2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自測模擬預測題庫 (一)

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自測模擬

預測題庫(名校卷)

單選題(共40題)

1、客戶評級的評價主體是()。

A.中央銀行

B.商業(yè)銀行

C.各類金融機構

D.政府經濟管理部門

【答案】B

2、下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述，不恰當的是()o

A.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險

B.風險計量可以采取定性、定量或者定性和定量相結合的方式

C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險

D.風險計量包括對單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估

【答案】A

3、商業(yè)銀行應當為國別風險的識別、計量、監(jiān)測和控制建立完備、可靠的管理

信息系統(tǒng)。管理信息系統(tǒng)功能不包括(?)。

A.幫助識別不適當的客戶及交易

氏支持不同業(yè)務領域、不同類型國別風險的計量

C.為壓力測試提供有效支持

D.準確、有效、可靠、完整地提供國別風險信息，滿足內部管理、監(jiān)管報告和

信息披露要求

【答案】D

4、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，最

不恰當的是()。

A.借助適當的風險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易

風險評估的準確性

B.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率

C.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險，獲取必要的履約保證

D.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交

易員核對交易明細

【答窠】D

5、假設商業(yè)銀行信用評級為A的某類貸款企業(yè)的違約概率(PD)為5%,貸款違

約損失率(LGD)為50%,當期銀行對該類型企業(yè)的信貸金額為100億元人民行，

違約風險暴露(EAD)為10億元人民幣，則當期銀行對該類型企業(yè)貸款的預期損

失為()億元人民幣。

A.0.25

B.0.5

C.3.5

D.5

【答案】A

6、在戰(zhàn)略風險評估中，對于影響顯著風險發(fā)生的可能性低的風險，戰(zhàn)略實施

方案應該0。

A.消除風險

B.接受風險

C.回避

D.采取必要的管理措施

【答案】D

7、下列有關施工進度計劃與資源供給計劃的關系敘述錯誤的是（）。

A.施工進度計劃編制前，必須對生產資源供給的狀況和能力進行調查，做出評

估，否則施工進度計劃的實施有著一定的風險

B.施工進度計劃確定后，是編制生產資源供給計劃的依據，該計劃的執(zhí)行是施

工進度計劃實施的物質保證

C.施工進度計劃的編制實行彈性原則，即計劃要留有余地，使之有調整的兀能

D.資源供給計劃的編制好后，一般不宜調整

【答案】D

8、以下說法中不正確的是0。

A.違約頻率是事后的檢驗結果

B.違約概率和違約頻率不是同一個概念

C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的

D.違約概率是分析模型作出的事前預測

【答案】C

9、某投資者在期初以每股18元的價格購買C股票100股，半年后每股收到

0.2元的現金紅利，同時賣出股票的價格是20元，則在此半年期間，投資者在

C股票上的百分比收益率應為（）。

A.11.11%

B.11.22%

C.12.11%

D.12.22%

【答案】D

10、信貸審批或信貸決策應遵循的原則不包括（）。

A.審貸分離原則

B.統(tǒng)一考慮原則

C.公平對待原則

D.展期重審原則

【答案】C

11、成本核算是（）。

A.把生產費用正確地歸集到承擔的客體

B.在預測的基礎上，以貨幣的形式編制的在工程施工計劃期內的生產費用、成

本水平和成本降低率，以及為降低成本采取的主要措施和規(guī)范的書面文件

C.指在施工活動中對影響成本的因素進行加強管理

D.指在項目管理中對影響成本的因素進行加強管理

【答案】A

12、以卜.屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風險暴露的是（）。

A.單筆不超過100萬授信的個人信用卡

B,某銀行發(fā)放一筆50萬，期限1年的中小企業(yè)貸款

C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬信用卡專項分期付款

D.某小企業(yè)以房產為抵押，申請的一筆200萬期限一年的循環(huán)授信

【答案】A

13、（）是內部審計應有的特質之一，也是對內部審計工作的內在要求。

A.獨立性

B.客觀性

C.真實性

D.及時性

【答案】A

14、商業(yè)銀行最基本、最常見的風險識別方法是（）。

A.專家調查列舉法

B.情景分析法

C.制作風險清單

D.資產財務狀況分析法

【答案】C

15、關于資本轉換因子，下列說法錯誤的是（）。

A.資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險

B.某組合風險越大，其資本轉換因子越高

C.同樣的資本，風險越高的組合計劃的授信額越高

D.通過資本轉換因子，可將以資本表示的組合限額轉換為以計劃授信額表示的

組合限額

【答案】C

16、聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)

銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南。其中“嚴格管制敏感信

息，避免錯誤或無準備的評論傳播；發(fā)言人應當以有準備、有信心的形象出現

在媒體面前；當敏感信息被媒體披露出來時，能夠良好處理和媒體的關系；及

時改正或收回在媒體中發(fā)表的錯誤言論”屬于聲譽危機管理的（）內容。

A.模擬訓練和演習

B.管理危機過程中的信息交流

C.提高日常解決問題的能力

D.危機現場處理

【答案】B

17、下列關于風險管理部門的說法，不正確的是；）。

A.國際先進銀行的通行做法是風險管理部門不具有獨立性

B.在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風險管理部門

C.風險管理部門無權參與風險管理政策的最終執(zhí)行

D.監(jiān)控各類金融產品和所有業(yè)務部門的風險限額是風險管理部門至關重要的職

責

【答案】A

18、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風險時主要考慮兩方面因素，其中屬于與

市場有關的因素的是（）。

A.聲譽

B.利率水平

C.杠桿

D.收益波動性

【答案】B

19、（2019年真題）下列關于公開市場操作的說法錯誤的是（）。

A.規(guī)模小

B.期限較短

C.力度大

D.適合對市場流動性進行短期調控

【答案】C

20、（2018年真題）新產品（業(yè)務）風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架

下進行，是全面風險管理的重要工作內容。這體現了新產品（業(yè)務）風險管理

的（）原則。

A.適應性

B.統(tǒng)籌性

C.有效性

D.統(tǒng)一性

【答案】D

21、商業(yè)銀行產品主管部門要結合識別評估的風險點和風險等級，統(tǒng)籌兼顧風

險控制與作業(yè)效率、內部管理與客戶體驗、資源發(fā)入與效益產出之間的關系，

有針對地制定相應風險防控措施，努力提高產品創(chuàng)新和風險管理資源配置效

率。這體現了新產品/業(yè)務風險管理的（）。

A.有效性原則

B.全面性原則

C.適應性原則

D.統(tǒng)籌性原則

【答案】D

22、某自然人甲得到朋友贈與的一套房屋，其應繳納的稅種包括（)O

A.土地增值稅

B.契稅

C.房產稅

D.印花稅

E.城鎮(zhèn)土地使用稅

【答案】B

23、在影響操作風險的因素中，交易/定價錯誤屬于內部流程類的因素。它是

指（）。

A.銀行結算支付系統(tǒng)失靈

B.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價出現了錯誤

C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產品定價

D.與市場上同類金融產品不相匹配

【答案】B

24、下列關于外匯遠期合約的表述，不正確的是。。

A.外匯遠期合約根據外匯未來的利率定價

B.外匯遠期合約到期日的結算金額取決于匯率的變化

C.外匯遠期合約可以實物交割，也可以現金結算

D.本幣升值，如果沒有超過遠期價格的話，外幣的多方仍然盈利

【答案】A

25、進度統(tǒng)計報告是（）。

A.預算收入為基本控制目標

B.成本控制的指導性文件

C.實際成本發(fā)牛.的重要信息來源

D.施工成本計劃

【答案】C

26、現金未及時送達營業(yè)網點屬于內部流程風險中的0。

A.錯誤監(jiān)控/報告

B.結算/支付錯誤

C.產品設計缺陷

D.財務/會計錯誤

【答案】B

27、()是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機構穩(wěn)健運行和金融體系安全的重

要基礎。

A.機構準入

B.業(yè)務準人

C.市場準入

D.風險評估

【答案】C

28、巴塞爾委員會2004年發(fā)布的《利率風險管理與監(jiān)管原則》文件中，專門

通過原則14、原則15對銀行賬戶利率風險進行闡述，通過標準的利率沖擊方

法計量對經濟價值的影響，并評估銀行持有的資本是否足以應對其所承擔利率

風險水平。若不相適應時，銀行應考慮采取糾正措施，其中不包括的措施是

()O

A.降低風險水平

B.增加一定數額的資本

C.降低風險水平與增加一定數額的資本兩者兼為

D.增加一定數額的負債

【答案】D

29、在以下限額類別中，最基本的限額是（）。

A.市場限額

B.信用限額

C.行業(yè)限額

D.客戶限額

【答案】D

30、下列不屬于交易對手信用風險需要計量銀行賬戶和交易賬戶下交易的風險

的是（）。

A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險

B.證券融資交易形成的交易對手信用風險

C.場內證券交易形成的交易對手信用風險

D.與中央交易對手交易形成的信用風險

【答案】C

31、市場準入的主要巨標不包括（）。

A.保證注冊銀行具有良好的品質，預防不穩(wěn)定機陶進入銀行體系

B.維護銀行市場秩序

C.保護存款者的利益

D.行政復議的依據、標準、程序公開

【答案】D

32、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實

施與優(yōu)先排序。

A.董事會風險管理委員會

B.合規(guī)部門

C.業(yè)務部門

D.風險管理部門

【答案】C

33、銀行賬戶利率風險管理的基礎是（）。

A.利率風險計量

B.利率風險評估

C.利率預測

D.利率風險控制

【答案】C

34、商業(yè)銀行實施市場風險管理和計提市場風險資本的前提和基礎是（）。

A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶

B.建立完善的內部控制體系

C.正確劃分表內業(yè)務和表外業(yè)務

D.制定合理的中長期經營戰(zhàn)略

【答案】A

35、兆歐表按被測試對象額定電壓大小選用，100v以下，宜選用及（）以上

的兆歐表。

A.250V50M?

