銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理.ppt

1、,信貸風(fēng)險(xiǎn)管理研討會(huì),演講人: Ken Dorph, Clark Sweet, 對(duì)象：光大銀行高級(jí)信貸經(jīng)理 日期：2003年4月10日, 2003 BearingPoint, Inc.,本演講稿作者,本次演講稿編寫人： Ken Dorph, 高級(jí)經(jīng)理 畢博管理咨詢 Third Avenue 757號(hào) 紐約，美國(guó) 郵編：10017 電話：+1.631.725.4487 / 1.212.954.2441 傳真：+1.212.872.4433 電子郵件: Clark Sweet,高級(jí)經(jīng)理 畢博管理咨詢 90 南街 7號(hào) Minneapolis，美國(guó) 郵編：55402 電話：+1.951.933.52

2、49 / 1.612.965.2352,This document is protected under the copyright laws of the United States and other countries as an unpublished work. This document contains information that is proprietary and confidential to BearingPoint or its technical alliance partners, which shall not be disclosed outside or

3、 duplicated, used, or disclosed in whole or in part for any purpose other than to evaluate BearingPoint. Any use or disclosure in whole or in part of this information without the express written permission of BearingPoint is prohibited. 2003 BearingPoint (Unpublished). All rights reserved., 2003 Bea

4、ringPoint, Inc.,內(nèi)容,介紹 演講的目的與形式 與會(huì)者介紹 項(xiàng)目概述 背景 維護(hù)股東價(jià)值 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理概述 初步診斷結(jié)果 下一步,背景介紹, 2003 BearingPoint, Inc.,演講的目的與形式, 2003 BearingPoint, Inc.,今天的研討會(huì)可以讓我們交換意見(jiàn),我們對(duì)光大銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理流程的診斷已經(jīng)接近完成 我們有一些初步的發(fā)現(xiàn)和意見(jiàn) 我們想同大家分享想法，以便: 確認(rèn)我們的理解 傾聽(tīng)大家的想法和建議, 2003 BearingPoint, Inc.,今天是一個(gè)研討會(huì)大家應(yīng)該暢所欲言,熱烈歡迎大家提問(wèn)題、評(píng)論和建議 我們的經(jīng)驗(yàn)會(huì)給大家一個(gè)外部的視點(diǎn)

5、你們的銀行經(jīng)驗(yàn)會(huì)幫助我們更好地了解光大銀行的獨(dú)特情況 交換意見(jiàn)，我們就可以達(dá)到最佳結(jié)果, 2003 BearingPoint, Inc.,與會(huì)者介紹, 2003 BearingPoint, Inc.,我們從自我介紹開(kāi)始,您的姓名 您目前的工作 您在光大銀行的行齡 您在光大銀行之前的主要工作經(jīng)歷, 2003 BearingPoint, Inc.,項(xiàng)目概述, 2003 BearingPoint, Inc.,本項(xiàng)目目標(biāo)是完善中國(guó)光大銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系,設(shè)計(jì)信貸風(fēng)險(xiǎn)決策流程，以助于維持股東價(jià)值 設(shè)計(jì)IT支持系統(tǒng)，確保信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性與科學(xué)性, 2003 BearingPoint, Inc.,我

6、們的遠(yuǎn)景是通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的整合來(lái)優(yōu)化信貸決策,診斷,單筆信貸風(fēng)險(xiǎn)管理,信貸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量,經(jīng)濟(jì)資本管理,組合管理系統(tǒng),向業(yè)務(wù)發(fā)展和單筆風(fēng)險(xiǎn)決策者反饋,向定價(jià)(RAROC)資本分配決策者反饋, 2003 BearingPoint, Inc.,我們的方法是用適當(dāng)?shù)男畔⒅С?，集成并提升業(yè)務(wù)流程, 2003 BearingPoint, Inc.,我們的方法是用適當(dāng)?shù)男畔⒅С郑刹⑻嵘龢I(yè)務(wù)流程,今天的研討會(huì)將關(guān)注于建立提升的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理流程,背景介紹, 2003 BearingPoint, Inc.,維護(hù)股東價(jià)值, 2003 BearingPoint, Inc.,光大銀行的變革必須體現(xiàn)中國(guó)金融體系的變化,中央

7、計(jì)劃,市場(chǎng)驅(qū)動(dòng),集中化決策 資本無(wú)成本 公共政策驅(qū)動(dòng) 幾乎沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng) 關(guān)注于操作風(fēng)險(xiǎn),分散化決策 資本極度缺乏 股東價(jià)值驅(qū)動(dòng) 競(jìng)爭(zhēng)激烈 關(guān)注于各種風(fēng)險(xiǎn), 2003 BearingPoint, Inc.,中國(guó)銀行業(yè)必須為以下兩種可能的轉(zhuǎn)變結(jié)果進(jìn)行準(zhǔn)備,股東價(jià)值 銀行倒閉,股東將要求一個(gè)具有競(jìng)爭(zhēng)力的風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào),銀行如果損失了資本將最終破產(chǎn)或消失, 2003 BearingPoint, Inc.,在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中，管理者的工作目標(biāo)是股東價(jià)值最大化,管理層的首要目標(biāo)是在追求凈資產(chǎn)回報(bào)率最大化的同時(shí)，盡量減少收入的波動(dòng)性, 2003 BearingPoint, Inc.,資產(chǎn),資本,資產(chǎn)負(fù)債表,負(fù)債,銀行必

