2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》模擬卷2

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1.[單選][0.5分]操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法中將銀行視為一個(gè)整體來衡量其操作風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.標(biāo)準(zhǔn)法

B.基本指標(biāo)法

C.高級(jí)計(jì)量法

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

2.[單選][0.5分]針對(duì)企業(yè)申請(qǐng)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于()。

A.企業(yè)未來長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息

B.企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)是否足夠償還貸款本息

C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力

D.企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)且足額償還貸款

3.[單選][0.5分]操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集的步驟不包括()。

A.損失事件評(píng)估

B.損失事件識(shí)別

C.損失事件填報(bào)

D.損失金額確定

4.[單選][0.5分]商業(yè)銀行將部分企業(yè)貸款的貸前調(diào)查工作外包給專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)，并根據(jù)該機(jī)構(gòu)提供的調(diào)查報(bào)告，與某企業(yè)簽訂了一份長(zhǎng)期有抵押貸款合同。之后由于經(jīng)濟(jì)形勢(shì)惡化導(dǎo)致該企業(yè)出現(xiàn)違約行為，同時(shí)商業(yè)銀行發(fā)現(xiàn)其抵押物價(jià)值嚴(yán)重貶損。在這起風(fēng)險(xiǎn)事件中，()應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)損失的最終責(zé)任。

A.貸款企業(yè)

B.專業(yè)調(diào)查機(jī)構(gòu)

C.貸款審批人

D.商業(yè)銀行

5.[單選][0.5分]()是指通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)。

A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)

B.分析風(fēng)險(xiǎn)

C.感知風(fēng)險(xiǎn)

D.制作風(fēng)險(xiǎn)清單

6.[單選][0.5分]()是審慎銀行監(jiān)管的核心。

A.資本監(jiān)管

B.市場(chǎng)準(zhǔn)人

C.現(xiàn)場(chǎng)檢查

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)

7.[單選][0.5分]在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，有一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

8.[單選][0.5分]缺口分析和()采用的都是利率敏感性分析方法。

A.久期分析

B.匯率分析

C.因果分析

D.商品價(jià)格分析

9.[單選][0.5分]商業(yè)銀行進(jìn)行貸款組合層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)，關(guān)注的重點(diǎn)不包括()。

A.銀行不同客戶的行業(yè)集中度

B.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟(jì)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)

C.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布

D.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競(jìng)爭(zhēng)力及替代性分析

10.[單選][0.5分]商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的．以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是()。

A.限額是指對(duì)某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人)所確定的、在一定時(shí)期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負(fù)債

C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋

D.商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮

11.[單選][0.5分]交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的()。

A.金融頭寸

B.金融工具

C.金融工具和商品頭寸

D.金融工具和金融頭寸

12.[單選][0.5分]在某一時(shí)點(diǎn)上，投資期限越長(zhǎng)，收益率越低表示為()收益率曲線。

A.水平

B.正向

C.反向

D.波動(dòng)

13.[單選][0.5分]監(jiān)控／報(bào)告是容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素之一。錯(cuò)誤監(jiān)控／報(bào)告指商業(yè)銀行監(jiān)控／報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控／報(bào)告的部門職責(zé)不清晰，相關(guān)數(shù)據(jù)／信息不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確。造成未履行必要的()或者外部匯報(bào)不準(zhǔn)確。

A.操作規(guī)范

B.監(jiān)管職責(zé)

C.匯報(bào)義務(wù)

D.內(nèi)部控制

14.[單選][0.5分]商業(yè)銀行實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理和計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的前提和基礎(chǔ)是()。

A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

B.建立完善的內(nèi)部控制體系

C.正確劃分表內(nèi)業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)

D.制定合理的中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略

15.[單選][0.5分]在距長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)到期日前最后五年，其可計(jì)入附屬資本的數(shù)量每年累計(jì)折扣為()。

A.10％

B.20％

C.30％

D.40％

16.[單選][0.5分]違約的定義是()的重要定義。

A.權(quán)重法

B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)

C.經(jīng)濟(jì)資本管理

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

17.[單選][0.5分]以下不屬于風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略的是()。

A.出口信貸保險(xiǎn)

