計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的基本過(guò)程

1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的基本過(guò)程,設(shè)計(jì)理論模型 收集樣本數(shù)據(jù) 估計(jì)模型參數(shù) 模型有效性檢驗(yàn),計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)建模的基本過(guò)程,魏后凱：“外商直接投資對(duì)中國(guó)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響”,涉及三方面問(wèn)題： (1)確定模型所包含的變量 (2)確定模型的數(shù)學(xué)形式 (3)擬定待估計(jì)參數(shù)的理論值,設(shè)計(jì)理論模型,例生產(chǎn)函數(shù)模型：Q=AertKLeu,例：被解釋因素(研究對(duì)象)：產(chǎn)出； 對(duì)產(chǎn)出的解釋因素：資本、勞動(dòng)、技術(shù) 應(yīng)遵循的一般原則：依據(jù)相關(guān)理論；反映特定歷史條件下的現(xiàn)象本質(zhì)；解釋變量間盡可能線性無(wú)關(guān)( 多重共線性現(xiàn)象影響及檢驗(yàn) 例1),表征各因素水平的變量(指標(biāo))： 產(chǎn)出-GDP？ 資本投入-固定資產(chǎn)原值？ 勞動(dòng)投入-就業(yè)人

2、數(shù)？ 確定因素相對(duì)側(cè)重于理論分析，但確定變量涉及統(tǒng)計(jì)實(shí)踐，影響著因素水平表達(dá)的精度從而模型結(jié)論的價(jià)值 制度因素 人力資本因素,設(shè)計(jì)理論模型,非日常統(tǒng)計(jì)因素的表征問(wèn)題： 例1 例2,-企業(yè)人均固定資產(chǎn)凈值 -資金利潤(rùn)率 -固定資產(chǎn)凈值的增長(zhǎng) -銷售收入增長(zhǎng) -外資企業(yè)產(chǎn)出增長(zhǎng) -美國(guó)進(jìn)口增長(zhǎng),例3：我國(guó)出口商品結(jié)構(gòu)的決定因素和變化趨勢(shì) -經(jīng)濟(jì)研究2007.5 被解釋變量：產(chǎn)品出口的月度增長(zhǎng)率 解釋因素： 勞動(dòng)密集程度 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)程度 生產(chǎn)能力增長(zhǎng) 市場(chǎng)需求變化 外資企業(yè)參與度 國(guó)外市場(chǎng)需求,設(shè)計(jì)理論模型,思考題1：研究宏觀政策對(duì)我國(guó)股市的影響，如何選擇變量？ 思考題2：預(yù)測(cè)未來(lái)能源需求，選擇哪些變

3、量？,設(shè)計(jì)理論模型,第二步：確定模型的數(shù)學(xué)形式 原則和方法： 依據(jù)經(jīng)濟(jì)理論 吻合歷史數(shù)據(jù) ？：平均固定成本與產(chǎn)量的關(guān)系 多次試模擬,設(shè)計(jì)理論模型,例：某商品的需求及價(jià)格資料：,分析：價(jià)格對(duì)這種商品需 求的影響,設(shè)計(jì)理論模型,設(shè)計(jì)理論模型,判斷原則： (1)統(tǒng)計(jì)顯著性 (2)在被解釋變量相同的條件下，也可以看r2值的大小 (3)當(dāng)存在重復(fù)觀察點(diǎn)時(shí)，作擬合不足檢驗(yàn),設(shè)計(jì)理論模型,借鑒他人模型：例,依據(jù)經(jīng)濟(jì)理論：例1、例2,實(shí)踐中的一般做法,從經(jīng)典模型推演：例1、例2,設(shè)計(jì)理論模型,王金營(yíng)：人力資本與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)：理論與實(shí)證 -中國(guó)財(cái)政經(jīng)濟(jì)出版社 2001,有效勞動(dòng)模型：,考慮到：產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)可能引起各

