2023年銀行從業(yè)資格考試風險管理密押試卷解析

2023年銀行從業(yè)資格考試風險管理考前押密試卷及答案解析（二）

一、單項選擇題（本大題9。小題.每題0.5分，共45.0分。請從如下每一道考題下面

備選答案中選擇一種最佳答案，并在答題卡上將對應(yīng)題號的對應(yīng)字母所屬的方框涂黑。）

第I題

下列選項不屬于風險轉(zhuǎn)移的詳細措施是（）。

A.MBS

B.自我對沖

C.存款保險企業(yè)

D.資產(chǎn)支持證券ABS

【對H勺答案】：B

第2題

《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實行內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行（）。

A.必須自行估計每筆債項的違約損失率

B.由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率

C.參照中國人民銀行有關(guān)規(guī)定給出違約損失率

D.由信用評級機構(gòu)給出違約損失率

1對H勺答案】；B

I答案解析］根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，實行內(nèi)部評級法高級法的商業(yè)銀行必須自

行估計每筆債項的違約損失率，而實行內(nèi)部評級低級法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類

別給定違約損失率。

第3題

在針對半個客戶進行限額管理時，關(guān)鍵需要計免客戶的。,

A.最低債務(wù)承受能力

B.最高債務(wù)承受能力

C.平均債務(wù)承受能力

D.以上皆不對的

【對?的答案】：B

第4題

在操作風險關(guān)犍指標中交易成果和財務(wù)成果差異過大意味著()。

A.工作人員缺乏職業(yè)素養(yǎng)和職業(yè)道德

B.存在管理報表和決策基礎(chǔ)不穩(wěn)的風險

C.前臺和后臺在執(zhí)行和管理交易訂單時不精確

D.信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障

【對的答案】：B

第5題

()負責商業(yè)銀行H勺風降信息的搜集、分析和匯報。

A.風險管理委員會

B.風險管理部門

C.高級管理層

D.其他風險控制部門

【對的答案】：D

第6題

下列選項有關(guān)信用風險和市場風險、操作風險的辨析,說法對的的是()。

A.信用風險X有明顯H勺系統(tǒng)風險特性

B.市場風險具有數(shù)據(jù)有數(shù)和易于計量的特點，具有明顯的非系統(tǒng)風險特性，難以通過度

散化投資完全消除

C.操作風險具有非營利性，輕易引起市場風險和信用風險

D.以上說法皆不對的

【對H勺答案】：C

第7題

在法律風險管理體系中，法律風險管理部門應(yīng)承擔II勺職責有()。

A.識別、評估和監(jiān)測法律風險

B.確定法律風險管理政策和程序,提交高級管理層和董事會審查同意

C.參與操作風險管理程序,并及時向董事會和高級管理層提供獨立的風險匯報

D.以上都是

【對的答案】:D

第8題

根據(jù)我國《商業(yè)銀行風險監(jiān)管關(guān)鍵指標》管理公約規(guī)定，操作風險指標衡量由于內(nèi)部程序

不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件導致的風險，體現(xiàn)為操作風險損失率，其計算公

式為（）。

A.操作風險損失率=操作導致的損失額：前一期凈利息收入十非利息收入平均值之比

B.操作風險損失率=操作導致的損失額：前三期凈利息收入-非利息收入平均值之比

C.操作風險損失率=操作導致的損失額：前一期凈利息收入-利息收入平均值之比

D.操作風險損失率-操作導致的損失額：前三期凈利息收入+利息收入平均值之比

【對的答案】：B

第9題

VaR是指在一定的持有期和給定的（）下，利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時也許

對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)導致的潛在最大損失。

A.置信水平

B.敏感水平

C.記錄分布

D.潛在風險

【對的答案】：A

第10題

按照國際實踐，在平常風險管理操作中，詳細的風險管理/控制措施為（）。

A.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會El勺二級管理方式

B.從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層口勺是二級管理方式

C.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

D.從基層業(yè)務(wù)單位到業(yè)務(wù)領(lǐng)域風險管理委員會，再從基層業(yè)務(wù)單位到高級管理層的三級

管理方式

【對的答案】：C

第11題

下列選項有關(guān)商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容的說法，不對H勺的是（）o

A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目的和實現(xiàn)途徑兩個方面

B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略是商業(yè)銀行前進、發(fā)展的指示燈，指導康業(yè)銀行的前進方向以及怎樣

抵達目日勺地

C.戰(zhàn)略目的決定實現(xiàn)途徑

D.戰(zhàn)略目的一旦發(fā)生變化,商業(yè)銀行口勺各項工作仍然可以有序展開

【對的答案】：D

第12題

正常貸款遷徙率計算公式是由（）中變?yōu)椴涣假J款的金額與正常貸款I(lǐng)均比值，正常貸款包

括正常貸款和關(guān)注貸款兩種。

A.關(guān)注類貸款

B.可疑類貸款

C.正常類貸款

D.次級類貸款

【對口勺答案】：C

第13題

商業(yè)銀行在組合風險限額管理中確定資本分派口勺權(quán)重時，不需要考慮的原因是（）。

A.經(jīng)濟前景

B.資本收益率

C.過去的組合集中狀況

D.組合在戰(zhàn)略層面的重要性

【對的答案1B

第14題

壓力測試一般使用()措施。

A.敏感性分析和情景分析

B.敏感性分析和假設(shè)性分析

C.假設(shè)性分析和情景分析

D.以上皆不對口勺

【對的答案】:A

第15題

()僅用來衡量人型尤其是跨國銀行的流動性風除程度。

A.關(guān)鍵存款比例

B.大額負債依賴度

C.貸款總額與總資產(chǎn)的比率

D.現(xiàn)金頭寸指標

【對H勺答案】：A

第16題

在資本監(jiān)管要點里，有關(guān)資本充足率的信息披露應(yīng)當由商業(yè)銀行董事會負責，未設(shè)置董

事會的，由（）負責。

A.高級管理層

B.行長

C.風險管理部門

D.監(jiān)管會

【對日勺答案】：B

第17題

我國商業(yè)銀行員工違法行為導致口勺操作風險重要集中于（），屬于多發(fā)危險。

A.內(nèi)部人作案

B.內(nèi)外勾結(jié)

