《外匯理論與實(shí)務(wù)》試題C

頁(yè)】第二學(xué)期期末考試試卷 試卷代碼：（C卷）授課課時(shí)：32考試用時(shí)：110分鐘課程名稱：外匯理論與實(shí)務(wù)（非主干課程）適用對(duì)象：試卷命題人試卷審核人一、概念題（解釋下述概念。每小題5分，共20分。）1.外匯市場(chǎng)2.基本點(diǎn)3.即期外匯交易4.外匯期貨交易二、單項(xiàng)選擇題（從下列各題四個(gè)備選答案中選出一個(gè)正確答案，并將其代號(hào)寫在答題紙相應(yīng)位置處。答案錯(cuò)選或未選者，該題不得分。每小題1分，共10分。）1.被公認(rèn)為全球一天外匯交易開始的外匯市場(chǎng)的（）。A、紐約B、東京C、惠靈頓D、倫敦2.我國(guó)實(shí)行經(jīng)常項(xiàng)目下人民幣可自由兌換，符合IMF的（）。A、第五會(huì)員國(guó)規(guī)定B、第八會(huì)員國(guó)規(guī)定C、第十二會(huì)員國(guó)規(guī)定D、第十四會(huì)員國(guó)規(guī)定3.在法蘭克福外匯市場(chǎng)上，A銀行急于買入美元，當(dāng)時(shí)外匯市場(chǎng)上的匯率報(bào)價(jià)為USD/CHF=1.3030/39，那么該銀行可以選擇以下哪些報(bào)價(jià)（）。A、1.3032/42B、1.3028/39C、1.3030/39D、1.3029/384.某銀行交易員今天做了如下交易：被報(bào)價(jià)貨幣匯率報(bào)價(jià)貨幣（1）USD+1000001.3520CHF-135200（2）USD-20000130.20JPY+26040000（3）GBP-100001.8000USD+180000則USD、GBP、CHF、JPY分別為（）。A、多頭、空頭、空頭、多頭B、多頭、多頭、空頭、空頭C、空頭、空頭、空頭、多頭D、空頭、多頭、多頭、多頭5.遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率稱為（）。A．貼水B．升水C．平價(jià)D.議價(jià)6.套利交易中,兩國(guó)貨幣市場(chǎng)的利率差異是就（）而言的。A、同一種類金融工具的名義利率B、不種類金融工具的名義利率C、同一種類金融工具的實(shí)際利率D、不種類金融工具的名義利率7.某投機(jī)商預(yù)測(cè)將來某種外匯會(huì)貶值，則現(xiàn)在就賣出該種外匯，待將來便宜的時(shí)候再把這種外匯買回來從而獲利的外匯交易是（）。A、賣空B、買空C、買賣掉期交易D、賣買掉期交易8.針對(duì)同一外匯期貨品種，在不同交易所進(jìn)行的方向相反、數(shù)量相同的交易行為，屬于外匯期貨的（）。A、跨市場(chǎng)套利B、跨期套利C、跨幣種套利D、期限套利9.對(duì)期權(quán)（）而言,他所承受的最大風(fēng)險(xiǎn)是事先就明確的權(quán)利金,而他所可能獲得的收益卻是無限的。A、出售者B、交易者C、投資者D、購(gòu)買者10.我國(guó)一公司在90天內(nèi)有一筆美元對(duì)外支出，若美元明顯趨漲，該公司通過（）可避免外匯風(fēng)險(xiǎn)損失。A.提前收款B.推遲收款C.提前付款D.推遲付款三、簡(jiǎn)答題（簡(jiǎn)要回答下述題目。每小題10分，共20分。）1.受到外匯投資人青睞的國(guó)際外匯交易平臺(tái)應(yīng)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)？2.外匯風(fēng)險(xiǎn)管理的策略有哪些？四、計(jì)算題（要求寫出主要計(jì)算步驟及結(jié)果。每小題10分，共30分。）假設(shè)在紐約外匯市場(chǎng)上即期匯率為USD/CHF=1.5430/50，瑞士法郎利率為6%，美元的利率為8%，美國(guó)到瑞士的郵程為8天。計(jì)算美元/瑞士法郎的信匯匯率或票匯匯率。即期匯率：USD/CNY＝7.2240/601個(gè)月期掉期率：250/2306個(gè)月期掉期率：300/320問從1個(gè)月到6個(gè)月USD/CNY的擇期匯率是多少？3.即期匯率GBP/USD=1.2570，美元的雙向利率為：5.25%/5.50%，英鎊的雙向利率為：4.25%/4.50%。求詢價(jià)者做Spot/3MonthGBP/USD的掉期率。五、案例題（根據(jù)案例背景材料回答相關(guān)問題。共20分。）中國(guó)某進(jìn)口商需在3個(gè)月后支付一筆外匯(美元)，但又恐怕美元3個(gè)月升值導(dǎo)致外匯損失。于是，該進(jìn)口商以0.56％的期權(quán)價(jià)支付了一筆期權(quán)費(fèi)，購(gòu)一份美元?dú)W式看漲期權(quán)，其合約情況如下：買入：美元：歐式看漲期權(quán)；人民幣：歐式看跌期權(quán)執(zhí)行價(jià)格：USD1=CNY7.2300；有效期：3個(gè)月；現(xiàn)貨日：2024年3月23日到期日：2024年6月23日；交割日：2024年6月25日；期權(quán)價(jià)：0.56％期權(quán)費(fèi)：USD1000000×0.56％=USD5600當(dāng)日美元現(xiàn)匯匯率為：USD1=CNY7.2400，故期權(quán)費(fèi)折合人民幣40544元。問題：試分析：（1）若3個(gè)月后出現(xiàn)了以