8、須對(duì)自己的壞的信貸決策負(fù)責(zé),凈利息收入/平均資產(chǎn),非利息收入/平均資產(chǎn),管理費(fèi)用/平均資產(chǎn),所得稅/平均資產(chǎn),平均總資產(chǎn)回報(bào)率,杠桿乘數(shù),平均凈資產(chǎn)回報(bào)率,x,+,-,-,準(zhǔn)備金/平均資產(chǎn),-,損益表, 2003 BearingPoint, Inc.,資產(chǎn),資本,資產(chǎn)負(fù)債表,負(fù)債,從歷史情況看，銀行的最大損失風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于信貸損失,凈利息收入/平均資產(chǎn),非利息收入/平均資產(chǎn),管理費(fèi)用/平均資產(chǎn),所得稅/平均資產(chǎn),平均總資產(chǎn)回報(bào)率,杠桿系數(shù),平均凈資產(chǎn)回報(bào)率,x,+,-,-,準(zhǔn)備金/平均資產(chǎn),-,損益表, 2003 BearingPoint, Inc.,資產(chǎn),資本,資產(chǎn)負(fù)債表,負(fù)債,凈利息收入/平均

9、資產(chǎn),非利息收入/平均資產(chǎn),管理費(fèi)用/平均資產(chǎn),所得稅/平均資產(chǎn),平均總資產(chǎn)回報(bào)率,杠桿系數(shù),平均所有者權(quán)益回報(bào)率,x,+,-,-,準(zhǔn)備金/平均資產(chǎn),-,損益表,從歷史情況看，銀行的最大損失風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于信貸損失,因此，保持股東價(jià)值的最佳機(jī)會(huì)就是建立強(qiáng)有力的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理體系,并非獲得更多盈利，而是更好的管理?yè)p失（以及波動(dòng)性）, 2003 BearingPoint, Inc.,信貸風(fēng)險(xiǎn)管理概述, 2003 BearingPoint, Inc.,項(xiàng)目的基本點(diǎn)是最大化地幫助光大銀行提高管理下列兩個(gè)方面的信心,概率 %,數(shù)額 $ / / $ or %,違約概率 (PD),違約既定損失 (LGD), 200

10、3 BearingPoint, Inc.,信貸分析、評(píng)級(jí)、定價(jià)和控制是管理這兩種風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ), 2003 BearingPoint, Inc.,保持股東價(jià)值的第一步是管理違約和損失的可能性,“PD”,“LGD”, 2003 BearingPoint, Inc.,銀行必須有一個(gè)健康的全面信貸流程,Control,組合風(fēng)險(xiǎn)管理,單筆風(fēng)險(xiǎn)管理,確保良好地管理了信貸類別的風(fēng)險(xiǎn),確保良好地管理了每筆貸款的風(fēng)險(xiǎn),組織結(jié)構(gòu),協(xié)調(diào)部門、人員、技能、激勵(lì)機(jī)制和文化來(lái)執(zhí)行所需工作,確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的規(guī)則,信貸政策,信貸控制,確保制訂的政策能夠被執(zhí)行,對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)、回報(bào)的水平和類型的指導(dǎo)原則,信貸戰(zhàn)略, 2003 Bea

11、ringPoint, Inc.,我們討論下列各職能時(shí)，會(huì)更加詳細(xì)地闡述,Control,組合風(fēng)險(xiǎn)管理,單筆風(fēng)險(xiǎn)管理,確保良好地管理了信貸類別的風(fēng)險(xiǎn),確保良好地管理了每筆貸款的風(fēng)險(xiǎn),組織結(jié)構(gòu),協(xié)調(diào)部門、人員、技能、激勵(lì)機(jī)制和文化來(lái)執(zhí)行所需工作,確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的規(guī)則,信貸政策,信貸控制,確保制訂的政策能夠被執(zhí)行,對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)、回報(bào)的水平和類型的指導(dǎo)原則,信貸戰(zhàn)略,初步診斷結(jié)果, 2003 BearingPoint, Inc.,我們正在完成對(duì)光大信用風(fēng)險(xiǎn)管理流程的診斷,訪談了多個(gè)核心部門的總經(jīng)理 訪談了多個(gè)客戶經(jīng)理 訪問(wèn)了上海和大連分行 診斷了選定的信用決策流程 審閱了選定的信貸文檔, 2003 Be

12、aringPoint, Inc.,Control,組合風(fēng)險(xiǎn)管理,單筆風(fēng)險(xiǎn)管理,確保信貸類別的風(fēng)險(xiǎn)很好地管理,確保每筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)很好地管理,組織結(jié)構(gòu),協(xié)調(diào)部門、人員、技能、激勵(lì)和文化來(lái)執(zhí)行所需工作,確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)則,信貸政策,信貸控制,確保執(zhí)行所制訂的政策,風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)的水平和類型的指導(dǎo)原則,信貸戰(zhàn)略,接下來(lái)我們將列出特定的初步診斷結(jié)果,核心信貸風(fēng)險(xiǎn)管理流程, 2003 BearingPoint, Inc.,在診斷報(bào)告中，我們將使用以下格式, 2003 BearingPoint, Inc.,本項(xiàng)目目標(biāo)在于縮短光大銀行現(xiàn)狀與目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)之間的差距, 2003 BearingPoint, Inc.,我們

