風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估(ppt 21頁(yè)).ppt

1、4 會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)衡量,風(fēng)險(xiǎn)估計(jì) 風(fēng)險(xiǎn)衡量 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理,風(fēng)險(xiǎn)估計(jì),風(fēng)險(xiǎn)量是指各種風(fēng)險(xiǎn)的量化結(jié)果，其數(shù)值大小取決于各種風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率及其潛在損失。 等風(fēng)險(xiǎn)量曲線，就是由風(fēng)險(xiǎn)量相同的風(fēng)險(xiǎn)事件所形成的曲線，不同等風(fēng)險(xiǎn)量曲線所表示的風(fēng)險(xiǎn)量大小與其與風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)原點(diǎn)的距離成正比，即距原點(diǎn)越近，風(fēng)險(xiǎn)量越?。环粗?，則風(fēng)險(xiǎn)量越大。,風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)方法,1確定型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì) （1）盈虧平衡分析 （2）敏感性分析 （3）概率分析 2不確定型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì) 主要有小中取大原則、大中取小原則、遺憾原則、最大數(shù)學(xué)期望原則、最大可能原則。 3隨機(jī)型風(fēng)險(xiǎn)估計(jì) 主要有最大可能原則、最大數(shù)學(xué)期望原則、最大效用數(shù)學(xué)期望原則、貝葉斯概率法等。,

2、風(fēng)險(xiǎn)衡量,風(fēng)險(xiǎn)衡量就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)存在及發(fā)生的可能性以及風(fēng)險(xiǎn)損失的范圍與程度進(jìn)行估計(jì)和衡量。,風(fēng)險(xiǎn)衡量的內(nèi)容： 確定風(fēng)險(xiǎn)事件在一定時(shí)間內(nèi)發(fā)生的可能性，即概率的大小，并且估計(jì)可能造成損失的嚴(yán)重程度。 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率及損失的嚴(yán)重程度估計(jì)總體損失的大小。 根據(jù)以上結(jié)果，預(yù)測(cè)這些風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生次數(shù)及后果，為決策者的決策提供依據(jù)。,風(fēng)險(xiǎn)衡量的基本原則,(1)全面周詳原則 (2)綜合考察原則 (3)量力而行原則 (4)科學(xué)計(jì)算原則 (5)系統(tǒng)化、制度化、經(jīng)?；瓌t,風(fēng)險(xiǎn)衡量的方法（1）,(1)概率： 概率是用百分?jǐn)?shù)或小數(shù)來(lái)表示隨機(jī)事件發(fā)生可能性及出現(xiàn)結(jié)果可能性大小的數(shù)值。 P（A） 式中：A表示某種隨機(jī)

3、事件；P表示事件的概率逐漸趨于某個(gè)常數(shù)；P（A）表示常數(shù)P為事件A的概率；表示必然事件的概率；表示不可能事件的概率。 (2)期望值： 期望值是一個(gè)概率分布中的所有可能結(jié)果，以各自相對(duì)應(yīng)的概率為權(quán)數(shù)計(jì)算的加權(quán)平均值，是加權(quán)平均的中心值。 (3)離散程度： 離散程度是用以衡量風(fēng)險(xiǎn)大小的指標(biāo)。 表示隨機(jī)變量離散程度的指標(biāo)主要有方差、標(biāo)準(zhǔn)離差和標(biāo)準(zhǔn)離差率等。 方差：方差是用來(lái)表示隨機(jī)變量與期望值之間的離散程度的一個(gè)數(shù)值。 標(biāo)準(zhǔn)離差： 標(biāo)準(zhǔn)離差是反映概率分布中各種可能結(jié)果對(duì)期望值的 偏離程度的一個(gè)數(shù)值。 標(biāo)準(zhǔn)離差率： 標(biāo)準(zhǔn)離差率是標(biāo)準(zhǔn)離差與期望值之比。,風(fēng)險(xiǎn)衡量的方法（2）,(4)風(fēng)險(xiǎn)收益率 風(fēng)險(xiǎn)收益率

4、是指投資者因冒風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行投資而要求的、超過(guò)資金時(shí)間價(jià)值的那部分額外的收益率。風(fēng)險(xiǎn)收益率、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)離差率之間的關(guān)系可用公式表示如下： RRbV 在不考慮通貨膨脹因素的情況下，投資的總收益率(R)為： RRFRRRF+bV 上式中，R為投資收益率；RF為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。,損失頻率與損失程度,損失頻率亦稱(chēng)損失機(jī)會(huì)，是在一定時(shí)間內(nèi)一定數(shù)目的危險(xiǎn)單位中可能受到損失的次數(shù)或程度，通常以分?jǐn)?shù)或百分率來(lái)表示。即：損失頻率=損失次數(shù)/危險(xiǎn)單位數(shù)。 損失程度是標(biāo)的物發(fā)生一次事故損失的額度。損失程度=實(shí)際損失額/發(fā)生事故件數(shù)。 損失頻率與損失程度一般成反比關(guān)系：即往往是損失頻率很高，但損失程度不大；損失頻率很