B.擔(dān)保

C.備用信用證

D.市場(chǎng)對(duì)沖

18.[單選][0.5分]在實(shí)際操作中，()是商業(yè)銀行在真正需要資金時(shí)通常選擇的融資方式。

A.出售流動(dòng)資產(chǎn)

B.同業(yè)拆入

C.收回貸款

D.長(zhǎng)期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn)

19.[單選][0.5分]()是指國(guó)際債權(quán)人在進(jìn)行國(guó)際資金融通時(shí)往往要求當(dāng)?shù)匦抛u(yù)好的銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)或政府為其提供擔(dān)保。

A.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

B.非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.兩者都是

D.兩者都不是

20.[單選][0.5分]商業(yè)銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)，審計(jì)的頻率為()。

A.至少每年一次

B.至少每?jī)赡暌淮?/p>

C.每?jī)赡暌淮?/p>

D.每三年一次

21.[單選][0.5分]下列選項(xiàng)不屬于銀監(jiān)會(huì)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行公司治理要求的是()。

A.建立合理的薪酬制度，強(qiáng)化激勵(lì)約束機(jī)制

B.建立以股東利益最大化為目標(biāo)的盈利模式

C.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序

D.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)

22.[單選][0.5分]甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級(jí)高于乙企業(yè)的信用等級(jí)，商業(yè)銀行對(duì)乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險(xiǎn)管理的策略是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

23.[單選][0.5分]銀監(jiān)會(huì)公布的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)不包括()。

A.風(fēng)險(xiǎn)水平

B.風(fēng)險(xiǎn)遷徙

C.風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)

D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

24.[單選][0.5分]下列關(guān)于銀行資本的作用敘述不正確的是()。

A.提供融資

B.使銀行免受損失

C.維持市場(chǎng)信心

D.限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

25.[單選][0.5分]利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為()。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

26.[單選][0.5分]法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為()。

A.企業(yè)類客戶和團(tuán)體類客戶

B.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

C.單位類客戶和團(tuán)體類客戶

D.單位類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶

27.[單選][0.5分]商業(yè)銀行的零售存款是()。

A.來源集中，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

B.比較穩(wěn)定的負(fù)債，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)低

C.來源分散，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

D.不穩(wěn)定的負(fù)債。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)高

28.[單選][0.5分]商業(yè)銀行不能通過()的途徑了解個(gè)人借款人的資信狀況。

A.查詢法院的個(gè)人客戶信用記錄

B.查詢稅務(wù)機(jī)關(guān)的個(gè)人客戶信用記錄

C.中國(guó)人民銀行個(gè)人征信系統(tǒng)

D.從個(gè)人客戶單位購(gòu)買客戶的信息

29.[單選][0.5分]假設(shè)某銀行貸款客戶優(yōu)良且需求量大，但存款業(yè)務(wù)一直徘徊不前，資產(chǎn)中貸款比重很高，債券投資等資金業(yè)務(wù)比重較低。該行預(yù)計(jì)，為滿足貸款需求，未來三年內(nèi)將有上百億元的資金缺口。為解決這項(xiàng)長(zhǎng)期資金缺口問題，下列最恰當(dāng)?shù)姆桨甘?)。

A.向人民銀行再貼現(xiàn)

B.發(fā)行銀行債券

C.拆人資金

D.用自有債券進(jìn)行回購(gòu)

30.[單選][0.5分]商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略不包括()。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

D.風(fēng)險(xiǎn)清除

31.[單選][0.5分]監(jiān)管部門通過()等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警、識(shí)別和評(píng)估。確保商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。

A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查

B.外部審計(jì)和信息披露

C.自我評(píng)估和壓力測(cè)試

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和糾正處置

32.[單選][0.5分]全面的風(fēng)險(xiǎn)管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、()和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)

33.[單選][0.5分]如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)()。

A.增加

B.負(fù)相關(guān)

C.不變

D.降低

34.[單選][0.5分]下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說法，正確的是()。

A.制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗策略

C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南

D.危機(jī)可能永遠(yuǎn)不會(huì)發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造增加值

35.[單選][0.5分]根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門職能的描述，恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理策略的執(zhí)行

B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對(duì)獨(dú)立

D.風(fēng)險(xiǎn)管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制的職能外包

36.[單選][0.5分]某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫(kù)存現(xiàn)金為11億元，若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款金額為2138億元，該銀行超額準(zhǔn)備金率為()。