4、投入要素產(chǎn)出效率的變化，從而影響整個(gè)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)。所以各投入要素的作用可分離為增長(zhǎng)的作用和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化提高效率而產(chǎn)生的作用。,如何分解投入要素的數(shù)量增長(zhǎng)作用和效率改進(jìn)作用？,設(shè)計(jì)理論模型,設(shè)計(jì)理論模型,從而：,-(3),設(shè)計(jì)理論模型,第三步：擬定模型中待估計(jì)參數(shù)的理論值 例 ： Q=AertKLeu :,資本投入彈性 勞動(dòng)投入彈性 技術(shù)進(jìn)步速度 效率系數(shù),設(shè)計(jì)理論模型,按數(shù)據(jù)集格式： 時(shí)間序列數(shù)據(jù)(time series) 截面數(shù)據(jù)(cross sereis) TS/CS數(shù)據(jù)(time series/ cross sereis) 按數(shù)據(jù)性質(zhì) 虛擬 (dummy)變量數(shù)據(jù) 排序 (Ordered)

5、變量數(shù)據(jù) 其它數(shù)據(jù) 按數(shù)據(jù)在可能樣本區(qū)間取值的連續(xù)性： 連續(xù)(Continuous)數(shù)據(jù) 受限 (Censored) 數(shù)據(jù),樣本數(shù)據(jù)的種類：,收集樣本數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)使用中應(yīng)注意的問(wèn)題： 使用時(shí)間序列數(shù)據(jù)應(yīng)注意的問(wèn)題 使用截面數(shù)據(jù)應(yīng)注意的問(wèn)題 使用虛擬變量數(shù)據(jù)應(yīng)注意的問(wèn)題,收集樣本數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)的直接引用：關(guān)注指標(biāo)解釋 例：世界經(jīng)濟(jì)2001年第4期 中國(guó)人力資本投資的內(nèi)生增長(zhǎng)研究,實(shí)踐中的數(shù)據(jù)問(wèn)題,收集樣本數(shù)據(jù),例：人力資本與經(jīng)濟(jì)發(fā)展 -李寶元.北京師范大學(xué)出版社，2000年,表2.6 中國(guó)19781996年健康投資額估算 單位：億元,注釋：“(1)1978-1984年數(shù)據(jù)見(jiàn)中國(guó)固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)年鑒(1

6、950-1985)，中國(guó)統(tǒng)計(jì)出版社；1985-1996年數(shù)據(jù)為衛(wèi)生、體育、福利業(yè)基建投資和更新改造投資，見(jiàn)中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒(1997)；(2)包括體育事業(yè)費(fèi)，1979年數(shù)據(jù)為1978和1980年平均值，1993-1996年數(shù)據(jù)用衛(wèi)生、體育、社會(huì)福利業(yè)工資總額代替，見(jiàn)中國(guó)勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)年鑒(1995)、中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒(1997)和中國(guó)社會(huì)統(tǒng)計(jì)資料(1993)；(3)1978-1984年數(shù)據(jù)見(jiàn)中國(guó)社會(huì)統(tǒng)計(jì)資料(1990)，1984-1992年數(shù)據(jù)見(jiàn)中國(guó)社會(huì)統(tǒng)計(jì)資料(1993)，1993、1995、1996年數(shù)據(jù)根據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒(1997)的全國(guó)保險(xiǎn)福利費(fèi)總額按1992和1994年的勞保費(fèi)比率推算所得；(4)見(jiàn)

7、中國(guó)勞動(dòng)統(tǒng)計(jì)年鑒(1995)，1995年為估計(jì)數(shù)據(jù)；(5)根據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒年(末)城鄉(xiāng)人口數(shù)和城鄉(xiāng)居民家庭平均每人全年醫(yī)藥保健費(fèi)支出估算而得，1981-1983年數(shù)據(jù)因缺農(nóng)村居民數(shù)據(jù)，故用城鎮(zhèn)居民平均每人全年醫(yī)藥保健費(fèi)支出乘年末總?cè)丝跀?shù)估算，1979-1980年數(shù)據(jù)依據(jù)世界銀行中國(guó)：衛(wèi)生模式轉(zhuǎn)變中的長(zhǎng)遠(yuǎn)問(wèn)題與對(duì)策提供的自費(fèi)比重(約20%左右)估算而得”。,收集樣本數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)的計(jì)算估計(jì)：熟悉統(tǒng)計(jì)體系 例：經(jīng)濟(jì)研究2004年第1期 中國(guó)地區(qū)差距的變動(dòng)趨勢(shì)和影響因素 經(jīng)濟(jì)研究2002年第4期 外商直接投資的區(qū)域分布及其經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)效應(yīng),實(shí)踐中的數(shù)據(jù)問(wèn)題,收集樣本數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)的專項(xiàng)調(diào)查：關(guān)注調(diào)查設(shè)計(jì)的信度和