13、首先想對(duì)我們的發(fā)現(xiàn)做一些說(shuō)明,這種診斷的基本目的是尋找與最優(yōu)實(shí)踐之間的差距 診斷報(bào)告可能是負(fù)面的 關(guān)注銀行哪些方面做得不好，而不是銀行哪些方面做得好 我們尋找問(wèn)題目的是揭示銀行在哪些方面能得到改進(jìn)，這些問(wèn)題也將是項(xiàng)目關(guān)注的問(wèn)題 我們也很高興地說(shuō)明，銀行對(duì)于其需要改進(jìn)的方面也是很了解的 銀行的項(xiàng)目組在啟動(dòng)這一項(xiàng)目的過(guò)程中給我們提供了非常大的幫助,我們發(fā)現(xiàn)的受鼓舞的方面要比不滿意的方面多得多！, 2003 BearingPoint, Inc.,我們也想強(qiáng)調(diào)光大銀行信貸管理工作已取得的成果,認(rèn)識(shí)到必須盡可能制止新的不良貸款的產(chǎn)生 建立了初步的信用風(fēng)險(xiǎn)衡量與管理的工具 在信息有限的情況下，主要是限制高

14、風(fēng)險(xiǎn)的客戶、地區(qū)和分行 其他一些正確的措施 但我們發(fā)現(xiàn)了許多進(jìn)一步改進(jìn)的機(jī)會(huì)，這也就是我們的診斷所要揭示的, 2003 BearingPoint, Inc.,首先從信貸戰(zhàn)略開(kāi)始介紹,Control,組合風(fēng)險(xiǎn)管理,單筆風(fēng)險(xiǎn)管理,確保信貸類別的風(fēng)險(xiǎn)很好地管理,確保每筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)很好地管理,組織結(jié)構(gòu),協(xié)調(diào)部門、人員、技能、激勵(lì)和文化來(lái)執(zhí)行所需工作,確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)則,信貸政策,信貸控制,確保執(zhí)行所制訂的政策,風(fēng)險(xiǎn)和回報(bào)的水平和類型的指導(dǎo)原則,信貸戰(zhàn)略, 2003 BearingPoint, Inc.,該職能的總體目標(biāo),對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的哲學(xué)進(jìn)行明確的闡述，以反映和支持銀行的總體目標(biāo) 評(píng)估信貸環(huán)境的變化

15、，設(shè)計(jì)相應(yīng)戰(zhàn)略性方案以反映和支持銀行總體戰(zhàn)略 設(shè)計(jì)信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)，細(xì)化整體風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和確定信貸活動(dòng)中所必須遵循的標(biāo)準(zhǔn) 將總體的戰(zhàn)略計(jì)劃轉(zhuǎn)化成可操作的信貸目標(biāo)，以將員工的努力與戰(zhàn)略性信貸目標(biāo)結(jié)合起來(lái) 就主要的信貸戰(zhàn)略目標(biāo)與所有利益相關(guān)人進(jìn)行溝通,一個(gè)好的、有預(yù)測(cè)性的戰(zhàn)略應(yīng)能夠指導(dǎo)整個(gè)信貸決策流程, 2003 BearingPoint, Inc.,沒(méi)有統(tǒng)一的權(quán)威負(fù)責(zé)總體戰(zhàn)略的計(jì)劃、協(xié)調(diào)與實(shí)施 信貸戰(zhàn)略沒(méi)有與更廣泛的銀行戰(zhàn)略聯(lián)系起來(lái)，因此是被動(dòng)的而不是主動(dòng)的 相應(yīng)的戰(zhàn)略可能短期是正確的，但從長(zhǎng)期看會(huì)有問(wèn)題,光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn),光大的總體戰(zhàn)略和信貸戰(zhàn)略都還不是很完備, 2003 BearingPo

16、int, Inc.,沒(méi)有統(tǒng)一的權(quán)威負(fù)責(zé)總體戰(zhàn)略的計(jì)劃、協(xié)調(diào)與實(shí)施 銀行的總體戰(zhàn)略沒(méi)有清晰地闡明 管理層和業(yè)務(wù)人員對(duì)于銀行整體戰(zhàn)略的理解不太一致 戰(zhàn)術(shù)層面（客戶經(jīng)理）的業(yè)務(wù)拓展似乎沒(méi)有反映戰(zhàn)略上的考慮 更廣泛的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略沒(méi)有很好地指導(dǎo)信貸戰(zhàn)略,光大的總體戰(zhàn)略和信貸戰(zhàn)略都還不是很完備,光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn), 2003 BearingPoint, Inc.,信貸戰(zhàn)略沒(méi)有與更廣泛的銀行戰(zhàn)略聯(lián)系起來(lái)，因此是被動(dòng)的而不是主動(dòng)的 基本原則是基于經(jīng)濟(jì)的/實(shí)際的因素，而非經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù) 僅是對(duì)威脅信貸質(zhì)量的因素和目前系統(tǒng)異常情況的直覺(jué)反應(yīng) 實(shí)際上，反映了人民銀行對(duì)利率的管制和光大缺乏預(yù)測(cè)性的風(fēng)險(xiǎn)分析工具（“低風(fēng)險(xiǎn)/低

17、價(jià)格”） 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)是為了應(yīng)對(duì)特定客戶的需要，而非一種整體的戰(zhàn)略安排,光大的總體戰(zhàn)略和信貸戰(zhàn)略都還不是很完備,光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn), 2003 BearingPoint, Inc.,相應(yīng)的戰(zhàn)略可能短期是正確的，但從長(zhǎng)期看會(huì)有問(wèn)題 銀行支持特定的區(qū)域和特定類型的客戶（公有的，大的） 銀行鼓勵(lì)的這一部分客戶（大的、壟斷性的）是競(jìng)爭(zhēng)很激烈的 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)來(lái)源于信貸決策的速度和超常的客戶服務(wù)這是無(wú)法持久的 在衰退期，較小的銀行在大客戶方面可能有劣勢(shì) 反射型的戰(zhàn)略可能無(wú)法為將來(lái)的變化做準(zhǔn)備（數(shù)據(jù)、技術(shù)、定價(jià)模型等等）,光大的總體戰(zhàn)略和信貸戰(zhàn)略都還不是很完備,光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn), 2003 Bearing