C.外部人作案

D.內(nèi)部人作案和內(nèi)外勾結(jié)作案

【對的答案】：D

第18題

員工人均培訓費用公式為：年度員工培訓費用/員工人數(shù)，它反應(yīng)出商業(yè)銀行在以提高員

工工作技能方面所作出的努力。假如商業(yè)銀行總培訓費用增長但人均培訓費用下降，意味著

（），也許會留下操作隱患。

A.員工培訓效率下降

B.多數(shù)員工沒有受到應(yīng)有的培訓

C.員工培訓效率上升

D.部分員工沒有受到應(yīng)有的培訓

【對H勺答案】：D

第19題

若借款人甲、乙內(nèi)部評級重年期違約概率分別為0.02%和0.04%,則根據(jù)《巴塞爾新

資本協(xié)議》定義兩者的違約概率分別為（）。

A.O.04%和0.04%

B.0.03%和0.03%

C.0.02%和0.02%

D.O.03%和0.04%

【對口勺答案】：D

［答案解析］根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定位借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與

0.03%中的較高者。

第20題

Credi（PortfolioView模型在計算違約率時，取決的原因不包括（）。

A.宏觀變量的歷史數(shù)據(jù)

B.債務(wù)人的信用狀況

C.對整個經(jīng)濟體系產(chǎn)生影響口勺沖擊或政策

D.僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革

【對的答案】:B

第21題

假如銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入

是固定的,但存款的利息支出卻會伴隨利率的上升而增長，從而使銀行的未來收益減少和經(jīng)

濟價值減少。這意味著銀行面臨（）。

A.匯率風險

B.基準風險

C.期權(quán)性風險

D.重新定價風險

【對的答案】：D

第22題

市場風險中最常見口勺利率風險形式，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價

期限之間所存在的差異是指（）。

A.重新定價風險

B.收益率曲線風險

C.基準風險

D.期權(quán)性風險

【對的答案】：A

第23題

（）類集團內(nèi)部的關(guān)聯(lián)交易重要是集團內(nèi)部企業(yè)之間存在大量資產(chǎn)重組、并購、資金往來

以及債務(wù)重組。

A.縱向一體化集團

B.多元化集團

C.橫向一體化集團

D.跨國企業(yè)

【對的答案】：B

第24題

下列選項目勺風險管理數(shù)理計算方式中，不適合對于不同樣規(guī)模R勺投資效果進行直接比較的

是（）。

A.絕對收益

B.比例收益率

C.對數(shù)收益率

D.預期收益率

【對的答案】：A

笫25題

巴塞爾委員會認為（）是對付操作風險的第一道防線。

A.資本約束

B.風降防備

C.內(nèi)部控制

D.企業(yè)治理

【對的答案1C

第26題

根據(jù)我國有關(guān)法律規(guī)定，商業(yè)銀行應(yīng)當為所選的風險指標設(shè)定門檻值，如上卜不超過

()，不超過()元人民幣。

A.5%」000

B.3%,1000

C.5%,5000

D.3%,5000

【對H勺答案】：B

第27題

代理業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中IH業(yè)務(wù)H勺一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定H勺

經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用口勺業(yè)務(wù)。其重要操作風險點包括人員原因、外部事

件、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷。其中，為獲得客戶容許代理扣劃資金或進行交易，屬于()操作

風險點。

A.人員原因

B.外部事件

C.內(nèi)部流程

D.系統(tǒng)缺陷

【對口勺答案】：C

第28題

()對于提高商業(yè)銀行風險管理效率和質(zhì)量有著非常重要的作用，直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的

風險管理水平和研究/開發(fā)能力。

A.風險識別

B.風險計量

C.風險監(jiān)測

D.風險控制

【對的答案】：C

第29題

下列有關(guān)巴塞爾委員會對實行高級計量法提出的定性原則，說法錯誤的是（）。

A.商業(yè)銀行必須設(shè)置獨立的操作風險管理崗位，負責設(shè)置和實行商業(yè)銀行的操作風險

管理框架

B.商業(yè)銀行必須在全行范圍內(nèi)對重要業(yè)務(wù)條線分派操作風險資本

C.商業(yè)銀行必須表明操作風險計量措施考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失

事件

D.商業(yè)銀行必須以正式文獻形式制定內(nèi)部操作風險管理政策、制度和流程，并在文獻中

明確規(guī)定對違規(guī)的處理措施

【對的答案】：C

［答案解析］C商業(yè)銀行必須表明操作風險計量措施考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾

部”損失事件，這是定量原則的規(guī)定。

第30題

《巴塞爾新資本協(xié)議》對操作風險經(jīng)濟資本計量的三種措施其中在復雜性和風險敏感性

方面最強的是（）。

A.基本指標法

B.原則法

C.內(nèi)部評級法

D.高級計量法

【對的答案】：D

第31題

錯誤監(jiān)控/匯報是輕易引起操作風險的內(nèi)部流程原因之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/匯報流程

不明確、混亂，負責監(jiān)控/匯報的部門職責不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全而、不及時、不精確，導致

未履行H勺匯報義務(wù)或者（）不精確。

A.匯報義務(wù)

B.監(jiān)管職責

C.操作規(guī)范

D.風險管理

【對的答案】：A

第32題

伴隨中國經(jīng)濟的高速增長，中國未來對能源和初級產(chǎn)品的1進口需求將有增無減，而這無疑

將推高全球能源和初級產(chǎn)品價格，為此，國家投資企業(yè)可以購置全球重要能源和初級產(chǎn)品供

應(yīng)商的部分股票，國家投資企業(yè)在市場風險控制中，運用r（）0

A.限額管

B.風險監(jiān)測

C.風險對沖

D.期貨投資

【對的答案】：C

［答案解析］風險對沖是指追過投資或購置與管理基礎(chǔ)資產(chǎn)收益波動負有關(guān)或完仝負有關(guān)

H勺某種資產(chǎn)或金融衍生產(chǎn)品來沖銷風險的?種風險管理方略。

第33題

()是指控制、管理商業(yè)銀行的一-種機制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織構(gòu)造和權(quán)力分