8、效度 例：管理世界 1998年04期 素質(zhì)與培訓(xùn):變革時(shí)代的中國(guó)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者,實(shí)踐中的數(shù)據(jù)問(wèn)題,收集樣本數(shù)據(jù),例：一名2002級(jí)金融專業(yè)碩士研究生論文“封閉式基金績(jī)效評(píng)估體系之實(shí)證研究”所使用的一份問(wèn)卷“封閉式基金績(jī)效評(píng)估指標(biāo)重要性選取問(wèn)卷”中的一個(gè)題目：,二、下列為可能影響封閉式基金績(jī)效的變量因子，請(qǐng)依您的投資經(jīng)驗(yàn)與專業(yè)看法，選取各個(gè)變量因子在您心目中的重要性：,收集樣本數(shù)據(jù),使用時(shí)間序列數(shù)據(jù)應(yīng)注意的問(wèn)題： (1)所選擇樣本區(qū)間內(nèi)經(jīng)濟(jì)行為的一致性問(wèn)題 (2)樣本數(shù)據(jù)在不同樣本點(diǎn)之間的可比性問(wèn)題 (3)樣本區(qū)間的寬度問(wèn)題 (4)模型隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的序列相關(guān)問(wèn)題(序列相關(guān)及檢驗(yàn)),收集樣本數(shù)據(jù),建

9、立紡織業(yè)生產(chǎn)函數(shù)模型，確定居民收入、紡織品出口為解釋變量，使用19502000年時(shí)間序列數(shù)據(jù)，是否合適？,收集樣本數(shù)據(jù),描述19522000年工業(yè)生產(chǎn)增長(zhǎng)增長(zhǎng)規(guī)跡，用什么指標(biāo)表示工業(yè)生產(chǎn)總產(chǎn)出： 當(dāng)年價(jià)格總產(chǎn)值、不變價(jià)格總產(chǎn)值、可比價(jià)格總產(chǎn)值？,季節(jié)調(diào)整問(wèn)題： 研究農(nóng)產(chǎn)品出口的長(zhǎng)期趨勢(shì)及影響因素，以農(nóng)產(chǎn)品出口額為被解釋變量，用50個(gè)月的月度數(shù)據(jù)直接作為樣本是否合適？,價(jià)格調(diào)整問(wèn)題：,統(tǒng)計(jì)的口徑、范圍問(wèn)題： 工業(yè)統(tǒng)計(jì)：鄉(xiāng)及鄉(xiāng)以上獨(dú)立核算工業(yè)、全部獨(dú)立核算工業(yè)、規(guī)模以上工業(yè),收集樣本數(shù)據(jù),城鎮(zhèn)人口的統(tǒng)計(jì)： 在1953年我國(guó)第一次人口普查時(shí),城鎮(zhèn)人口采用市鎮(zhèn)行政轄區(qū)的總?cè)丝凇?964年第二次人口普查

10、時(shí)改用市鎮(zhèn)行政轄區(qū)的非農(nóng)業(yè)人口。1982年第三次人口普查時(shí)又改用市鎮(zhèn)行政轄區(qū)的總?cè)丝凇?990年第四次人口普查時(shí)對(duì)設(shè)區(qū)的市采用區(qū)的總?cè)丝?對(duì)不設(shè)區(qū)的市和鎮(zhèn)采用街道辦事處和居民委員會(huì)的人口。第五次人口普查又在此基礎(chǔ)上做了改進(jìn)：（1）用人口密度把設(shè)區(qū)的市區(qū)分為兩類，只把1500人/km2以上的區(qū)(一般是城區(qū)和近郊區(qū))的人口統(tǒng)計(jì)在內(nèi),對(duì)于此標(biāo)準(zhǔn)以下的區(qū)只計(jì)算真正的城鎮(zhèn)部分,鄉(xiāng)村部分不再計(jì)入城鎮(zhèn)；（2）對(duì)不設(shè)區(qū)的市和建制鎮(zhèn)，除了按照城市社區(qū)管理的街道辦事處和居民委員會(huì)人口統(tǒng)計(jì)以外，還包括與市鎮(zhèn)駐地建設(shè)用地相連的鄉(xiāng)鎮(zhèn)地域和村委會(huì)地域，實(shí)際上大都以非農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)人口為主。,收集樣本數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)的口徑、范圍問(wèn)

