【商業(yè)銀行住房貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理探究文獻(xiàn)綜述4400字】

商業(yè)銀行住房貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理研究國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述通過(guò)對(duì)中國(guó)知網(wǎng)、萬(wàn)方數(shù)據(jù)庫(kù)、重慶維普網(wǎng)以及超星數(shù)據(jù)庫(kù)等等電子期刊網(wǎng)進(jìn)行資料查閱，并對(duì)所查閱資料進(jìn)行分析歸納，本研究從國(guó)外相關(guān)研究和國(guó)內(nèi)相關(guān)研究?jī)蓚€(gè)方面進(jìn)行分析。1國(guó)外相關(guān)研究伴隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，銀行所發(fā)揮的推動(dòng)功能越發(fā)地顯著，由此引發(fā)了金融風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致銀行風(fēng)險(xiǎn)管理出現(xiàn)。在其出現(xiàn)的初期，僅僅是關(guān)注銀行資產(chǎn)和負(fù)債的風(fēng)險(xiǎn)管理。而后，伴隨銀行風(fēng)險(xiǎn)管理方面不論是理論層面，或是技術(shù)方面都越來(lái)越成熟化，在風(fēng)險(xiǎn)管理中開(kāi)始運(yùn)用數(shù)學(xué)運(yùn)籌學(xué)和金融工程。最終，形成了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論與實(shí)踐相結(jié)合的《巴塞爾資本協(xié)議》，該協(xié)議是西方商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的集大成者。截止當(dāng)前，全世界大概有超過(guò)一半的國(guó)家都采用《巴塞爾資本協(xié)議》對(duì)本國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理加以指導(dǎo)。隨后，伴隨金融改革與創(chuàng)新的發(fā)展，商業(yè)銀行所開(kāi)展的業(yè)務(wù)越來(lái)越多樣和復(fù)雜化。為可以更好地與新的變化相適應(yīng)，《新巴塞爾資本協(xié)議》誕生并提出要從市場(chǎng)監(jiān)督、機(jī)構(gòu)監(jiān)管以及資本準(zhǔn)入幾個(gè)層面構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制。伴隨有關(guān)學(xué)者在國(guó)外商業(yè)銀行分先管理方面所進(jìn)行的深入探究，在個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)方面的相關(guān)研究也越來(lái)越深入。在國(guó)外很多國(guó)家的住房金融業(yè)務(wù)中，個(gè)人住房貸款都是其重要的構(gòu)成方面，其在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值當(dāng)中占據(jù)較大的比重，甚至能夠?qū)ζ浣?jīng)濟(jì)以及金融發(fā)展的穩(wěn)定性帶來(lái)影響。因此，分析和探討商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)管控具有重要的價(jià)值和意義。（1）從個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響因素進(jìn)行研究Lawrence（1995）分析了貸款利率與個(gè)貸違約風(fēng)險(xiǎn)間具有的關(guān)系，提出可基于貸款者所選擇的貸款利率方面對(duì)其存在的違約風(fēng)險(xiǎn)加以判斷。Robert（2011）認(rèn)為可以通過(guò)對(duì)個(gè)貸合約進(jìn)行改良來(lái)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控。Gau（1978）利用個(gè)貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估指標(biāo)模型證明借款者所從事的職業(yè)以及其個(gè)人信用并非個(gè)貸風(fēng)險(xiǎn)存在的重要影響因素，而是永久性收入則是最為重要的影響因素。Arindam?Bandyopadhyay,?Asish?Saha（2011）說(shuō)明在決定需求前景時(shí)的具體特點(diǎn)以及當(dāng)?shù)厍闆r因素下借款人的重要性，以及信貸損失風(fēng)險(xiǎn)對(duì)印度居民住房貸款償還行為的影響。并用面板回歸方法找出驅(qū)動(dòng)住房需求的關(guān)鍵因素及其與借款人特征的相關(guān)性。利用Logistic回歸分析，考察了住房貸款違約的主要原因。從個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的影響方面進(jìn)行研究JohnGeanakoplos,RobertAxtell（2012）指出系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)必須包括房地產(chǎn)市場(chǎng)，并利用來(lái)自華盛頓特區(qū)的個(gè)人數(shù)據(jù)，開(kāi)始構(gòu)建一個(gè)基于代理的住房市場(chǎng)模型。并在對(duì)1997-2007年十年間房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展進(jìn)行分析后表明，房地產(chǎn)市場(chǎng)的繁榮與蕭條主要是因?yàn)楦軛U率產(chǎn)生了變化，并非利率的改變。