A.2．53％

B.2．76％

C.2．98％

D.3．78％

37.[單選][0.5分]下列資本工具中，()屬于商業(yè)銀行的二級(jí)資本。

A.優(yōu)先股及其溢價(jià)

B.資本公積及盈余公積可計(jì)入部分

C.超額貸款損失準(zhǔn)備可計(jì)人部分

D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備可計(jì)人部分

38.[單選][0.5分]李先生投資30萬元買股票，而股票的收益率在不同的經(jīng)濟(jì)狀況下不盡相同，各種經(jīng)濟(jì)狀況出現(xiàn)的概率及對(duì)應(yīng)的股票收益率如下表所示。

則李先生持有的該筆股票投資的預(yù)期收益率為()。

A.12％

B.22％

C.32％

D.42％

39.[單選][0.5分]下列關(guān)于市場(chǎng)約束和信息披露的說法，不正確的是()。

A.銀行的信息披露主要由資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、報(bào)表附注、部分公司治理情況和部分風(fēng)險(xiǎn)管理情況所構(gòu)成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C.市場(chǎng)約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D.市場(chǎng)約束機(jī)制發(fā)揮外部監(jiān)督作用，推動(dòng)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)改進(jìn)經(jīng)營(yíng)管理，提高經(jīng)營(yíng)效益，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

40.[單選][0.5分]行業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素不包括()。

A.宏觀經(jīng)濟(jì)周期

B.財(cái)政貨幣政策

C.產(chǎn)業(yè)政策

D.產(chǎn)業(yè)成熟度

41.[單選][0.5分]商業(yè)銀行在客觀評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)影響程度和發(fā)生概率的基礎(chǔ)上，應(yīng)盡可能準(zhǔn)確計(jì)量這些風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失，并為此配置相應(yīng)的()。

A.會(huì)計(jì)資本

B.監(jiān)管資本

C.經(jīng)濟(jì)資本

D.風(fēng)險(xiǎn)資本

42.[單選][0.5分]下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的是()。

A.已上市的中型企業(yè)

B.即將上市的大型企業(yè)集團(tuán)

C.財(cái)務(wù)制度健全的小型企業(yè)

D.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)

43.[單選][0.5分]下列各項(xiàng)說法正確的是()。

A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避不發(fā)生實(shí)施成本

C.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事后(損失發(fā)生后)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

D.風(fēng)險(xiǎn)分散的成本與承擔(dān)的潛在風(fēng)險(xiǎn)損失相比是非常有意義的

44.[單選][0.5分]內(nèi)部審計(jì)在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體系中發(fā)揮不可替代的作用，下列未體現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)作用的是()。

A.監(jiān)控和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行的效果

B.幫助識(shí)別、評(píng)價(jià)重要的風(fēng)險(xiǎn)暴露，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制系統(tǒng)的改進(jìn)

C.內(nèi)部審計(jì)具有充足的資源，可以直接向董事會(huì)報(bào)告

D.評(píng)價(jià)與銀行治理、運(yùn)營(yíng)和信息系統(tǒng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)暴露

45.[單選][0.5分]負(fù)責(zé)對(duì)所有業(yè)務(wù)單位及商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行仔細(xì)評(píng)估的機(jī)構(gòu)是()。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

46.[單選][0.5分]商業(yè)銀行絕大多數(shù)流動(dòng)性危機(jī)的根源都在于()。

A.金融衍生品的交易

B.市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大

C.宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化

D.商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題

47.[單選][0.5分]假定A企業(yè)2022年支付的利息費(fèi)用為4萬元。其稅后利潤(rùn)為17萬元，2022年年初資產(chǎn)總額為230萬元，年末資產(chǎn)總額為170萬元，則其資產(chǎn)回報(bào)率為()。(所得稅稅率為25％)

A.5％

B.10％

C.10．5％

D.95％

48.[單選][0.5分]()是RAROC基礎(chǔ)的重要組成部分。

A.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)

B.對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理傳遞信息的合適的激勵(lì)

C.為風(fēng)險(xiǎn)管理程序的目的所進(jìn)行的管理活動(dòng)

D.能夠傳遞實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的公司范圍風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告系統(tǒng)

49.[單選][0.5分]我國(guó)商業(yè)銀行監(jiān)管當(dāng)局借鑒國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提出了商業(yè)銀行公司治理的要求，以下不屬于該要求的是()。

