銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理（流動性風險管理）模擬試卷1（共182題）

銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理（流動性風險管理）模擬試卷1（共6套）（共182題）銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理（流動性風險管理）模擬試卷第1套一、單項選擇題(本題共16題，每題1.0分，共16分。)1、下列銀行資產(chǎn)的市場流動性最高的是()。A、股票B、同業(yè)借款C、可出售的貸款組合D、現(xiàn)金標準答案：D知識點解析：最具有流動性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資。2、商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是()。A、來源集中，流動性風險低B、不穩(wěn)定的負債，流動性風險高C、比較穩(wěn)定的負債，流動性風險低D、來源分散，流動性風險高標準答案：C知識點解析：零售客戶對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類、服務質(zhì)量等敏感性因素。因此，從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。此外，零售存款的來源通常是比較分散的。3、通常，以()為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負債流動性的利率敏感度相對較低。A、發(fā)行債券B、公司存款C、同業(yè)拆借D、居民儲蓄標準答案：D知識點解析：從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。B項，公司／機構存款對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平高憲敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大影響；A、C兩項，零售性質(zhì)的資金(例如居民儲蓄)相比批發(fā)性質(zhì)的資金(例如同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù))具有更高的穩(wěn)定性，因為其資金來源相對更加分散，同質(zhì)性更低。4、下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是()。A、流動性風險B、操作風險C、戰(zhàn)略風險D、信用風險標準答案：A知識點解析：流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險。幾乎所有摧毀銀行的風險都是以流動性風險爆發(fā)來為銀行畫上句號的。流動性風險堪稱銀行風險中的“終結者”。5、由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，可能造成重大經(jīng)濟損失，從而對流動性狀況產(chǎn)生嚴重影響，如法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助。這屬于()對流動性的影響。A、市場風險B、法律風險C、操作風險D、戰(zhàn)略風險標準答案：C知識點解析：操作風險是由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)，以及外部事件所造成損失的風險。6、借人流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法，原因在于，借入資金時商業(yè)銀行不得不在資金成本和()之間做出艱難選擇。A、流動性風險B、可獲得性C、不可獲性D、最終收益標準答案：B知識點解析：在實踐操作中，必須清醒地認識到，借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法，因為商業(yè)銀行在借入資金時，不得不在資金成本和可獲得性之間作出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金。7、股票市場投資收益率上升，最可能會給銀行造成()風險。A、信用B、市場C、策略D、流動性標準答案：D知識點解析：股票市場投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行轉到股票市場，而借款人可能會推進新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業(yè)銀行的流動性狀況造成影響。8、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在()以上。A、15％B、20％C、25％D、10％標準答案：A知識點解析：香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產(chǎn)比率為25％。除此之外，香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)(可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn))比率維持在15％以上，并保持7日內(nèi)的負錯配金額不超過總負債的10％，1個月內(nèi)的負錯配金額不超過總負債的20％。9、()屬于零售性質(zhì)的資金。A、同業(yè)拆借B、發(fā)行票據(jù)C、居民儲蓄D、公司存款標準答案：C知識點解析：通常情況下，零售性質(zhì)的資金(如居民儲蓄)相比批發(fā)性質(zhì)的資金(如同業(yè)拆借，公司存款)具有更高的穩(wěn)定性，因為其資金來源相對更加分散，同質(zhì)性更低。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風險相對較低。10、為有效降低流動性風險，下列關于商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債分布的說法正確的是()。A、資產(chǎn)和負債的分布均應異質(zhì)化、分散化B、資產(chǎn)應當同質(zhì)化、集中化，負債應當異質(zhì)化、分散化C、資產(chǎn)和負債的分布均應間質(zhì)化、集中化D、負債應當同質(zhì)化、集中化，資產(chǎn)應當異質(zhì)化、分散化標準答案：A知識點解析：商業(yè)銀行應盡可能降低其資金來源(負債)和使用(資產(chǎn))的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負債分布結構，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，最大程度地降低流動性風險即商業(yè)銀行資產(chǎn)和負債的分布應當異質(zhì)化、分散化。11、下列關于期限錯配分析的敘述中，有誤的一項是()。A、資產(chǎn)負債的流動性除了與業(yè)務屬性密切相關，同時也與業(yè)務期限密切相關B、銀行往往用短期存款去支持長期的貸款，出現(xiàn)期限錯配C、如果商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負債不能滾動，不產(chǎn)生新的業(yè)務，短期內(nèi)到期負債多于短期內(nèi)到期的資產(chǎn)會導致銀行現(xiàn)金凈流出，從而帶來流動性風險D、期限錯配的程度越小，這種潛在的流動性風險就越大標準答案：D知識點解析：期限錯配的程度越大，這種潛在的流動性風險就越大。12、核心負債比例是指中長期較為穩(wěn)定的負債占總負債的比例。其中核心負債包括距離到期日()個月以上(含)的定期存款和發(fā)行債券，以及活期存款中的穩(wěn)定部分。A、1B、2C、3D、4標準答案：C知識點解析：核心負債比例是指中長期較為穩(wěn)定的負債占總負債的比例。其中核心負債包括距離到期日3個月以上(含)的定期存款和發(fā)行債券，以及活期存款中的穩(wěn)定部分13、流動性覆蓋率(LCR)旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少()日的流動性需求。A、30B、60C、90D、15標準答案：A知識點解析：流動性覆蓋率(LCR)旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30目的流動性需求。14、商業(yè)銀行的存貸比應當不高于()。A、50％B、30％C、80％D、75％標準答案：D知識點解析：商業(yè)銀行的存貸比應當不高于75％。15、核心負債比率中核心負債的定義為()。A、活期存款的50％以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券B、活期存款以及距到期日6個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券C、活期存款的50％以及距到期日6個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券D、活期存款以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券標準答案：A知識點解析：根據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，核心負債包括距到期日3個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券以及活期存款的50％；總負債是指銀行資產(chǎn)負債表中負債方總額。16、()的要點是明確限額由誰設立，由誰審批例如全行的限額管理體系由風險管理部發(fā)起制定，計劃財務部參與擬定流動性風險部分。制定完限額提議后，全行層面的限額體系將交由董事會的風險管理委員會審批。A、限額設立B、限額調(diào)整C、限額監(jiān)測D、超限額管理標準答案：A知識點解析：暫無解析二、多項選擇題(本題共6題，每題1.0分，共6分。)17、在其他條件不變的情況下，某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中，通常有助于降低該行流動性風險的做法有()。標準答案：B,E知識點解析：B項，大額公司／機構存款的變動對中小商業(yè)銀行流動性的沖擊尤為顯著，積極開拓中小企業(yè)客戶存款，有助于顯著分散和降低流動性風險；E項，商業(yè)銀行應當根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日。18、流動性風險是()引發(fā)的次生風險。標準答案：A,B,C,D,E知識點解析：流動性風險成因的復雜性決定了它既可以是資產(chǎn)負債期限結構不匹配等因素引發(fā)的直接風險，也可能是由于信用風險、市場風險、操作風險、聲譽風險、策略風險、集中度風險以及國別風險等引發(fā)的次生風險。