碩士研究生入學(xué)考試大綱

碩士研究生入學(xué)考試大綱考試科目：金融學(xué)綜合考試目的和要求：本課程考試為選拔具有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)秀人才入學(xué)，為國(guó)家的經(jīng)濟(jì)建設(shè)培養(yǎng)具有良好職業(yè)道德、具有較強(qiáng)分析與解決實(shí)際問題能力的高層次、應(yīng)用型、復(fù)合型的金融專業(yè)人才。本課程力求反映金融碩士專業(yè)學(xué)位的特點(diǎn)，科學(xué)、公平、準(zhǔn)確、規(guī)范地測(cè)評(píng)考生的基本素質(zhì)和綜合能力，主要測(cè)試考生對(duì)于與金融學(xué)和公司財(cái)務(wù)等相關(guān)的基本概念、基礎(chǔ)理論的掌握和運(yùn)用?？荚嚪秶骸督鹑趯W(xué)》第一章金融經(jīng)濟(jì)學(xué)1.1對(duì)金融學(xué)進(jìn)行界定1.2為什么學(xué)習(xí)金融學(xué)？1.3居民戶的金融決策1.4企業(yè)的金融決策1.5企業(yè)組織的形式1.6所有權(quán)與管理的分離1.7管理的目標(biāo)1.8市場(chǎng)性管束：收購(gòu)1.9財(cái)務(wù)專家在公司中的角色第二章金融市場(chǎng)和金融機(jī)構(gòu)2.1什么是金融體系？2.2資金流動(dòng)2.3從功能出發(fā)的視角2.4金融創(chuàng)新與“看不見的手”2.5金融市場(chǎng)2.6金融市場(chǎng)中的比率2.7金融中介2.8金融基礎(chǔ)設(shè)施與金融管制2.9政府與準(zhǔn)政府組織第三章管控財(cái)務(wù)健康狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

3.1財(cái)務(wù)報(bào)表的功能

3.2財(cái)務(wù)報(bào)表回顧

3.3市場(chǎng)價(jià)值與賬面價(jià)值

3.4收入的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)與經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)

3.5股東收益率與賬面凈資產(chǎn)收益率

3.6運(yùn)用財(cái)務(wù)比率進(jìn)行分析

3.7財(cái)務(wù)規(guī)劃過程

3.8構(gòu)建財(cái)務(wù)規(guī)劃模型

3.9增長(zhǎng)與外源融資需要

3.10營(yíng)運(yùn)資本管理

3.11流動(dòng)性與現(xiàn)金預(yù)算第四章跨期配置資源

4.1復(fù)利

4.2復(fù)利的頻率

4.3現(xiàn)值與折現(xiàn)

4.4其他折現(xiàn)現(xiàn)金流決策規(guī)則

4.5復(fù)合現(xiàn)金流

4.6年金

4.7永續(xù)年金

4.8貸款的分期償還

4.9匯率以及貨幣的時(shí)間價(jià)值

4.10通貨膨脹和折現(xiàn)現(xiàn)金流分析

4.11稅收與投資決策第五章居民戶的儲(chǔ)蓄和投資決策

5.1生命周期儲(chǔ)蓄模型

5.2考察社會(huì)保障

5.3通過資源性退休計(jì)劃延遲支付稅收

5.4你是否應(yīng)當(dāng)投資于一項(xiàng)專業(yè)學(xué)位？

5.5你應(yīng)當(dāng)購(gòu)買還是租賃？

第六章投資項(xiàng)目分析

6.1項(xiàng)目分析的性質(zhì)

6.2投資構(gòu)思源自何處？

6.3凈現(xiàn)值投資規(guī)則

6.4估計(jì)一個(gè)項(xiàng)目的現(xiàn)金流

6.5資本成本

6.6運(yùn)用試算平衡表進(jìn)行敏感性分析

6.7分析成本下降的項(xiàng)目

6.8擁有不同存續(xù)期的項(xiàng)目

6.9對(duì)相互排斥的項(xiàng)目進(jìn)行排序

6.10通貨膨脹與資本預(yù)算

第七章市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估的基本原理

7.1資產(chǎn)價(jià)值與資產(chǎn)價(jià)格的關(guān)系

7.2價(jià)值最大化和金融決策

7.3一價(jià)定律與套利

7.4套利與金融資產(chǎn)價(jià)格

7.5利率和一價(jià)定律

7.6匯率與三角套利

7.7運(yùn)用參照物進(jìn)行價(jià)值評(píng)估

7.8價(jià)值評(píng)估模型

7.9價(jià)值的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)

