計量經(jīng)濟學(xué)填空題精選2

1、填空題：1、 計量經(jīng)濟模型中，參數(shù)估計的方法應(yīng)符合盡可能地接近總體參數(shù)真實值的原則。2在計量經(jīng)濟模型中，加入虛擬變量的途徑有兩種基本類型：一是加法方式；二是乘法方式。3所謂模型檢驗就是要對模型和所估計的參數(shù)加以評判，判定在理論上是否有意義，在統(tǒng)計上是否有足夠的可靠性。4.被解釋變量的變化僅僅依賴于解釋變量當(dāng)期影響，沒有考慮變量之間的前后聯(lián)系，這樣的模型稱為靜態(tài)模型。5.所謂滯后變量，是指過去時期的，對當(dāng)前被解釋變量產(chǎn)生影響的變量。6.無偏性保證了參數(shù)估計值是在參數(shù)真實值的左右波動，并且“平均位置”就是參數(shù)的真實值。7. 應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)是運用理論計量經(jīng)濟學(xué)提供的工具，研究經(jīng)濟學(xué)中某些特定領(lǐng)域的經(jīng)

2、濟數(shù)量問題。8.當(dāng)總體回歸模型的隨機誤差項在不同觀測點上彼此相關(guān)時就產(chǎn)生了自相關(guān)或序列相關(guān)問題。9. 經(jīng)濟變量的內(nèi)在聯(lián)系是產(chǎn)生多重共線性的根本原因。10. 只有兩個變量的相關(guān)關(guān)系，稱為簡單相關(guān)。三個或三個以上變量的相關(guān)關(guān)系，稱為多重相關(guān)或復(fù)相關(guān)。1. 數(shù)理經(jīng)濟模型揭示經(jīng)濟活動中各個因素之間的理論關(guān)系，用確定性的數(shù)學(xué)方程加以描述，計量經(jīng)濟模型揭示經(jīng)濟活動中各因素之間的關(guān)系，用隨機性的數(shù)學(xué)方程加以描述。2. 經(jīng)濟計量學(xué)對模型“線性”含義有兩種解釋，一種是模型就變量而言是線性的；另一種是模型就參數(shù)而言是線性的。通常線性回歸更關(guān)注第二種解釋。3. 理論計量經(jīng)濟學(xué)研究如何建立合適的方法去測定有計量經(jīng)濟模

3、型所確定的經(jīng)濟關(guān)系。4. 模型設(shè)定或建立理論模型是計量經(jīng)濟學(xué)研究的起點，也是整個計量經(jīng)濟分析過程中最關(guān)鍵的一步。5.計量經(jīng)濟學(xué)研究的經(jīng)濟關(guān)系具有兩個特征：一是隨機關(guān)系；二是因果關(guān)系。6.構(gòu)成計量經(jīng)濟模型的基本要素有：經(jīng)濟變量、待確定的參數(shù)和隨機誤差項。8. 無偏性保證了參數(shù)估計值是在參數(shù)真實值的左右波動，并且“平均位置”就是參數(shù)的真實值。9.計量經(jīng)濟學(xué)研究中，人們通常使用人為構(gòu)造的虛擬變量表示客觀存在的定性現(xiàn)象或特征。10.被解釋變量受自身或其他經(jīng)濟變量過去值影響的現(xiàn)象稱為滯后效應(yīng)。1.計量經(jīng)濟學(xué)分為理論計量經(jīng)濟學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)。4.阿爾蒙提出利用多項式來逼近滯后參數(shù)變化結(jié)構(gòu)，從而減少待估參

4、數(shù)的數(shù)目。5.滯后變量可分為滯后解釋變量和和滯后被解釋變量兩類。6.一般來說，多重共線性是指各個解釋變量X之間有精確或近似的線性關(guān)系。9.各種經(jīng)濟變量相互之間的依存關(guān)系有兩種不同的類型：一種是確定性的函數(shù)關(guān)系；另一種是不確定的統(tǒng)計關(guān)系，也成為相關(guān)關(guān)系。1.計量經(jīng)濟學(xué)的主體是經(jīng)濟現(xiàn)象及其發(fā)展規(guī)律。2.在殘差et的趨勢圖上，如果，殘差et在連續(xù)幾個時期中，逐次變化并不斷地改變符號，即圖形呈鋸齒形，那么殘差et具有負自相關(guān)；如果，殘差et在連續(xù)幾個時期中，逐次變化并不頻繁地改變符號，而是幾個負的殘差et以后跟著幾個正的殘差et，然后又是幾個負的殘差et，.，那么殘差et具有正自相關(guān)。3.以時間序列數(shù)