19、下列關于商業(yè)銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確的有()。標準答案：A,B,C,D知識點解析：承擔過高的信用風險可能導致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險。20、關于合同期限錯配表，下列敘述正確的有()。標準答案：A,B,C,D,E知識點解析：在合同期限錯配表中，資產(chǎn)方的資金流入減負債方的資金流出等于銀行在特定時間內(nèi)期限錯配金額。當負債到期額大于資產(chǎn)到期額時，出現(xiàn)合同資金流出。如果沒有滾動和新業(yè)務，銀行會出現(xiàn)流動性需求。當資產(chǎn)到期多于負債到期時，出現(xiàn)合同資金流入，在沒有滾動和新業(yè)務的時候，銀行有剩余資金可供放貸和投資。21、商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)指標和存貸比指標的區(qū)別有()。標準答案：C,D,E知識點解析：A項，NSFR和存貸比均屬于計量流動性風險的長期結構性指標。B項，存貸比=各項貸款余額÷各項存款余額×100％，該式的分子分母均不需估算，因此存貸比指標是現(xiàn)狀指標：而NSFR=可用穩(wěn)定資金÷所需穩(wěn)定資金×100％，其中，分母“所需穩(wěn)定資金”即估算在持續(xù)1年的流動性緊張環(huán)境中，無法通過自然到期、出售或抵押借款而變現(xiàn)的資產(chǎn)數(shù)量，因此，NSFR是預期指標。22、一般來說，設立流動性風險指標的閾值作為限額時，通常考慮以下()等因素。標準答案：A,B,C,D,E知識點解析：暫無解析三、判斷題(本題共8題，每題1.0分，共8分。)23、從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負債流動性和表外流動性。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：從商業(yè)銀行流動性來源看，流動性可分為資產(chǎn)流動性、負債流動性和表外流動性。24、從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款通常被看作是核心存款的重要組成部分。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看做是核心存款的重要組成部分。25、在實踐操作中，必須清醒地認識到，貸出流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：在實踐操作中，必須清醒地認識到，借入流動性是商業(yè)銀行降低流動性風險的“最具風險”的方法，因為商業(yè)銀行在借入資金時，不得不在資金成本和可獲得性之間作出艱難的選擇。商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候借入資金。26、超額備付金率越高，銀行短期流動性越差。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：超額備付金率越高，銀行短期流動性越強,若比率過低，則表明銀行清償能力不足，可能會影響銀行的正常兌付。27、合同期限錯配是常見的流動性風險計量手段。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：合同期限錯配是常見的流動性風險計量手段。28、同業(yè)市場負債通常是對市場流動性高度敏感的穩(wěn)定融資來源，同業(yè)市場負債比例是指商業(yè)銀行從同業(yè)機構交易對手獲得的資金占總負債的比例。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：同業(yè)市場負債通常是對市場流動性高度敏感的不穩(wěn)定融資來源。同業(yè)市場負債比例是指商業(yè)銀行從同業(yè)機構交易對手獲得的資金占總負債的比例。29、由于流動性風險的復雜性和多維度，單一的流動性風險限額是不適合的。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：由于流動性風險的復雜性和多維度，單一的流動性風險限額是不適合的。銀行需要針對流動性風險的不同特性，使用一整套限額來控制流動性風險暴露。30、建立流動性風險管理報告體系的核心問題是，“我們應該讓哪些人，在什么時間，知道什么信息?”因此，流動性風險報告應該按照層次進行劃分。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理（流動性風險管理）模擬試卷第2套一、單項選擇題(本題共13題，每題1.0分，共13分。)1、某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元。若該行當期各項存款為2138億元。則該銀行超額備付金率為()。A、2.76％B、2.53％C、2.98％D、3.78％標準答案：B知識點解析：根據(jù)公式可得，人民幣超額備付金率=(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項存款×100％=(43+11)／2138×100％≈2.53％。2、下列情形中，()表現(xiàn)的是流動性風險與市場風險的關系。A、經(jīng)營戰(zhàn)略過于激進，融資策略與銀行業(yè)務性質(zhì)和規(guī)模發(fā)展不相符，未能為資產(chǎn)的迅速增長以合理成本籌集足夠穩(wěn)定資金，導致資產(chǎn)負債結構嚴重不匹配B、因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損，從而增加流動性風險，如超限額持有／投機次級金融產(chǎn)品C、支付結算系統(tǒng)崩潰，造成支付障礙或執(zhí)行交易時延誤而直接影響銀行現(xiàn)金流D、員工欺詐或丑聞等負面信息，削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行陷入流動性危機標準答案：B知識點解析：A項為流動性風險與策略風險關系；C項為流動性風險與操作風險關系，操作風險是由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險；D項為流動性風險與聲譽風險關系。3、下列關于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構的說法，不正確的是()。A、股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張B、在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求C、商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結構D、商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險標準答案：A知識點解析：A項，股票市場投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行轉到股票市場，而借款人可能會推進新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業(yè)銀行的流動性狀況造成影響。4、下列關于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債幣種結構流動性風險管理的說法，不正確的是()。A、商業(yè)銀行應對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性剛性狀況進行計量、監(jiān)測和控制B、商業(yè)銀行除結合本幣承諾來評價總的外匯流動性需求以及可接受的錯配情況外，還應對所持有的各幣種的流動性進行單獨分析C、多幣種的資產(chǎn)與負債結構降低了銀行流動性風險管理的復雜程度D、商業(yè)銀行如果認為歐元是最重要的對外結算工具，可以完全持有歐元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量標準答案：C知識點解析：對于從事國際業(yè)務的商業(yè)銀行而言，多幣種的資產(chǎn)負債期限結構增加了流動性風險管理的復雜程度。在本國或國際市場出現(xiàn)異常狀況時，外幣債權方通常因為對債務方缺乏足夠了解并且無法對市場發(fā)展作出正確判斷，而要求債務方提前償付債務。在這種不利的市場條件下，商業(yè)銀行如果不能迅速滿足外幣債務的償付需求，將不可避免地陷入外幣流動性危機，并嚴重影響其在國際市場上的聲譽。因此，從事國際業(yè)務的商業(yè)銀行必須高度重視各主要幣種的資產(chǎn)負債期限結構。5、不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險，這反映了商業(yè)銀行()之間的關系。A、流動性風險與信用風險B、流動性風險與市場風險C、流動性風險與操作風險D、流動性風險與集中度風險標準答案：A知識點解析：信用風險與流動性風險的關系是指如果銀行承擔了過度的信用風險，則其本身的信用將出現(xiàn)問題，對銀行信用敏感的資金提供者將重新考慮給予融資的條件和金額。承擔過高的信用風險可能導致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險，如將越來越多的貸款發(fā)放給高風險人群。6、()是最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況。A、部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致B、部務資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致C、將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D、將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短標準答案：C知識點解析：商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是將大量短期借款(負債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長”，其優(yōu)點是可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益，但如果這種期限錯配嚴重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風險。7、下列關于流動性覆蓋率的敘述中，有誤的一項是()。