計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課件：06-自相關(guān)

1、第6章 自相關(guān),非自相關(guān)假定 自相關(guān)的來源與后果 自相關(guān)檢驗(yàn) 自相關(guān)的解決方法 克服自相關(guān)的矩陣描述（不講） 自相關(guān)系數(shù)的估計(jì) 案例分析（2例）,file：li-6-1, li-6-2,（第3版第135頁）,（第3版第136頁）,（第3版137頁）,6.2自相關(guān)的來源與后果,自相關(guān)的來源： 1模型的數(shù)學(xué)形式不妥。,2. 慣性。大多數(shù)經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列都存在自相關(guān)。 3. 回歸模型中略去了帶有自相關(guān)的重要解釋變量。,（第3版139頁）,6.2 自相關(guān)的來源與后果,（第3版140頁）,6.3 自相關(guān)檢驗(yàn),（第3版142頁）,當(dāng)DW值落在“不確定”區(qū)域時(shí)，有兩種處理方法。（1）加大樣本容量或重新選取樣本，

2、重作DW檢驗(yàn)。有時(shí)DW值會(huì)離開不確定區(qū)。（2）選用其它檢驗(yàn)方法。 DW檢驗(yàn)臨界值與三個(gè)參數(shù)有關(guān)。, 的取值范圍是 -1, 1，所以DW統(tǒng)計(jì)量的取值范圍是 0, 4。,6.3 自相關(guān)檢驗(yàn),（第3版144頁）,DW檢驗(yàn)臨界值與三個(gè)參數(shù)有關(guān)。 （1）檢驗(yàn)水平， （2）樣本容量T , （3）原回歸模型中解釋變量個(gè)數(shù)k（不包括常數(shù)項(xiàng)）。,6.3 自相關(guān)檢驗(yàn),（3）LM檢驗(yàn)（亦稱BG檢驗(yàn)）法,（第3版145頁）,6.4 自相關(guān)的解決方法,（第3版146頁）,6.4 自相關(guān)的解決方法,（第3版147頁）,6.4 自相關(guān)的解決方法,（第3版148頁）,6.5 自相關(guān)系數(shù)的估計(jì),（第3版151頁）,7chapt

3、er1 autocorrelation,6.6 案例分析,Yt 和 Xt 散點(diǎn)圖 殘差圖,（第3版152頁）,（file：li-6-1）,例6.1 天津市城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)與人均可支配收入的關(guān)系。,例6.1 天津市城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)與人均可支配收入的關(guān)系。,例6.1 天津市城鎮(zhèn)居民人均消費(fèi)與人均可支配收入的關(guān)系。,（第3版154頁）,例6.2 天津市保費(fèi)收入和人口的回歸關(guān)系,本案例主要用來展示當(dāng)模型誤差項(xiàng)存在2階自回歸形式的自相關(guān)時(shí)，怎樣用廣義差分法估計(jì)模型參數(shù)。 19671998年天津市的保險(xiǎn)費(fèi)收入（Yt，萬元）和人口（Xt，萬人）數(shù)據(jù)散點(diǎn)圖見圖。Yt與Xt的變化呈指數(shù)關(guān)系。對(duì)Yt取自然對(duì)數(shù)。LnYt與Xt的散點(diǎn)圖見圖。 可以在LnYt與Xt之間建立線性回歸模型。LnYt = 0 + 1 Xt + ut,Yt和Xt散點(diǎn)圖 Ln