18、Point, Inc.,該職能的目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),一個(gè)有力的銀行戰(zhàn)略應(yīng)對(duì)信貸戰(zhàn)略計(jì)劃提供最高層次的指導(dǎo),有一個(gè)明確的、廣泛接受的目標(biāo)來(lái)界定這一機(jī)構(gòu)的基本目的 有明確的職責(zé)，負(fù)責(zé)制定、設(shè)置和與所有利益相關(guān)人溝通銀行的戰(zhàn)略 有銜接很好的銀行戰(zhàn)略，指導(dǎo)銀行的總體目標(biāo)，反映和支持基本信貸哲學(xué) 植根于銀行信貸哲學(xué)的信貸總體戰(zhàn)略目標(biāo) 有將總體目標(biāo)轉(zhuǎn)換為可衡量的業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)的機(jī)制, 2003 BearingPoint, Inc.,整個(gè)銀行管理層,業(yè)務(wù)管理,信用風(fēng)險(xiǎn)控制,銀行戰(zhàn)略將業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)結(jié)合，以產(chǎn)生股東價(jià)值, 2003 BearingPoint, Inc.,銀行戰(zhàn)略為總體業(yè)務(wù)計(jì)劃設(shè)定方向,審查業(yè)務(wù)目

19、標(biāo)與信貸條件,1,設(shè)定組合限額,2,設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)接受標(biāo)準(zhǔn),4,設(shè)定指導(dǎo)性的目標(biāo)市場(chǎng),3,戰(zhàn)略目標(biāo) 組合分解 宏觀條件 資產(chǎn)負(fù)債管理戰(zhàn)略 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì),公司 集團(tuán) 行業(yè) 業(yè)務(wù)細(xì)分 產(chǎn)品分類 地理 抵押品類型,行業(yè) 業(yè)務(wù)細(xì)分 產(chǎn)品分類 地理,業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)構(gòu)要求 批準(zhǔn)條件 監(jiān)控條件, 2003 BearingPoint, Inc.,為組合管理設(shè)定方向及,審查業(yè)務(wù)目標(biāo)與信貸條件,1,設(shè)定組合限額,2,設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)接受標(biāo)準(zhǔn),4,設(shè)定指導(dǎo)性的目標(biāo)市場(chǎng),3,戰(zhàn)略目標(biāo) 組合分解 宏觀條件 資產(chǎn)負(fù)債管理戰(zhàn)略 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì),公司 集團(tuán) 行業(yè) 業(yè)務(wù)細(xì)分 產(chǎn)品分類 地理 抵押品類型,行業(yè) 業(yè)務(wù)細(xì)分 產(chǎn)品分類 地理,業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)構(gòu)

20、要求 批準(zhǔn)條件 監(jiān)控條件, 2003 BearingPoint, Inc.,及為驅(qū)動(dòng)個(gè)人信貸開(kāi)發(fā)的特定業(yè)務(wù)目標(biāo)設(shè)定方向,審查業(yè)務(wù)目標(biāo)與信貸條件,1,設(shè)定組合限額,2,設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)接受標(biāo)準(zhǔn),4,設(shè)定指導(dǎo)性的目標(biāo)市場(chǎng),3,戰(zhàn)略目標(biāo) 組合分解 宏觀條件 資產(chǎn)負(fù)債管理戰(zhàn)略 風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì),公司 集團(tuán) 行業(yè) 業(yè)務(wù)細(xì)分 產(chǎn)品分類 地理 抵押品類型,行業(yè) 業(yè)務(wù)細(xì)分 產(chǎn)品分類 地理,業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn) 結(jié)構(gòu)要求 批準(zhǔn)條件 監(jiān)控條件, 2003 BearingPoint, Inc.,為達(dá)到這一標(biāo)準(zhǔn)所需的具體措施,設(shè)定整體戰(zhàn)略職能的職責(zé) 設(shè)定信貸戰(zhàn)略職能的職責(zé) 定義戰(zhàn)略計(jì)劃流程的要素，并將其與信貸戰(zhàn)略聯(lián)系起來(lái) 明確并溝通總體戰(zhàn)略遠(yuǎn)

21、景 基于總體戰(zhàn)略遠(yuǎn)景，設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)與風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略 對(duì)其進(jìn)行修正并與銀行員工溝通,光大需要有一個(gè)有力的戰(zhàn)略計(jì)劃以面對(duì)整體經(jīng)濟(jì)的挑戰(zhàn), 2003 BearingPoint, Inc.,多種可能的有預(yù)測(cè)性的戰(zhàn)略，能夠給光大銀行帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),光大：選定的戰(zhàn)略目標(biāo), 2003 BearingPoint, Inc.,然而所有的必須是一個(gè)戰(zhàn)略流程的結(jié)果,理解金融服務(wù)市場(chǎng)目前和將來(lái),理解銀行客戶市場(chǎng)目前和將來(lái),評(píng)估光大的核心競(jìng)爭(zhēng)力和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),開(kāi)發(fā)與建議戰(zhàn)略方向,草擬、細(xì)化和發(fā)布戰(zhàn)略計(jì)劃, 2003 BearingPoint, Inc.,基于此，光大才能建立一個(gè)合理的、有預(yù)測(cè)性的信貸戰(zhàn)略,評(píng)估銀行戰(zhàn)略與哲學(xué),設(shè)計(jì)與業(yè)務(wù)