A、流動性覆蓋率的計算公式為：流動性覆蓋率=(合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)÷未來30日現(xiàn)金凈流出量)×100％B、合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)是指滿足具有風險低、易于定價且價值穩(wěn)定、與高風險資產(chǎn)的相關性低等基本特征，能夠在無損失或極小損失的情況下快速變現(xiàn)的各類資產(chǎn)C、未來30日現(xiàn)金凈流出量是指在銀監(jiān)會規(guī)定的壓力情景下，未來30日的預期現(xiàn)金流出總量與預期現(xiàn)金流入總量的差額D、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于80％標準答案：D知識點解析：商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于100％。在流動性覆蓋率低于100％時，應對出現(xiàn)上述情況出現(xiàn)的原因、持續(xù)時間、嚴重程度、銀行是否能在短期內(nèi)采取補救措施等多方面因素進行分析。8、凈穩(wěn)定資金比率指標的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的()日時間區(qū)間的短期資金行為。A、15B、30C、45D、20標準答案：B知識點解析：凈穩(wěn)定資金比率指標的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大干流動性覆蓋率規(guī)定的30日時間區(qū)間的短期資金行為。9、我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于()。A、25％B、20％C、50％D、80％標準答案：A知識點解析：根據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》第八條，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不應低于25％。10、下列關于超額備付金率說法不正確的是()。A、超額備付金率越高，銀行短期流動性越強B、超額備付金率是衡量銀行流動性和清償能力的一個短期指標C、該指標涵蓋范圍較窄D、該指標適用于不同類銀行機構之間的比較標準答案：D知識點解析：超額備付金率越高，銀行短期流動性越強，若比率過低，則表明銀行清償能力不足，可能會影響銀行的正常兌付。超額備付金率是衡量銀行流動性和清償能力的一個短期指標，該指標涵蓋范圍較窄，還要結合銀行未來的現(xiàn)金流狀況來綜合監(jiān)測銀行流動性和償付能力。該指標在大小銀行之間缺乏可比性，比較適用于同質(zhì)同類銀行機構之間的比較。11、在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，核心負債比率為核心負債期末余額與總負債期末余額之比。該比率不得低于()。A、20％B、40％C、60％D、80％標準答案：C知識點解析：核心負債比率=核心負債期末余額÷總負債期末余額×100％，該比率不得低于60％。12、設定限額是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)，風險限額的作用是()。A、控制最高風險水平B、提供風險參考基準C、滿足監(jiān)管要求D、以上均正確標準答案：D知識點解析：風險限額起著三個作用：控制最高風險水平、提供風險參考基準和滿足監(jiān)管要求。因此答案為D。13、下列關于抵押品管理的敘述中，有誤的一項是()。A、抵押品管理實際上是日常管理最常用的手段B、銀行往往首先使用抵押的方式獲得流動性，而非資產(chǎn)出售的方式C、在國內(nèi)的銀行間市場上，回購的交易頻率和市場規(guī)模遠低于債券交易D、為了能夠快速及時地通過抵押品方式獲得流動性，銀行應建立良好的抵押品管理機制標準答案：C知識點解析：在國內(nèi)的銀行間市場上，回購的交易頻率和市場規(guī)模遠高于債券交易。二、多項選擇題(本題共5題，每題1.0分，共5分。)14、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負債分布結構有助于降低流動性風險，下列做法恰當?shù)挠?)。標準答案：A,B,C,D,E知識點解析：商業(yè)銀行應通過以下方法保持合理的資產(chǎn)負債分布結構：①根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日；②在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，并根據(jù)本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應付緊急融資的儲備；③制定適當?shù)膫鶆战M合以及與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系，以維持資金來源的多樣化及穩(wěn)定性；④制定風險集中限額，并監(jiān)測日常遵守的情況；⑤注意交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構。15、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構是指在未來特定時段內(nèi)，()的構成狀況。標準答案：A,D知識點解析：商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構是指在未來特定時段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)與到期負債(現(xiàn)金流出)的構成狀況。16、下列關于超額備付金率的敘述中，正確的有()。標準答案：A,B,C,E知識點解析：超額備付金率越高，銀行短期流動性越強，若比率過低，則表明銀行清償能力不足，可能會影響銀行的正常兌付。D項錯誤。17、下列關于核心負債比例的敘述中，正確的有()。標準答案：A,B,C,E知識點解析：由于商業(yè)銀行類型不同，客戶基礎不同，其核心負債比例的中值或平均值也不同，一般來說，大型銀行的中值在60％左右，股份制銀行的中值在50％左右。18、下列可被認為是商業(yè)銀行短期流動性風險三級預警信號的有()。標準答案：A,B,D,E知識點解析：商業(yè)銀行短期流動性風險三級預警信號包括：①本外幣備付率連續(xù)一周低于1％；②存款短時間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20％；③市場出現(xiàn)恐慌性擠兌；④一周到期現(xiàn)金流不足存款總額的1％；⑤市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機。C項屬于商業(yè)銀行短期流動性風險二級預警信號。三、判斷題(本題共7題，每題1.0分，共7分。)19、流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險，堪稱銀行風險中的“終結者”。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險，幾乎所有摧毀銀行的風險都是以流動性風險爆發(fā)來為銀行畫上句號的。流動性風險堪稱銀行風險中的“終結者”。20、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，依次是最具有流動性的資產(chǎn)、商業(yè)銀行可出售的貸款組合、其他可在市場上交易的證券、流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，依次是最具有流動性的資產(chǎn)、其他可在市場上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組合、流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)。21、商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負債期限結構(或持有期缺口)。被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負債期限結構(或持有期缺口)。被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。22、超額備付金率用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況，可以衡量銀行的流動性和清償能力。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：超額備付金率指商業(yè)銀行為適應資金營運的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率。該指標用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況，可以衡量銀行的流動性和清償能力。23、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)無變現(xiàn)障礙。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)沒有用作任何交易的抵押、擔?；蛐庞迷黾壒ぞ撸礋o變現(xiàn)障礙。24、除了用缺口絕對值計量流動性風險外，也可以采用流動性缺口率的方式定義缺口程度。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：除了用缺口絕對值計量流動性風險外，也可以采用流動性缺口率的方式定義缺口程度。25、流動性風險報告體系是獨立的。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：流動性風險報告體系源自于流動性風險的計量基礎和限額體系，也與銀行其他報告體系相適應。實際上，流動性風險報告體系往往不是獨立的。在實踐中，高層次的流動性風險報告內(nèi)容是董事會風險管理報告，或者資產(chǎn)負債管理委員會報告(ALCO報告)的一部分。四、案例分析(本題共5題，每題1.0分，共5分。)2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(ALCO)會議上，資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時劃出，但幾筆進款未能按時到賬，導致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億元的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況如表6-1所示。6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場“平頭寸、防透支、現(xiàn)金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點，達到13.44％，各期限利率全面上升，“錢荒”進一步升級。根據(jù)以上案例描述，回答下列5小題。26、6月6日后，A銀行在“錢荒”中面臨的最突出的內(nèi)部管理問題是()。