派體系口勺詳細體現(xiàn)形式。

A.商業(yè)銀行企業(yè)治理

B.商業(yè)銀行風險管理

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略管

D.商業(yè)銀行內(nèi)部控制

【對的答案】:A

第34題

隨機變量XITJ概率分布表如下：k1410

p20@@%

則隨機變量X口勺期望是()。

A.5.8

B.5.6

C.4.5

D.4.8

【對的答案】：A

［答案解析］E（X）=1X20%+4X40%+10X40=5.8o

第35題

全面風險管理有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是（）。

A.企業(yè)的目口勺

B.企業(yè)的各個層級

C,企業(yè)的資產(chǎn)負債構(gòu)造

D.全面風降管理要素

【對口勺答案】：C

第36題

流動性監(jiān)管關(guān)鍵指標包括：流動性比例、超額備付金比率、關(guān)鍵負債比例和流動性缺口

比率，其中流動性指標H勺計算公式是（）。

A.流動性資產(chǎn)余額/負債余額X100%

B.流動性資產(chǎn)余額/流動性負債余額X100%

C.流動性負債余額/流動性資產(chǎn)余額

D.流動性資產(chǎn)余額平均值/流動性負債平均值X100%

【對H勺答案】：B

第37題

當國際貸款金額巨大時，貸款銀行面臨H勺國家風險及其也許導致的經(jīng)濟損失就很大了,

因而不易獲得第三方保證。在這種狀況下，貸款活動一般是以（）方式進行，從而減少個別

銀行單獨放款的也許風險。

A.IMF貸款

B.共同投資

C.國別限額

D.銀團貸款

【對的答案】案

第38題

提交給高級管理層H勺風險匯報中苜先要列明經(jīng)評估后商業(yè)銀行的風險狀況，風險評估成果

一般以風險圖、風險表的形式來展示。下列有關(guān)風險表說法對的的是（）。

A.顏色越深體現(xiàn)風險越嚴重

B.表中的“I”體現(xiàn)好轉(zhuǎn)

C.表中的“0”體現(xiàn)惡化

D.無數(shù)值體現(xiàn)無風險

【對的答案】：A

［答案解析］B.表中H勺“I”體現(xiàn)惡化,C.表中H勺“0”體現(xiàn)好轉(zhuǎn)D.無數(shù)值體現(xiàn)不變。

第39題

截至2023年6月底，中國投資于美國證券的資金為5237億美元，占當時中國外匯儲備

的74%,僅次于日本和英國；投資于美國長期債券的金額為4850億美元，占當時中國外

匯儲備的68%,其中投資于美國財政部國債的比率為57%,投資于美國政府機構(gòu)債券的比率

為36%、投資于美國企業(yè)債券的比率為7%。截至2023年12月末，中國國家外匯儲備余額

為10663億美元，同比增長30.22%,增幅比上年下降4個百分點。整年外匯儲備增長2

473億美元，同比多增長384億美元。下列選項分析不對的的是（）。

A.我國外匯儲備美元所占比重較大

B.我國外匯儲備投資于美元?味強調(diào)的是安全性，然而忽視了盈利性

C.為防止美元下跌帶來損失，可以先賣出一部分美元，買入歐元、日元等其他國際重

要儲備貨幣

D.我國外匯儲備投資應(yīng)強調(diào)投機性以帶來高額回報率

【對H勺答案】：D

第40題

清晰的戰(zhàn)略風險管理不包括（）。

A.戰(zhàn)略風險規(guī)劃

B.戰(zhàn)略風除識別

C.戰(zhàn)略風險評估

D.應(yīng)急方案

【對的答案】：A

第41題

下列有關(guān)各風險管理組織中各機構(gòu)重要職責的說法，對H勺的是（）。

A.堇事會負責執(zhí)行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規(guī)程

B.高級管理層是商業(yè)銀行向最高風險管理、決策機構(gòu)，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責

C.風險管理委員會根據(jù)風險管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實

行

D.風險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

【對的答案】:C

［答案解析］A是由高級管理層負責口勺：B說的是董事會;D說R勺是監(jiān)事會。

第42題

《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供了三種操作風險經(jīng)濟資本計量口勺措施，其中風險

敏感度最高1內(nèi)是（）。

A.高級計量法

B.原則法

C.基本指標法

D.內(nèi)部評級法

【對的答案】:A

［答案解析］從低到高的次序為:基本一原則一高級

第43題

如卜哪一種模型是針對市場風險口勺計量模型？（）

A.CrcditMetrics

B.KMV模型

C.VAR模型

D.高級計量法

【對的答案】：C

［答案解析］VAR模型是針對市場風險計量的。

第44題

外部評級重要依托（）。

A.專家定性分析

B.定量分析

C.定性分析和定量分析結(jié)合

D.以上都不對

【對口勺答案】：A

［答案解析］外部評級重要依托專家定性分析。

第45題

風險管理文化的精神關(guān)鍵和最重要、最高層次的原因是（）。

A.風險管理知識

B.風險管理制度

C.風險管理理念

D.風險管理技能

【對的答案】:C

［答案解析］常識，考生要熟悉。

第46題

商業(yè)銀行的關(guān)鍵競爭力是（）。

A.吸寄存貸

B.支付中介

C.貨幣發(fā)明

D.風險管理

【對口勺答案】：D

［答案解析］常識，考生要熟悉。

第47題

在用基本指標法計量操作風險資本的公式KBIA=GIXa中，巴塞爾委員會規(guī)定固定比

例a為（）。

A.8%

B.12%

C.15%

D.18%

【對的答案】：C

［答案解析］略

第48題

若借款人甲、乙內(nèi)部評級重年期違約概率分別為0.02%和0.04%,則根據(jù)《巴塞爾

新資本協(xié)議》定義的兩者的違約概率分別為（）。

A.0.02%.0.04%

B.0.03%,0.03%

C.0.02%,0.03%

D.0.03%,0.（）4%

【對的答案】：D

［答案解析］根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約概率被定位借款人內(nèi)部評級I年期違約概率

與0.03%中的較高者。

第49題

風險與收益是互相影響、互相作用口勺，一般遵照（）的基本規(guī)律。

A.高風險低收益、低風險高收益

B.高風險高收益、低風險低收益

C.高風險高收益

D.低風險低收益

【對的答案】：B

［答案解析］風險收益匹配的原則。

第50題

隨機變量Y的概率分布表如下：Y14

P60@%

隨機變量Y的方差為（）0

A.2.76

B.2.16

C.4.06

D.4.68

【對口勺答案】：B

［答案解析］Y的均值為1X60%+4X4O%-2.2,離差分別為1.44和3.24,因此方

差為60%X1.44+40%X3.24=2.16°

第51題

某銀行2023年的銀行資本為1000億元，計劃2023年注入100億元資本，著電子行業(yè)