5、低，但損失程度大。,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估時(shí)可以建立一個(gè)如下的四元陣列： ri , li, xi，yi 其中，ri是風(fēng)險(xiǎn)，li 為風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)的概率，xi 則表示風(fēng)險(xiǎn)損失大小，yi 則表示期望風(fēng)險(xiǎn)。 步驟： （1）定義會(huì)展項(xiàng)目的水平參照值 （2）找出每組ri , li, xi，yi與每個(gè)水平參照值間的關(guān)系 （3）估計(jì)一組臨界點(diǎn)以定義會(huì)展項(xiàng)目的終止區(qū)域 （4）估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)組合將如何影響風(fēng)險(xiǎn)水平參照值,損失控制,損失控制措施必須以定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果為依據(jù)，才能確保損失控制措施具有針對(duì)性，取得預(yù)期的控制效果。 (1)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) (2)減少風(fēng)險(xiǎn) (3)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn) (4)接受風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理,風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理是在對(duì)

6、各種風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)象進(jìn)行監(jiān)測(cè)的基礎(chǔ)上去識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、衡量風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)先進(jìn)行單項(xiàng)和綜合報(bào)警，并尋求預(yù)控對(duì)策的活動(dòng)。 預(yù)警管理組織是發(fā)揮管理功能、實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的工具。 預(yù)警管理系統(tǒng)的監(jiān)視管理范圍，是企業(yè)高、中、低各管理層次及各橫向職能部門(mén)的活動(dòng)范圍。 預(yù)警管理的職能是對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的全過(guò)程，各個(gè)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的事前、事中和事后的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)測(cè)、識(shí)別、評(píng)價(jià)、預(yù)測(cè)、預(yù)控并矯正不良發(fā)展趨勢(shì)，糾正各種管理失誤行為，使企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀態(tài)步入良性軌道。,預(yù)警管理系統(tǒng),預(yù)警管理委員會(huì)為最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)決策的制定； 預(yù)警管理部門(mén)由專(zhuān)門(mén)行使預(yù)警管理職能的人員組成，負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)警管理部門(mén)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)決策的實(shí)施及監(jiān)督管理，并對(duì)企業(yè)外部環(huán)境進(jìn)

7、行分析，對(duì)各管理部門(mén)的管理行為進(jìn)行監(jiān)督。 預(yù)警執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)預(yù)警的具體貫徹、落實(shí)，負(fù)責(zé)對(duì)任何分布點(diǎn)的管理行為、環(huán)境因素進(jìn)行監(jiān)督和預(yù)測(cè)，并向預(yù)警管理層反映風(fēng)險(xiǎn)狀況。 需要說(shuō)明的是其他各業(yè)務(wù)管理部門(mén)和業(yè)務(wù)部門(mén)必須接受和配合同級(jí)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理機(jī)構(gòu)職能的發(fā)揮。,會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)就是指對(duì)會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行鑒別，判斷其是否存在，并對(duì)尚未顯現(xiàn)的、潛伏狀態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行系統(tǒng)地歸類(lèi)和辨別。 判斷的重點(diǎn)： （l）會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)源是否存在？ （2）會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)是否已經(jīng)形成？其風(fēng)險(xiǎn)要素是什么？ （3）會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)屬于什么樣的種類(lèi)？ （4）風(fēng)險(xiǎn)是否指向本企業(yè)？與會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的因素是否已經(jīng)顯現(xiàn)？ （5）會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)在發(fā)生過(guò)程中是否會(huì)變異？ （

8、6）能否對(duì)會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定性與定量分析？ （7）是否發(fā)出報(bào)警，以引起有關(guān)人員的重視？等等。,風(fēng)險(xiǎn)測(cè)定,會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)定是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有關(guān)參數(shù)進(jìn)行測(cè)量、分析，對(duì)其發(fā)生的可能性和損失的范圍與強(qiáng)度進(jìn)行估計(jì)和衡量，為制定會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)管理方案提供技術(shù)數(shù)據(jù)。 會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)測(cè)定主要回答以下問(wèn)題： （l）會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)將在何時(shí)及何種情況下發(fā)生？ （2）會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生需要具備什么條件？對(duì)于本企業(yè)來(lái)說(shuō)，該條件是否已形成？ （3）會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)將構(gòu)成什么危險(xiǎn)？實(shí)際損失大小如何？ （4）會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的特征是什么？ （5）會(huì)展工作會(huì)暴露何種致命弱點(diǎn)？ （6）對(duì)會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)定是否完全、準(zhǔn)確？能否為制定對(duì)策與方案提供全部或部分資料數(shù)據(jù)？,會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)