標準答案：B知識點解析：金融同業(yè)務線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大，在“錢荒”中無疑會使A銀行雪上加霜，面臨流動性危機。27、如果上表中所示年份為2016年，按照2016年的央行備付金管理規(guī)定，下列表述正確的有()。標準答案：A,C知識點解析：超額備付金率=(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項存款，該指標不得低于2％，通常為2％～5％。A項，若6月5日央行備付金賬戶透支額為-250億元，則超額備付金率=[230+(-250)]／22800＜0，違規(guī)；B、C兩項，6月5日央行備付金賬戶-30億元時，超額備付金率=[230+(-30)]／22800×100％≈0.88％，低于監(jiān)管標準，屬于違規(guī)；D項，備付率一般按月度監(jiān)測，日常流動性風險管理中則按日監(jiān)測；E項，總行平均備付金=[60+75+65+70+66+(-30)+100+120+90+80+85+881÷12≈72.42(億元)。28、A銀行要降低流動性風險敞口，在“錢荒”期間其合適的措施有()。標準答案：A,B,D知識點解析：在“錢荒”期間，整個市場流動性不足，利率有上升趨勢，此時如果資產(chǎn)久期越長，則利率上升對資產(chǎn)價格下降的影響越大，應縮短資產(chǎn)久期，加快資產(chǎn)的回收，增強資產(chǎn)的流動性；同時拉長負債久期，緩解流動性壓力；并注意控制金融同業(yè)業(yè)務的資產(chǎn)負債久期差，使其處于合理范圍之內(nèi)。29、下列對商業(yè)銀行流動性風險管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和資產(chǎn)負債分布結構。以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動性風險的方法有()。標準答案：A,B,C,E知識點解析：D項，通常，零售性質(zhì)的資金(如居民儲蓄)因為其資金來源更加分散、同質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金(如同業(yè)拆借、公司存款)具有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風險相對較低。30、下列關于我國商業(yè)銀行流動性監(jiān)管主要指標的描述，正確的有()。標準答案：B,C,E知識點解析：A項，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率不低于100％；D項，監(jiān)管部門并未對商業(yè)銀行的核心存款比提出要求。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理（流動性風險管理）模擬試卷第3套一、單項選擇題(本題共15題，每題1.0分，共15分。)1、商業(yè)銀行的流動性風險管理體系的核心要素是()。A、治理架構B、政策制度C、管理流程D、內(nèi)部控制標準答案：C知識點解析：商業(yè)銀行的流動性風險管理體系通常包括治理架構、政策制度、管理流程、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)和危機處理等六個關鍵要素。這些管理要素的核心是流動性風險的管理流程，即流動性風險的識別、計量、監(jiān)測和控制。2、通常，以()為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負債流動性的利率敏感度相對較低。A、發(fā)行債券B、公司存款C、同業(yè)拆借D、居民儲蓄標準答案：D知識點解析：從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。B項，公司／機構存款對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平高度敏感，通常不夠穩(wěn)定，很容易對商業(yè)銀行的流動性造成較大影響；A、C兩項，零售性質(zhì)的資金(例如居民儲蓄)相比批發(fā)性質(zhì)的資金(例如同業(yè)拆借、發(fā)行票據(jù))具有更高的穩(wěn)定性，因為其資金來源相對更加分散，同質(zhì)性更低。3、某商業(yè)銀行當期在央行的超額準備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元。若該行當期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為()。A、2．76％B、2．53％C、2．98％D、3．78％標準答案：B知識點解析：根據(jù)公式可得，人民幣超額備付金率=(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項存款×100％=(43+11)／2138×100％≈2．53％。4、下列情形中，()表現(xiàn)的是流動性風險與市場風險的關系。A、經(jīng)營戰(zhàn)略過于激進，融資策略與銀行業(yè)務性質(zhì)和規(guī)模發(fā)展不相符，未能為資產(chǎn)的迅速增長以合理成本籌集足夠穩(wěn)定資金，導致資產(chǎn)負債結構嚴重不匹配B、因錯誤判斷市場發(fā)展趨勢，導致投資組合價值嚴重受損，從而增加流動性風險，如超限額持有／投機次級金融產(chǎn)品C、支付結算系統(tǒng)崩潰，造成支付障礙或執(zhí)行交易時延誤而直接影響銀行現(xiàn)金流D、員工欺詐或丑聞等負面信息，削弱存款人和社會公眾的信心并造成存款資金大量流失，最終使商業(yè)銀行陷入流動性危機標準答案：B知識點解析：A項為流動性風險與策略風險關系；C項為流動性風險與操作風險關系，操作風險是由于不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工和信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險；D項為流動性風險與聲譽風險關系。5、下列關于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構的說法，不正確的是()。A、股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張B、在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求C、商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結構D、商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險標準答案：A知識點解析：A項，股票市場投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行轉到股票市場，而借款人可能會推進新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業(yè)銀行的流動性狀況造成影響。6、下列關于商業(yè)銀行資產(chǎn)負債幣種結構流動性風險管理的說法，不正確的是()。A、商業(yè)銀行應對其經(jīng)常使用的主要幣種的流動性剛性狀況進行計量、監(jiān)測和控制B、商業(yè)銀行除結合本幣承諾來評價總的外匯流動性需求以及可接受的錯配情況外，還應對所持有的各幣種的流動性進行單獨分析C、多幣種的資產(chǎn)與負債結構降低了銀行流動性風險管理的復雜程度D、商業(yè)銀行如果認為歐元是最重要的對外結算工具，可以完全持有歐元用來匹配所有的外幣債務，而減少其他外幣的持有量標準答案：C知識點解析：對于從事國際業(yè)務的商業(yè)銀行而言，多幣種的資產(chǎn)負債期限結構增加了流動性風險管理的復雜程度。在本國或國際市場出現(xiàn)異常狀況時，外幣債權方通常因為對債務方缺乏足夠了解并且無法對市場發(fā)展作出正確判斷，而要求債務方提前償付債務。在這種不利的市場條件下，商業(yè)銀行如果不能迅速滿足外幣債務的償付需求，將不可避免地陷入外幣流動性危機，并嚴重影響其在國際市場上的聲譽。因此，從事國際業(yè)務的商業(yè)銀行必須高度重視各主要幣種的資產(chǎn)負債期限結構。7、不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險，這反映了商業(yè)銀行()之間的關系。A、流動性風險與信用風險B、流動性風險與市場風險C、流動性風險與操作風險D、流動性風險與集中度風險標準答案：A知識點解析：信用風險與流動性風險的關系是指如果銀行承擔了過度的信用風險，則其本身的信用將出現(xiàn)問題，對銀行信用敏感的資金提供者將重新考慮給予融資的條件和金額。承擔過高的信用風險可能導致不良貸款及違約損失大幅上升，貸款收益顯著下降，從而增加流動性風險，如將越來越多的貸款發(fā)放給高風險人群。8、()是最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配情況。A、部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致B、部務資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致C、將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D、將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短標準答案：C知識點解析：商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是將大量短期借款(負債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長”，其優(yōu)點是可以提高資金使用效率、利用存貸款利差增加收益，但如果這種期限錯配嚴重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風險。9、下列關于流動性覆蓋率的敘述中，有誤的一項是()。A、流動性覆蓋率的計算公式為：流動性覆蓋率=(合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)÷未來30日現(xiàn)金凈流出量)×100％B、合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)是指滿足具有風險低、易于定價且價值穩(wěn)定、與高風險資產(chǎn)的相關性低等基本特征，能夠在無損失或極小損失的情況下快速變現(xiàn)的各類資產(chǎn)C、未來30日現(xiàn)金凈流出量是指在銀監(jiān)會規(guī)定的壓力情景下，未來30日的預期現(xiàn)金流出總量與預期現(xiàn)金流入總量的差額D、商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于80％標準答案：D知識點解析：商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于100％。