5、據(jù)為樣本建立起來的計量經(jīng)濟模型中的隨機誤差項往往存在自相關(guān)或序列相關(guān)。4.常用的三類樣本數(shù)據(jù)是時間序列數(shù)據(jù)、截面數(shù)據(jù)和虛擬變量數(shù)據(jù)。7.可以用回歸平方和ESS占總離差平方和TSS的比重作為衡量模型對樣本數(shù)據(jù)擬合優(yōu)度的指標，該指標稱為可決系數(shù)（或判定系數(shù)）。8.一階差分法是模型存在完全一階正自相關(guān)時消除自相關(guān)的一種簡單有效方法。9.所謂經(jīng)濟模型是指對經(jīng)濟現(xiàn)象或過程的一種數(shù)學(xué)模擬。1.計量經(jīng)濟學(xué)的核心內(nèi)容是建立和應(yīng)用計量經(jīng)濟模型。2.計量經(jīng)濟學(xué)檢驗主要是檢驗?zāi)Ｐ褪欠穹嫌嬃拷?jīng)濟方法的基本假定。3最小二乘法估計的理論依據(jù)是高斯馬爾科夫定理。 定理可以簡述如下，給定古典線性回歸模型的假定下，在各種b

6、1或b 0的線性無偏估計量中，最小二乘估計量具有方差最小的特性，亦即BLUE估計量。4.計量經(jīng)濟學(xué)模型用于預(yù)測前必須通過的檢驗分別是經(jīng)濟、統(tǒng)計、計量經(jīng)濟、預(yù)測性能的檢驗。5.以橫截面數(shù)據(jù)為樣本建立起來的計量經(jīng)濟模型中的隨機誤差項往往存在異方差或異方差性。8.當(dāng)總體回歸模型的隨機誤差項在不同觀測點上彼此相關(guān)時就產(chǎn)生了自相關(guān)或序列相關(guān)問題。1.若所建模型的殘差分布呈現(xiàn)逐漸擴大的趨勢，則表明模型可能存在異方差性異方差2.假設(shè)有如下根據(jù)廣義差分變換的模型，若要利用Durbin估計法估計，則相應(yīng)的EVIEWS命令為LS Y C Y(-1) X X(-1)3.若有若干年的某經(jīng)濟變量月度數(shù)據(jù)，假定一年有1月

7、、5月、10月表現(xiàn)出季節(jié)變動，則應(yīng)引入的虛擬變量個數(shù)為3.4.二元線形回歸模型中，自變量的相關(guān)系數(shù)的平方值為0.95，則則其方差膨脹因子數(shù)值為20。1.在Eviews軟件中，估計線性模型的命令是LS。2.在Eviews軟件中，估計非線性模型的命令是NLS。3.被解釋變量的觀測值與其回歸理論值之間的偏差，稱為隨機擾動項；被解釋變量的觀測值與其回歸估計值之間的偏差，稱為殘差。4.對線性回歸模型進行最小二乘估計，最小二乘準則是 殘差平方和最小。5.高斯馬爾可夫定理證明在總體參數(shù)的各種無偏估計中，普通最小二乘估計量具有方差最小的特性，并由此才使最小二乘法在數(shù)理統(tǒng)計學(xué)和計量經(jīng)濟學(xué)中獲得了最廣泛的應(yīng)用。9

8、.對計量經(jīng)濟學(xué)模型作統(tǒng)計檢驗包括 R平方檢驗、F 檢驗、T檢驗。10判定系數(shù)R2可以判定回歸直線擬合的優(yōu)劣，又稱為 可決系數(shù) 。11.可以利用線性回歸模型的系數(shù)直接進行邊際分析，利用雙對數(shù)模型的回歸系數(shù)進行彈性分析。12動態(tài)模型是在方程中引入滯后變量。1、 Glejser檢驗 (假定h=1時) Ls y c x Genr e1=abs(resid)Ls e1 c x F= ，或P=結(jié)論：2、 Park檢驗Ls y c x Genr lne2=log(resid2)Genr lnx=log(x)Ls lne2 c lnxF= , 或P=結(jié)論：3、 wls估計ls y c x genr w1=1/