在資本分派中的權(quán)重為5%,則以資本體現(xiàn)的電子行業(yè)限額為（）億元。

A.5

B.45

C.50

D.55

【對的答案】：D

［答案解析］以資本體現(xiàn)的組合限額；資本X資本分派權(quán)重:。2023年的資:本1000億元加

上計劃2023年投入口勺100億元，可得本行業(yè)的資本（1000+100）X5%=55。

第52題

下列有關(guān)紅色預警法的說法，不對的的是（）。

A.是一種定性分析的措施

B.要對影.響警素變動的有利原因與不利原因進行全面分析

C.要進行不同樣步期的對比分析

D.要結(jié)合風險分析專家口勺直覺和經(jīng)驗進行預警

【對的答案案A

［答案解析］是定量與定性分析相結(jié)合的措施。

第53題

與市場風險和信用風險相比，商業(yè)銀行的操作風險具有（）。

A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

【對口勺答案】：B

［答案解析］B為商業(yè)銀行操作風險的三個特點：考生要掌握。

第54題

預期損失率的計算公式是（）。

A.預期損失率:預期損失/資產(chǎn)風險敞口

B.預期損失率=預期損失;貸款資產(chǎn)總額

C.預期損失率=預期損失/風險資產(chǎn)總額

D.預期損失率=預期損失./資產(chǎn)總額

【對的答案案A

［答案解析］略

第55期

在自我評估法中，卜列操作風險與內(nèi)部控制評估的工作流程各階段，按照先后次序排序成

果是()0

(1)全員風險識別與匯報(2)控制活動識別與評估

(3)制定與實行控制優(yōu)化方案(4)匯報自我評估工作與平常監(jiān)控

(5)作業(yè)流程分析和風險識別與評估

A.(1)(2)(3)(4)(5)

B.(4)(1)(5)(3)(2)

C.(4)(2)(3)(1)(5)

D.(1)(5)(2)(3)(4)

【對口勺答案】：D

［答案解析］略

第56題

在操作風險經(jīng)濟資本計量的措施中,()是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員傘提出日勺資格規(guī)

定以及定性和定量原則的前提下，通過內(nèi)部操作風險計量系記錄算監(jiān)管資本規(guī)定。

A.內(nèi)部評級法

B.基本指標法

C.原則法

D.高級計量法

【對的答案】:D

［答案解析］內(nèi)部評級法是信用風降中的措施;原則法的特性是八條產(chǎn)品線;基本指標用不

到計量系統(tǒng)。

第57題

某II年期零息債券的年收益率為I6.7%,假設(shè)債務(wù)人違約后，回收率為零，若1年期的無

風險年收益率為5%,則根據(jù)KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為

（）。

A.O.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

【對的答案】：B

［答案解析］違約概率=1-（1+1年期無風險年收益率）/（1+零息債券承諾的年收益率）。

第58題

商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集牛于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家H勺借款者，應(yīng)是多方

面開展，這里基于（）的風險管理方略。

A.風險對沖

B.風險分散

C.風險轉(zhuǎn)移

D.風險賠償

【對的答案】：B

［答案解析］商業(yè)銀行的管理方略之一就是要分散風險。

第59題

按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產(chǎn)的是（）。

A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

B.無法發(fā)售的貸款

C.可以發(fā)售、但在不利狀況下也許會喪失流動性的證券

D.商業(yè)銀行可發(fā)售日勺貸款組合

【對的答案】:B

［答案解析］采用對比法：無法售出肯定比可以售出流動性差，排除C、D：債券口勺流動性

較強，因此選B。

第60題

某銀行基本上穩(wěn)健，但存在某些可以在正常業(yè)務(wù)經(jīng)營中改正、性質(zhì)不近的弱點。該銀行具

有良好的抵御經(jīng)營環(huán)境起伏變化的能力，不過存在的弱點繼續(xù)發(fā)展也許產(chǎn)生較大問題。在

CAMELS綜合評級中,該銀行應(yīng)屆于（）。

A.綜合評級1級

B.綜合評級2級

C.綜合評級3級

D.綜合評級4級

【對H勺答案】：B

［答案解析］略

第61題

某銀行2023年初關(guān)注類貸款余額為4000億元,其中在2023年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、

損失類H勺貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了500億元，則關(guān)注

類貸款遷徙率為（）。

A.12.5%

B.15.0%

C.17.1%

D.11.3%

【對內(nèi)答案】：C

［答案解析］關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/（期初關(guān)注類貸款余額-期

初關(guān)注類貸款期間減少金額）XI00%。

第62題

下列有關(guān)市場約束和信息披露的說法，不對的的是（）。

A.銀行H勺信息披露重要由資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、報表附注、部分企業(yè)治理