Chia-ChienChang,Wei-YiHuang,So-DeShyu（2012）基于美國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，顯示出獨(dú)立的分布和發(fā)生的概率，以及抵押保險(xiǎn)人的違約風(fēng)險(xiǎn)。它們分別顯示出發(fā)生的概率和發(fā)生的概率，以及抵押保險(xiǎn)公司的違約風(fēng)險(xiǎn)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明，非對(duì)稱雙指數(shù)跳躍擴(kuò)散比一般情況下的對(duì)數(shù)正態(tài)分布跳躍擴(kuò)散和Black-Schole模型有更好的性能。同時(shí)結(jié)合敏感性分析表明，MI溢價(jià)是正常波動(dòng)、平均下降幅度、異常不良事件的沖擊頻率以及抵押保險(xiǎn)公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。特別是異常不良事件的沖擊頻率對(duì)MI保費(fèi)的所有參數(shù)具有最大的影響。抵押保險(xiǎn)人的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)及沖擊頻率異常不良事件對(duì)默認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的所有參數(shù)具有較大的影響。DamianS.Damianov;

AhmedH.Elsayed（2018）在1975年1月至2016年12月美國(guó)市場(chǎng)的月回報(bào)率計(jì)算，報(bào)告了整個(gè)住房市場(chǎng)、抵押貸款和股票房地產(chǎn)投資信托（REITs）市場(chǎng)以及股票市場(chǎng)的總回報(bào)、凈回報(bào)和成對(duì)回報(bào)溢出的巨大變化。雖然在經(jīng)濟(jì)衰退時(shí)期，房地產(chǎn)市場(chǎng)通常是溢出效應(yīng)的傳遞者，但在抵押貸款危機(jī)期間，房地產(chǎn)市場(chǎng)主要是來(lái)自抵押貸款信托基金市場(chǎng)的溢出效應(yīng)的接受者，較小程度上也是來(lái)自抵押貸款信托市場(chǎng)的溢出效應(yīng)。在政治高度不確定性和信貸寬松時(shí)期，房地產(chǎn)投資信托基金和股票市場(chǎng)將溢出效應(yīng)傳遞給住房和抵押貸款房地產(chǎn)投資信托基金市場(chǎng)。2國(guó)內(nèi)相關(guān)研究（1）關(guān)于住房貸款以及所存在的風(fēng)險(xiǎn)方面的探討相比之下，國(guó)內(nèi)的相關(guān)研究則相對(duì)較多，例如，徐藝丹（2017）指出，因?yàn)樾庞蔑L(fēng)險(xiǎn)管理模式不夠先進(jìn)，導(dǎo)致GS銀行的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)具有較高的審批門檻，較長(zhǎng)的辦理時(shí)間。而伴隨商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中大數(shù)據(jù)技術(shù)的運(yùn)用，市場(chǎng)當(dāng)中產(chǎn)生了多種類型的網(wǎng)絡(luò)金融企業(yè)，而給商業(yè)銀行的個(gè)人貸款業(yè)務(wù)發(fā)展帶來(lái)了巨大的沖擊，假如商業(yè)銀行未能及時(shí)的調(diào)整與優(yōu)化其個(gè)貸業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理模式，就會(huì)在市場(chǎng)中慢慢喪失其競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)勢(shì)。結(jié)合當(dāng)前商業(yè)銀行在個(gè)貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理當(dāng)中所具有的問(wèn)題，相關(guān)的大數(shù)據(jù)以及風(fēng)險(xiǎn)管理理論相應(yīng)的實(shí)施調(diào)整策略迫在眉睫。王飛和宋志剛（2008）對(duì)我國(guó)住房抵押貸款所具有的問(wèn)題做出了分析。同時(shí)，結(jié)合貸款方和開(kāi)發(fā)商之間的差異性，構(gòu)建了信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)相關(guān)指標(biāo)體系。并運(yùn)用人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，創(chuàng)建了住房抵押貸款信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和評(píng)估模型，給信用風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估機(jī)制奠定了良好的根基，也給貸款決策以良好的支撐。鄧永恒，劉鵬（2009）針對(duì)當(dāng)前我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)的實(shí)際狀況而提出，當(dāng)前我國(guó)大部分的共管公寓都是銷售在預(yù)設(shè)的市場(chǎng)當(dāng)中的，不論是開(kāi)發(fā)商，亦或是買房者都對(duì)沒(méi)有建成的房屋財(cái)產(chǎn)基礎(chǔ)上開(kāi)展交易。而買房者在房屋預(yù)售階段就存在著巨大的長(zhǎng)期性合同風(fēng)險(xiǎn)，這表明在我國(guó)的房屋抵押貸款當(dāng)中存在著無(wú)法觀測(cè)的、缺少規(guī)范且較高的早期違約問(wèn)題，以及提前還款率等問(wèn)題。