A.完善股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層的議事制度和決策程序

B.明確股東、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的權(quán)利、義務(wù)

C.董事會(huì)應(yīng)確保薪酬政策及其做法與商業(yè)銀行的公司文化、長(zhǎng)期目標(biāo)和戰(zhàn)略、控制環(huán)境相一致

D.建立完善的信息報(bào)告和信息披露制度

50.[單選][0.5分]商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“()”的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)(或持有期缺口)，被認(rèn)為是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

A.借短貸短

B.借長(zhǎng)貸長(zhǎng)

C.借短貸長(zhǎng)

D.借長(zhǎng)貸短

51.[單選][0.5分]以下不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部控制必須貫徹的原則的是()。

A.全面

B.審慎

C.有效

D.協(xié)助

52.[單選][0.5分]依照金融體系的變遷和金融實(shí)踐的發(fā)展過程，國(guó)外商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理大體經(jīng)過四種風(fēng)險(xiǎn)管理模式的發(fā)展階段，不包括()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理階段

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理階段

C.資產(chǎn)負(fù)債管理階段

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理階段

53.[單選][0.5分]下列債券的久期最長(zhǎng)的是()。

A.一張10年期、零息票債券

B.一張10年期、利率為5％的息票債券

C.一張8年期、零息票債券

D.一張8年期、利率為5％的息票債券

54.[單選][0.5分]下列關(guān)于資本的說法，正確的是()。

A.會(huì)計(jì)資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)部分

B.資本金又被稱為保護(hù)債權(quán)人免遭風(fēng)險(xiǎn)損失的緩沖器

C.資本充足率中的資本指的是經(jīng)濟(jì)資本

D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本

55.[單選][0.5分]當(dāng)市場(chǎng)存在中短期流動(dòng)性不足時(shí)，收益率曲線形狀最有可能會(huì)()。

A.呈水平狀態(tài)

B.變得陡

C.呈垂直狀態(tài)

D.變得平滑

56.[單選][0.5分]下列關(guān)于久期分析的說法，不正確的是()。

A.久期分析只能計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行短期收益的影響

B.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能反映基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

C.如采用標(biāo)準(zhǔn)久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

D.對(duì)于利率的大幅變動(dòng)，久期分析的結(jié)果會(huì)不夠準(zhǔn)確

57.[單選][0.5分]商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境不包括()。

A.公司治理

B.內(nèi)部控制

C.合規(guī)文化

D.外部監(jiān)管

58.[單選][0.5分]在標(biāo)準(zhǔn)法的幾大業(yè)務(wù)條線中，β系數(shù)等于18％的業(yè)務(wù)條線是()。

A.零售銀行

B.交易和銷售

C.商業(yè)銀行

D.資產(chǎn)管理

59.[單選][0.5分]假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，第二年觀察這組客戶。發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約，則3％代表()。

A.違約頻率

B.不良貸款率

C.違約損失率

D.違約概率

60.[單選][0.5分]下列關(guān)于商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不正確的是()。

A.商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的諸多操作或服務(wù)都可以外包，但一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去

B.通過業(yè)務(wù)外包。商業(yè)銀行也把相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對(duì)外包業(yè)務(wù)負(fù)任何直接或問接的責(zé)任

C.雖然業(yè)務(wù)可以外包，但是對(duì)于外包業(yè)務(wù)的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔(dān)責(zé)任

D.進(jìn)行外包時(shí)，商業(yè)銀行必須對(duì)外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理

61.[單選][0.5分]下列關(guān)于內(nèi)部評(píng)級(jí)法的說法，不正確的是()。

A.根據(jù)對(duì)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系依賴程度的不同，可分為初級(jí)法和高級(jí)法兩種

B.初級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身客戶評(píng)級(jí)估計(jì)每一等級(jí)客戶違約概率，其他風(fēng)險(xiǎn)要素采用監(jiān)管當(dāng)局的估計(jì)值

C.高級(jí)法要求商業(yè)銀行運(yùn)用自身二維評(píng)級(jí)體系自行估計(jì)違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、期限

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法和高級(jí)法的區(qū)分只適用于零售暴露

62.[單選][0.5分]下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊達(dá)到目的

B.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完成

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績(jī)效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險(xiǎn)文化

