風險估計與風險評估(ppt 21頁).ppt

1、4 會展風險衡量,風險估計 風險衡量 風險評估 風險預警管理,風險估計,風險量是指各種風險的量化結果，其數值大小取決于各種風險的發(fā)生概率及其潛在損失。 等風險量曲線，就是由風險量相同的風險事件所形成的曲線，不同等風險量曲線所表示的風險量大小與其與風險坐標原點的距離成正比，即距原點越近，風險量越??；反之，則風險量越大。,風險估計方法,1確定型風險估計 （1）盈虧平衡分析 （2）敏感性分析 （3）概率分析 2不確定型風險估計 主要有小中取大原則、大中取小原則、遺憾原則、最大數學期望原則、最大可能原則。 3隨機型風險估計 主要有最大可能原則、最大數學期望原則、最大效用數學期望原則、貝葉斯概率法等。,

2、風險衡量,風險衡量就是對風險存在及發(fā)生的可能性以及風險損失的范圍與程度進行估計和衡量。,風險衡量的內容： 確定風險事件在一定時間內發(fā)生的可能性，即概率的大小，并且估計可能造成損失的嚴重程度。 根據風險事件發(fā)生的概率及損失的嚴重程度估計總體損失的大小。 根據以上結果，預測這些風險事件的發(fā)生次數及后果，為決策者的決策提供依據。,風險衡量的基本原則,(1)全面周詳原則 (2)綜合考察原則 (3)量力而行原則 (4)科學計算原則 (5)系統(tǒng)化、制度化、經?；瓌t,風險衡量的方法（1）,(1)概率： 概率是用百分數或小數來表示隨機事件發(fā)生可能性及出現結果可能性大小的數值。 P（A） 式中：A表示某種隨機

3、事件；P表示事件的概率逐漸趨于某個常數；P（A）表示常數P為事件A的概率；表示必然事件的概率；表示不可能事件的概率。 (2)期望值： 期望值是一個概率分布中的所有可能結果，以各自相對應的概率為權數計算的加權平均值，是加權平均的中心值。 (3)離散程度： 離散程度是用以衡量風險大小的指標。 表示隨機變量離散程度的指標主要有方差、標準離差和標準離差率等。 方差：方差是用來表示隨機變量與期望值之間的離散程度的一個數值。 標準離差： 標準離差是反映概率分布中各種可能結果對期望值的 偏離程度的一個數值。 標準離差率： 標準離差率是標準離差與期望值之比。,風險衡量的方法（2）,(4)風險收益率 風險收益率

4、是指投資者因冒風險進行投資而要求的、超過資金時間價值的那部分額外的收益率。風險收益率、風險價值系數和標準離差率之間的關系可用公式表示如下： RRbV 在不考慮通貨膨脹因素的情況下，投資的總收益率(R)為： RRFRRRF+bV 上式中，R為投資收益率；RF為無風險收益率。,損失頻率與損失程度,損失頻率亦稱損失機會，是在一定時間內一定數目的危險單位中可能受到損失的次數或程度，通常以分數或百分率來表示。即：損失頻率=損失次數/危險單位數。 損失程度是標的物發(fā)生一次事故損失的額度。損失程度=實際損失額/發(fā)生事故件數。 損失頻率與損失程度一般成反比關系：即往往是損失頻率很高，但損失程度不大；損失頻率很

5、低，但損失程度大。,風險評估,對風險進行評估時可以建立一個如下的四元陣列： ri , li, xi，yi 其中，ri是風險，li 為風險出現的概率，xi 則表示風險損失大小，yi 則表示期望風險。 步驟： （1）定義會展項目的水平參照值 （2）找出每組ri , li, xi，yi與每個水平參照值間的關系 （3）估計一組臨界點以定義會展項目的終止區(qū)域 （4）估計風險組合將如何影響風險水平參照值,損失控制,損失控制措施必須以定量風險評價的結果為依據，才能確保損失控制措施具有針對性，取得預期的控制效果。 (1)規(guī)避風險 (2)減少風險 (3)轉移風險 (4)接受風險,風險預警管理,風險預警管理是在對

6、各種風險現象進行監(jiān)測的基礎上去識別風險、衡量風險并對風險預先進行單項和綜合報警，并尋求預控對策的活動。 預警管理組織是發(fā)揮管理功能、實現管理目標的工具。 預警管理系統(tǒng)的監(jiān)視管理范圍，是企業(yè)高、中、低各管理層次及各橫向職能部門的活動范圍。 預警管理的職能是對企業(yè)經營的全過程，各個風險事件發(fā)生的事前、事中和事后的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)測、識別、評價、預測、預控并矯正不良發(fā)展趨勢，糾正各種管理失誤行為，使企業(yè)經營狀態(tài)步入良性軌道。,預警管理系統(tǒng),預警管理委員會為最高決策機構，負責風險決策的制定； 預警管理部門由專門行使預警管理職能的人員組成，負責對預警管理部門各項風險決策的實施及監(jiān)督管理，并對企業(yè)外部環(huán)境進