7.10信息怎樣反映在股票價(jià)格之中？

7.11有效市場(chǎng)假說

第八章已知現(xiàn)金流的價(jià)值評(píng)估：債券

8.1使用現(xiàn)值銀子對(duì)已知現(xiàn)金流進(jìn)行價(jià)值評(píng)估

8.2基本構(gòu)成要素：純粹折現(xiàn)債券

8.3附息債券、當(dāng)期收益率和到期收益率

8.4解讀債券行情表

8.5為什么到期期限相同的債券的收益率可能有所不同？

8.6隨時(shí)間推移的債券價(jià)格行為

第九章普通股的價(jià)值評(píng)估

9.1解讀股票行情表

9.2折現(xiàn)紅利模型

9.3盈利和投資機(jī)會(huì)

9.4對(duì)市盈率方法的重新考察

9.5紅利政策是否影響股東財(cái)富？

第十章風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原理

10.1什么是風(fēng)險(xiǎn)？

10.2風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)決策

10.3風(fēng)險(xiǎn)管理過程

10.4風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的三個(gè)方面

10.5風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移與經(jīng)濟(jì)效率

10.6風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)

10.7資產(chǎn)組合理論：最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)管理的量化分析

10.8收益率的概率分布

10.9作為風(fēng)險(xiǎn)度量標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)差

第十一章對(duì)沖、投保以及分散化

11.1使用遠(yuǎn)期合約和期貨和雨對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)

11.2運(yùn)用互換合約對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)

11.3通過針對(duì)負(fù)債配比資產(chǎn)對(duì)沖缺口風(fēng)險(xiǎn)

11.4最小化對(duì)沖成本

11.5投保與對(duì)沖

11.6保險(xiǎn)合約的基本特征

11.7金融性擔(dān)保

11.8利率的最高限價(jià)與最低限價(jià)

11.9作為保險(xiǎn)的期權(quán)

11.10分散化原理

11.11分散化與保險(xiǎn)成本

第十二章資產(chǎn)組合的機(jī)會(huì)以及選擇

12.1個(gè)人資產(chǎn)組合選擇的過程

12.2預(yù)期收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的權(quán)衡取舍

12.3運(yùn)用多種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的有效分散化

第十三章資本市場(chǎng)均衡

13.1資本資產(chǎn)定價(jià)模型該書

13.2市場(chǎng)資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的決定因素

13.3單個(gè)證券的貝塔系數(shù)和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)

13.4在資產(chǎn)組合選擇的過程中運(yùn)用資本資產(chǎn)定價(jià)模型

13.5評(píng)估價(jià)值與管制收益率

13.6資本資產(chǎn)定價(jià)模型的修正與替代選擇

第十四章遠(yuǎn)期市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)

14.1遠(yuǎn)期合約與期貨合約的區(qū)別

14.2期貨市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)功能

14.3投機(jī)者的角色

14.4商品的即期價(jià)格與期貨價(jià)值之間的關(guān)系

14.5從商品的期貨價(jià)格中提取信息

14.6黃金的遠(yuǎn)期-即期價(jià)格平價(jià)

14.7金融期貨

14.8“隱含性”無風(fēng)險(xiǎn)利率

14.9遠(yuǎn)期價(jià)格不是未來即期價(jià)格的預(yù)測(cè)值

14.10存在現(xiàn)金支付的遠(yuǎn)期-即期價(jià)格平價(jià)關(guān)系式

14.11“隱含性”紅利

14.12外匯的平價(jià)關(guān)系

14.13匯率決定中預(yù)期的作用

第十五章期權(quán)市場(chǎng)以及或有要求權(quán)市場(chǎng)

15.1期權(quán)怎樣運(yùn)作？

15.2使用期權(quán)進(jìn)行投資

15.3賣出期權(quán)與買入期權(quán)的平價(jià)關(guān)系

15.4波動(dòng)性與期權(quán)價(jià)格

15.5二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)

15.6動(dòng)態(tài)復(fù)制與二項(xiàng)式模型

15.7布萊克-斯科爾斯模型

15.8隱含波動(dòng)性

15.9公司負(fù)債與權(quán)益的或有索取權(quán)分析

15.10信用但扒皮

15.11期權(quán)定價(jià)放法的其他應(yīng)用

第十六章公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)

16.1內(nèi)源融資與外援融資

16.2權(quán)益性融資

16.3債務(wù)性融資

16.4無摩擦環(huán)境中的資本結(jié)構(gòu)無關(guān)性

16.5通過財(cái)務(wù)決策創(chuàng)造價(jià)值

16.6降低成本

16.7解決利益沖突

16.8為利益關(guān)聯(lián)方創(chuàng)造機(jī)會(huì)

