華夏紅利混合型證券投資基金2011年第1季度報(bào)告

華夏紅利混合型證券投資基金2011年第1季度報(bào)告PAGE1華夏紅利混合型證券投資基金2011年第1季度報(bào)告2011年3月31日基金管理人：華夏基金管理有限公司基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司報(bào)告送出日期：二〇一一年四月二十二日

PAGEPAGE4§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋酥袊ㄔO(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2011年4月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2011年1月1日起至3月31日止?！?基金產(chǎn)品概況基金簡稱華夏紅利混合基金主代碼002011交易代碼002011002012基金運(yùn)作方式契約型開放式基金合同生效日2005年6月30日報(bào)告期末基金份額總額11,072,468,284.26份投資目標(biāo)追求基金資產(chǎn)的長期增值。本基金與本基金管理人旗下的其他投資組合的投資風(fēng)格不同。4.3.3報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交易行為。4.4報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析1季度，政府綜合采取多種措施治理通貨膨脹、解決民生問題：央行繼續(xù)通過加息、提高準(zhǔn)備金率等方法回收流動性，保障性住房的建設(shè)力度不斷加大，縮小收入分配差距的改革提上日程等等。本季度A股市場總體表現(xiàn)為震蕩市，2010年漲幅較好的醫(yī)藥、消費(fèi)等非周期股表現(xiàn)落后，而水泥、化工、機(jī)械等周期股漲幅領(lǐng)先。報(bào)告期內(nèi)，本基金“自下而上”精選的個(gè)股普遍取得了較好回報(bào)，在1月份市場下跌期間布局的化工、機(jī)械類個(gè)股也取得了一定效果，但持有的醫(yī)藥、食品等行業(yè)影響了基金業(yè)績表現(xiàn)。4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)截至2011年3月31日，本基金份額凈值為1.931元，本報(bào)告期份額凈值增長率為-0.97%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為3.36%。4.5管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望展望未來，中國經(jīng)濟(jì)有望繼續(xù)保持較快增長，擴(kuò)大內(nèi)需、改善民生成為政府經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)。未來一段時(shí)間，市場的流動性仍會有所收緊，但多層次的資本市場建設(shè)會不斷推進(jìn)。在震蕩的格局中把握好結(jié)構(gòu)性的投資機(jī)會非常重要，但同時(shí)也不能忽略對全局的把控?；诖?，本基金將在篩選具體企業(yè)的同時(shí)，做好產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、行業(yè)景氣階段的應(yīng)對準(zhǔn)備，掌握整體主動性，完善投資策略。珍惜基金份額持有人的每一分投資和每一份信任，本基金將繼續(xù)奉行華夏基金“為信任奉獻(xiàn)回報(bào)”的經(jīng)營理念，規(guī)范運(yùn)作，審慎投資，勤勉盡責(zé)地為基金份額持有人謀求長期、穩(wěn)定的回報(bào)?！?投資組合報(bào)告5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（％）1權(quán)益投資18,273,290,317.6784.24其中：股票18,273,290,317.6784.242固定收益投資1,324,600,276.996.11其中：債券1,324,600,276.996.11資產(chǎn)支持證券--3金融衍生品投資1,170,319.270.014買入返售金融資產(chǎn)--其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)--5銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)2,005,206,616.019.246其他各項(xiàng)資產(chǎn)86,552,967.700.407合計(jì)21,690,820,497.64100.005.2報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)319,505,954.081.49B采掘業(yè)1,055,077,993.334.93C制造業(yè)8,253,145,025.5138.59C0食品、飲料1,503,258,188.367.03C1紡織、服裝、皮毛88,949,975.530.42C2木材、家具25,863,129.240.12C3造紙、印刷20,517,904.080.10C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料1,178,871,716.945.51C5電子667,725,413.663.12C6金屬、非金屬1,599,703,025.737.48C7機(jī)械、設(shè)備、儀表2,387,317,512.8611.16C8醫(yī)藥、生物制品716,403,217.883.35C99其他制造業(yè)64,534,941.230.30D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)236,679,648.641.11E建筑業(yè)324,791,689.061.52F交通運(yùn)輸、倉儲業(yè)335,422,363.601.57G信息技術(shù)業(yè)1,383,769,083.706.47H批發(fā)和零售貿(mào)易1,148,908,889.975.37I金融、保險(xiǎn)業(yè)2,106,600,462.669.85J房地產(chǎn)業(yè)1,850,490,489.328.65K社會服務(wù)業(yè)359,875,538.601.68L傳播與文化產(chǎn)業(yè)362,758,009.691.70M綜合類536,265,169.512.51合計(jì)18,273,290,317.6785.455.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1600036招商銀行35,710,918503,166,834.622.352600582天地科技20,947,339501,898,242.442.353600519貴州茅臺2,689,761483,753,515.852.264600256廣匯股份17,601,732404,663,818.681.895000629攀鋼釩鈦28,082,665385,294,163.801.806000401冀東水泥13,125,105367,502,940.001.727600585海螺水泥8,709,959352,927,538.681.658000527美的電器18,527,263347,200,908.621.629601318中國平安7,009,818346,705,598.281.6210600050中國聯(lián)通53,999,949307,259,709.811.445.4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1國家債券304,991,091.601.432央行票據(jù)683,270,000