狀況和部分風險管理狀況所構(gòu)成

B.信息披露是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

C.市場約束是《巴塞爾新資本協(xié)議》提出的三大支柱之一

D.市場約束機制發(fā)揮外部監(jiān)督作用.推進銀行業(yè)金融機構(gòu)持續(xù)改善經(jīng)營管理，提高經(jīng)營效

益，減少經(jīng)營風險

【對的答案1B

［答案解析］三大支柱是指最低資本規(guī)定、外部監(jiān)管和市場約束。

第63題

CrcdilMcirics模型認為債務(wù)人的信用風險狀況用債務(wù)人H勺什么體現(xiàn)？（）

A.信用等級

B.資產(chǎn)規(guī)模

C.盈利水平

D.還款意愿

【刻的答案】：A

［答案解析］CreditMetrics模型口勺基礎(chǔ)就是債務(wù)人的信用等級。

第64題

某企業(yè)2023年銷售收入10億元人民幣，銷售凈利率為14%,2023年初所有者權(quán)益

為39億元人民幣,2023年末所有者權(quán)益為45億元人民幣，則該企業(yè)2023年凈資產(chǎn)收益率為

（）。

A.3.OO%

B.3.11%

C.3.33%

D.3.58%

【對口勺答案】：C

［答案解析］凈資產(chǎn)收益率=凈利潤/［（期初所有者權(quán)益合計+期末所有者權(quán)益合計）/2IX

100%,凈利潤=銷售收入X銷售凈利率。

第65題

下列商業(yè)銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的是（）。

A減少在不熟悉市場的交易

B強化交易員限額交易制度

C購置未授權(quán)交易保險

D為操作風險分派資本金

【對口勺答案】：C

［答案解?析］風險緩釋的方案包括持續(xù)營業(yè)方案，保險和業(yè)務(wù)外包。

第66題

商業(yè)銀行的關(guān)鍵競爭力是（）o

A吸寄存貸

B支付中介

C貨幣發(fā)明

D風險管理

【對H勺答案】：D

［答案解析］常識,考生要熟悉。

第67題

絕對信用價差是指（）。

A.不同樣債券或貸款的收益率之間的差額

B.債券或貸款的收益率同無風險債券日勺收益率的差額

C.固定收益證券同權(quán)益證券的收益率H勺差額

D.以上都不對

【對H勺答案】：B

［答案解析］考察絕對信用的定義。

第68題

假設(shè)外匯交易部門年收益/損失如下,則該交易部門的經(jīng)濟增長值(EVA)為()萬元。稅

后凈利潤經(jīng)濟資本乘數(shù)VAR(250,99%)資本預期收益率

萬元12.51000萬元20%

A.1OCX)

B.5()0

C.-500

D.-1000

【對的答案】案

［答案解析］經(jīng)濟贈長值EVA=稅后凈利潤一經(jīng)濟資本X資本預期收益率。

第69題

如下是抵押貸款證券化的環(huán)行，另一方面序?qū)Φ牡氖?)。

(1)建立一種獨立的SPV來發(fā)行證券，SPV與原始權(quán)益人實行“破產(chǎn)隔離”

(2)SPV負責向債務(wù)人收取每期現(xiàn)金流并將其轉(zhuǎn)入購置抵押貸款證券的投資者賬戶

(3)SPV將發(fā)售抵押貸款證券的收益按合約轉(zhuǎn)入原債權(quán)人的賬戶

(4)SPV購置抵押貸款證券化的資產(chǎn)組合(貸款池)

(5)采用多種信用增級措施提高發(fā)行證券的信用等級

(6)評級機構(gòu)為資產(chǎn)池的資產(chǎn)提供信用評級

(7)SPV向投資者發(fā)售抵押貸款證券

A.(1)(5)(4)(6)(7)(2)(3)

B.(l)(5)(6)(7)(3)(2)(4)

C.(I)(4)(6)(5)(7)(3)(2)

D.(1)(4X7)(2)(3)(5)(6)

【對的答案】:C

［答案解析］考生可以按照邏輯常識對比分析出成果。

第70題

某企業(yè)2023年銷售收入為1億元,銷售成本為8000萬元,2023年期初存貨為450萬

元,2023年期末存貨為550萬元，則該企業(yè)2023年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為()天。

A.19.8

B.18.0

C.I6.0

D.225

【對的答案】：D

［答案解析］存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=365/存貨周轉(zhuǎn)率，存貨周轉(zhuǎn)率=產(chǎn)品銷售成本/［(期初存貨+期

末存貨)/2］。

第71題

有A、B、C三種投資產(chǎn)品，其收益的有關(guān)系數(shù)如下:ABC

Al

B0.11

若必須選擇兩個產(chǎn)品構(gòu)建組合，則下列說法對的H勺是（）。

A.B、C組合是風險最佳對沖組合

B.A、C組合風險最小

C.A、B組合風險最小

D.A、C組合風險最分散

【對的答案工A

［答案解析］BC是負有關(guān)的，因此可以構(gòu)建對沖組合。AC組合的風險最大，由于它們的

有關(guān)性很高。BC組合H勺風險最小，最分散。

第72題

ZETA信用風險分析模型中用采衡量流動性的指標是（）。

A.流動資產(chǎn)/總資產(chǎn)

B.流動資產(chǎn)/流動負債

C.（流動資產(chǎn)■流動負債）/總資產(chǎn)

D.流動負債/總資產(chǎn)

【對H勺答案】：B

［答案解析］（流動資產(chǎn)-流動負債）/總資產(chǎn)為Altman/、JZ計分模型中用來衡量企業(yè)流動

性的指標，注意辨析。

第73題

在持有期為2天、置信水平為98%H勺狀況下，若所計兜H勺風險價值為2萬元，則表明該

銀行的資產(chǎn)組合（）。

A.在2天中的收益有98%H勺也許性不會超過2萬元

B.在2天中的收益有98%的也許性會超過2萬元、

C.在2天中的損失有98%的也許性不會超過2萬元

D.在2天中的損失有98%的也許性會超過2萬元

【對口勺答案】：C

［答案解析］風險價值是潛在的最大損失。

第74題

下列有關(guān)銀行資產(chǎn)負債利率風險H勺說法，不對H勺H勺是（）。

A當市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降

B當市場利率上升時，銀行負債價值上升

C資產(chǎn)的久期越長;資產(chǎn)向利率風險越大

D負債打勺久期越長，負債的利率風險越大

【對的答案工B

［答案解析］當市場利率上升時，銀行負債價值下降。

第75題

如下有關(guān)商業(yè)銀行風險的論述，對的的是（）。

A商業(yè)銀行的操作風險往往不不不大于市場風險，因此商業(yè)銀行應(yīng)當更關(guān)注市場風險管

B商業(yè)銀行的操作風險也也許帶來巨虧，因此應(yīng)當比市場風險愈加充足弟視

C商業(yè)銀行的多種類型的風險都也許帶來巨大損失，都應(yīng)當加以重視

D以上都不對

【對的答案】：c

第76題

有關(guān)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)外包的論述，不對的的是（）。

A商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的者多操作或服務(wù)都可以外包

B通過業(yè)務(wù)外包，商業(yè)銀行也把對應(yīng)的風險承擔者轉(zhuǎn)移給了外包商，商業(yè)銀行從此不

必對外包業(yè)務(wù)負任何直接或間接的責任

C雖然業(yè)務(wù)可以外包，不過對于外包業(yè)務(wù)I內(nèi)也許I均不良后果，商業(yè)仍然承擔責任

D過多的外包業(yè)務(wù)也許產(chǎn)生額外的操作風險或其他隱患

【對的答案】:B

［答案解析］商業(yè)銀行對不良后果仍要承擔責任。

第77題

下列有關(guān)風險的說法，對的的是。。

A對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯口勺信用風險來源

B信用風險只存在于老式附表內(nèi)業(yè)務(wù)中,不存在于表外業(yè)務(wù)中

C對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約導致的損失一般不不不大于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此