B.500V100M?

C.1000V2000M?

D.2500V10000M?

【答案】A

36、通常在商業(yè)銀行實際運營情況下，下列對資產負債期限結構的描述，恰當

的是（）。

A.資產與負債的久期相等

B.資產的久期大于負債的久期

C.資產與負債的久期缺口為零

D.資產的久期小于負債的久期

【答案】B

37、監(jiān)管部門是市場約束的核心，以下不是監(jiān)管部門作用的是（）。

A.制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性

B.實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露

C.引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督

D.存款人可以進行選擇，通過提取存款或把存款轉入其他銀行，增加單家銀行

的競爭壓力

【答案】D

38、巴塞爾委員會將銀行資產按照流動性高低分為四類：最有流動性的資產、

其他可在市場上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組合和流動性最差的資

產。下列不屬于流動性最差的資產的是（?）。

A.無法出售的貸款

B.銀行的房產和在子公司的投資

C.抵押給第三方的資產

D.存在嚴重問題的信貸資產

【答案】C

39、新發(fā)生不良貸款的內部原因不包括（）。

A.違反貸款“三查”制度

B.地方政府行政干預

C.違反貸款授權授信規(guī)定

D.銀行員工違法

【答案】B

40、商業(yè)銀行的決策機構是0。

A.董事會

B.監(jiān)事會

C.股東大會

D.高層管理者

【答案】A

多選題（共20題）

1、市場約束的參與方主要包括（）。

A.監(jiān)管部門

B.公眾存款人

C.股東

D.其他債權人

E.外部中介機構

【答案】ABCD

2、以下哪些是聲譽風險管理中應強調的內容（）。

A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念

B.有明確記載的聲譽風險管理流程及政策

C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值

D.有明確記載的危機處理/決策流程

E.建設學習型組織

【答案】ABCD

3、下列關于信用風險控制限額管理的說法，正確的有（）。

A.對單一客戶進行限額管理時，要計算客戶的最高債務承受能力

B.在單一客戶限額管理中，確定的總授信額度不能等于客戶的最高債務承受額

度

C.集團客戶與單一客戶限額管理存在差異，集團統(tǒng)一授信一分為三步走

D.國家風險限額管理基于對一個國家的綜合評級，至少一年重新檢查一次

E.組合限額管理可以分為授信集中度限額和總體組合限額

【答案】ACD

4、根據不同的管理需要和本質特征，銀行資本可分為（）。

A.賬面資本

B.內部資本

C.監(jiān)管資本

D.外部資本

E.經濟資本

【答案】AC

5、內部信息科技審計的責任包括（）。

A.制定、實施和調整審計計劃

B.檢查和評估商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)和內控機制的充分性和有效性

C.提出整改意見

D.檢查整改意見是否得到落實

E.執(zhí)行信息科技專項審計

【答案】ABCD

6、趙某是山窩村村民，由于妻子生病，無奈之下將村里分給的宅基地出賣給他

人。如果趙某想再申請宅基地，相關部門（）批準。

A.不予

B.可以

C.應當

D.可以批準，但是應當繳納土地使用費

【答案】A

7、我國商業(yè)銀行在劃分交易賬戶和銀行賬戶過程中可以借鑒的相關法規(guī)包布

()O

A.《關于下發(fā)商業(yè)銀行市場風險資本要求的計算表、計算說明的通知》

B.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》

C.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》

D.《國際會計準則第39號》

E.《巴塞爾新資本協議》

【答案】BC

8、在《巴塞爾新資本協議》中，規(guī)定對信用風險計量方法有三種，分別是

()。

A.基本指標法

B.內部模型法

C.標準法

D.內部評級初級法

E.內部評級高級法

【答案】CD

9、商業(yè)銀行保持合理的資產負債分布結構有助于降低流動性風險，下列做法恰

當的有()。

A.適度分散客戶種類和資金到期日

B.保持合理的資金來源結構

C.制定適當的債務組合，與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系

D.根據本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產組合

E.關注交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構

【答案】ABCD

10、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括（）。

A.系統(tǒng)風險

B.信用風險

C.操作風險

D.戰(zhàn)略風險

E.聲譽風險

【答案】BCD

11、室外會受風力干擾，不便于用線錘檢查垂直度的管子，可用（）控制垂直

度。

A.水準儀

B.經緯儀

C.全站儀

D.紅外線激光水平儀

【答案】B

12、影響施工項目質量的因素有（）。

A.方法和環(huán)境

B.材料

C.機械

D.人

E.技術

【答案】ABCD

13、風險偏好的維度包括（）。

A.資本類

B.收益類

C.負債類

D.特定風險類

E.風險類

【答案】ABD

14、衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產質量從前期到本期變化的比

率指標有（）。

A.成本收入比

B.不良貸款遷徙率

C.正常貸款遷徙率

D.資本充足率

E.大額負債依賴度

【答案】BC

15、SOSA評級體制的可借鑒之