基于銀行貸款組合風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型_第1頁(yè)
基于銀行貸款組合風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型_第2頁(yè)
基于銀行貸款組合風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型_第3頁(yè)
基于銀行貸款組合風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型_第4頁(yè)
基于銀行貸款組合風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量模型_第5頁(yè)
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(二)銀行貸款組合風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)以個(gè)人名義貸款規(guī)模可能是2萬，而以公司名義貸款規(guī)模則是8-12萬，但對(duì)銀款規(guī)模設(shè)為8萬元，按照風(fēng)險(xiǎn)暴露長(zhǎng)度劃分的話，劃分為8個(gè)頻段比較合理。(三)貸款組合風(fēng)險(xiǎn)中違約頻率中有4筆違約現(xiàn)象，則預(yù)期違約頻率均值為m=4。實(shí)際上，違約頻率也具有不表1泊松分布計(jì)算違約概率?(四)基于銀行貸款組合風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)濟(jì)資本測(cè)算定正態(tài)分布的99%百分位點(diǎn)為未預(yù)料到的損失，同時(shí)以正態(tài)分布進(jìn)行各頻段風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)擬合，所以測(cè)算中也應(yīng)遵循頻段風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)分布的99%百分位點(diǎn)乘該(一)改進(jìn)違約頻率分布的設(shè)定(二)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)分布設(shè)定(一)現(xiàn)存問題分析(二)銀行貸款組合風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)(一)貸款組合風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)研究中參考了大量文獻(xiàn)，從實(shí)例中選擇了40筆貸款數(shù)據(jù)，以風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)量定性為依據(jù)將其劃分為8個(gè)頻段，每個(gè)頻段包含5筆貸款，這里為了便于清晰分析，計(jì)算中數(shù)據(jù)可以四舍五入，這樣40筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)得以納入相應(yīng)頻我們同樣按照風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)量定性方式，將銀行貸款(二)各頻段相應(yīng)的數(shù)據(jù)分布均值

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