Eviews第四講：格蘭杰因果

1、鍺因果分析在進(jìn)行單位根和協(xié)調(diào)分析之后，可搜索協(xié)調(diào)變量之間的因果關(guān)系。 如果一對(duì)時(shí)間序列是協(xié)調(diào)的，則至少在某個(gè)方面存在Granger原因南非蘭特干擾因果檢驗(yàn)的前提條件：平滑序列、干擾因果檢驗(yàn)的操作，可直接在Eviews中操作的結(jié)果步驟：1.將單位根檢驗(yàn)數(shù)據(jù)平滑性GDP和GINI選擇為云同步， openas group 2.在打開(kāi)的group窗口中，喀嚦聲View- granger causality，鍵入并確認(rèn)遲滯現(xiàn)象項(xiàng)(最佳遲滯現(xiàn)象次數(shù)由AIC準(zhǔn)則決定)，以獲得如何平滑的序列， 1 .有限差分法首先對(duì)于根據(jù)時(shí)間一次差分使序列平緩的Eviews可以通過(guò)指令： genr dY=D(Y) genr

2、dX=D(X )，對(duì)于序列是二次單位整數(shù)： YI(2)，對(duì)于XI(2) Eviews可以通過(guò)指令。 2 .關(guān)于h-p法(尺卡爾曼濾波器)，首先打開(kāi)序列y，在喀嚦聲定工具條的proc-hod Rick-Prescott過(guò)濾器后，出現(xiàn)對(duì)話框。 參照下圖，命名趨勢(shì)項(xiàng)目和周期genr gini2=gini-ginit (原數(shù)據(jù)減去趨勢(shì)項(xiàng))對(duì)gini2進(jìn)行單位根檢查(ADF )、抖動(dòng)因果檢查，得到平滑的序列x，y后，我們決定選定op高能效以太網(wǎng)的格南非蘭特格因果檢驗(yàn)表的編制，對(duì)協(xié)調(diào)和格南非蘭特格檢驗(yàn)首先進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，看看變量序列是否平穩(wěn)，如果平穩(wěn)，可以建立回歸模型等經(jīng)典的修正量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，如果不平穩(wěn)，可以進(jìn)行差分，進(jìn)行到第I次差分的時(shí)間序列平穩(wěn)如果所有的檢驗(yàn)序列都遵循同態(tài)單整，那么對(duì)VAR模型進(jìn)行建構(gòu)，進(jìn)行協(xié)調(diào)檢驗(yàn)(注意延遲的選擇)，并且協(xié)整關(guān)系可以確定模型內(nèi)部變量之間的有木有，即長(zhǎng)期均衡關(guān)系是有木有。 如果有的話，可以建構(gòu)VEC模型，進(jìn)行Granger因果檢驗(yàn)，檢驗(yàn)變量間的“誰(shuí)使誰(shuí)變化了”，即因果關(guān)系。 數(shù)據(jù)穩(wěn)定，模型和步驟：1.單位路徑檢驗(yàn)，數(shù)據(jù)穩(wěn)定I(0) 2.格南非蘭特干擾因果檢驗(yàn)3 .穩(wěn)定數(shù)據(jù)可以是OLS/VAR (脈沖反應(yīng)/方差分解)，數(shù)據(jù)不穩(wěn)定，模型和步驟：1.單位路徑檢驗(yàn)。 另一種是創(chuàng)建vecm。在與沖擊響應(yīng)進(jìn)行方差分析時(shí)，如果請(qǐng)求變量是平穩(wěn)的