22、戰(zhàn)略一致的信貸戰(zhàn)略,設(shè)計(jì)總體信貸參數(shù),設(shè)定信貸限額和其他控制措施,開(kāi)發(fā)執(zhí)行計(jì)劃以管理信貸戰(zhàn)略,理解金融服務(wù)市場(chǎng)目前和將來(lái),理解銀行客戶市場(chǎng)目前和將來(lái),評(píng)估光大的核心競(jìng)爭(zhēng)力和競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì),開(kāi)發(fā)與建議戰(zhàn)略方向,草擬、細(xì)化和發(fā)布戰(zhàn)略計(jì)劃, 2003 BearingPoint, Inc.,作為項(xiàng)目的一部分，我們希望幫助光大考慮戰(zhàn)略方面的選擇, 2003 BearingPoint, Inc.,Control,組合風(fēng)險(xiǎn)管理,單筆風(fēng)險(xiǎn)管理,確保良好地管理了信貸類別的風(fēng)險(xiǎn),確保良好地管理了每筆貸款的風(fēng)險(xiǎn),組織結(jié)構(gòu),協(xié)調(diào)部門、人員、技能、激勵(lì)機(jī)制和文化來(lái)執(zhí)行所需工作,確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的規(guī)則,信貸政策,信貸控制,確保

23、制訂的政策能夠被執(zhí)行,對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)、回報(bào)的水平和類型的指導(dǎo)原則,信貸戰(zhàn)略,下面幾頁(yè)將具體探討光大銀行單筆信貸風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀, 2003 BearingPoint, Inc.,本項(xiàng)目的核心是提高光大銀行的單筆信貸風(fēng)險(xiǎn)管理 能力,診斷,單筆信貸風(fēng)險(xiǎn)管理,信貸風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量,經(jīng)濟(jì)資本管理,組合管理系統(tǒng),單筆信貸風(fēng)險(xiǎn)管理, 2003 BearingPoint, Inc.,我們把單筆信貸風(fēng)險(xiǎn)管理流程又分為下列的幾個(gè)環(huán)節(jié), 2003 BearingPoint, Inc.,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確定貸款結(jié)構(gòu),審批,貸后管理,還款管理,保全,建立信貸文檔及用款,業(yè)務(wù)計(jì)劃和開(kāi)發(fā),我們將重點(diǎn)討論這些包括了主要信貸風(fēng)險(xiǎn)因素的部分, 200

24、3 BearingPoint, Inc.,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確定貸款結(jié)構(gòu),審批,貸后管理,還款管理,保全,建立信貸文檔及用款,業(yè)務(wù)計(jì)劃和開(kāi)發(fā), 2003 BearingPoint, Inc.,業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)使整體的戰(zhàn)略規(guī)劃體現(xiàn)為單筆的信貸決策,定義特定的業(yè)務(wù)目標(biāo)，使得銀行的信貸戰(zhàn)略發(fā)展前進(jìn) 制定業(yè)務(wù)單元層面的信貸業(yè)務(wù)目標(biāo)，確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法 評(píng)估選定的信貸市場(chǎng)和分群，決策如何為之提供最優(yōu)服務(wù) 開(kāi)發(fā)最優(yōu)化的單筆信貸風(fēng)險(xiǎn)管理決策機(jī)制，來(lái)體現(xiàn)組合管理的目標(biāo),該職能的總體目標(biāo), 2003 BearingPoint, Inc.,光大銀行有一套宏觀的業(yè)務(wù)發(fā)展指引 但是各分行似乎沒(méi)有系統(tǒng)的業(yè)務(wù)拓展方法 主要的業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)經(jīng)理

25、同時(shí)具有信貸風(fēng)險(xiǎn)控制職能,光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn),光大銀行的業(yè)務(wù)計(jì)劃主要依賴于非正式的關(guān)系以及被動(dòng)的業(yè)務(wù)拓展方式, 2003 BearingPoint, Inc.,光大銀行有一套宏觀的業(yè)務(wù)發(fā)展指引 指定支持、控制和嚴(yán)格禁止的行業(yè) 客戶經(jīng)理能夠通過(guò)銀行的信貸政策指引識(shí)別潛在客戶 各分行確認(rèn)當(dāng)?shù)氐哪繕?biāo)市場(chǎng) 分行的目標(biāo)市場(chǎng)須由總行審批,光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn),光大銀行的業(yè)務(wù)計(jì)劃主要依賴于非正式的關(guān)系以及被動(dòng)的業(yè)務(wù)拓展方式, 2003 BearingPoint, Inc.,各分行似乎沒(méi)有系統(tǒng)的業(yè)務(wù)拓展方法 只有個(gè)別分行提供潛在客戶名單一覽表 （公司名稱） 業(yè)務(wù)拓展主要依賴于非正式的關(guān)系 客戶經(jīng)理主要關(guān)