16.9實(shí)踐中的融資決策

16.10怎樣平價(jià)杠桿化投資？

第十七章實(shí)物期權(quán)

17.1投資于實(shí)物期權(quán)

17.2遞延期權(quán)：不確定性與不可逆性的例證

17.3運(yùn)用布萊克-斯科爾斯公式評(píng)估實(shí)物期權(quán)《投資學(xué)》導(dǎo)論

第一節(jié)投資的概念

第二節(jié)投資過程

第1章投資環(huán)境

第一節(jié)證券市場(chǎng)交易機(jī)制

第二節(jié)金融市場(chǎng)間的傳導(dǎo)機(jī)制

專欄1：中國(guó)金融市場(chǎng)交易機(jī)制簡(jiǎn)介

第2章風(fēng)險(xiǎn)與收益的衡量

第一節(jié)單一資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)與收益的衡量

第二節(jié)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益的衡量

第三節(jié)市場(chǎng)模型與系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

第四節(jié)風(fēng)險(xiǎn)度量的下半方差法

第五節(jié)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

第3章理性前提與風(fēng)險(xiǎn)偏好

第一節(jié)理性條件與風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度

第二節(jié)對(duì)于理性前提的傳統(tǒng)分析

第三節(jié)對(duì)于理性前提的行為學(xué)分析

第4章基于有效市場(chǎng)理論的投資策略分析

第一節(jié)有效市場(chǎng)假設(shè)

第二節(jié)弱形式有效市場(chǎng)假設(shè)的檢驗(yàn)

第三節(jié)半強(qiáng)形式有效市場(chǎng)假設(shè)的檢驗(yàn)

第四節(jié)有效市場(chǎng)假設(shè)不成立的檢驗(yàn)

第五節(jié)有限理性及其對(duì)有效市場(chǎng)假說的挑戰(zhàn)

第六節(jié)有效市場(chǎng)假設(shè)與投資策略

第5章基于市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)的投資策略分析

第一節(jié)知情交易者的交易策略

第二節(jié)非知情交易者的交易策略

第6章基于行為金融學(xué)的投資策略分析

第一節(jié)噪聲交易者風(fēng)險(xiǎn)

第二節(jié)投資者情緒模型

第三節(jié)正反饋投資策略模型

第四節(jié)套利策略模型

第7章債券價(jià)值分析

第一節(jié)收入資本化法與債券價(jià)值分析

第二節(jié)債券屬性與價(jià)值分析

第三節(jié)債券定價(jià)原理

第四節(jié)利率期限結(jié)構(gòu)

第8章普通股價(jià)值分析

第一節(jié)收入資本化法與普通股價(jià)值分析

第二節(jié)股息貼現(xiàn)模型

第三節(jié)市盈率模型

第9章衍生證券價(jià)值分析

第一節(jié)遠(yuǎn)期與期貨價(jià)值分析

第二節(jié)互換價(jià)值分析

第三節(jié)期權(quán)價(jià)值分析

第10章投資組合的經(jīng)典理論

第一節(jié)Tobin的資產(chǎn)組合理論

第二節(jié)Markowitz的證券組合理論

第三節(jié)資本資產(chǎn)定價(jià)模型

第四節(jié)Ross的套利定價(jià)模型

第11章投資組合理論的新發(fā)展

第一節(jié)跨時(shí)資本資產(chǎn)定價(jià)模型

第二節(jié)消費(fèi)資本資產(chǎn)定價(jià)模型

第三節(jié)行為資產(chǎn)定價(jià)模型

第四節(jié)最優(yōu)消費(fèi)與投資決策

第12章投資組合的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)

第一節(jié)投資組合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的基準(zhǔn)

第二節(jié)單因素整體業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估模型

第三節(jié)多因素整體業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估模型

第四節(jié)時(shí)機(jī)選擇與證券選擇能力評(píng)估模型

第五節(jié)投資組合變動(dòng)評(píng)估模型《國(guó)際金融新編》第一章導(dǎo)論

第二章國(guó)際收支和國(guó)際收支平衡表

第一節(jié)國(guó)際收支

第二節(jié)國(guó)際收支平衡表

第三節(jié)國(guó)際收支的不平衡問題

第四節(jié)國(guó)際收支不平衡的調(diào)節(jié)

第三章匯率基礎(chǔ)理論

第一節(jié)外匯和匯率的基本概念

第二節(jié)匯率決定的原理（Ⅰ）

第三節(jié)匯率決定的原理（Ⅱ）

第四章內(nèi)部均衡和外部平衡的短期調(diào)節(jié)

