fprc股票質(zhì)押融資簡介.ppt

1、FPRC系統(tǒng)風(fēng)險控制策略,一套全電子化的業(yè)務(wù)及風(fēng)險控制體系 圓滿有效的控制了證券質(zhì)押典當(dāng)業(yè)務(wù)的各類風(fēng)險,證券業(yè)務(wù)對于典當(dāng)行業(yè)的重要意義,房產(chǎn)、汽車、民品、財產(chǎn)權(quán)利等都屬于典當(dāng)行準(zhǔn)予開展的業(yè)務(wù)范圍。 唯有股票與房產(chǎn)兩個業(yè)務(wù)品種，所面對的是具備數(shù)千億市場規(guī)模的大型市場；證券業(yè)務(wù)將是典當(dāng)行現(xiàn)在乃至未來最重要的業(yè)務(wù)品種之一。 證券業(yè)務(wù)品種的管理需要具備較高的專業(yè)知識和管理能力，但透過專業(yè)的業(yè)務(wù)管理體系，可將該業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；岣叩洚?dāng)行在低成本前提下的市場競爭力。 證券市場具備較高的風(fēng)險，但證券業(yè)務(wù)品種卻是典當(dāng)業(yè)務(wù)所有品種中，流動性相對最好、風(fēng)險相對最低的業(yè)務(wù)品種。,FPRC帳戶管理模式（只需兩個帳

2、戶）,典當(dāng)行 放款帳戶,典當(dāng)行,客戶A,客戶B,客戶N,A帳戶,B帳戶,N帳戶,自助借款 自主交易,自助借款 自主交易,自助借款 自主交易,典當(dāng)行 保證金帳戶,業(yè)務(wù)解決方案（1）,風(fēng)險因素 法律風(fēng)險 業(yè)務(wù)管理方案 融資資金的交付 在合同中約定：1.客戶融資的目的（用途）；2.給了登陸的賬戶密碼（繳付），客戶就可以達到其目的；3.這是風(fēng)控的一部份。 股票的質(zhì)押登記 在合同中寫明：1.放棄質(zhì)押登記的原因；2.采取在指定賬戶買入股票，并將其作為質(zhì)押。（不登記或無法登記的質(zhì)押，不能對抗善意第三人。）,業(yè)務(wù)解決方案（2）,風(fēng)險因素 個股風(fēng)險 業(yè)務(wù)管理方案 為滬深兩地市場內(nèi)的每一只股票設(shè)定風(fēng)險系數(shù) 010

3、0分，分高安全，分低風(fēng)險，25分以下高風(fēng)險 權(quán)證、*ST等品種股票不得抵押 限制使用融資資金買入以上高風(fēng)險的股票 系統(tǒng)級風(fēng)險定期更新 各典當(dāng)行可以根據(jù)自己評估，自定義調(diào)整級別,業(yè)務(wù)解決方案（3）,風(fēng)險因素 個人風(fēng)險 業(yè)務(wù)管理方案 為每一個融資客戶設(shè)立個人授信級別 個人授信級別的初始設(shè)定（6090） 前三個月的交割單（交易頻率、止損、盈虧） 個人授信級別的定期調(diào)整（25200） 每個月清算后，賺錢的加分、虧錢的減分； 賺錢的越借越多、虧錢的越借越少。,業(yè)務(wù)解決方案（4-1）,風(fēng)險因素 歷史風(fēng)險（累積風(fēng)險） 業(yè)務(wù)管理方案 定期清算、了結(jié)盈虧，化解累積風(fēng)險 每月1號為清算日，結(jié)算當(dāng)月盈虧和息費 當(dāng)月

4、實現(xiàn)盈虧扣除占用的資金息費 客戶賺錢的將盈利支付給客戶、虧錢的限期補齊虧損 未賣出的股票只核算利息不清算盈虧,業(yè)務(wù)解決方案（4-2）,風(fēng)險因素 歷史風(fēng)險（累積風(fēng)險） 業(yè)務(wù)管理方案 透過融資產(chǎn)品體系，限制客戶持有股票的最長期限 超過最長期限視為交易絕當(dāng)可進行平倉處理 短期：13、37、515 中期：1520、1535、3045 長期：3030、4560、6090,業(yè)務(wù)解決方案（5）,風(fēng)險因素 規(guī)模風(fēng)險、管理風(fēng)險 業(yè)務(wù)管理方案 分散融資群體，降低個別風(fēng)險所占資產(chǎn)比重 1000萬元配給10個客戶的風(fēng)險是配給1個客戶的1/10 FPRC重點服務(wù)的客戶群體20/30300/500萬元資產(chǎn) 獨立集中的融資

5、賬戶設(shè)置，有效控制管理風(fēng)險 融資賬戶獨立設(shè)置，融資客戶集中使用 FPRC完成了跨券商、跨賬戶的職能管理,FPRC的便捷操作-交易體系,交易體系 基于證監(jiān)會認(rèn)可的網(wǎng)上交易系統(tǒng) 交易管理方案 一份授信合同，半年有效 客戶按需自助申請 系統(tǒng)自動核算客戶所持股票，核準(zhǔn)當(dāng)次最高額度 申請算借，最短期限后賣出算還 按申請期及實際占用時間計算利息，不用不計息費 按月清算，了結(jié)盈虧，調(diào)整客戶授信級別,FPRC核心管理-風(fēng)控體系,風(fēng)險管理體系 基于互聯(lián)網(wǎng)的遠(yuǎn)程風(fēng)險控制體系 多賬戶、多用戶，獨立的風(fēng)險控制體系 風(fēng)險管理方案 每日客戶風(fēng)險總覽（高低排序） 個別客戶風(fēng)險預(yù)警提示、和處置方案 平倉自動提示體系 獨立的平倉管理功能（含對客戶賬戶的直接平倉） 系統(tǒng)級全自動平倉處理,融資風(fēng)控值設(shè)計,風(fēng)險值設(shè)定（建議） 風(fēng)險預(yù)警 180% 風(fēng)險平倉值 150% 融資風(fēng)險值設(shè)定說明 客戶本金賬戶當(dāng)前市值 A （股票資金） 融資購買股票當(dāng)前市值 B （股票） 客戶融資占用總金額 C （資金） 預(yù)警或平倉 （AB）C,項目操作流程,客戶與典當(dāng)行當(dāng)面簽署