9、策,會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策是指對(duì)付風(fēng)險(xiǎn)的各種策略，它是在前兩步的基礎(chǔ)上，提出預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)的措施和選擇風(fēng)險(xiǎn)工具。 會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策主要解決以下問(wèn)題： （l）是否明確風(fēng)險(xiǎn)的侵犯方向和攻擊對(duì)象？ （2）會(huì)展管理工作是否進(jìn)人了風(fēng)險(xiǎn)防范狀態(tài)及如何進(jìn)入狀態(tài)？ （3）是否采取了必要對(duì)策？這些對(duì)策能否形成方案？其管理措施、方法是否合理可行？ （4）會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生變異時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)管理方案能否適應(yīng)？ （5）風(fēng)險(xiǎn)管理方案是否為最佳費(fèi)用選擇？等等。,風(fēng)險(xiǎn)措施運(yùn)作,風(fēng)險(xiǎn)措施運(yùn)作是風(fēng)險(xiǎn)決策的具體化并加以實(shí)施。 主要解決實(shí)際操作問(wèn)題，也就是將主觀設(shè)計(jì)轉(zhuǎn)化為實(shí)際行為，對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策進(jìn)行細(xì)化，落實(shí)到各個(gè)工作環(huán)節(jié)之中；將會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策在實(shí)際中進(jìn)行檢驗(yàn)，

10、發(fā)現(xiàn)存在的缺陷，及時(shí)進(jìn)行反饋，視具體情況對(duì)方案補(bǔ)充、調(diào)整，對(duì)方案實(shí)施的費(fèi)用進(jìn)行計(jì)算，優(yōu)化成本效益。,風(fēng)險(xiǎn)管理效果評(píng)估,對(duì)會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)管理效果的評(píng)估，需要回答以下問(wèn)題： （l）風(fēng)險(xiǎn)管理策略是否符合企業(yè)會(huì)展活動(dòng)實(shí)際？是否反映了具體會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)？ （2）是否適合于企業(yè)會(huì)展管理人員的素質(zhì)狀況和工作特點(diǎn)？ （3）會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策是否易于分解落實(shí)？ （4）風(fēng)險(xiǎn)管理的效果如何？是否實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)要求？如果存在差異，其幅度有多大？ （5）風(fēng)險(xiǎn)損失較預(yù)計(jì)有無(wú)增加？若有增加，其原因何在？ （6）風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中是否出現(xiàn)失控區(qū)間？原因及后果如何？ （7）有何成功經(jīng)驗(yàn)？存在何教訓(xùn)？如何借鑒？等等。,會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理的職能,（l

11、）警報(bào)職能。是對(duì)會(huì)展行為與會(huì)展管理周期活動(dòng)以及會(huì)展環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)、識(shí)別、論斷與警報(bào)的一種功能。通過(guò)設(shè)立各類(lèi)行為可能產(chǎn)生失誤后果的界限區(qū)域，對(duì)某些可能的錯(cuò)誤行為或可能的波動(dòng)失衡狀態(tài)進(jìn)行識(shí)別與警告，以此來(lái)規(guī)范會(huì)展管理系統(tǒng)的秩序與功能。 （2）矯正職能。是指對(duì)會(huì)展行為失誤和會(huì)展管理波動(dòng)進(jìn)行預(yù)控和糾錯(cuò)的一種功能。依照管理預(yù)警的信息，對(duì)會(huì)展管理失誤與會(huì)展管理波動(dòng)進(jìn)行主動(dòng)的預(yù)防控制并糾正其錯(cuò)誤，促成管理過(guò)程在非均衡狀態(tài)下的自我均衡。 （3）免疫職能。指對(duì)同類(lèi)的失誤行為和管理波動(dòng)局勢(shì)進(jìn)行預(yù)測(cè)或迅速識(shí)別并采取有效對(duì)策的一種功能。當(dāng)會(huì)展管理過(guò)程中出現(xiàn)了過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生過(guò)的失誤征兆或相同的錯(cuò)信息時(shí)，它能準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)并迅速

12、運(yùn)用規(guī)范手段予以有效制止或回避。,會(huì)展風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理系統(tǒng)功能,（l）描述功能。即對(duì)會(huì)展過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)以及各種會(huì)展行為進(jìn)行客觀描述。 （2）解釋功能。即分析各種現(xiàn)象發(fā)生的原因及活動(dòng)背景，并就各種成因要素對(duì)現(xiàn)象的作用進(jìn)行因果關(guān)系的解剖，詳細(xì)說(shuō)明其關(guān)系，主要回答為什么會(huì)發(fā)生此類(lèi)現(xiàn)象。 （3）評(píng)價(jià)功能。即對(duì)上述各種現(xiàn)象及其成因和發(fā)展過(guò)程，從經(jīng)濟(jì)及管理學(xué)角度進(jìn)行價(jià)值評(píng)判，分析其利弊得失，回答現(xiàn)象的實(shí)際結(jié)果或本質(zhì)是什么。 （4）預(yù)測(cè)功能。即根據(jù)上述分析及企業(yè)占有的資料與信息，分析會(huì)展活動(dòng)現(xiàn)象涉及因素的變化趨向，估算它們未來(lái)變化對(duì)會(huì)展活動(dòng)現(xiàn)象發(fā)展可能產(chǎn)生的各種作用，由此回答會(huì)展活動(dòng)現(xiàn)象的未來(lái)結(jié)果可能是什么。