商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理試題

中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2008–2009學(xué)年第二學(xué)期商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理期末考試試題A課程名稱(chēng)：《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理》（A）卷課程代號(hào)：__03005020、03250021考試形式：閉卷使用對(duì)象：金融2007級(jí)、金融工程2007中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2008–2009學(xué)年第二學(xué)期期末考試試卷課程名稱(chēng)：《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理》（A）卷課程代號(hào)：__03005020、03250021考試形式：閉卷使用對(duì)象：金融2007級(jí)、金融工程2007級(jí)一、單項(xiàng)選擇題：（共25題，每題1分）（）1．歷史上第一家資本主義股份制商業(yè)銀行成立于_______。A．1171年B．1609年C．1621年D．1694年（）2．銀行資本內(nèi)部融資的主要來(lái)源是_______。A．發(fā)行普通股B．發(fā)行優(yōu)先股C．未分配利潤(rùn)D．發(fā)行中長(zhǎng)期債券（）3．非預(yù)期損失主要對(duì)應(yīng)于。A．一級(jí)資本B．二級(jí)資本C．三級(jí)資本D．經(jīng)濟(jì)資本（）4．在商業(yè)銀行存款中，所需流動(dòng)性資金準(zhǔn)備率最高的是_______。A．穩(wěn)定性貨幣負(fù)債B．脆弱性貨幣負(fù)債C．安全性貨幣負(fù)債D．游動(dòng)性貨幣負(fù)債（）5．信用分析的原則主要有三種，即5W、5C、5P，三原則中對(duì)信用保證要求的描述為。A.what；capacity；paymentB.how；collateral；protectionC.what；collateral；protectionD.how；collateral；protection（）6．借款人目前償還貸款本息沒(méi)有問(wèn)題，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素，此種貸款是。A．正常貸款B．關(guān)注貸款C．次級(jí)貸款D．不良貸款（）7．商業(yè)銀行獲取短期資金最簡(jiǎn)便的方法是_______。A．同業(yè)拆借B．向央行再貼現(xiàn)C．證券回購(gòu)D．國(guó)際金融市場(chǎng)融資（）8．對(duì)銀行選擇盈利資產(chǎn)具有最重要意義的成本概念是_______。A.利息成本B．資金成本C．其他成本D．可用資金成本（）9．商業(yè)銀行首先必須堅(jiān)持的經(jīng)營(yíng)原則是_______。A．流動(dòng)性B．安全性C．盈利性D.效益性（）10．按照銀行流動(dòng)性管理中的進(jìn)取型原則，借入資金渠道不包括_______。A.發(fā)行債券B.向金融市場(chǎng)拆借資金C.自身資產(chǎn)轉(zhuǎn)換D.大面額存單（）11．價(jià)格領(lǐng)導(dǎo)模型的利率基礎(chǔ)是。A．銀行的短期貸款利率B．中央銀行的再貼現(xiàn)率C．銀行關(guān)系戶(hù)的利率D．若干大銀行統(tǒng)一的優(yōu)惠利率（）12．利息保障倍數(shù)的計(jì)算公式是_______。A.稅前凈利/利息費(fèi)用B．（稅前息前利潤(rùn)+利息費(fèi)用）/利息費(fèi)用C.（稅后利潤(rùn)+利息費(fèi)用）/利息費(fèi)用D．（稅前凈利+利息費(fèi)用）/利息費(fèi)用（）13．在對(duì)借款人財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，杠桿比率的分析目的是幫助銀行了解借款企業(yè)的。A．資產(chǎn)結(jié)構(gòu)B．償還能力C．盈利狀況D．資本結(jié)構(gòu)（）14．影響商業(yè)銀行流動(dòng)性的主要因素是_______。A．存款業(yè)務(wù)的變化B．存貸款業(yè)務(wù)的變化C．租賃業(yè)務(wù)的變化D．代理業(yè)務(wù)的變化（）15．一家銀行的利率敏感性缺口為負(fù)，當(dāng)利率上升時(shí)，其利潤(rùn)會(huì)。A．上升B．下降C．不變D．不確定（）16．票據(jù)發(fā)行便利是因?yàn)槎瞥龅男庐a(chǎn)品。A.規(guī)避管制B.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)C.增加信用D.降低融資成本（）17．商業(yè)銀行所持有的資產(chǎn)中最典型的可轉(zhuǎn)換資產(chǎn)是_______。A．政府短期債券B．短期流動(dòng)資金貸款C．中長(zhǎng)期國(guó)家債券D．公司債券（）18．