在流動性覆蓋率低于100％時，應對出現(xiàn)上述情況出現(xiàn)的原因、持續(xù)時間、嚴重程度、銀行是否能在短期內(nèi)采取補救措施等多方面因素進行分析。10、凈穩(wěn)定資金比率指標的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的()日時間區(qū)間的短期資金行為。A、15B、30C、45D、20標準答案：B知識點解析：凈穩(wěn)定資金比率指標的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的30日時間區(qū)間的短期資金行為。11、我國規(guī)定，商業(yè)銀行流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于()。A、25％B、20％C、50％D、80％標準答案：A知識點解析：根據(jù)《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標(試行)》第八條，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不應低于25％。12、下列關于超額備付金率說法不正確的是()。A、超額備付金率越高，銀行短期流動性越強B、超額備付金率是衡量銀行流動性和清償能力的一個短期指標C、該指標涵蓋范圍較窄D、該指標適用于不同類銀行機構之間的比較標準答案：D知識點解析：超額備付金率越高，銀行短期流動性越強，若比率過低，則表明銀行清償能力不足，可能會影響銀行的正常兌付。超額備付金率是衡量銀行流動性和清償能力的一個短期指標，該指標涵蓋范圍較窄，還要結合銀行未來的現(xiàn)金流狀況來綜合監(jiān)測銀行流動性和償付能力。該指標在大小銀行之間缺乏可比性，比較適用于同質(zhì)同類銀行機構之間的比較。13、在《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中，核心負債比率為核心負債期末余額與總負債期末余額之比，該比率不得低于()。A、20％B、41％C、60％D、80％標準答案：C知識點解析：核心負債比率=核心負債期末余額÷總負債期末余額×100％，該比率不得低于60％。14、設定限額是流動性風險管理必不可少的環(huán)節(jié)。風險限額的作用是()。A、控制最高風險水平B、提供風險參考基準C、滿足監(jiān)管要求D、以上均正確標準答案：D知識點解析：風險限額起著三個作用：控制最高風險水平、提供風險參考基準和滿足監(jiān)管要求。因此答案為D。15、下列關于抵押品管理的敘述中，有誤的一項是()。A、抵押品管理實際上是日常管理最常用的手段B、銀行往往首先使用抵押的方式獲得流動性，而非資產(chǎn)出售的方式C、在國內(nèi)的銀行間市場上，回購的交易頻率和市場規(guī)模遠低于債券交易D、為了能夠快速及時地通過抵押品方式獲得流動性，銀行應建立良好的抵押品管理機制標準答案：C知識點解析：在國內(nèi)的銀行間市場上，回購的交易頻率和市場規(guī)模遠高于債券交易。二、多項選擇題(本題共6題，每題1.0分，共6分。)16、零售客戶對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于()等敏感性因素。標準答案：A，B，C，D，E知識點解析：零售客戶對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類、服務質(zhì)量等敏感性因素。17、商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負債分布結構有助于降低流動性風險，下列做法恰當?shù)挠?)。標準答案：A，B，C，D，E知識點解析：商業(yè)銀行應通過以下方法保持合理的資產(chǎn)負債分布結構：①根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日；②在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，并根據(jù)本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應付緊急融資的儲備：③制定適當?shù)膫鶆战M合以及與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系，以維持資金來源的多樣化及穩(wěn)定性；④制定風險集中限額，并監(jiān)測日常遵守的情況；⑤注意交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構。18、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構是指在未來特定時段內(nèi)，()的構成狀況。標準答案：A，D知識點解析：商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構是指在未來特定時段內(nèi)，到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)與到期負債(現(xiàn)金流出)的構成狀況。19、下列關于超額備付金率的敘述中，正確的有()。標準答案：A，B，C，E知識點解析：超額備付金率越高，銀行短期流動性越強，若比率過低，則表明銀行清償能力不足，可能會影響銀行的正常兌付。D項錯誤。20、下列關于核心負債比例的敘述中，正確的有()。標準答案：A，B，C，E知識點解析：由于商業(yè)銀行類型不同，客戶基礎不同，其核心負債比例的中值或平均值也不同，一般來說，大型銀行的中值在60％左右，股份制銀行的中值在50％左右。21、下列可被認為是商業(yè)銀行短期流動性風險三級預警信號的有()。標準答案：A，B，D，E知識點解析：商業(yè)銀行短期流動性風險三級預警信號包括：①本外幣備付率連續(xù)一周低于1％；②存款短時間內(nèi)持續(xù)大幅下降超過存款總規(guī)模的20％；③市場出現(xiàn)恐慌性擠兌；④一周到期現(xiàn)金流不足存款總額的1％；⑤市場融資能力下降，出現(xiàn)支付危機。c項屬于商業(yè)銀行短期流動性風險二級預警信號。三、判斷題(本題共7題，每題1.0分，共7分。)22、流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險，堪稱銀行風險中的“終結者”。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險。幾乎所有摧毀銀行的風險都是以流動性風險爆發(fā)來為銀行畫上句號的。流動性風險堪稱銀行風險中的“終結者”。23、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，依次是最具有流動性的資產(chǎn)、商業(yè)銀行可出售的貸款組合、其他可在市場上交易的證券、流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，依次是最具有流動性的資產(chǎn)、其他可在市場上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組合、流動性最差的資產(chǎn)包括實質(zhì)上無法進行市場交易的資產(chǎn)。24、商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負債期限結構(或持有期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負債期限結構(或持有期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。25、超額備付金率用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況，可以衡量銀行的流動性和清償能力。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：超額備付金率指商業(yè)銀行為適應資金營運的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率。該指標用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況?？梢院饬裤y行的流動性和清償能力。26、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)無變現(xiàn)障礙。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)沒有用作任何交易的抵押、擔?；蛐庞迷黾壒ぞ?，即無變現(xiàn)障礙。27、除了用缺口絕對值計量流動性風險外，也可以采用流動性缺口率的方式定義缺口程度。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：除了用缺口絕對值計量流動性風險外，也可以采用流動性缺口率的方式定義缺口程度。28、流動性風險報告體系是獨立的。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：流動性風險報告體系源自于流動性風險的計量基礎和限額體系，也與銀行其他報告體系相適應。實際上，流動性風險報告體系往往不是獨立的。在實踐中，高層次的流動性風險報告內(nèi)容是董事會風險管理報告，或者資產(chǎn)負債管理委員會報告(ALCO報告)的一部分。四、案例分析(本題共7題，每題1.0分，共7分。)2013年6月3日，A銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(ALCO)會議上，資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。6月5日，A銀行日間現(xiàn)金流管理出現(xiàn)問題，出款按時劃出，但幾筆進款未能按時到賬，導致日終(17：00)在央行備付金賬戶出現(xiàn)30億元的透支額。5月30日至6月11日A銀行備付金情況如表6-1所示。6月20日，隨著大型商業(yè)銀行加入借錢大軍，市場“平頭寸、防透支、現(xiàn)金為王”氣氛升溫，隔夜拆借利率飆升578基點，達到13．44％，各期限利率全面上升，“錢荒”進一步升級。根據(jù)以上案例描述，回答下列7小題。29、A銀行LCR指標已跌破監(jiān)管紅線，根據(jù)監(jiān)管要求，LCR監(jiān)管紅線是______。標準答案：100%知識點解析：商業(yè)銀行的流動性覆蓋率(LCR)應當不低于100％。在流動性覆蓋率低于100％時，應對上述情況出現(xiàn)的原因、持續(xù)時間、嚴重程度、銀行是否能在短期內(nèi)采取補救措施等多方面因素進行分析。30、6月6日后，A銀行在“錢荒”中面臨的最突出的內(nèi)部管理問題是()。