26、注能帶來(lái)存款的客戶 客戶經(jīng)理可以拒絕客戶的信貸申請(qǐng)銀行沒(méi)有保留拒絕貸款的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn),光大銀行的業(yè)務(wù)計(jì)劃主要依賴于非正式的關(guān)系以及被動(dòng)的業(yè)務(wù)拓展方式, 2003 BearingPoint, Inc.,主要的業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)經(jīng)理同時(shí)具有信貸風(fēng)險(xiǎn)控制職能 有潛在的利益沖突 很難系統(tǒng)性的平衡業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo),光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn),光大銀行的業(yè)務(wù)計(jì)劃主要依賴于非正式的關(guān)系以及被動(dòng)的業(yè)務(wù)拓展方式, 2003 BearingPoint, Inc.,有效的業(yè)務(wù)規(guī)劃可以使業(yè)務(wù)與組合管理、贏利性和信貸風(fēng)險(xiǎn)目標(biāo)達(dá)成一致,該職能的目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)信貸市場(chǎng)及其風(fēng)險(xiǎn)和目標(biāo)市場(chǎng)的有很好的了解 有效的選

27、擇基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的最佳客戶的工具 協(xié)調(diào)單筆信貸決策與整體信貸戰(zhàn)略的有效機(jī)制, 2003 BearingPoint, Inc.,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確定貸款結(jié)構(gòu),審批,貸后管理,還款管理,保全,建立信貸文檔及用款,業(yè)務(wù)計(jì)劃和開(kāi)發(fā),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是本項(xiàng)目的關(guān)鍵組成部分, 2003 BearingPoint, Inc.,該職能的總體目標(biāo),在擴(kuò)大信貸規(guī)模的同時(shí)，最大可能的獲取信息以有效地量化信貸風(fēng)險(xiǎn) 組織評(píng)估以最有效地支持信貸決策 識(shí)別和量化各種信貸風(fēng)險(xiǎn)及影響風(fēng)險(xiǎn)的各種變量 記錄得出信貸決策的邏輯流程,單筆風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是保持銀行貸款質(zhì)量的關(guān)鍵職能, 2003 BearingPoint, Inc.,目前，光大銀行的借款人風(fēng)險(xiǎn)

28、評(píng)估較公式化，可能無(wú)法發(fā)現(xiàn)隱藏的真正風(fēng)險(xiǎn),主要依賴總行規(guī)定的計(jì)算進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，而缺乏對(duì)于客戶經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的專家性評(píng)價(jià) 定性分析使用了較多與信貸風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn) 總行要求進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，但該項(xiàng)工作尚存在缺陷 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估嚴(yán)重依賴借款人評(píng)級(jí)，可能導(dǎo)致誤導(dǎo)信貸決策 客戶調(diào)查報(bào)告具有統(tǒng)一的格式。但在具體操作過(guò)程中，客戶調(diào)查報(bào)告中的評(píng)價(jià)并未充分識(shí)別并闡述關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn), 2003 BearingPoint, Inc.,目前，光大銀行的借款人風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估較公式化，可能無(wú)法發(fā)現(xiàn)隱藏的真正風(fēng)險(xiǎn),主要依賴總行規(guī)定的計(jì)算進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，而缺乏對(duì)于客戶經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的專家性評(píng)價(jià) 我們理解，光大銀行為保證信貸質(zhì)量，建

29、立了自動(dòng)化控制 但是，自動(dòng)化導(dǎo)致了對(duì)公式的過(guò)分依賴，而缺乏對(duì)借款人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)潛在關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí) 此外，在進(jìn)行客戶分析時(shí)，缺乏專業(yè)經(jīng)驗(yàn)（如行業(yè)經(jīng)驗(yàn)）,光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn), 2003 BearingPoint, Inc.,目前，光大銀行的借款人風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估較公式化，可能無(wú)法發(fā)現(xiàn)隱藏的真正風(fēng)險(xiǎn),定性分析使用了較多與信貸風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)的評(píng)判標(biāo)準(zhǔn) 能為光大銀行帶來(lái)的存款和潛在收益、所處行業(yè)、經(jīng)營(yíng)規(guī)模等 對(duì)借款人管理層信譽(yù)的評(píng)價(jià)，而非定量的評(píng)估（如，管理層經(jīng)營(yíng)計(jì)劃完成情況）,光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn), 2003 BearingPoint, Inc.,目前，光大銀行的借款人風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估較公式化，可能無(wú)法發(fā)現(xiàn)隱藏的真正風(fēng)險(xiǎn)

30、,總行要求進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，但該項(xiàng)工作尚存在缺陷 信息質(zhì)量是有疑問(wèn)的，同時(shí)信息質(zhì)量控制也不夠有效 財(cái)務(wù)分析尚未體現(xiàn)不同的行業(yè)特點(diǎn) 總行要求進(jìn)行現(xiàn)金流分析，但卻缺乏統(tǒng)一的現(xiàn)金流預(yù)測(cè)工具,光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn), 2003 BearingPoint, Inc.,目前，光大銀行的借款人風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估較公式化，可能無(wú)法發(fā)現(xiàn)隱藏的真正風(fēng)險(xiǎn),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估嚴(yán)重依賴借款人評(píng)級(jí)，可能導(dǎo)致誤導(dǎo)信貸決策 預(yù)見(jiàn)性違約數(shù)據(jù)（如，杠桿比率）與策略性數(shù)據(jù)（如，企業(yè)規(guī)模）有所混淆 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估非常公式化，但預(yù)見(jiàn)性數(shù)據(jù)缺乏歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的驗(yàn)證 目前的客戶基礎(chǔ)使銀行無(wú)法進(jìn)行各類統(tǒng)計(jì) 缺乏行業(yè)專家，導(dǎo)致行業(yè)數(shù)據(jù)的使用成為問(wèn)題 貸款通過(guò)審批后，都會(huì)歸為