與市場(chǎng)當(dāng)中的現(xiàn)有房屋相比，遠(yuǎn)期住房資產(chǎn)所承擔(dān)的擔(dān)保貸款風(fēng)險(xiǎn)更大。在現(xiàn)貨住房以及長(zhǎng)期市場(chǎng)當(dāng)中，抵押貸款的購(gòu)房者群體在風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的效率上不高，而造成抵押貸款支持的資金交易以及次級(jí)抵押貸款銷售間出現(xiàn)不恰當(dāng)?shù)亩▋r(jià)現(xiàn)象。姜苗苗（2010）指出，因?yàn)楫?dāng)前國(guó)際以及國(guó)內(nèi)不斷變化的金融市場(chǎng)以及抵押貸款固定利率的變化等都造成住房抵押貸款存在著非常重大的風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。所以，對(duì)個(gè)貸利率風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行研究是非常重要且必要的?；诖?，此研究基于巴塞爾新資本協(xié)議利率風(fēng)險(xiǎn)所呈現(xiàn)出的表現(xiàn)模式，采取持續(xù)階段差距以及靜態(tài)Notch敏感性模型做出了相應(yīng)的分析和比較，總結(jié)出就抵押貸款的利率風(fēng)險(xiǎn)而言，固定利率與浮動(dòng)利率相比，其具有更高的風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而相應(yīng)地提出了應(yīng)對(duì)住房抵押貸款利率風(fēng)險(xiǎn)的防控機(jī)制。程曉寧，朱清（2014）以西安A銀行所開(kāi)展的個(gè)人住房抵押貸款客戶作為研究的樣本和對(duì)象，基于借款人和貸款等特點(diǎn)視角著手，選取二元物流模型應(yīng)用其中，進(jìn)而顯示借款人提前還款的原因主要是和其月收入、房貸的期限、住房?jī)r(jià)格指數(shù)以及銀行基準(zhǔn)利率等方面有關(guān)。而其他諸如預(yù)期房?jī)r(jià)指數(shù)、貸款人年齡、性別以及月還款數(shù)額等所帶來(lái)的影響則較小。璠趙和陳子儒（2013）提出，對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)所做出的系統(tǒng)且細(xì)化的分類，有利于商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的源頭具有清晰的認(rèn)識(shí)，進(jìn)而采取相應(yīng)的策略對(duì)房貸可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)加以規(guī)避與預(yù)防。就商業(yè)銀行的管理層而言，對(duì)其所存在的風(fēng)險(xiǎn)深入歸類，有助于其更有針對(duì)性地對(duì)宏觀的決策與管理結(jié)構(gòu)做出調(diào)整。而就具體的業(yè)務(wù)實(shí)施角度來(lái)看，深入地對(duì)房款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類能夠更好地對(duì)此業(yè)務(wù)開(kāi)展的具體內(nèi)容以及流程加以完善，防止風(fēng)險(xiǎn)的出現(xiàn)。周泓（2014）基于政策風(fēng)險(xiǎn)、房屋借貸人的信用風(fēng)險(xiǎn)以及假按揭風(fēng)險(xiǎn)幾個(gè)角度對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款存在風(fēng)險(xiǎn)的原因進(jìn)行了分析。王昭萍（2016）認(rèn)為，創(chuàng)建科學(xué)健全的個(gè)人房貸風(fēng)險(xiǎn)管控及預(yù)警機(jī)制，不但應(yīng)該避免房地產(chǎn)市場(chǎng)呈現(xiàn)出過(guò)度膨脹的泡沫，同時(shí)還有避免房地產(chǎn)泡沫消失所造成的連鎖反應(yīng)；不但要對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商所存在的投機(jī)問(wèn)題進(jìn)行控制，同時(shí)還應(yīng)該防止由于資金鏈出現(xiàn)斷裂而帶來(lái)的爛尾問(wèn)題；不但應(yīng)對(duì)商業(yè)銀行按揭貸款方面的資金要求進(jìn)行不斷的充實(shí)，同時(shí)還應(yīng)該防止商業(yè)銀行因?yàn)榻栀J而產(chǎn)生的約束效果；不但要對(duì)利率杠桿在信貸資金方面所起到的作用進(jìn)行適時(shí)地調(diào)整，同時(shí)還有防止生產(chǎn)性資金在房地產(chǎn)市場(chǎng)中流通；不但要對(duì)地方政府利用土地?fù)Q取利益行為進(jìn)行約束，同時(shí)還有避免地方政府所存在的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。黃雅輝（2015）提出，作為商業(yè)銀行應(yīng)該對(duì)個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)加以識(shí)別、管控和轉(zhuǎn)移，同時(shí)構(gòu)建一個(gè)由政府、社會(huì)、銀行以及個(gè)人共同所構(gòu)建的風(fēng)險(xiǎn)防范體系，是商業(yè)銀行迫切需要解決的重要方面。（2）商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策方面的研究很多學(xué)者在商業(yè)銀行房貸風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策方面也進(jìn)行了相應(yīng)的探討。