D.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的變化而不斷修正

63.[單選][0.5分]以下有關(guān)資本的說法錯(cuò)誤的是()。

A.經(jīng)濟(jì)資本是一種虛擬的資本

B.經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行必須在賬面上實(shí)際持有的最低資本

C.監(jiān)管資本呈現(xiàn)逐漸向經(jīng)濟(jì)資本靠攏的趨勢(shì)

D.屬于銀行賬面資本的數(shù)量應(yīng)當(dāng)不小于經(jīng)濟(jì)資本的數(shù)量

64.[單選][0.5分]期權(quán)的買方在期權(quán)到期日前，不得要求期權(quán)的賣方履行合約，僅能在到期日當(dāng)天要求期權(quán)賣方履行期權(quán)合約指的是()。

A.美式期權(quán)

B.歐式期權(quán)

C.平價(jià)期權(quán)

D.價(jià)內(nèi)期權(quán)

65.[單選][0.5分]()是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

B.信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

C.信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控

D.信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告

66.[單選][0.5分]商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依次是()。

A.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.被動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——主動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段——全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

67.[單選][0.5分]A銀行2022年年初共有正常類貸款900億元，在2022年年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和5億元，期初正常類貸款期間因回收減少了200億元、因核銷減少了300億元，則該銀行2022年的正常類貸款遷徙率為()。

A.15％

B.25％

C.50％

D.100％

68.[單選][0.5分]假定股票市場(chǎng)1年后可能出現(xiàn)五種情況。每種情況所對(duì)應(yīng)的概率和收益率如下表所示。

則1年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為()。

A.18．25％

B.27．25％

C.11．25％

D.11．75％

69.[單選][0.5分]下列關(guān)于商業(yè)銀行不相容職務(wù)分離原則的理解，錯(cuò)誤的是()。

A.不相容職務(wù)分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一

B.不相容職務(wù)分離意味著管理人員不能同時(shí)負(fù)責(zé)前臺(tái)營(yíng)銷和中臺(tái)審批

C.不相容職務(wù)進(jìn)行分離，可有效降低發(fā)生錯(cuò)誤和舞弊的可能性

D.雙人復(fù)核是不相容職務(wù)分離原則在實(shí)際中的應(yīng)用

70.[單選][0.5分]某銀行用1年期存款作為1年期貸款的融資來源，存款按照倫敦銀行同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次，而貸款則按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每月重新定價(jià)一次，在這種情況下，該銀行最容易引發(fā)的利率風(fēng)險(xiǎn)是()。

A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)

C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

D.期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)

71.[單選][0.5分]根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補(bǔ)充()。

A.核心一級(jí)資本

B.二級(jí)資本

C.其他一級(jí)資本

D.儲(chǔ)備資本

72.[單選][0.5分]巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出的要求，表述正確的是()。

A.置信水平采用99％的單尾置信區(qū)間

B.持有期為15個(gè)營(yíng)業(yè)日

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格的歷史觀測(cè)期至少為半年

D.至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)

73.[單選][0.5分]《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求客戶評(píng)級(jí)能夠做到，不同信用等級(jí)的客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)隨信用等級(jí)的下降而呈現(xiàn)()的趨勢(shì)。

A.加速下降

B.減速下降

C.加速上升

D.減速上升

74.[單選][0.5分]()必須向董事會(huì)或指定的委員會(huì)提供關(guān)于重大變化或現(xiàn)行政策例外情況的通告。

A.監(jiān)事會(huì)

B.高級(jí)管理層

C.股東大會(huì)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

75.[單選][0.5分]內(nèi)部欺詐是指()。

A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險(xiǎn)，主要包括因過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動(dòng)

B.員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失

C.商業(yè)銀行員工由于知識(shí)、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險(xiǎn)

D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動(dòng)法和合同法等，造成個(gè)人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失

76.[單選][0.5分]下列選項(xiàng)中，關(guān)于客戶風(fēng)險(xiǎn)外生變量的說法，不正確的是()。

A.商業(yè)銀行對(duì)單一借款人或交易對(duì)方的評(píng)級(jí)應(yīng)定期進(jìn)行復(fù)查

B.一般來說，對(duì)于信用等級(jí)較高的客戶偶然發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)波動(dòng)，應(yīng)給予較大的容忍度