招商銀行的“易貸通”、工商銀行的“理財(cái)金賬戶(hù)”等屬于。A.金融工具創(chuàng)新B.金融技術(shù)創(chuàng)新C.金融市場(chǎng)創(chuàng)新D.服務(wù)方式創(chuàng)新（）19．依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)容忍度不同，偏好投資于中小板股票的客戶(hù)屬于類(lèi)型。A.積極B.穩(wěn)健C.保守D.厭惡（）20．信用卡最主要的功能是_______。A．轉(zhuǎn)賬結(jié)算功能B．儲(chǔ)蓄功能C．匯兌功能D．消費(fèi)貸款功能（）21．保留利潤(rùn)屬于。A.永久股東權(quán)益B.公開(kāi)儲(chǔ)備C.非公開(kāi)儲(chǔ)備D.三級(jí)資本（）22．以下選項(xiàng)中能引起銀行流動(dòng)性需求增加的是。A．客戶(hù)存入存款B．客戶(hù)提取存款C．銀行收回貸款D．銀行出售資產(chǎn)（）23．單一銀行制的銀行主要集中在_______。A．美國(guó)B.英國(guó)C．德國(guó)D．日本二、多選題：（共10小題，每小題2分，選擇正確得2分）：ABCDEABDACABCABDACABDEBCDEBCDEABE三、計(jì)算題（共3題，總計(jì)15分）：共3小題，計(jì)算分析過(guò)程、答案正確，得滿分；計(jì)算分析過(guò)程正確，計(jì)算結(jié)果錯(cuò)誤酌情扣分；只有計(jì)算結(jié)果，沒(méi)有計(jì)算過(guò)程或分析不得分。（每題5分，共15分）1、答案：⑴財(cái)務(wù)杠桿率=資產(chǎn)總額/資本總額=10倍（2分）⑵資本收益率=100×1.5%÷10=15%（3分）2、答案：流動(dòng)性需求=400（1-8%）×95%+300（1-5%）×30%+500（1-3%）×15%+20×100%=527.85（百萬(wàn)元）（5分）3、答案：⑴稅前收益率=貸款利息/貸款使用資金額=100×8%/100=8%（2分）⑵當(dāng)銀行要求貸款額度的15%作為補(bǔ)償余額時(shí)（3分）銀行貸款的稅前收益率=(貸款利息+補(bǔ)償余額的承擔(dān)費(fèi))/實(shí)際使用資金額=100×8%+100×15%×1%/100（1-15%）=8.15/85=9.59%（5分）四、簡(jiǎn)答題（共5題，每小題4分，總計(jì)20分）：1、信用增級(jí)，資產(chǎn)組合，風(fēng)險(xiǎn)隔離，預(yù)期現(xiàn)金流的分析。（每小點(diǎn)1分）2、三種成本概念差異（2分）；三種成本之間的數(shù)量關(guān)系（2分）。3、私人銀行門(mén)檻高、業(yè)務(wù)種類(lèi)少、服務(wù)以人為主、貴族化收費(fèi)；財(cái)富管理門(mén)檻低、業(yè)務(wù)種類(lèi)多、服務(wù)以科技為主、大眾化收費(fèi)。（每方面差異為1分）。4、按五級(jí)分類(lèi)法提取專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備金（2分）；按貸款余額提取普通呆賬準(zhǔn)備金（1分）；對(duì)國(guó)家規(guī)定的項(xiàng)目提取特種準(zhǔn)備（1分）。5、金融監(jiān)管當(dāng)局（中央銀行、銀監(jiān)會(huì)）、同業(yè)協(xié)會(huì)、媒體、消費(fèi)者、存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)（其中任意4個(gè)主體，各1分）。五、論述題（三題中任選兩題作答。每題10分，共20分）1．試述美國(guó)次貸危機(jī)的原因、影響與啟示。原因：一級(jí)市場(chǎng)住房抵押貸款門(mén)檻低、利率高，信貸風(fēng)險(xiǎn)控制到位；二級(jí)市場(chǎng)過(guò)度證券化，信息不對(duì)稱(chēng)，杠桿率過(guò)高，監(jiān)管不力。（2分）影響：金融危機(jī)：大量銀行倒閉、股市、債市（美國(guó)）暴跌；經(jīng)濟(jì)危機(jī)：企業(yè)倒閉、工人失業(yè)、全球經(jīng)濟(jì)大幅下挫。（2分）啟示：信貸資產(chǎn)證券化有利于分散風(fēng)險(xiǎn)；教訓(xùn)：金融機(jī)構(gòu)應(yīng)審慎經(jīng)營(yíng)，加強(qiáng)資本市場(chǎng)信息披露，強(qiáng)化金融監(jiān)管，防范全球金融體系中的風(fēng)險(xiǎn)。（3分）綜合分析（3分）2．商業(yè)銀行不良貸款的處置策略。答：第一，貸款重新設(shè)計(jì)。（2分）第二，貸款清算。處置擔(dān)保品；申請(qǐng)法院清算判決；破產(chǎn)清算。（2分）第三，貸款損失準(zhǔn)備金制度。主要有普通呆賬準(zhǔn)備；專(zhuān)項(xiàng)呆賬準(zhǔn)備；特別呆帳準(zhǔn)備。（1分）第四，國(guó)家注資。（1分）第五，企業(yè)自身利潤(rùn)核銷(xiāo)。（1分）綜合分析（3分）3．商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的發(fā)展趨勢(shì)。答：一是全球化趨勢(shì)