31、人民銀行貸款五級(jí)分類的“正常級(jí)”交易風(fēng)險(xiǎn)被限制在同一等級(jí)中,光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn), 2003 BearingPoint, Inc.,目前，光大銀行的借款人風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估較公式化，可能無(wú)法發(fā)現(xiàn)隱藏的真正風(fēng)險(xiǎn),客戶調(diào)查報(bào)告具有統(tǒng)一的格式。但在具體操作過(guò)程中，客戶調(diào)查報(bào)告中的評(píng)價(jià)并未充分識(shí)別并闡述關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別缺乏足夠的關(guān)注，也缺少足夠的培訓(xùn)，導(dǎo)致難以有效的量化風(fēng)險(xiǎn) 決策者感覺(jué)無(wú)法信任貸款風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的結(jié)果：分行信貸管理部在進(jìn)行貸款審查時(shí)，幾乎對(duì)于每筆貸款申請(qǐng)都會(huì)聯(lián)系相關(guān)客戶經(jīng)理以獲得更多信息；總行信貸管理部在大多數(shù)情況下也會(huì)聯(lián)系分行相關(guān)人員,光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn), 2003 BearingPoi

32、nt, Inc.,對(duì)借款人的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估缺乏信心，導(dǎo)致依賴于第二還款來(lái)源同樣沒(méi)有進(jìn)行定量分析,對(duì)擔(dān)保人的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用與借款人相同的評(píng)級(jí)模型/邏輯因此存在同樣的問(wèn)題 了解抵押品的價(jià)值被高估，但不了解究竟被高估多少,光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn), 2003 BearingPoint, Inc.,對(duì)借款人的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估缺乏信心，導(dǎo)致依賴于第二還款來(lái)源同樣沒(méi)有進(jìn)行定量分析,對(duì)擔(dān)保人的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估采用與借款人相同的評(píng)級(jí)模型/邏輯因此存在同樣的問(wèn)題 擔(dān)保人評(píng)估的非財(cái)務(wù)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)不很清楚，主要憑主觀經(jīng)驗(yàn) 沒(méi)有對(duì)擔(dān)保人的違約概率進(jìn)行明確的識(shí)別或測(cè)量 通常很少對(duì)擔(dān)保人情況進(jìn)行記錄，也沒(méi)有進(jìn)行充分的量化 對(duì)于相同的擔(dān)保人既沒(méi)有系統(tǒng)或

33、集中的分析，也沒(méi)有數(shù)據(jù)基礎(chǔ),光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn), 2003 BearingPoint, Inc.,對(duì)借款人的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估缺乏信心，導(dǎo)致依賴于第二還款來(lái)源同樣沒(méi)有進(jìn)行定量分析,了解抵押品的價(jià)值被高估，但不了解究竟被高估多少 沒(méi)有對(duì)抵押品的評(píng)估價(jià)值與其清算價(jià)值進(jìn)行統(tǒng)一的跟蹤 各分行設(shè)立各自的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，全行沒(méi)有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn) 一些分行提供經(jīng)核準(zhǔn)的評(píng)估機(jī)構(gòu)名單，而另一些分行沒(méi)有 信貸政策對(duì)抵押率進(jìn)行調(diào)整，以反映對(duì)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)估結(jié)果可靠性的主觀判斷但缺乏經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)驗(yàn)證,光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn), 2003 BearingPoint, Inc.,該職能的目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)該有效地識(shí)別、量化并建議如何緩釋各種風(fēng)

34、險(xiǎn)因素,一個(gè)評(píng)估程序應(yīng)能夠量化借款人的違約可能，并識(shí)別導(dǎo)致違約的各種主要風(fēng)險(xiǎn) 一個(gè)評(píng)估程序應(yīng)能識(shí)別可能的風(fēng)險(xiǎn)緩釋方法，并且量化在不同的緩釋級(jí)別上的違約的損失 對(duì)于商業(yè)客戶，一個(gè)評(píng)估程序能使決策人在識(shí)別了風(fēng)險(xiǎn)的情況下做出理性的決定 一個(gè)好的支持架構(gòu)(如數(shù)據(jù)源、調(diào)查報(bào)告的結(jié)構(gòu)等)可以使決策程序更有效, 2003 BearingPoint, Inc.,推薦 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 初步信息,信貸的基本原理 借款人及擔(dān)保人分析 信用評(píng)級(jí)評(píng)分表,分析的細(xì)節(jié) 明細(xì)表 行業(yè)數(shù)據(jù) 抵押品評(píng)估,原始數(shù)據(jù) 外部報(bào)告 財(cái)務(wù)報(bào)表 抵押品評(píng)估報(bào)告,信貸風(fēng)險(xiǎn)的記錄 客戶的全部信貸信息 法律文件的拷貝 集中管理,信貸員負(fù)責(zé) 推薦 信貸項(xiàng)

35、目, 2003 BearingPoint, Inc.,推薦 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 初步信息,信貸的基本原理 借款人及擔(dān)保人分析 信用評(píng)級(jí)評(píng)分表,分析的細(xì)節(jié) 明細(xì)表 行業(yè)數(shù)據(jù) 抵押品評(píng)估,原始數(shù)據(jù) 外部報(bào)告 財(cái)務(wù)報(bào)表 抵押品評(píng)估報(bào)告,信貸風(fēng)險(xiǎn)的記錄 客戶的全部信貸信息 法律文件的拷貝 集中管理,信貸員的分析必須能 證明 自己的推薦是恰當(dāng)?shù)? 2003 BearingPoint, Inc.,推薦 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí) 初步信息,信貸的基本原理 借款人及擔(dān)保人分析 信用評(píng)級(jí)評(píng)分表,分析的細(xì)節(jié) 明細(xì)表 行業(yè)數(shù)據(jù) 抵押品評(píng)估,原始數(shù)據(jù) 外部報(bào)告 財(cái)務(wù)報(bào)表 抵押品評(píng)估報(bào)告,信貸風(fēng)險(xiǎn)的記錄 客戶的全部信貸信息 法律文件的拷貝 集中

