2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理高分通關題型題庫附解析答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理高分通關

題型題庫附解析答案

單選題（共40題）

1、為保全一項請求權而進行的土地登記是（）。

A.更正登記

B.異議登記

C.預告登記

D.查封登記

【答案】C

2、商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度，最顯著影響其資產(chǎn)負債的期限結構。

A.存款準備金率

B.存貸款基準利率

C.票據(jù)貼現(xiàn)率

D.市場收益率

【答案】B

3、在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中，8值代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品

線的操作風險損失經(jīng)營與該產(chǎn)品線總收人之間的關系。巴塞爾委員會對各類產(chǎn)

品線給出了對應系數(shù)，下列（）產(chǎn)品線的B因子等于15%。

A.商業(yè)銀行'業(yè)務

B.代理業(yè)務

C.公司金融

D.資產(chǎn)管理

【答案】B

4、流動性反映了商業(yè)桀行資產(chǎn)負債狀況及其變動對均衡要求的滿足程度，因而

商業(yè)銀行的流動性體現(xiàn)在()流動性和。流動性兩個方面。

A.安全；收益

B.總行；分行

C.市場；融資

D.貸款；存款

【答案】C

5、(2021年真題)下列不屬于商業(yè)銀行流動性應急機制中預警信息的是()

A.銀行股票價值大幅上漲

B.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張

C.資產(chǎn)質(zhì)量惡化

D.銀行評級下調(diào)

【答案】A

6、關于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計標準和監(jiān)管標準，下列說法不正確的是

()O

A.兩者所要達到的目標不同

B.資產(chǎn)分類的監(jiān)管標準的優(yōu)點是可操作性相當強，缺點是直接面對風險管理

C.資產(chǎn)分類的監(jiān)管標準是直接面向風險管理

D.資產(chǎn)分類的會計標準有強大的會計核算理論和銀行流程架構基礎信息支持

【答案】B

7、某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風險加權資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風

險暴露為170億元，預期損失為3億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為

（）O

A.1.76%

B.1.66%

C.1.56%

D.1.36%

【答案】A

8、因處分抵押財產(chǎn)涉及國有土地使用權轉(zhuǎn)讓的，申請人不包括（）。

A.抵押人

B.土地所有者

C.抵押權人

D.受讓人

【答案】B

9、某企業(yè)2019年銷售收入為6億元，銷售成本為3億元，2019年年初應收賬

款為1.4億元，2019年年末應收賬款為1億元，則該企業(yè)2019年應收賬款周

轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。

A.50

B.72

C.87

D.95

【答案】B

10、在市場風險中尤為重要的風險是0。

A.股票風險

B.匯率風險

C.利率風險

D.商品風險

【答案】C

11、下列對單一客戶授信集中度中集團客戶特征的表述，不正確的是（）。

A.主要投資者個人、關鍵管理人員或與其關系密切的家庭成員（包括三代以內(nèi)

直系親屬關系和二代以內(nèi)旁系親屬關系）共同直接控制或間接控制的

B,共同被第三方企事業(yè)法人所控制的

C.在股權上或者經(jīng)營決策上直接或間接控制其他企事業(yè)法人而非被其他企事業(yè)

法人控制的

D.存在其他關聯(lián)關系，可能不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)和利潤，商業(yè)銀行認為

應視同集團客戶進行授信管理的

【答案】C

12、商業(yè)銀行應當指定（）向堇事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。

A.內(nèi)部審計機構

B.外部審計機構

C.市場風險承擔部門

D.市場風險管理部門

【答案】D

13、商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并

收取一定費用的業(yè)務是()。

A.柜臺業(yè)務

B.信貸業(yè)務

C.資金交易業(yè)務

D.代理業(yè)務

【答案】D

14、行業(yè)環(huán)境風險因素不包括()。

A.宏觀經(jīng)濟周期

B.財政貨幣政策

C.產(chǎn)業(yè)政策

D,產(chǎn)業(yè)成熟度

【答案】D

15、()負責組織、協(xié)調(diào)、推進風險管理政策在全行內(nèi)的有效實施。

A.董事會

B.高級管理層

C.風險管理委員會

D.風險管理部門

【答案】D

16、商業(yè)銀行的一筆關聯(lián)交易被否決后，在()個月內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關聯(lián)交

易進行審議。

A.6

B.9

C.12

D.24

【答案】A

17、下列()不屬于杠桿率指標的優(yōu)點。

A.具備逆周期調(diào)節(jié)作用，能維護金融體系穩(wěn)定和實體經(jīng)濟發(fā)展

B.避免了資本套利和監(jiān)管套利

C.能防范銀行背離審慎經(jīng)營原則、過度積聚高風險資產(chǎn)