其潛在風險可以忽視不計

D從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別卜降也許會給投資組合帶來損失

【對的答案】:D

［答案解析］A項中應(yīng)為貸款而不是存款。B項中信用風險不僅存在于老式的表內(nèi)業(yè)務(wù)中,

也存在于表外業(yè)務(wù)中。對于衍生品而言，由于衍生品H勺名義價值一般非常巨大，潛在的風險

是很大的，?旦運用不妥，將極大地加劇銀行所面臨的風險。

第78題

下列有關(guān)貸款遷徙率指標計算的說法，不對的的是（）。

A正常貸款遷徙率=（期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為

不良貸款H勺金額）/（期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期同減少金額+期初關(guān)注類貸款

余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）X100%

B期初關(guān)注類貸款期間減少金額是指期初關(guān)注類貸款中，在匯報期內(nèi)，由于貸款正常收

回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款

C次級類貸款遷徙率:期初次級類貸款向下遷徙金額/（期初次級類貸款余額-期初次級類貸

款期間減少金額）X100%

D期初次級類貸款向卜遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在匯報期末分類為可疑類日勺貸

款余額

【對的答案】：D

［答案解析］期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在匯報期末分類為可

疑類/損失類的貸款余額之和。

第79題

用VAR計算市場風險監(jiān)管資本時，巴塞爾委員會規(guī)定乘數(shù)因子不得低于（）。

A2

B3

C4

D5

【對日勺答案】：B

第80題

商業(yè)銀行劃分了銀行賬戶和交易賬戶之后，如下說法不對口勺的是（）。

A有助丁銀行加強自身的風險管理

B商業(yè)銀行自營交易的盈虧將由暗變明

C交易人員可以廣泛進秘“尋利性交易”

D交易員基本不也許再運用銀行賬戶，將交易類證券轉(zhuǎn)到投資類證券以隱瞞交易損失

【對的答案】：C

第81題

市場風險內(nèi)部模型法的局限性不包括（）0

A不能反應(yīng)資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

B未涵蓋價格劇烈波動等也許會對銀行導致重大損失口勺突發(fā)性小概率事件

C不能計量非交易業(yè)務(wù)中的市場風險

D不能在不同樣業(yè)務(wù)和風險類別之間進行比較和匯總

【對的答案】：D

［答案解析］D項是市場風險內(nèi)部模型口勺重要長處。

第82題

有關(guān)計量操作風險所需經(jīng)濟資本的原則法，將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為了幾類產(chǎn)品

線?()

A5類

B6類

C7類

D8類

【對H勺答案】：D

第83題

健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當包括那些內(nèi)容?()

A強化內(nèi)控意識，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念

B完善鼓勵約束機制

C提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力

D以上都是

【對的答案】：D

［答案解析］考生要理解健全完善我國商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。

第84題

股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票SH勺買方期權(quán),規(guī)定該投資者

可以在12個月后以每股35元的價格購置I股S股票?，F(xiàn)知6個月后，股票S的價格上漲

為40元，則此時該投資者手+＞期權(quán)口勺內(nèi)在價值為（）元。

A5

B7

C-1.8

D0

【對日勺答案】：A

［答案解析］內(nèi)在價值一市場價格一執(zhí)行價格。

第85題

經(jīng)風險調(diào)整H勺資本收益率（RAROC）H勺計憑公式是（）。

ARAROC=（收益-預期損失）/非預期損失

BRAROC=（收益-非預期損失）/預期損失

CRAROC=（非預期損失-預期損失）/收益

DRAROC=（預期損失-非預期損失）/收益

【對的答案】:A

【答案解析］略

第86題

下列有關(guān)交易賬戶的說法，不對口勺的是（）o

A交易賬戶記錄的是銀行為r交易或規(guī)避交易賬戶其他項目H勺風險而持有時可以自由

交易的金融工具和商品頭寸

B記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多

C銀行應(yīng)當對交易賬戶頭寸常常進行精確估值，并積極管理該項投資組合

D為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸

【對內(nèi)答案】：B

［答案解析］記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款H勺限制。

第87題

下列有關(guān)金融風險導致日勺損失的說法，不對的H勺是（）。

A金融風險也許導致的損失分為預期損失、非預期損失和劫難性損失

B商業(yè)銀行一般采用提取貨失準備金和沖減利澗的方式來應(yīng)對和吸取預期損失

C商業(yè)銀行一般依托中央銀行救濟來應(yīng)對非預期損失

D商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的劫難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移

【對H勺答案】：C

［答案解析］C項中應(yīng)為通過資本金來應(yīng)對非預期損失。

第88題

假如某商業(yè)銀行資產(chǎn)為10D0億元,負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期為4年,

假如年利率從8%上升到8.5%,那么按照久期分析措施描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值打勺變動乂慢如某

商業(yè)銀行資產(chǎn)為1000億元,負債為800億元，資產(chǎn)久期為6年，負債久期為4年，假如年利

率從8%上升到8.5%,那么按照久期分析措施描述商業(yè)銀行資產(chǎn)價值的變動：卜列行關(guān)商

業(yè)銀行流動性監(jiān)管關(guān)鍵指標H勺說法，不對的的是（）。

A流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管關(guān)鍵指標

B關(guān)鍵負債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管關(guān)鍵指標

C流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管關(guān)鍵指標

D計第商業(yè)銀行流動性監(jiān)管關(guān)鍵指標應(yīng)將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計算

【對的答案】：D

［答案解析］應(yīng)為按照本幣和外幣分別計算。

第89題

下列有關(guān)資本的說法，對的口勺是()。

A經(jīng)濟資本也就是賬面資本

B會計資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有口勺同其所承擔的業(yè)務(wù)總體風險水平相匹

配的資本

C經(jīng)濟資本是商業(yè)銀行在一定口勺置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預期損

失而應(yīng)當持有的資本金

D監(jiān)管資本是?種完全取決于商業(yè)銀行實際風險水平F、J資本

【對的答案】:c

［答案解析］賬面資本是會計資本，經(jīng)濟資本是取決于風險水平的資本。

第90題

對于已反應(yīng)在商業(yè)銀行信用風險數(shù)據(jù)中H勺操作風險損失，在計算監(jiān)管資本時，應(yīng)當將其視

為()。

A操作風險損失

B信用風險損失

C市場風險損失

D以上都不對

【對H勺答案】：B

［答案解析］已反應(yīng)在商業(yè)銀行信用風險數(shù)據(jù)中的操作風險損失應(yīng)當將其視為信用風險損

失.