標準答案：B知識點解析：金融同業(yè)務線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大，在“錢荒”中無疑會使A銀行雪上加霜，面臨流動性危機。31、如果上表中所示年份為2016年，按照2016年的央行備付金管理規(guī)定，下列表述正確的有()。標準答案：A，C知識點解析：超額備付金率=(在中國人民銀行的超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)／各項存款，該指標不得低于2％，通常為2％～5％。A項，若6月5日央行備付金賬戶透支額為-250億元，則超額備付金率=[230+(-250)]／22800＜0，違規(guī)；B、C兩項，6月5日央行備付金賬戶-30億元時，超額備付金率=[230+(-30)]／22800×100％≈0．88％，低于監(jiān)管標準，屬于違規(guī)；D項，備付率一般按月度監(jiān)測，日常流動性風險管理中則按日監(jiān)測；E項，總行平均備付金=[60+75+65+70+66+(-30)+100+120+90+80+85+88]÷12≈72．42(億元)。32、A銀行要降低流動性風險敞口，在“錢荒”期間其合適的措施有()。標準答案：A，B，D知識點解析：在“錢荒”期間，整個市場流動性不足，利率有上升趨勢，此時如果資產(chǎn)久期越長，則利率上升對資產(chǎn)價格下降的影響越大，應縮短資產(chǎn)久期，加快資產(chǎn)的回收，增強資產(chǎn)的流動性；同時拉長負債久期，緩解流動性壓力；并注意控制金融同業(yè)業(yè)務的資產(chǎn)負債久期差，使其處于合理范圍之內(nèi)。33、LCR旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格流動性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少________日的流動性需求。標準答案：30知識點解析：流動性覆蓋率(LCR)旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀監(jiān)會規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少30目的流動性需求。流動性覆蓋率的計算公式為：流動性覆蓋率=合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)÷未來30日現(xiàn)金凈流出量×100％。34、下列對商業(yè)銀行流動性風險管理的方法中，能使商業(yè)銀行形成合理的資金來源和資產(chǎn)負債分布結構，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，降低流動性風險的方法有()。標準答案：A，B，C，E知識點解析：D項，通常，零售性質(zhì)的資金(如居民儲蓄)因為其資金來源更加分散、同質(zhì)性更低，相比批發(fā)性質(zhì)的資金(如同業(yè)拆借、公司存款)具有更高的穩(wěn)定性。因此，以零售資金來源為主的商業(yè)銀行，其流動性風險相對較低。35、下列關于我國商業(yè)銀行流動性監(jiān)管主要指標的描述，正確的有()。標準答案：B，C，E知識點解析：A項，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率不低于100％；D項，監(jiān)管部門并未對商業(yè)銀行的核心存款比提出要求。銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理（流動性風險管理）模擬試卷第4套一、單項選擇題(本題共16題，每題1.0分，共16分。)1、下列銀行資產(chǎn)的市場流動性最高的是()。A、股票B、同業(yè)借款C、可出售的貸款組合D、現(xiàn)金標準答案：D知識點解析：最具有流動性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資。2、銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的()。A、各項貸款總額B、各項存款總額C、現(xiàn)金頭寸D、超額備付金頭寸標準答案：D知識點解析：銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的超額備付金頭寸。影響超額備付金頭寸的主要因素包括外匯占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。3、下列風險都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是()。A、流動性風險B、操作風險C、戰(zhàn)略風險D、信用風險標準答案：A知識點解析：流動性風險是銀行所有風險中最具破壞力的風險。幾乎所有摧毀銀行的風險都是以流動性風險爆發(fā)來為銀行畫上句號的。流動性風險堪稱銀行風險中的“終結者”。4、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為()，該風險為流動性風險的主要誘因之一。A、信用風險B、戰(zhàn)略風險C、集中度風險D、市場風險標準答案：C知識點解析：集中度風險源于銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而產(chǎn)生的風險。到期時間過于集中對流動性將產(chǎn)生極大壓力，而集中爆發(fā)的信用風險也極易引發(fā)流動性風險，因此集中度風險是引發(fā)信用風險、流動性風險的主要誘因之一。5、商業(yè)銀行對()變化的敏感度，最顯著影響其資產(chǎn)負債的期限結構。A、存款準備金率B、國債收益率C、票據(jù)貼現(xiàn)率D、存貸款基準利率標準答案：D知識點解析：因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構時刻都在發(fā)生變化，流動性狀況也隨之改變。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放／歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構外，存貸款基準利率的調(diào)整也會導致其資產(chǎn)負債期限結構發(fā)生變化。6、銀行的流動性風險的內(nèi)生因素不包括()。A、資產(chǎn)負債期限結構B、資產(chǎn)負債類別結構C、資產(chǎn)負債分布結構D、資產(chǎn)負債幣種結構標準答案：B知識點解析：銀行流動性風險的內(nèi)生因素包括：資產(chǎn)負債期限結構、資產(chǎn)負債幣種結構和資產(chǎn)負債分布結構。7、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為()。A、10％B、15％C、25％D、40％標準答案：C知識點解析：香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為25％。8、下列不會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結構的是()。A、每日客戶存取款B、貸款發(fā)放／歸還C、存貸款基準利率的調(diào)整D、外幣資產(chǎn)負債的錯配期限標準答案：D知識點解析：因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構時刻都在發(fā)生變化，流動性狀況也隨之改變。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放／歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構外，存貸款基準利率的調(diào)整也會導致其資產(chǎn)負債期限結構發(fā)生變化。9、為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立()的資產(chǎn)負債期限結構。A、借短貸短B、借長貸長C、借長貸短D、借短貸長標準答案：D知識點解析：商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負債期限結構(或持有期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。10、下列關于流動性比例的敘述中，有誤的一項是()。A、流動性比例的計算公式為：流動性比例=(流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額)×100％B、商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于20％C、流動性比例可衡量銀行短期(一個月)內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況D、要求銀行至少持有相當于流動性負債一定比例的流動性資產(chǎn)，以應對可能的流動性需要標準答案：B知識點解析：商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于25％。11、()根據(jù)銀行一個年度內(nèi)資產(chǎn)的流動性特征設定可接受的最低穩(wěn)定資金量。A、流動性比率B、存貸比C、流動性覆蓋率D、凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)標準答案：D知識點解析：凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)根據(jù)銀行一個年度內(nèi)資產(chǎn)的流動性特征設定可接受的最低穩(wěn)定資金量。凈穩(wěn)定資金比例是流動性覆蓋率的一個補充，鼓勵銀行通過結構調(diào)整減少短期融資、增加長期穩(wěn)定資金來源。12、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖?)。A、我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25％B、商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標C、我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應當不低于150％D、比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準確計量標準答案：C知識點解析：C項，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于100％。13、超額備付金率計算公式中的各項存款不包括的是()。A、財政性存款B、保證金C、活期存款D、應解匯款標準答案：A知識點解析：根據(jù)我國銀監(jiān)會制定的《商頁銀行風險監(jiān)管核心指標》，人民幣超額備付金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)÷人民幣各項存款期末余額×100％。