D.風險中性的，相對簡單易懂

【答案】C

18、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關性質(zhì)的業(yè)務組合所具有的

對沖特性進行風險對沖是指()。

A.系統(tǒng)性風險對沖

B,非系統(tǒng)性風險對沖

C.自我對沖

D.市場對沖

【答案】C

19、根據(jù)CreditRisk+模型，假設一個組合的平均違約率為2%,e=2.72,

則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為()。

A.0.09

B.0.08

C.0.07

D.0.06

【答案】A

20、商業(yè)銀行的內(nèi)部評級應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度，其中第

一維度屬于（）。

A.債務人評級

B.借款人評級

C.債項評級

D.客戶評級

【答案】D

21、關于土地總登記，下列敘述有誤的是（）。

A.對土地總登記公告結果存有異議的可以向土地管理部門提出復查申請

B.復查申請只需要提交土地登記復查申請書、身份證明文件和異議證明文件，

費用由土地管理部門先行墊付

C.若復查無誤的，復查費由提出申請復查的個人或單位承擔

D.經(jīng)復查確有差錯的，復查費由造成差錯者負擔

【答案】B

22、戰(zhàn)略風險評估的流程為（?）。

A.專家審核技術性較強的假設條件一戰(zhàn)略管理部門作出評估一制訂實施方案

B.戰(zhàn)略管理部門作出評估一專家審核技術性較強的假設條件一制訂實施方案

C.制訂實施方案一專家審核技術性較強的假設條件一戰(zhàn)略管理部門作出評估

D.專家審核技術性較強的假設條件一制訂實施方案一戰(zhàn)略管理部門作出評估

【答案】A

23、在國別風險的主要類型中，（）是最主要的類型之一。

A.主權風險

B.政治風險

C.傳染風險

D.轉(zhuǎn)移風險

【答案】D

24、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立SPV的主要目的是

A.支付標的資產(chǎn)的所有收益

B.真正實現(xiàn)權益資產(chǎn)與原始權益人的破產(chǎn)隔離

C.購買權益資產(chǎn)

D.進行總收益率互換

【答案】B

25、下列屬于情景分析范圍中微觀情景的是0。

A.社會

B.經(jīng)濟

C.法律

D.人員

【答案】D

26、風險文化的精神核心是0。

A.風險管理理念

B.知識

C.制度

D.內(nèi)部控制

【答案】A

27、（2018年真題）下列不屬于“假按揭”的表現(xiàn)形式的是（）。

A.開發(fā)商以虛假銷售方式套取商業(yè)銀行按揭貸款

B.以個人住房貸款按揭貸款名義套取企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營用的貸款

C.開發(fā)商與購房人串通，規(guī)避不允許零首付的政策限制

D.房地產(chǎn)商未獲得銷售許可證便銷售房屋

【答案】D

28、下列關于商業(yè)銀行負債管理的說法中，錯誤的是0。

A.銀行應保持負債來源的分散性與多樣性

B.銀行應該積極管理和定期測試銀行的市場接觸能力

C.商業(yè)銀行不限制其從單一融資來源或某一特定期限獲得資金的集中度

D.銀行應該建立持續(xù)的“市場接觸”管理機制，以保持批發(fā)融資來源的穩(wěn)定性

【答案】C

29、在業(yè)務外包過程中，由于供應商工作人員的過錯造成供應中斷，引起銀行

部分支付業(yè)務無法正常運行而造成嚴重損失。此事件對應的操作風險成因是

（）O

A.外部事件

B.系統(tǒng)缺陷

C.違反內(nèi)部流程

D.人員因素

【答案】A

30、下列是資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容的是0

A.反饋評價

B.情景選擇

C.過程控制

D.情景再現(xiàn)

【答案】B

31、下列風險種類中，（）是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技

系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。

A.信用風險

B.聲譽風險

C.操作風險

D.國家風險

【答案】C

32、（2019年真題）甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果日、

乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險比乙方案的風險（）。

A.無法確定

B.較小

C.相等

D.較大

【答案】D

33、（）是指債務人因所在國發(fā)生政治沖突、政權更替、戰(zhàn)爭等情形，或

者債務人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風險。

A.間接國別風險

B.主權風險

C.傳染風險

D.轉(zhuǎn)移風險

【答案】A

34、土地用途變更登記時申請人應當提交的權屬文件資料包括（）。

A.土地登記機關發(fā)出的土地證書

B.申請人的身份證明

C.地上建筑物權屬證明

D.土地用途變更的批準文件

E.土地調(diào)查說明書

【答案】A

35、巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類，以下最具有流動性的資

產(chǎn)的是（）。

A.現(xiàn)金

B.股票

C.同業(yè)拆借

D.銀行的房產(chǎn)

【答案】A

36、關于商業(yè)銀行風險管理模式，下列說法正確的是（）。

A.20世紀60年代以前，西方商業(yè)銀行的風險管理屬于資產(chǎn)負債風險管理模式

階段

B.歐式期權定價模型產(chǎn)生于資產(chǎn)風險管理模式階段

C.資產(chǎn)管理模式重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務和負債業(yè)務風險協(xié)同管理，通過匹配資產(chǎn)