多選題

二、多選題（本大題40小題.每題1.0分，共40.。分。請從如下每一道考題下面?zhèn)溥x答

案中選擇兩個或兩個以上答案，并在答題卡上將對應(yīng)題號的對應(yīng)字母所屬的方框涂黑。）

第1題

驗證客戶違約風險辨別能力的常用措施有O。

ACAP曲線與AR值

BROC曲線與A值

C二項分布檢查

D貝葉斯錯誤率

EP模型

【對的答案】：A,B,D

［答案解析］二項分布檢查是對違約概率預測精確性進行檢查的措施；C.P模型不是與國家

風險計量有關(guān)的模型。

第2題

某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為9%o假設(shè)市

場利率忽然上升到10%,則按照久期公式計算，該債券價格（）。

A下降2.11%

B下降2.50%

C下降2.22元

D下降2.625元

E上升2.625元

【對日勺答案】：A,C

［答案解析］久期計算公式apn—PXDXAy/（1+y）。

第3題

“9.11”事件給諸多銀行及企業(yè)導致了極大的損失，為應(yīng)對此類事件，商業(yè)銀行應(yīng)當注意（）。

A劫難備份

B強制員工休假

C審慎選擇經(jīng)營地址

D制定應(yīng)急和持續(xù)營業(yè)方案

E購置保險

【對的答案】：A,C.D,E

［答案解析］B項對于損失于事無補。

第4題

根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義，當（）發(fā)生時，債務(wù)人卻被視為違約。

A債務(wù)人已經(jīng)破產(chǎn)并因此將不履行償還銀行債務(wù)

B商業(yè)銀行認定，除非采用追索措施,如變現(xiàn)抵押品（假如存在的話），借款人也許無法

全額償還對商業(yè)銀行口勺債務(wù)

C債務(wù)人對于商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期30天以上（含）

D銀行停止對債務(wù)人貸款計息

E債務(wù)人中請破產(chǎn)并因此將延期償還銀行債務(wù)

【對的答案】：A,B,D,E

［答案解析］C項中日勺期限為90天。

第5即

信用風險組合模型包括（）。

ACreditMonitor

BCreditMetrics

CCreditPortfo1ioVicw

DCreditRisk+

EVAR

【對的答案】：BCD

［答案解析］信用風險模型包括以上三個，考生要注意。

第6題

某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規(guī)避匯率風險，該出口商可以在目

前運用H勺金融衍生工具有（）o

A遠期外匯交易合約

B貨幣期貨

C貨幣互換

D期權(quán)

E即期外匯交易

【對日勺答案［A.B.CD

［答案解析］即期外匯交易不能用來規(guī)避外匯風險，要通過衍生品進行對沖操作。

第7題

期權(quán)的價值由哪幾部分構(gòu)成？（）

A時間價值

B內(nèi)在價值

C執(zhí)行價格

D標地資產(chǎn)價格

E無風險利率

【對的答案】：A,B

［答案解析］常識,考生要掌握。

第8題

下列有關(guān)VAR的說法，對的的有（）。

A均值VAR度量口勺是資產(chǎn)價值的相對損失

B均值VAR度量H勺是資產(chǎn)價值H勺絕對損失

C零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的相對損失

D零值VAR度量的是資產(chǎn)價值的絕對損失

EVAR只用做市場風險計量與監(jiān)控

【對的答案】：A,D

［答案解析］該題為記憶題目。

第9題

如下有關(guān)久期缺口的論述。對的的是（）。

A當久期缺口為正時，假如市場利率下降，資產(chǎn)和負債日勺價值都會增長，資產(chǎn)價值口勺增

長幅度不不大于負債價值的增長幅度，銀行凈值的市場價值上漲

B當久期缺口為負時,假如市場利率下降，資產(chǎn)和負債的價值都會增長，資產(chǎn)價值的增長

幅度不不大于負債價值的增長幅度，銀行凈值的市場價值上漲

C當久期缺口為負時，假如市場利率上升，資產(chǎn)和負債口勺價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降

幅度不不不大于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲

D當久期缺口為正時，假如市場利率上升，資產(chǎn)和負債的價值都會下降，資產(chǎn)價值的下降

幅度不不不人于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲

E當久期缺口為零時，銀行凈值H勺市場價值不受利率風險的影響

【對口勺答案】：A,C,E

［答案解析］對比五個答案，可知B、D錯誤。

第10題

根據(jù)無套利均衡原理.，在0期為了計郛某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應(yīng)當首先懂

得的變量是（）。

A銀行間H勺短期利率水平

B第0期到第1期的即期利率

C第1期到第2期的遠期利率

D3年期的即期利率

E市場在3期內(nèi)的平均利率水平

【對的答案】：B.C,D

第II題

個人客戶評分措施中，信用局評分常用H勺風險評分是預測消費者（）。

A違約風險的大小

B開戶后給商業(yè)銀行帶來潛在收益

C破產(chǎn)風險的大小

D壞賬風險口勺大小

E風險偏好

【對的答案】：A,D

［答案解析］B項是對客戶的信用風險進行評估，不是預測收益：C項對個人而言，意義

不大。

第12題

下列有關(guān)信用價差的說法網(wǎng)於W、J有（）。

A以無風險利率為基準的信用價差:貸款的收益率一對應(yīng)的無風險債券的收益率

B信用價差增長表明貸款信用狀況惡化

C信用價差減少表明貸敖信用狀況惡化

D信用價差增長表明貸款信用狀況改善

E信用價差減少表明貸款信用狀況改善

【對口勺答案】：A,B,E

［答案解析］信用價差增長表明貸款信用狀況惡化。

第I3題

商業(yè)銀行流動性風險預警信號有（）。

A商業(yè)銀行所發(fā)行的股票價格下跌

B所發(fā)行的可流通債券（包括次級債）口勺交易量一亡升且債券口勺買賣價差擴大

C商業(yè)銀行的外部評級上升

D迅速增長口勺資產(chǎn)的重要資金來源為市場大宗融資

E債權(quán)人（包括存款人）提前規(guī)定兌付，導致支付能力出現(xiàn)局限性

【對的答案】：A,B,D,E

［答案解析］評級上升，對商業(yè)銀行有利。

第14題

市場風險內(nèi)部模型的重要長處包括（）0

A可以將不同樣業(yè)務(wù)、不同樣類別的市場風險用一種確切的數(shù)值來體現(xiàn)