如張瑞芳（2018）通過(guò)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行在住房貸款業(yè)務(wù)當(dāng)中所存在的各類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析以及論述的基礎(chǔ)上，建議應(yīng)該強(qiáng)化銀行在房貸風(fēng)險(xiǎn)防控方面的機(jī)制建設(shè)、要對(duì)資產(chǎn)證券市場(chǎng)加以不斷的完善、采取貸款保險(xiǎn)制度等幾個(gè)方面的舉措，從而讓商業(yè)銀行在房貸風(fēng)險(xiǎn)的防控上得以更加地完善。賈秀芳（2018）指出了當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行在房貸業(yè)務(wù)方面發(fā)展的狀況以及該業(yè)務(wù)發(fā)展當(dāng)中所存在的種種風(fēng)險(xiǎn)，并指出要基于借款者、銀行自己地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商幾個(gè)方面對(duì)銀行所存在的房貸風(fēng)險(xiǎn)加以解決，作為商業(yè)銀行自身來(lái)說(shuō)應(yīng)該重視強(qiáng)化對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)方面的控制和管理；對(duì)融資途徑加以拓寬，創(chuàng)建風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移機(jī)制；強(qiáng)化管控貸款風(fēng)險(xiǎn)等。瞿燴慧不但探析了個(gè)人住房貸款產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的原因，同時(shí)在產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)的類型加以闡述的前提下，從防控利率風(fēng)險(xiǎn)、抵押物風(fēng)險(xiǎn)以及銀行自身內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)幾個(gè)方面提出了對(duì)個(gè)人住房貸款所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)加以防控的策略。（3）商業(yè)銀行住房貸款風(fēng)險(xiǎn)管理方面的研究徐淑一和王寧寧（2011）通過(guò)對(duì)持續(xù)一段時(shí)間的住房貸款數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，而開(kāi)展了針對(duì)貸款違約以及前還款這兩個(gè)不同的情況下所具有的風(fēng)險(xiǎn)，創(chuàng)建了競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)背景下Cox比例危險(xiǎn)模型，深入分析了銀行抵押貸款中信用風(fēng)險(xiǎn)防控以及證券化管理中持續(xù)階段貸款結(jié)束所具有的風(fēng)險(xiǎn)研究所具有的重要價(jià)值。孟丹丹（2017）從我國(guó)經(jīng)濟(jì)新常態(tài)的時(shí)代背景著手，利用壓力測(cè)試模型的應(yīng)用，對(duì)個(gè)房貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分析，深入闡述了作為銀行而言強(qiáng)化房貸風(fēng)險(xiǎn)防控的重要意義，并相應(yīng)地提出了強(qiáng)化個(gè)人房貸風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的建議。何勵(lì)志（2018）從互聯(lián)網(wǎng)金融的視角，在此背景條件下，通過(guò)PEST模型對(duì)X銀行住房個(gè)人貸款業(yè)務(wù)開(kāi)展的狀況加以闡述，分析了其其發(fā)展的現(xiàn)狀，同時(shí)基于客戶的資源、服務(wù)體系以及工作人員和業(yè)務(wù)平臺(tái)等層面著手，論述了互聯(lián)網(wǎng)金融背景給X銀行蘇州分行個(gè)人貸款業(yè)務(wù)所造成的影響。3文獻(xiàn)述評(píng)從所查閱的國(guó)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)研究來(lái)看，對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)方面很多學(xué)者都進(jìn)行了探討，外文文獻(xiàn)既有基于國(guó)外市場(chǎng)進(jìn)行的探討，也有基于中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)所作出的研究。但是主要闡述了貸款所存在的風(fēng)險(xiǎn)以及產(chǎn)生的因素，而對(duì)于如何加以防控則相對(duì)較少。從國(guó)內(nèi)的研究現(xiàn)狀來(lái)看，對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款風(fēng)險(xiǎn)管理方面則進(jìn)行了充分研究，不僅對(duì)商業(yè)銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)存在風(fēng)險(xiǎn)的影響因素進(jìn)行了分析，也提出了具體的實(shí)施策略。但是，我們能夠看到，在很多研究中，所提出的完善策略要么理論和形式化。雖然有的研究也基于某銀行出發(fā)進(jìn)行探討，但是對(duì)比發(fā)現(xiàn)大部分研究具有較大的相似性。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展變化，個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)又呈現(xiàn)出了新的特點(diǎn)，面臨著多樣化的市場(chǎng)