公式中各項存款包括人民幣的活期存款、定期存款、應解匯款、保證金，不含財政性存款和委托存款。14、商業(yè)銀行通過假設自身3個月的收益率變化增加／減少20％的情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于()。A、敏感性分析B、情景分析C、信號分析D、壓力測試標準答案：D知識點解析：壓力測試是根據(jù)不同的假設情況(可量化的極端范圍)進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現(xiàn)的各種極端情況。15、關于同業(yè)市場負債比例，下列敘述有誤的一項是()。A、同業(yè)市場負債比例=(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)÷總負債×100％B、該指標反映了商業(yè)銀行同業(yè)負債在總負債中的比例，目前上限為C、該指標值越高，說明該銀行負債來源對同業(yè)市場依賴程度越高D、通常情況下銀行負債結構不穩(wěn)定，流動性風險水平會較高標準答案：B知識點解析：同業(yè)市場負債比例反映了商業(yè)銀行同業(yè)負債在總負債中的比例，目前上限為1／3。16、資產(chǎn)管理是流動性風險控制的重要工具，也是當前國內(nèi)商業(yè)銀行流動性管理的主要手段。流動性資產(chǎn)管理的內(nèi)容是()。A、資產(chǎn)到期日管理B、流動性資產(chǎn)組合管理C、抵押品管理D、以上均正確標準答案：D知識點解析：資產(chǎn)管理是流動性風險控制的重要工具，也是當前國內(nèi)商業(yè)銀行流動性管理的主要手段。銀行的資產(chǎn)組合可以通過三種方式提供流動性：資產(chǎn)到期、資產(chǎn)出售以及以資產(chǎn)做抵押進行回購。因此流動性的資產(chǎn)管理相應地包括三個方面：資產(chǎn)到期日管理、流動性資產(chǎn)組合管理以及抵押品管理。二、多項選擇題(本題共6題，每題1.0分，共6分。)17、商業(yè)銀行的流動性風險管理應當重點關注資產(chǎn)負債的()匹配。標準答案：A，C，E知識點解析：商業(yè)銀行流動性風險管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和負債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風險一收益平衡點，應該重點關注資產(chǎn)負債期限結構、幣種結構以及資產(chǎn)負債分布結構的匹配。18、市場風險的不利變動會引發(fā)()容易產(chǎn)生流動性風險的因素。標準答案：A，B，C，D，E知識點解析：市場風險包括利率風險、匯率風險、股票和商品的價格風險等，主要來源于市場利率、匯率、價格對銀行的不利變動。利率、匯率和價格變化對銀行資產(chǎn)的盈利和融資的成本都會產(chǎn)生影響，這種不利變動會導致銀行融資成本上升、交易對手減少、現(xiàn)金流入減少、資產(chǎn)負債錯配程度加劇、流動性儲備貶值或變現(xiàn)困難等，而這些因素極易引發(fā)流動性風險。19、下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結構的情形有()。標準答案：A，B，C，D，E知識點解析：除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放／歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構外，存貸款基準利率的調(diào)整也會導致其資產(chǎn)負債期限結構發(fā)生變化。其他諸如股票市場投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行轉到股票市場，而借款人可能會推進新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業(yè)銀行的流動性狀況造成影響。20、下列做法可能導致商業(yè)銀行面臨較高流動性風險的有()。標準答案：B，D知識點解析：B項，商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是將大量短期借款(負債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長”，如果這種期限錯配嚴重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風險；D項，如果商業(yè)銀行的貸款過度集中于某個行業(yè)或某類金融產(chǎn)品，則一旦出現(xiàn)不利的市場情況時，必然遭受巨大損失乃至破產(chǎn)倒閉。21、下列關于凈穩(wěn)定資金比率的敘述中，正確的有()。標準答案：A，C，D，E知識點解析：凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于100％。22、流動性風險限額的管理流程包括()。標準答案：A，B，C，D知識點解析：銀行應圍繞限額體系建立限額管理流程，讓限額在管理中充分發(fā)揮風險剎車的作用。流動性風險限額的管理流程包括四個內(nèi)容：限額設立、限額調(diào)整、限額監(jiān)測和超限額管理。三、判斷題(本題共7題，每題1.0分，共7分。)23、流動性風險主要源于銀行自身資產(chǎn)負債結構的錯配，突發(fā)性事件及信用、市場、操作和聲譽等風險之間的轉換，或源于市場流動性收緊未能以公允價值變現(xiàn)或質(zhì)押資產(chǎn)以獲得資金。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：流動性風險主要源于銀行自身資產(chǎn)負債結構的錯配，突發(fā)性事件及信用、市場、操作和聲譽等風險之間的轉換，或源于市場流動性收緊未能以公允價值變現(xiàn)或質(zhì)押資產(chǎn)以獲得資金。24、流動性覆蓋率本質(zhì)上是一個流動性壓力測試，隱含了一個短期的流動性危機情景。指標計量這個危機情景下的現(xiàn)金流入與流出。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：LCR本質(zhì)上是一個流動性壓力測試，隱含了一個短期的流動性危機情景。指標計量這個危機情景下的現(xiàn)金流入與流出。危機情景的時段長設置為未來30日。設置危機時長為30日是因為銀行本質(zhì)上無法應對資金的完全流失。25、在壓力時期，可通過變現(xiàn)優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)來彌補現(xiàn)金流入和流出形成的缺口。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)是可以在無損失或極小損失的情況下輕易、快速變現(xiàn)的資產(chǎn)。因此，在壓力時期，可通過變現(xiàn)優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)來彌補現(xiàn)金流入和流出形成的資金缺口。26、超額備付金率是衡量銀行流動性和清償能力的一個長期指標。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：超額備付金率是衡量銀行流動性和清償能力的一個短期指標。27、相比于一般公司存款和儲蓄存款，同業(yè)負債更加不穩(wěn)定，尤其是在發(fā)生系統(tǒng)性金融風險的情況下，同業(yè)負債來源非常不可靠。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：相比于一般公司存款和儲蓄存款，同業(yè)負債更加不穩(wěn)定，尤其是在發(fā)生系統(tǒng)性金融風險的情況下，同業(yè)負債來源非常不可靠。28、商業(yè)銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為三級，短期預警機制為兩級。()A、正確B、錯誤標準答案：B知識點解析：考慮到短期流動性風險、中長期結構性風險和其他風險轉化問題，商業(yè)銀行至少應建立短期風險預警和中長期風險預警兩類預警機制，其中中長期預警機制為兩級，短期預警機制為三級。29、限額監(jiān)測就是指定明確的監(jiān)測部門，按確定的頻率對不同限額指標進行計量和匯報。()A、正確B、錯誤標準答案：A知識點解析：暫無解析銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格中級風險管理（流動性風險管理）模擬試卷第5套一、單項選擇題(本題共16題，每題1.0分，共16分。)1、商業(yè)銀行的流動性風險管理體系的核心要素是()。A、治理架構B、政策制度C、管理流程D、內(nèi)部控制標準答案：C知識點解析：商業(yè)銀行的流動性風險管理體系通常包括治理架構、政策制度、管理流程、內(nèi)部控制、信息系統(tǒng)和危機處理等六個關鍵要素。這些管理要素的核心是流動性風險的管理流程，即流動性風險的識別、計量、監(jiān)測和控制。2、銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的()。A、各項貸款總額B、各項存款總額C、現(xiàn)金頭寸D、超額備付金頭寸標準答案：D知識點解析：銀行體系的流動性主要體現(xiàn)為商業(yè)銀行整體在中央銀行的超額備付金頭寸。影響超額備付金頭寸的主要因素包括外匯占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。3、在正常市場條件下，下列資產(chǎn)負債匹配方式中，流動性風險最低的是()。A、負債以公司／機構存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主B、負債以零售客戶存款為主，資產(chǎn)以中短期貸款為主C、負債以公司／機構存款為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主D、負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產(chǎn)以中長期貸款為主標準答案：B知識點解析：從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定，通常被看作是核心存款的重要組成部分。商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是將大量短期借款(負債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長”。如果這種期限錯配嚴重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風險。4、商業(yè)銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而表現(xiàn)出的風險為()，該風險為流動性風險的主要誘因之一。