B能在不同樣業(yè)務(wù)和風險類別之間進行比較和匯總

C將隱性風險顯性化之后，有助于進行風險H勺監(jiān)測、管理和控制’

D風險價值具有高度的概括性，簡要易懂

E反應(yīng)了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性

【對口勺答案】：A,B,C,D

［答案解析正項應(yīng)為不能反應(yīng)，這是市場風險內(nèi)部模型的缺陷之一。

第15題

常用的風險識別措施有()u

A專家調(diào)查列舉法

B高級計量法

C情景分析法

D分解分析法

E制作風險清單

【對口勺答案】：A,C,D,E

［答案解析］常用的風險識別措施尚有：失誤樹分析法、資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法。

第16題

建立高效H勺風險管理部門應(yīng)當固守的兩個基本準則是()。

A風險管理部門是財務(wù)部門的輔助機構(gòu)

B風險管理部門必須具有高度獨立性

C風險管理部門不具有或只具有非常有限的風險管理方略執(zhí)行權(quán)

D風險管理部門是風險管理方略的唯一執(zhí)行部門

E風險管理部門包括商業(yè)銀行風險管理的所有關(guān)健要素

【對的答案】:B,C

［答案解析］A、D項表述錯誤。風險管理部門和財務(wù)部門是互相合作關(guān)系；集中型的風

險管理部門包括商業(yè)銀行風險管理口勺所有關(guān)鍵要素。

第17題

中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標包括如下哪兒項？()

A不良資產(chǎn)、貸款率

B預期損失率

C貸款風險遷徙

D不良貸款撥備覆蓋率

E貸款損失準備充足率

【對H勺答案】：A,B,C,D,E

［答案解析］以上所有屬于中國銀監(jiān)會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行口勺資產(chǎn)質(zhì)量

指標。

第I8題

目前業(yè)界比較流行的高級計量法也要有()。

A基本指標法

B計分卡(SCA)

C損失分布法(LDA)

D原則法

E內(nèi)部衡量法(IMA)

【對的答案】:B,C,E

［答案解析］高級計量法還包括:極值原現(xiàn)法（EVT）;貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法（BBN）。

第19題

衡量風險H勺指標有（）o

A方差

B久期

C凸度

D在險價值（VAR）

E期望收益

【對的答案】：A,B,C,D

［答案解析］考生要掌握這些指標。

第20題

商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是（）。

A盈利性

B安全性

C流動性

D擴張性

E競爭性.

【對內(nèi)答案】：A,B,C

［答案解析］商業(yè)銀行經(jīng)營的三原則。

第21題

根據(jù)巴塞爾委員會的規(guī)定.在原則法中，商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)可劃提成八大類銀行產(chǎn)品

線，包括（）=

A支付和結(jié)兜

B資產(chǎn)管理

C企業(yè)金融

D貸款

E零售銀行業(yè)務(wù)

【對的答案】:A,B,C,E

［答案解析］《新資本協(xié)議》將商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)分為八個;企業(yè)金融、交易和銷售、零售

銀行業(yè)務(wù)、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、支付和結(jié)算、代理服務(wù)、資產(chǎn)管理和零售經(jīng)紀。

第22題

下列有關(guān)風險預警措施H勺說法中，對的的有（）o

A黑色預警法不引進警兆白變量，只考察警素指標的時間序列變化規(guī)律

B藍色預警法側(cè)重定量分析

C指數(shù)預警法運用警兆指標合成的風險指數(shù)進行預警

D記錄預警法對警兆與警素之間的有關(guān)關(guān)系進行時差有關(guān)分析

E紅色預警法重視定量分析與定性分析相結(jié)合

【對的答案】：A,B,C,D,E

［答案解析］本題綜合考察了風險預警指標的特性。

第23題

個人住房抵押貸款波及的風險重:要包括（）0

A經(jīng)銷商風險

B假按揭風險

C由于房產(chǎn)價值下跌導致超額押值局限性

D借款人的經(jīng)濟財務(wù)狀況惡化的風險

E國家對房市采用宏觀調(diào)控策措施

【對口勺答案】：A,B,C,D

［答案解析］E是國家風險。

第24題

設(shè)計市場風險限額體系時應(yīng)綜合考慮的原因包括（）。

A自身業(yè)務(wù)性質(zhì)，規(guī)模和復雜程度

B業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的過往業(yè)績

C工作人員的專業(yè)水平利經(jīng)驗

D可以承擔口勺市場風險水平

E定價、估值和市場風險計量系統(tǒng)

【對口勺答案】:A,B,C,D,E

［答案解析］做此類“綜合”性題目，只要與題干有關(guān)的，都應(yīng)當選上。

第25題

目前業(yè)界比較流行的）高級計量法重要有（）。

A基本指標法

B計分卡（SC

C損失分布法（LD

D原則法

E內(nèi)部衡量法（IM

【對的答案】：B,C.E

［答案解析］高級計量法還包括：極值原理法（EVT）;貝葉斯網(wǎng)絡(luò)法（BBN）。

第26題

監(jiān)管當局在判斷交易賬戶按模型計值措施與否審慎時,應(yīng)考慮的原因包括。。

A高級管理層應(yīng)當理解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險匯報或經(jīng)營業(yè)績

匯報中，按模型計值所產(chǎn)生的不確定性及其影響程度

B在也許的范圍內(nèi),市場參數(shù)應(yīng)當是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致

C在也許的狀況下，應(yīng)當使用對某種產(chǎn)品通用H勺計值措施

D假如是銀行自身開發(fā)的模型，模型應(yīng)當建立在合適口勺假定基礎(chǔ)上，并請獨立、合格的外

部機構(gòu)對模型進行評價

E應(yīng)當有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對計值狀況進行測試

【對的答案】：A,B,C,D,E

［答案解析］以上原因都應(yīng)考慮。

第27題

衡量風險的指標有（）o

A方差

B久期

C凸度

D在險價值（VA

E期望收益

【對的答案】：A,B,C,D

［答案解析］考生要掌握這些帝標。

第28題

下列有關(guān)銀行利率風險的說法，刻的的有（）。

A假如銀行以短期存款作為長期固定利率貸款口勺融資來源,則存在重新定價風險

B假如銀行以長期固定利率存款作為長期