7、行分析，對各管理部門的管理行為進行監(jiān)督。 預警執(zhí)行部門負責預警的具體貫徹、落實，負責對任何分布點的管理行為、環(huán)境因素進行監(jiān)督和預測，并向預警管理層反映風險狀況。 需要說明的是其他各業(yè)務管理部門和業(yè)務部門必須接受和配合同級風險預警管理機構職能的發(fā)揮。,會展風險辨識,會展風險辨識就是指對會展風險進行鑒別，判斷其是否存在，并對尚未顯現的、潛伏狀態(tài)的風險進行系統(tǒng)地歸類和辨別。 判斷的重點： （l）會展風險源是否存在？ （2）會展風險是否已經形成？其風險要素是什么？ （3）會展風險屬于什么樣的種類？ （4）風險是否指向本企業(yè)？與會展風險相關的因素是否已經顯現？ （5）會展風險在發(fā)生過程中是否會變異？ （

8、6）能否對會展風險進行定性與定量分析？ （7）是否發(fā)出報警，以引起有關人員的重視？等等。,風險測定,會展風險的測定是對風險的有關參數進行測量、分析，對其發(fā)生的可能性和損失的范圍與強度進行估計和衡量，為制定會展風險管理方案提供技術數據。 會展風險測定主要回答以下問題： （l）會展風險將在何時及何種情況下發(fā)生？ （2）會展風險的發(fā)生需要具備什么條件？對于本企業(yè)來說，該條件是否已形成？ （3）會展風險將構成什么危險？實際損失大小如何？ （4）會展風險發(fā)生的特征是什么？ （5）會展工作會暴露何種致命弱點？ （6）對會展風險的測定是否完全、準確？能否為制定對策與方案提供全部或部分資料數據？,會展風險的對

9、策,會展風險的對策是指對付風險的各種策略，它是在前兩步的基礎上，提出預防風險的措施和選擇風險工具。 會展風險對策主要解決以下問題： （l）是否明確風險的侵犯方向和攻擊對象？ （2）會展管理工作是否進人了風險防范狀態(tài)及如何進入狀態(tài)？ （3）是否采取了必要對策？這些對策能否形成方案？其管理措施、方法是否合理可行？ （4）會展風險發(fā)生變異時，風險管理方案能否適應？ （5）風險管理方案是否為最佳費用選擇？等等。,風險措施運作,風險措施運作是風險決策的具體化并加以實施。 主要解決實際操作問題，也就是將主觀設計轉化為實際行為，對各種風險對策進行細化，落實到各個工作環(huán)節(jié)之中；將會展風險對策在實際中進行檢驗，

10、發(fā)現存在的缺陷，及時進行反饋，視具體情況對方案補充、調整，對方案實施的費用進行計算，優(yōu)化成本效益。,風險管理效果評估,對會展風險管理效果的評估，需要回答以下問題： （l）風險管理策略是否符合企業(yè)會展活動實際？是否反映了具體會展風險的特點？ （2）是否適合于企業(yè)會展管理人員的素質狀況和工作特點？ （3）會展風險對策是否易于分解落實？ （4）風險管理的效果如何？是否實現預期目標要求？如果存在差異，其幅度有多大？ （5）風險損失較預計有無增加？若有增加，其原因何在？ （6）風險管理過程中是否出現失控區(qū)間？原因及后果如何？ （7）有何成功經驗？存在何教訓？如何借鑒？等等。,會展風險預警管理的職能,（l

11、）警報職能。是對會展行為與會展管理周期活動以及會展環(huán)境進行監(jiān)測、識別、論斷與警報的一種功能。通過設立各類行為可能產生失誤后果的界限區(qū)域，對某些可能的錯誤行為或可能的波動失衡狀態(tài)進行識別與警告，以此來規(guī)范會展管理系統(tǒng)的秩序與功能。 （2）矯正職能。是指對會展行為失誤和會展管理波動進行預控和糾錯的一種功能。依照管理預警的信息，對會展管理失誤與會展管理波動進行主動的預防控制并糾正其錯誤，促成管理過程在非均衡狀態(tài)下的自我均衡。 （3）免疫職能。指對同類的失誤行為和管理波動局勢進行預測或迅速識別并采取有效對策的一種功能。當會展管理過程中出現了過去曾經發(fā)生過的失誤征兆或相同的錯信息時，它能準確地預測并迅速

12、運用規(guī)范手段予以有效制止或回避。,會展風險預警管理系統(tǒng)功能,（l）描述功能。即對會展過程中的風險狀態(tài)以及各種會展行為進行客觀描述。 （2）解釋功能。即分析各種現象發(fā)生的原因及活動背景，并就各種成因要素對現象的作用進行因果關系的解剖，詳細說明其關系，主要回答為什么會發(fā)生此類現象。 （3）評價功能。即對上述各種現象及其成因和發(fā)展過程，從經濟及管理學角度進行價值評判，分析其利弊得失，回答現象的實際結果或本質是什么。 （4）預測功能。即根據上述分析及企業(yè)占有的資料與信息，分析會展活動現象涉及因素的變化趨向，估算它們未來變化對會展活動現象發(fā)展可能產生的各種作用，由此回答會展活動現象的未來結果可能是什么。