9、resid2（建議采用此權(quán)重變量，也可以使用其他權(quán)重變量） ls(w=w1) y c x 再次用WHITE 檢驗法檢驗此模型是否存在異方差。在方程窗口點View/residual/whitenR2= , 或P= GD；Smpl 1 22 Ls y c x Smpl 39 60 Ls y c x Smpl 1 60 Ls y c xWls 方法修：Genr w1=1/x Ls(w=w1) y c x虛擬變量：data d1 genr xd=x*d ls y c x d1 xdIdent resid ls y c ar(1)Corss y x 長度Sort 排序create a 1985 2003

10、data x yls log(y) c log(x)ident resid ls log(y) c log(x) ar(1)ar(2)修正R2的表達：. . 多重共線性的檢驗方法有：相關(guān)系數(shù)檢驗 特征值檢驗 輔助回歸模型檢驗 方差膨脹因子檢驗 逐步回歸法 直觀判斷法修正：剔除變量 增大樣本容量 變換模型形式 非樣本信息 橫截面與實踐序列自相關(guān)檢驗：圖示 dw bg 篇相關(guān)系數(shù) 補救：廣義差分 一階查分 德賓 柯克倫異方差檢驗：gq 個栗色 arch white 圖示修正：甲醛最小二乘法 對元模型變換 對模型對數(shù)的變幻上機操作步驟：11. 樣本回歸模型：data y x ls y c x2、Go

11、ldfeld-Quandt法： Sort x（假設(shè)有60 個樣本，去掉中間16個，則樣本應(yīng)是以下）Smpl 1 22 Ls y c x Rss1= Smpl 39 60 Ls y c x Rss2= F=rss2/rss1= F0.05(22,22) 2.05模型存在異方差。3、 White方法檢驗?zāi)Ｐ停海ń忉屪兞恐挥衳,就用no cross ,若是有x2 x3 x4等多個解釋變量，就用cross ）Smpl 1 60 Ls y c x在方程窗口點View/residual/whitenR2= , （2）=5.99,或P=0.0044 (n是樣本個數(shù)，R2是可決系數(shù))4、 加權(quán)最小二乘法（WL

12、S）法：ls y c x genr w1=1/resid2（建議采用此權(quán)重變量，也可以使用其他權(quán)重變量）ls(w=w1) y c x5、 使用互相關(guān)分析命令，初步判斷滯后期的長度：cross y x6、 阿爾蒙法建立分布滯后模型：ls y c pdl(x,s,m) （s代表滯后期長度，m一般取2或者3.）7、 模型的短期乘數(shù)就是x的系數(shù)。8、 DW檢驗法：DW=2，=0，DW=0，一階高度正相關(guān)，DW=4，一階高度負相關(guān)。，一階正相關(guān)，一階負相關(guān)。9、 BG檢驗法：在方程窗口點擊VIEW/RESIDUIAL TEST/ SERIAL CORRELATION LM TEST10、 廣義差分法：i

13、dent residls y c x ar(1)11、虛擬變量模型：（從1985-1998,1996為分界線）smpl 1985 1995genr d1 = 0smpl 1996 1998genr d1 = 1data d1genr xd = x*d1smpl 1985 1998ls y c x d1 xd12、 多重共線性：1、簡單相關(guān)系數(shù)檢驗COR X1 X2 X3 X42、某一解釋變量(如X1)的VIFLS X1 C X2 X3 X4 VIF=1/(1-R2)3、某一解釋變量(如X1)的TOL：TOL=1/VIF=1-R24、采用逐步回歸法建立最終方程13、Glejser檢驗 (假定h=1時)Ls y c x Genr e1=abs(resid)Ls e1 c x F= ，或P=14、Park檢驗Ls y c x Genr lne2=log(resid2)Genr lnx=log(x)Ls lne2 c lnxF= , 或P=15、偏相關(guān)系數(shù)檢驗LS Y C X IDENT RESID16：非線性回歸模型 1、可線性化(重點掌握) 如：LNY=a + bLNX 則 LS L