.003.203金融債券110,153,000.000.52其中：政策性金融債110,153,000.000.524企業(yè)債券20,943,510.000.105企業(yè)短期融資券--6可轉(zhuǎn)債205,242,675.390.967其他--8合計(jì)1,324,600,276.996.195.5報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)序號債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1100107010央行票據(jù)707,000,000683,270,000.003.20201902110國債213,000,000299,760,000.001.403113002工行轉(zhuǎn)債1,510,400180,885,504.000.85406041006農(nóng)發(fā)10700,00069,909,000.000.33508041408農(nóng)發(fā)14400,00040,244,000.000.195.6報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。5.7報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)序號權(quán)證代碼權(quán)證名稱數(shù)量（份）公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）1580027長虹CWB1397,6621,170,319.270.0123455.8投資組合報(bào)告附注5.8.1報(bào)告期內(nèi)，本基金投資決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，未發(fā)現(xiàn)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。5.8.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。5.8.3其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額（元）1存出保證金17,364,107.202應(yīng)收證券清算款50,240,568.393應(yīng)收股利46,985.564應(yīng)收利息16,722,352.875應(yīng)收申購款2,178,953.686其他應(yīng)收款-7待攤費(fèi)用-8其他-9合計(jì)86,552,967.705.8.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)序號債券代碼債券名稱公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(％)1113002工行轉(zhuǎn)債180,885,504.000.852110007博匯轉(zhuǎn)債7,278,765.000.033128233塔牌轉(zhuǎn)債2,541,713.610.014125709唐鋼轉(zhuǎn)債956,916.180.005.8.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。5.8.6投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。§6開放式基金份額變動單位：份本報(bào)告期期初基金份額總額11,042,962,218.67本報(bào)告期基金總申購份額569,403,858.75減：本報(bào)告期基金總贖回份額539,897,793.16本報(bào)告期基金拆分變動份額-本報(bào)告期期末基金份額總額11,072,468,284.26§7影響投資者決策的其他重要信息7.1報(bào)告期內(nèi)披露的主要事項(xiàng)2011年1月5日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于設(shè)立杭州分公司的公告。2011年1月15日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金投資非公開發(fā)行股票的公告。2011年1月20日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于增聘基金經(jīng)理的公告。2011年3月11日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下部分開放式基金在中信證券股份有限公司辦理定期定額申購業(yè)務(wù)的公告。2011年3月19日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整華夏紅利混合型證券投資基金基金經(jīng)理的公告。2011年3月31日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于設(shè)立廣州分公司的公告。7.2其他相關(guān)信息華夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日，是經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)成立的首批全國性基金管理公司之一。公司總部設(shè)在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和廣州設(shè)有分公司，在香港設(shè)有子公司。華夏基金是首批全國社?；鹜顿Y管理人、首批企業(yè)年金基金投資管理人、QDII基金管理人、境內(nèi)首只ETF基金管理人、境內(nèi)唯一的亞債中國基金投資管理人以及特定客戶資產(chǎn)管理人，是業(yè)務(wù)領(lǐng)域最廣泛的基金管理公司之一。1季度，A股市場區(qū)間震蕩，華夏基金加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制，堅(jiān)持穩(wěn)健的投資風(fēng)格，公司主動管理的股票型基金與混合型基金整體業(yè)績表現(xiàn)良好。根據(jù)銀河證券基金研究中心基金業(yè)績統(tǒng)計(jì)報(bào)告，在基金分類排名中（截至2011年4月1日數(shù)據(jù)），華夏收入股票在217只標(biāo)準(zhǔn)股票型基金中排名第11；華夏大盤精選混合在43只偏股型基金（股票上限95%）中排名第2；華夏成長混合在29只偏股型基金（股票上限80%）中排名第8；華夏穩(wěn)增混合在12只靈活配置型基金（股票上限95%）中排名第4；華夏策略混合在48只靈活配置型基金（股票上限80%）中排名第2。2011年3月，在《證券時(shí)報(bào)》舉辦的“第七屆中國基金業(yè)明星獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)儀式暨中國明星基金論壇”中，華夏基金獲得“長期回報(bào)明星基金公司獎(jiǎng)”，公司旗下基金獲得7個(gè)單項(xiàng)獎(jiǎng)，華夏基金成為本次評選獲獎(jiǎng)最多的基金公司。在客戶服務(wù)方面，1季度，華夏基金根據(jù)客戶需求，恢復(fù)辦理原中信四只基金的轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，并在中國銀行開通旗下部分開放式基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。在踐行企業(yè)社會責(zé)任方面，華夏基金通過華夏人慈善基金會組織實(shí)施了新疆和田等貧困地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、貴州省金沙縣扶貧等指定項(xiàng)目?！?備查文件目