11、題：,例：?jiǎn)挝划a(chǎn)量固定成本的長(zhǎng)期變動(dòng)研究 以單位產(chǎn)量固定成本為被解釋變量、產(chǎn)量為解釋變量，如果產(chǎn)量水平在某一時(shí)期內(nèi)變異較小，則兩變量間的長(zhǎng)期關(guān)系就難以體現(xiàn) 例：邊際消費(fèi)傾向的長(zhǎng)期變動(dòng)研究 以消費(fèi)支出為被解釋變量、收入水平為解釋變量，如果收入水平在某一時(shí)期內(nèi)變異較小，則邊際消費(fèi)傾向的長(zhǎng)期趨勢(shì)無(wú)從體現(xiàn),收集樣本數(shù)據(jù),對(duì)于模型：,或：,參數(shù)估計(jì)需要多少樣本點(diǎn)？,收集樣本數(shù)據(jù),最小樣本容量(最小二乘法)：為了獲得最小二乘估計(jì)結(jié)果而必需的樣本觀察值個(gè)數(shù),因此必須有：,即最小樣本容量：,收集樣本數(shù)據(jù),滿足基本要求的樣本容量(最小二乘法) ：為了獲得最小二乘估計(jì)結(jié)果并對(duì)其穩(wěn)定性可靠性作出檢驗(yàn)而必需的樣本觀察

12、值個(gè)數(shù),當(dāng)時(shí)，可以得到參數(shù) 的估計(jì)，但除了參數(shù)估計(jì)量質(zhì)量不佳外，一些建立模型所必須的后續(xù)工作仍無(wú)法進(jìn)行。例如，參數(shù)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)要求容量必須足夠大，Z檢驗(yàn)一般要求樣本容量超過(guò)30；單個(gè)回歸系數(shù)的顯著性 t 檢驗(yàn)一般也要求 ，此時(shí)t分布才較為穩(wěn)定，檢驗(yàn)才較為有效。,因此，一般經(jīng)驗(yàn)認(rèn)為，當(dāng)或者至少時(shí)，才能滿足模型估計(jì)的基本要求,收集樣本數(shù)據(jù),當(dāng) 時(shí)，是否就意味著充足的樣本點(diǎn)對(duì)估計(jì)精度有必要保障？,收集樣本數(shù)據(jù),使用截面數(shù)據(jù)應(yīng)注意的問(wèn)題：,(1)樣本與總體的一致性問(wèn)題 紡織企業(yè)生產(chǎn)函數(shù)須以紡織企業(yè)為樣本單位，不能以各地區(qū)紡織行業(yè)為樣本單位 (2)樣本單位間的相關(guān)性問(wèn)題 研究結(jié)婚是否影響女性收入，觀察n位

13、未結(jié)婚的和m位已結(jié)婚的組成容量為(n+m)的樣本，合適？ (跨期數(shù)據(jù)) (3)模型隨機(jī)誤差項(xiàng)的異方差問(wèn)題 (異方差及檢驗(yàn)) 例1、例2,收集樣本數(shù)據(jù),使用虛擬變量應(yīng)注意的問(wèn)題： 虛擬變量的表示方法： 一個(gè)有m種水平的因素，設(shè)m-1個(gè)虛擬變量,收集樣本數(shù)據(jù),(1)異方差問(wèn)題。需要引入虛擬解釋變量的模型，其隨機(jī)項(xiàng)通常不滿足同方差假設(shè)。因?yàn)?，虛擬變量的0、1水平所代表的不同類別之間，其內(nèi)部個(gè)體的差異程度也是不同的。例如，消費(fèi)函數(shù)中引入D代表購(gòu)買(mǎi)住房和未購(gòu)買(mǎi)住房?jī)深惣彝ィ瑒t已購(gòu)買(mǎi)住房家庭的消費(fèi)變異通常比未購(gòu)買(mǎi)住房家庭大，表現(xiàn)為虛擬變量模型中的異方差。,使用虛擬變量應(yīng)注意的問(wèn)題：,收集樣本數(shù)據(jù),(2)序