C.對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)程度本身就很高的客戶，應(yīng)該給予較小的容忍度

D.對(duì)單一客戶風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)，做好對(duì)該客戶的管理便好，不用監(jiān)測(cè)其他變量

77.[單選][0.5分]主要職責(zé)是執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策的機(jī)構(gòu)的是()。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

78.[單選][0.5分]證券組合理論體現(xiàn)在()。

A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

79.[單選][0.5分]在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中確定資本分配的權(quán)重時(shí)，不需要考慮的因素是()。

A.組合在戰(zhàn)略層面的重要性

B.經(jīng)濟(jì)前景

C.收益率

D.過去的組合集中情況

80.[單選][0.5分]在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是()。

A.違反內(nèi)部流程

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件

81.[多選][1.5分]以下關(guān)于商業(yè)銀行貸款轉(zhuǎn)讓的說法，正確的有()。

A.貸款轉(zhuǎn)讓通常指貸款有償轉(zhuǎn)讓

B.貸款轉(zhuǎn)讓又被稱為貸款出售

C.貸款轉(zhuǎn)讓可以增加商業(yè)銀行的收益、提高其經(jīng)濟(jì)資本配置效率

D.大多數(shù)貸款轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無追索、一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級(jí)市場(chǎng)上公開打包出售

E.與組合貸款轉(zhuǎn)讓相比，單筆貸款的轉(zhuǎn)讓則相對(duì)困難

82.[多選][1.5分]貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)包括()。

A.是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品

B.進(jìn)入重組流程的原因

C.是否值得重組，重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小

D.轉(zhuǎn)讓貸款的成本費(fèi)用

E.對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估

83.[多選][1.5分]操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法是商業(yè)銀行根據(jù)本行業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度以及風(fēng)險(xiǎn)管理水平，建立操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型以計(jì)算本行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本的方法。下列屬于高級(jí)計(jì)量法重要因素的有()。

A.外部損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部損失數(shù)據(jù)

C.情景分析

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素

E.借款人信用記錄

84.[多選][1.5分]在商業(yè)銀行總體層面上，經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RAROC)可以用于()方面的管理。

A.資本配置

B.目標(biāo)設(shè)定

C.計(jì)量損失

D.績(jī)效考核

E.業(yè)務(wù)決策

85.[多選][1.5分]商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系驗(yàn)證的內(nèi)容應(yīng)包括()。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)流程的驗(yàn)證

B.內(nèi)部評(píng)級(jí)信息系統(tǒng)的驗(yàn)證

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)模型的驗(yàn)證

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)政策的驗(yàn)證

E.內(nèi)部評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證

86.[多選][1.5分]戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用有()。

A.比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手更早采取風(fēng)險(xiǎn)控制措施，可以更為妥善地處理風(fēng)險(xiǎn)事件

B.全面、系統(tǒng)地規(guī)劃未來發(fā)展，有助于將風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)轉(zhuǎn)變?yōu)槌砷L(zhǎng)機(jī)會(huì)

C.對(duì)主要風(fēng)險(xiǎn)提早做好準(zhǔn)備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴(yán)重?fù)p失

D.避免因盈利能力出現(xiàn)大幅波動(dòng)而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

E.優(yōu)化經(jīng)濟(jì)資本配置，并降低資本使用成本

87.[多選][1.5分]衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有()。

A.不良貸款遷徒率

B.正常貸款遷徒率

C.資本充足率

D.成本收入比

E.大額負(fù)債依賴度

88.[多選][1.5分]下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有()。

A.資本為商業(yè)銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)

D.維持市場(chǎng)信心

E.為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最根本的驅(qū)動(dòng)力

89.[多選][1.5分]下列關(guān)于行業(yè)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析指標(biāo)的說法，不正確的有()。

A.行業(yè)盈虧系數(shù)越低，說明行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)越大

B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率越高，說明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求

C.行業(yè)資本積累率越低，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶?/p>

D.行業(yè)銷售利潤(rùn)率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)

E.行業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對(duì)技術(shù)水平

90.[多選][1.5分]法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的起因包括()。

A.片面追求貸款規(guī)模和市場(chǎng)份額

B.信貸制度不完善，缺乏監(jiān)督制約機(jī)制

C.信貸操作不規(guī)范。依法管貸意識(shí)不強(qiáng)