A、信用風險B、戰(zhàn)略風險C、集中度風險D、市場風險標準答案：C知識點解析：集中度風險源于銀行具有相同或相似屬性業(yè)務風險敞口過大而產(chǎn)生的風險。到期時間過于集中對流動性將產(chǎn)生極大壓力，而集中爆發(fā)的信用風險也極易引發(fā)流動性風險，因此集中度風險是引發(fā)信用風險、流動性風險的主要誘因之一。5、商業(yè)銀行對()變化的敏感度，最顯著影響其資產(chǎn)負債的期限結構。A、存款準備金率B、國債收益率C、票據(jù)貼現(xiàn)率D、存貸款基準利率標準答案：D知識點解析：因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構時刻都在發(fā)生變化。流動性狀況也隨之改變。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放／歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構外，存貸款基準利率的調(diào)整也會導致其資產(chǎn)負債期限結構發(fā)生變化。6、銀行的流動性風險的內(nèi)生因素不包括()。A、資產(chǎn)負債期限結構B、資產(chǎn)負債類別結構C、資產(chǎn)負債分布結構D、資產(chǎn)負債幣種結構標準答案：B知識點解析：銀行流動性風險的內(nèi)生因素包括資產(chǎn)負債期限結構、資產(chǎn)負債幣種結構和資產(chǎn)負債分布結構。7、香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為()。A、10％B、15％C、25％D、40％標準答案：C知識點解析：香港金管局規(guī)定的法定流動資產(chǎn)比率為25％。8、下列不會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結構的是()。A、每日客戶存取款B、貸款發(fā)放／歸還C、存貸款基準利率的調(diào)整D、外幣資產(chǎn)負債的錯配期限標準答案：D知識點解析：因各種內(nèi)外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構時刻都在發(fā)生變化，流動性狀況也隨之改變。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放／歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構外，存貸款基準利率的調(diào)整也會導致其資產(chǎn)負債期限結構發(fā)生變化。9、為了獲取盈利，商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)可以建立()的資產(chǎn)負債期限結構。A、借短貸短B、借長貸長C、借長貸短D、借短貸長標準答案：D知識點解析：商業(yè)銀行為了獲取盈利而在正常范圍內(nèi)建立的“借短貸長”的資產(chǎn)負債期限結構(或持有期缺口)，被認為是一種正常的、可控性較強的流動性風險。10、下列關于流動性比例的敘述中，有誤的一項是()。A、流動性比例的計算公式為：流動性比例=(流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額)×100％B、商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于20％C、流動性比例可衡量銀行短期(一個月)內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況D、要求銀行至少持有相當于流動性負債一定比例的流動性資產(chǎn)，以應對可能的流動性需要標準答案：B知識點解析：商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于25％。11、()根據(jù)銀行一個年度內(nèi)資產(chǎn)的流動性特征設定可接受的最低穩(wěn)定資金量。A、流動性比率B、存貸比C、流動性覆蓋率D、凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)標準答案：D知識點解析：凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)根據(jù)銀行一個年度內(nèi)資產(chǎn)的流動性特征設定可接受的最低穩(wěn)定資金量。凈穩(wěn)定資金比例是流動性覆蓋率的一個補充，鼓勵銀行通過結構調(diào)整減少短期融資、增加長期穩(wěn)定資金來源。12、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖?)。A、我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25％B、商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定。制定各類資產(chǎn)的合理比率指標C、我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應當不低于150％D、比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準確計量標準答案：C知識點解析：C項，商業(yè)銀行的流動性覆蓋率應當不低于100％。13、超額備付金率計算公式中的各項存款不包括的是()。A、財政性存款B、保證金C、活期存款D、應解匯款標準答案：A知識點解析：《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》中規(guī)定，人民幣超額備付金率=(在中國人民銀行超額準備金存款+庫存現(xiàn)金)÷人民幣各項存款期末余額×100％。公式中各項存款包括人民幣的活期存款、定期存款、應解匯款、保證金，不含財政性存款和委托存款。14、商業(yè)銀行通過假設自身3個月的收益率增加／減少20％的情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現(xiàn)的各種極端狀況的方法屬于()。A、敏感性分析B、情景分析C、信號分析D、壓力測試標準答案：D知識點解析：壓力測試是根據(jù)不同的假設情況(可量化的極端范圍)進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現(xiàn)的各種極端情況。15、關于同業(yè)市場負債比例。下列敘述有誤的一項是()。A、同業(yè)市場負債比例=(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)÷總負債×100％B、該指標反映了商業(yè)銀行同業(yè)負債在總負債中的比例，目前上限為2/3C、該指標值越高，說明該銀行負債來源對同業(yè)市場依賴程度越高D、通常情況下銀行負債結構不穩(wěn)定，流動性風險水平會較高標準答案：B知識點解析：同業(yè)市場負債比例反映了商業(yè)銀行同業(yè)負債在總負債中的比例，目前上限為1／3。16、資產(chǎn)管理是流動性風險控制的重要工具，也是當前國內(nèi)商業(yè)銀行流動性管理的主要手段。流動性資產(chǎn)管理的內(nèi)容是()。A、資產(chǎn)到期日管理B、流動性資產(chǎn)組合管理C、抵押品管理D、以上均正確標準答案：D知識點解析：資產(chǎn)管理是流動性風險控制的重要工具，也是當前國內(nèi)商業(yè)銀行流動性管理的主要手段。銀行的資產(chǎn)組合可以通過三種方式提供流動性：資產(chǎn)到期、資產(chǎn)出售以及以資產(chǎn)做抵押進行回購。因此流動性的資產(chǎn)管理相應地包括三個方面：資產(chǎn)到期日管理、流動性資產(chǎn)組合管理以及抵押品管理。二、多項選擇題(本題共7題，每題1.0分，共7分。)17、零售客戶對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于()等敏感性因素。標準答案：A,B,C,D,E知識點解析：零售客戶對商業(yè)銀行的風險狀況和利率水平缺乏敏感度，其存款意愿通常取決于自身的金融知識和經(jīng)驗、銀行的地理位置、產(chǎn)品種類、服務質(zhì)量等敏感性因素。18、商業(yè)銀行的流動性風險管理應當重點關注資產(chǎn)負債的()匹配。標準答案：A,C,E知識點解析：商業(yè)銀行流動性風險管理的核心是要盡可能地提高資產(chǎn)的流動性和負債的穩(wěn)定性，并在兩者之間尋求最佳的風險-收益平衡點，應該重點關注資產(chǎn)負債期限結構、幣種結構以及資產(chǎn)負債分布結構的匹配。19、市場風險的不利變動會引發(fā)()容易產(chǎn)生流動性風險的因素。標準答案：A,B,C,D,E知識點解析：市場風險包括利率風險、匯率風險、股票和商品的價格風險等，主要來源于市場利率、匯率、價格對銀行的不利變動。利率、匯率和價格變化對銀行資產(chǎn)的盈利和融資的成本都會產(chǎn)生影響，這種不利變動會導致銀行融資成本上升、交易對手減少、現(xiàn)金流入減少、資產(chǎn)負債錯配程度加劇、流動性儲備貶值或變現(xiàn)困難等，而這些因素極易引發(fā)充動性風險。20、下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結構的情形有()。標準答案：A,B,C,D,E知識點解析：除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放／歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構外，存貸款基準利率的調(diào)整也會導致其資產(chǎn)負債期限結構發(fā)生變化。其他諸如股票市場投資收益率上升時，存款人傾向于將資金從銀行轉到股票市場，而借款人可能會推進新的貸款請求或加速提取那些支付低利率的信貸額度，也將對商業(yè)銀行的流動性狀況造成影響。21、下列做法可能導致商業(yè)銀行面臨較高流動性風險的有()。標準答案：B,D知識點解析：B項，商業(yè)銀行最常見的資產(chǎn)負債期限錯配情況是將大量短期借款(負債)用于長期貸款(資產(chǎn))，即“借短貸長”，如果這種期限錯配嚴重失衡，則有可能因到期資產(chǎn)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流入嚴重不足造成支付困難，從而面臨較高的流動性風險；D項，如果商業(yè)銀行的貸款過度集中于某個行業(yè)或某類金融產(chǎn)品，則一旦出現(xiàn)不利的市場情況時，必然遭受巨大損失乃至破產(chǎn)倒閉。22、下列關于凈穩(wěn)定資金比率的敘述中，正確的有()。標準答案：A,C,D,E知識點解析：凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大干100％。23、流動性風險限額的管理流程包括()。標準答案：A,B,C,D知識點解析：銀行應圍繞限額體系建立限額管理流程，讓限額在管理中充分發(fā)揮風險剎車的作用。