第一節(jié)從國(guó)際收支平衡到內(nèi)部均衡和外部均衡

第二節(jié)內(nèi)部均衡和外部平衡相互沖突的調(diào)節(jié)原則

第三節(jié)內(nèi)部均衡和外部平衡短期調(diào)節(jié)的經(jīng)典理論

第四節(jié)內(nèi)部均衡和外部平衡短期調(diào)節(jié)理論的新探索

第五章內(nèi)部均衡和外部平衡的中長(zhǎng)期調(diào)節(jié)

第一節(jié)增長(zhǎng)條件下內(nèi)部均衡和外部平衡的中期調(diào)節(jié)

第二節(jié)可持續(xù)增長(zhǎng)條件下的匯率模型

第三節(jié)可持續(xù)增長(zhǎng)條件下匯率模型的擴(kuò)展

第四節(jié)可持續(xù)增長(zhǎng)條件下的內(nèi)外均衡與均衡匯率

第五節(jié)匯率水平變動(dòng)有效性的討論

第六章外匯管理制度和政策調(diào)節(jié)

第一節(jié)匯率制度及其效率分析

第二節(jié)外匯直接管制及其效率分析

第三節(jié)外匯市場(chǎng)干預(yù)及其效率分析

第四節(jié)外匯管理中會(huì)出現(xiàn)的若干問題

第七章金融全球化對(duì)內(nèi)外均衡的沖擊

第一節(jié)國(guó)際金融市場(chǎng)的構(gòu)成和特點(diǎn)

第二節(jié)國(guó)際資金流動(dòng)的原因和影響

第三節(jié)金融全球化對(duì)內(nèi)外均衡的沖擊：債務(wù)危機(jī)和銀行危機(jī)

第四節(jié)金融全球化對(duì)內(nèi)外均衡的沖擊：貨幣危機(jī)

第八章金融全球化下的國(guó)際協(xié)調(diào)與合作

第一節(jié)國(guó)際政策傳導(dǎo)和協(xié)調(diào)的理論分析第二節(jié)國(guó)際貨幣協(xié)調(diào)的制度安排第三節(jié)國(guó)際貨幣協(xié)調(diào)中的主要問題第四節(jié)區(qū)域貨幣協(xié)調(diào)的理論和實(shí)踐《現(xiàn)代貨幣銀行學(xué)教程》第一章貨幣與貨幣制度

第一節(jié)貨幣的本質(zhì)第二節(jié)貨幣的職能第三節(jié)貨幣制度的演變和發(fā)展第四節(jié)貨幣的層次和衡量

第二章信用和利率

第一節(jié)信用的產(chǎn)生與發(fā)展

第二節(jié)信用形式和信用工具

第三節(jié)利息和利率

第三章金融市場(chǎng)

第一節(jié)金融市場(chǎng)概述

第二節(jié)貨幣市場(chǎng)和資本市場(chǎng)

第三節(jié)一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)

第四節(jié)金融衍生工具

第五節(jié)金融資產(chǎn)組合

第四章商業(yè)銀行

第一節(jié)現(xiàn)代銀行制度的產(chǎn)生和發(fā)展

第二節(jié)商業(yè)銀行的地位和組織形式

第三節(jié)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)

第四節(jié)商業(yè)銀行的管理理論

第五節(jié)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新與發(fā)展方向

第六節(jié)商業(yè)銀行的危機(jī)與監(jiān)管

第七節(jié)商業(yè)銀行的信用創(chuàng)造與收縮

第五章中央銀行

第一節(jié)中央銀行的產(chǎn)生和發(fā)展

第二節(jié)中央銀行體制比較

第三節(jié)中央銀行的性質(zhì)和職能

第四節(jié)中央銀行的資產(chǎn)負(fù)債

第五節(jié)中央銀行的貨幣政策

第六章金融抑制、深化和創(chuàng)新

第二節(jié)金融深化

第三節(jié)金融創(chuàng)新

第四節(jié)中國(guó)的金融改革

第七章貨幣理論(上)

第一節(jié)基礎(chǔ)貨幣

第二節(jié)貨幣乘數(shù)

第三節(jié)貨幣供給的外生論與內(nèi)生論

第四節(jié)中國(guó)的貨幣供給

第八章貨幣理論(中)

第一節(jié)傳統(tǒng)的貨幣數(shù)量說

第二節(jié)凱恩斯的貨幣理論

第三節(jié)凱恩斯貨幣理論的發(fā)展

第四節(jié)弗里德曼的貨幣理論

第