14、列相關(guān)模型的差分問(wèn)題。對(duì)于序列相關(guān)模型，一種理想的估計(jì)方法是差分法。當(dāng)模型中包含有虛擬解釋變量D時(shí)，顯然是沒(méi)有實(shí)際意義的。 假設(shè)D=0表示第一時(shí)段，D=1表示第二時(shí)段。當(dāng)基于時(shí)間序列數(shù)據(jù)的模型包含變量D時(shí)，馬達(dá)拉(G.S.Maddala)提出了一個(gè)便捷的差分變換方法： 第一，被解釋變量及定量解釋變量的差分變換方法不變 第二，截距項(xiàng)上的D，對(duì)D為0的觀察值，取D0，對(duì)D不為0的觀察值，第一個(gè)D值(時(shí)間序列中出現(xiàn)改變的第一期)取，其余的D全部取值1 第三，斜率項(xiàng)上的D，對(duì)D為0的觀察值，取DX0，對(duì)D不為0的觀察值，第一個(gè)DX?。篋XX，其余的DX全部取值，相當(dāng)于取D1,參見(jiàn)：古扎拉蒂計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)P

15、521,收集樣本數(shù)據(jù),使用虛擬變量應(yīng)注意的問(wèn)題：,(3)對(duì)數(shù)線性模型中的虛擬解釋變量的意義 例：,其中Y為教授薪金，X為教授教齡，D為性別變量(男1),根據(jù)結(jié)果可以說(shuō)：假設(shè)教授性別不變，教齡每增加1年，教授薪金增加5.46%。但不可以說(shuō)，“假設(shè)教齡不變，男教授的薪金比女教授高13.41%”，因?yàn)镈僅有類別差，而不存在“變動(dòng)1個(gè)單位”的概念。,收集樣本數(shù)據(jù),使用虛擬變量應(yīng)注意的問(wèn)題：,(3)對(duì)數(shù)線性模型中的虛擬解釋變量的意義 對(duì)對(duì)數(shù)線性模型中虛擬變量的系數(shù)的實(shí)際意義，可以作霍爾沃森(Halvorsen)和帕姆奎斯特(Palmquist)處理：取所估計(jì)的虛擬系數(shù)(以e為底)的反對(duì)數(shù)再?gòu)闹袦p去1，結(jié)

16、果表示兩種類別相差的百分比。 上例中，先求得0.1341的反對(duì)數(shù)1.1435，再減去1得0.1435，從而，男教授的薪金比女教授平均高出14.35%,收集樣本數(shù)據(jù),使用虛擬變量應(yīng)注意的問(wèn)題：,估計(jì)：通過(guò)樣本觀察估計(jì)總體參數(shù),總體參數(shù)類型： (1)反映變量之間數(shù)量關(guān)系的結(jié)構(gòu)參數(shù)： (2)反映隨機(jī)誤差項(xiàng)分布的分布參數(shù)：,模型參數(shù)估計(jì),總體參數(shù)的水平： (1)對(duì)應(yīng)Y平均數(shù)：均值估計(jì) (2)對(duì)應(yīng)Y中位數(shù)：中值估計(jì) 例：中位數(shù)回歸模型在北京市SARS發(fā)病預(yù)測(cè)中的應(yīng)用 (3)對(duì)應(yīng)Y某一分位數(shù)：分位點(diǎn)估計(jì) 例：基于分位數(shù)回歸的中國(guó)居民消費(fèi)研究 技術(shù)引進(jìn)與中國(guó)企業(yè)的自主創(chuàng)新 教育、經(jīng)驗(yàn)和農(nóng)民工的收入 教育和經(jīng)驗(yàn)對(duì)中國(guó)居民收入的影響 中國(guó)股市截面收益率再研究,模型參數(shù)估計(jì),三類估計(jì)