D.因人手緊張而未嚴(yán)格執(zhí)行換人復(fù)核制度

E.社會(huì)缺乏良好的信貸文化和信用環(huán)境

91.[多選][1.5分]下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有()。

A.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲(chǔ)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲(chǔ)靜態(tài)數(shù)據(jù)

B.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)律，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系

C.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)

D.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效

E.針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登陸級(jí)別

92.[多選][1.5分]風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序包括()。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

C.風(fēng)險(xiǎn)分析

D.風(fēng)險(xiǎn)處置

E.后評(píng)價(jià)

93.[多選][1.5分]在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理“三道防線”中，屬于第二道防線的部門有()。

A.內(nèi)部審計(jì)部門

B.借貸審批部門

C.公司業(yè)務(wù)部門

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

E.監(jiān)察稽核部門

94.[多選][1.5分]下列說法正確的有()。

A.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

B.均值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失

C.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

D.零值VaR度量的是資產(chǎn)價(jià)值的絕對(duì)損失

E.VaR常用來衡量商業(yè)銀行資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)

95.[多選][1.5分]下列哪些要求符合監(jiān)管當(dāng)局對(duì)商業(yè)銀行交易賬戶頭寸的規(guī)定()

A.至少逐月重新估值

B.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控

C.監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額

D.超過限額時(shí)，交易員有權(quán)繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸

E.至少逐日重新估值

96.[多選][1.5分]下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評(píng)級(jí)和債項(xiàng)評(píng)級(jí)的表述，正確的有()。

A.同一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評(píng)級(jí)

B.客戶評(píng)級(jí)主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

C.同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)

D.它們是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度

E.債項(xiàng)評(píng)級(jí)由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定

97.[多選][1.5分]風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)()。

A.建立錯(cuò)誤承受程序

B.設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序

C.隨時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行檢測(cè)并形成文件記錄

D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全／加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵

E.為所有系統(tǒng)用戶設(shè)置相同的使用權(quán)限和識(shí)別標(biāo)志

98.[多選][1.5分]經(jīng)調(diào)整的資本收益率的公式涉及的指標(biāo)有()。

A.利潤(rùn)總額

B.稅后凈利潤(rùn)

C.凈資本

D.預(yù)期損失

E.非預(yù)期損失

99.[多選][1.5分]下列商業(yè)銀行可以用于計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的方法有()。

A.權(quán)重法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

E.內(nèi)部模型法

100.[多選][1.5分]以下屬于高質(zhì)量的金融工具有()。

A.中央政府發(fā)行的債券

B.政策性銀行發(fā)行的票據(jù)

C.AA一級(jí)以上國(guó)家政府發(fā)行的債券

D.黃金

E.銀行存單

101.[多選][1.5分]信用衍生產(chǎn)品包括()。

A.總收益互換

B.信用違約互換

C.信用價(jià)差期權(quán)

D.信用聯(lián)系票據(jù)

E.股票期權(quán)

102.[多選][1.5分]對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法有()。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避

E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

103.[多選][1.5分]商業(yè)銀行對(duì)于火災(zāi)、搶劫等操作風(fēng)險(xiǎn)，可以采用()方式來緩釋。

A.調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)?；蚍艞壞承┊a(chǎn)品

B.購(gòu)買保險(xiǎn)

C.制定應(yīng)急計(jì)劃和連續(xù)營(yíng)業(yè)方案

D.改變市場(chǎng)定位

E.業(yè)務(wù)外包

104.[多選][1.5分]下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的措施包括()。

A.及時(shí)處理投訴和批評(píng)

B.增加對(duì)客戶、公眾的透明度

C.對(duì)所有已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)一視同仁、集中處理

D.制定危機(jī)管理應(yīng)急計(jì)劃

E.與媒體保持良好接觸

105.[多選][1.5分]國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)可分為()。

A.政治風(fēng)險(xiǎn)

B.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)

C.法律風(fēng)險(xiǎn)

D.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)

E.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

106.[多選][1.5分]保證法律責(zé)任一般包括()。

A.部分責(zé)任保證

B.連帶責(zé)任保證

C.一般責(zé)任保證

D.全部責(zé)任保證

E.完全責(zé)任保證

107.[多選][1.