Kama指標(biāo)（TS版）看圖指標(biāo)

Kama指標(biāo)（TS版）優(yōu)化KAMA（KaufmanAdaptiveMovingAverage）指標(biāo)的性能主要涉及到提高其計(jì)算效率、減少延遲以及增加其適應(yīng)市場變化的能力。以下是一些可能的優(yōu)化策略：減少計(jì)算周期（erlen）：縮短erlen（通常設(shè)置為10）可以減少計(jì)算量，但可能會犧牲一定的平滑性和穩(wěn)定性。需要根據(jù)實(shí)際情況權(quán)衡選擇。優(yōu)化數(shù)據(jù)訪問：確保價(jià)格數(shù)據(jù)（price）的訪問是高效的，避免在每次計(jì)算時(shí)重復(fù)加載大量數(shù)據(jù)。使用緩存機(jī)制來存儲歷史價(jià)格數(shù)據(jù)，以便快速訪問。并行計(jì)算：如果可能，采用并行計(jì)算技術(shù)來加速KAMA的計(jì)算過程。特別是當(dāng)處理大量數(shù)據(jù)時(shí)，并行計(jì)算可以顯著提高性能。選擇高效的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)：使用適合處理時(shí)間序列數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，如循環(huán)數(shù)組或雙端隊(duì)列，以優(yōu)化數(shù)據(jù)訪問和存儲。調(diào)整平滑因子（smooth）的計(jì)算：考慮使用更高效的算法來計(jì)算平滑因子smooth，避免復(fù)雜的數(shù)學(xué)運(yùn)算，如高次冪，以減少計(jì)算時(shí)間。減少不必要的計(jì)算：分析KAMA的計(jì)算過程，找出并消除不必要的計(jì)算步驟。例如，如果某個(gè)值在短時(shí)間內(nèi)變化不大，可以考慮減少其更新頻率。動(dòng)態(tài)調(diào)整參數(shù)：允許fastlen、slowlen和erlen等參數(shù)根據(jù)市場條件動(dòng)態(tài)調(diào)整，以提高KAMA指標(biāo)對市場變化的適應(yīng)性。實(shí)現(xiàn)增量更新：盡可能實(shí)現(xiàn)KAMA的增量更新算法，即只根據(jù)最新價(jià)格數(shù)據(jù)更新KAMA值，而不是重新計(jì)算整個(gè)序列。硬件優(yōu)化：利用更快的處理器、更大的內(nèi)存和更快的存儲設(shè)備來提高KAMA指標(biāo)的計(jì)算性能。算法改進(jìn)：深入研究KAMA指標(biāo)的算法原理，探索可能的改進(jìn)方法，如使用更先進(jìn)的平滑技術(shù)或自適應(yīng)算法來提高其性能。請注意，以上優(yōu)化策略并非孤立的，它們之間可能存在相互影響。在實(shí)際應(yīng)用中，需要根據(jù)具體情況選擇合適的優(yōu)化策略，并進(jìn)行綜合評估和調(diào)整。此外，還需要考慮優(yōu)化對指標(biāo)準(zhǔn)確性和可靠性的影響，確保優(yōu)化后的KAMA指標(biāo)仍然能夠滿足交易決策的需求。KAMA指標(biāo)計(jì)算代碼解讀輸入?yún)?shù)price(close):收盤價(jià)，用于計(jì)算KAMA指標(biāo)的基礎(chǔ)價(jià)格數(shù)據(jù)。erlen(10):計(jì)算周期，通常設(shè)置為10，表示在計(jì)算KAMA值時(shí)考慮的周期長度。fastlen(2):快速周期，在計(jì)算平滑因子時(shí)使用的快速權(quán)重周期。slowlen(30):慢速周期，在計(jì)算平滑因子時(shí)使用的慢速權(quán)重周期。變量定義er:價(jià)格波動(dòng)率，表示當(dāng)前周期的變動(dòng)與過去erlen周期的總變動(dòng)的比值。vol:周期內(nèi)價(jià)格變動(dòng)的總和，計(jì)算過去erlen周期內(nèi)每周期價(jià)格變動(dòng)的絕對值之和。chg:當(dāng)前價(jià)格與10周期前價(jià)格的絕對差值。smooth:平滑因子，根據(jù)價(jià)格波動(dòng)率、快速周期和慢速周期的權(quán)重計(jì)算得出。KAMA:KAMA值，通過平滑因子和當(dāng)前價(jià)格進(jìn)行加權(quán)計(jì)算得出。計(jì)算流程初始化KAMA值：如果當(dāng)前周期數(shù)barnumber等于erlen，則初始化KAMA值為過去erlen周期的收盤價(jià)的平均值。計(jì)算chg和vol：如果當(dāng)前周期數(shù)大于erlen，則計(jì)算chg（當(dāng)前收盤價(jià)與10周期前收盤價(jià)的絕對差值）。計(jì)算vol（過去erlen周期內(nèi)每周期收盤價(jià)與前一周期收盤價(jià)的絕對差值的總和）。計(jì)算價(jià)格波動(dòng)率er：er=chg/vol，即當(dāng)前周期的變動(dòng)與過去erlen周期的總變動(dòng)的比值。計(jì)算平滑因子smooth：根據(jù)快速周期和慢速周期的權(quán)重，計(jì)算平滑因子smooth，具體公式為power(er*2/(fastlen+1)+(1-er)*2/(slowlen+1),2)。更新KAMA值：使用平滑因子smooth和當(dāng)前價(jià)格price進(jìn)行加權(quán)計(jì)算，更新KAMA值。計(jì)算公式為KAMA=(1-smooth)*KAMA[1]+smooth*price。繪制KAMA值：將計(jì)算得到的KAMA值繪制在圖表上，標(biāo)簽為"KAMA"。指標(biāo)代碼inputs:price(close),erlen(10),fastlen(2),slowlen(30);vars:er(0),vol(0),chg(0),smooth(0),KAMA(0);ifbarnumber>=erlenthenbeginifbarnumber=erlenthenKAMA=averagefc(price,erlen);ifbarnumber>erlenthenbeginchg=absvalue(close-close[10]);vol=summationfc(absvalue(close-close[1]),erlen);er=chg/vol;smooth=power(er*2/(fastlen+1)+(1-e