線性回歸模型的其它問題

線性回歸模型的其它問題

(二)隨機解釋變量,但對任何,與

不相關(guān)。

——就是得一致估計量;存在且可逆,,則

——有關(guān)參數(shù)得各類顯著性檢驗可以在漸進得意義下進行;

——對于具有大樣本得此類模型OLS估計還就是可取得。

§6、1隨機解釋變量§6、2滯后解釋變量

(一)滯后解釋變量得影響1、造成模型自由度得損失2、引起多重共線性問題變量與其滯后變量幾乎總就是同方向變化得,因此她們得數(shù)據(jù)向量幾乎總就是近似線性相關(guān)得。(二)滯后解釋變量模型得估計1、主觀權(quán)數(shù)法遞減型:倒ｖ型:§6、2滯后解釋變量

2、Almon多項式法(ａ)可以視為某連續(xù)函數(shù)在自變量整數(shù)點上得函數(shù)值,也即有連續(xù)函數(shù)使:

(ｂ)有界閉區(qū)間上得連續(xù)函數(shù),可以由閉區(qū)間上得多項式函數(shù)一致逼近。也即存在多項式函數(shù)使在整個區(qū)間上有:§6、2滯后解釋變量

多項式組合變量方法

§6、2滯后解釋變量

多項式組合變量模型組合變量§6、2滯后解釋變量

=人均收入(人民幣元)

(三)滯后解釋變量模型例6、1=人均居住面積(平方米)§6、2滯后解釋變量

§6、3滯后被解釋變量(一)幾何型滯后模型滿足零均值、同方差與不自相關(guān)性。隨著時間遞遠,滯后影響將呈現(xiàn)幾何型衰減。(二)適應(yīng)性期望模型

=商品實際價格,=商品期望價格,=為商品供給量滿足零均值、同方差與不自相關(guān)性。商品供給就是由廠商得期望價格決定得,而期望價格則按照期望價格所發(fā)生得實際偏差進行適應(yīng)性調(diào)整,調(diào)整方向由偏差得方向決定,調(diào)整幅度由參數(shù)決定?！?、3滯后被解釋變量(三)存量調(diào)整模型=產(chǎn)品產(chǎn)量,=實際資本存量,=最優(yōu)資本存量資本存量得實際變化就是所需變化得一部分。時,資本存量調(diào)整為所需存量;時,資本實際存量與前期實際存量相同,資本存量沒有調(diào)整;一般情況下,調(diào)整總就是發(fā)生得而且就是不完善得,就是所需變化得一部分?！?、3滯后被解釋變量(四)自回歸模型得估計

1、存量調(diào)整模型得估計零均值、同方差、不自相關(guān)性在大樣本得情形下采用最小平方估計,有望獲得有關(guān)參數(shù)得一致估計量?！?、3滯后被解釋變量大家有疑問的，可以詢問和交流可以互相討論下，但要小聲點2、幾何型滯后模型與適應(yīng)性期望模型得估計

同一方程中隨機解釋變量與隨機誤差變量相關(guān),最小平方估計即使在大樣本條件下也就是不可取得。一類特殊變換:§6、3滯后被解釋變量定義變量

設(shè)定,變量即可被賦值。全部解釋變量就是非隨機變量,隨機誤差項滿足有關(guān)基本假定,最小平方估計具有線性無偏最小方差性?！?、3滯后被解釋變量(五)適應(yīng)性期望模型示例

=實際可支配收入,=期望可支配收入,=實際消費支出

=期望收入得調(diào)整系數(shù),=期望收入得邊際消費傾向§6、3滯后被解釋變量§6、4帶有線性等式約束得線性回歸模型關(guān)于線性回歸模型得全部假定都成立。

行滿秩得常數(shù)矩陣;常數(shù)向量。(一)約束最小平方估計待定回歸函數(shù)條件極值問題Lagrange函數(shù)駐點條件約束最小平方估計§6、4帶有線性等式約束得線性回歸模型(二)約束最小平方估