負債期限結構、經(jīng)營目標互相代替和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風險控制

D.20世紀80年代以后，西方商業(yè)銀行的風險管理屬于全面風險管理模式階段

【答案】D

37、（）是商業(yè)銀行的決策機構。

A.監(jiān)事會

B.董事會

C.股東大會

D.高級經(jīng)理

【答案】B

38、銀監(jiān)會于2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中關于信息披露

的要求，側(cè)重披露（）。

A.各類風險管理狀況

B.財務會計報告

C.商業(yè)銀行資本計量和管理相關信息

D.公司治理情況

【答案】C

39、交易賬簿業(yè)務主要受公允價值變動對盈利能力的影響，需每()計量其公

允價值。

A.日

B.月

C.半年

D.年

【答案】A

40、假設某股票1個月后的股價增長率服從均值為5%,標準差為0.03的正

態(tài)分布，則1個月后該股票的股價增長率落在()區(qū)間的概率約為68%。

A.(0,6%)

B.(2%,8%)

C.(2%,3%)

D.(2.2%,2.8%)

【答案】B

多選題(共20題)

1、以下屬于金融衍生品的是()。

A.即期金融產(chǎn)品

B.金融期貨

C.金融期權

D.金融遠期

E.金融互換

【答案】BCD

2、在戰(zhàn)略風險評估中，應當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核

一些技術性較強的假設條件，這些假設可以是（）。

A.整體經(jīng)濟指標

B.利率變化及預期

C.公司治理結構

D.信用風險參數(shù)

E.公司的整體戰(zhàn)略

【答案】ABD

3、下列指標中，是衡量杠桿比率的是（）。

A.存貨周轉(zhuǎn)率

B.資產(chǎn)負債率

C.有形凈值債務率

D.利息保障倍數(shù)

E.資產(chǎn)凈利率

【答案】BCD

4、《巴塞爾新資本協(xié)議》對三大風險加權資產(chǎn)規(guī)定了不同的計算方法。其中對

市場風險資產(chǎn)，商業(yè)果行不可以采取的方法是（）。

A.內(nèi)部評級初級法

B.標準法

C.高級計量法

D.內(nèi)部評級高級法

E.內(nèi)部模型法

【答案】ACD

5、（）是指土地權利變動當事人雙方只要意思表示一致，訂立了契約，就

發(fā)生土地權利變動的法律后果，以契約為生效要件。

A.權利意思主義制度

B.采用形式主義立法

C.權利變更意思主義

D.采用意思主義立法

【答案】D

6、未成年工的特殊保手規(guī)定了用人單位禁止招用未滿（）周歲的未成年人。

A.14

B.16

C.18

D.20

【答案】B

7、商業(yè)銀行的重大風險事項包括（）。

A.重大信貸風險事項

B.重大市場風險事項

C.重大利率風險事項

D.重大突發(fā)性事件

E.重大法律風險事件

【答案】ABCD

8、根據(jù)有關法律規(guī)定，下列機構中一般不得作為貸款保證人的有（）。

A.企業(yè)集團下屬地方分公司

B.公立醫(yī)院

C.國家機關

D.企業(yè)集團卜屬子公司

E.私立貴族學校

【答案】ABC

9、商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構是指，在未來特定時段內(nèi)，（）的構成狀

況。

A.流動性資產(chǎn)數(shù)量與流動性負債數(shù)量

B.長期資產(chǎn)數(shù)量與長期負債數(shù)量

C.敏感性資產(chǎn)數(shù)量與敏感性負債數(shù)量

D.到期資產(chǎn)數(shù)量與到期負債數(shù)量

E.現(xiàn)金流入與現(xiàn)金流出

【答案】D

10、人力資源計劃中應解決的核心問題是（）。

A.充分考慮內(nèi)外部環(huán)境變化

B.企業(yè)的人力資源保障問題

C.企業(yè)總體發(fā)展戰(zhàn)略巨標

D.人力資源規(guī)劃

【答案】B

n、（2022年7月真題）從約定的投資范圍看，資產(chǎn)管理產(chǎn)品分為（）

A.固定收益類產(chǎn)品

B.權益類產(chǎn)品

C.商品及金融衍生品類產(chǎn)品

D.委外投資類產(chǎn)品

E.混合類產(chǎn)品

【答案】ABC

12、下列屬于市場風險的有（）。

A.利率風險

B.股票價格風險

C.匯率風險

D.商品價格風險

E.操作風險

【答案】ABCD

13、在調(diào)整施工進度計劃時，采用實行包干激勵，提高獎勵金額；對所采取的

技術措施給予相應的經(jīng)濟補償是屬于（）。

A.組織措施

B.技術措施

C.經(jīng)濟措施

D.其他配套措施

【答案】C

14、商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標中，核心監(jiān)管指標包括（）。

A.流動性比率

B.人民幣超額準備金率

C.外幣超額備付金率

D.核心負債比率

E.流動性缺口率

【答案】ABCD

15、商業(yè)銀行風險管理信息系統(tǒng)的理解正確的是（）。

A.風險信息各業(yè)務單元的流動可以完全是單向的，或者具有多向交互式、智能

化的特點

B.風險管理信息系統(tǒng)需要從內(nèi)部和外部獲得信息數(shù)據(jù)

C.風險管理信息系統(tǒng)必須確保采取一種顯而易見的方式來區(qū)分系統(tǒng)“真