36、管理,當(dāng)審批人員看到的都是理性的、詳細(xì)的評(píng)估，他就敢于給下級(jí)的人員授權(quán), 2003 BearingPoint, Inc.,在今天, 對(duì)信貸評(píng)估的不自信導(dǎo)致了過(guò)于依靠一些高級(jí)的“看門人”,建議的基本原理 (包括風(fēng)險(xiǎn)緩釋),驗(yàn)證假設(shè),組織分析,原始信息,很多情況下 .,但是應(yīng)該 .,批準(zhǔn) (同意/否決/有條件的同意),不必要的來(lái)回 低效率 決策人遠(yuǎn)離信息源,提拔審批人員,管理層的介入,高級(jí)人員審查，但是不做決定 給低層員工更大的責(zé)任 提高效率、提高學(xué)習(xí)能力 對(duì)高級(jí)職員減少日常管理性的工作, 2003 BearingPoint, Inc.,為量化借款人的違約概率及違約損失，大多數(shù)銀行使用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)

37、,為違約和損失假設(shè)提供更科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析支持 使不同的信貸風(fēng)險(xiǎn)得以量化 基于風(fēng)險(xiǎn)歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，使信貸決策更合理 幫助進(jìn)行以風(fēng)險(xiǎn)為基礎(chǔ)的定價(jià),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的目的在于將信貸風(fēng)險(xiǎn)以概率區(qū)間的形式集中,對(duì)一組具有相似現(xiàn)金流特點(diǎn)的借款人的違約概率進(jìn)行研究，而得出的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),預(yù)期損失,違約概率,給定違約損失,=,x,x,違約敞口,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)將根據(jù)經(jīng)驗(yàn)確定的信貸分析轉(zhuǎn)化為數(shù)字,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)反映分析員對(duì)借款人現(xiàn)金流能否保證還款的預(yù)期,0,2,4,6,8,10,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),強(qiáng)大的現(xiàn)金流,違約概率 (%),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)反映分析員對(duì)借款人現(xiàn)金流能否保證還款的預(yù)期,0,2,4,6,8,10,1

38、,2,3,4,5,6,7,8,9,10,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí),違約概率 (%),現(xiàn)金流不足,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)反映分析員對(duì)借款人現(xiàn)金流能否保證還款的預(yù)期,大多數(shù)預(yù)見(jiàn)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型都是消費(fèi)者評(píng)分卡需要具備大量的歷史數(shù)據(jù),模型/評(píng)分,輔助評(píng)分,專家系統(tǒng),大型企業(yè)，政府，銀行，項(xiàng)目融資,小型企業(yè)，高端消費(fèi)者，相似的貿(mào)易業(yè)務(wù),信用卡，房屋按揭，汽車貸款，教育貸款,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的本質(zhì)，不同的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)使用不同的模型,行業(yè),管理層,經(jīng)營(yíng)情況,競(jìng)爭(zhēng)地位,收益率,杠桿比率,現(xiàn)金流,總評(píng)級(jí):,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)必須反映銀行在相關(guān)貸款組合方面的經(jīng)驗(yàn),行業(yè),管理層,經(jīng)營(yíng)情況,競(jìng)爭(zhēng)地位,收益率,杠桿比率,現(xiàn)金流,專家系統(tǒng)主要依靠能夠體現(xiàn)行業(yè)知識(shí)的指引,

39、在鋼鐵行業(yè)，這意味著“xxx” 在造船行業(yè)，這意味著“yyy”,總評(píng)級(jí):,行業(yè),管理層,經(jīng)營(yíng)情況,競(jìng)爭(zhēng)地位,收益率,杠桿比率,現(xiàn)金流,總評(píng)級(jí):,專家系統(tǒng)主要依靠能夠體現(xiàn)行業(yè)知識(shí)的指引,在鋼鐵行業(yè)，這意味著“xxx” 在造船行業(yè)，這意味著“yyy”, 2003 BearingPoint, Inc.,隨著時(shí)間的增長(zhǎng)，實(shí)際違約經(jīng)驗(yàn)的積累能夠驗(yàn)證最初的假設(shè)，并設(shè)定接受標(biāo)準(zhǔn), 2003 BearingPoint, Inc.,我們將關(guān)注銀行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，而且會(huì)有主要的交付品, 2003 BearingPoint, Inc.,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確定貸款結(jié)構(gòu),審批,貸后管理,還款管理,保全,建立信貸文檔及用款,業(yè)務(wù)計(jì)劃

40、和開(kāi)發(fā), 2003 BearingPoint, Inc.,決定并推薦最佳的結(jié)構(gòu)以平衡識(shí)別的客戶風(fēng)險(xiǎn)和銀行的需要 最大可能的緩釋可控制的風(fēng)險(xiǎn)，并識(shí)別那些不可控的風(fēng)險(xiǎn) 記錄現(xiàn)在信貸結(jié)構(gòu)下的預(yù)期損失的概率，依照信貸風(fēng)險(xiǎn)設(shè)定價(jià)格 建立貸后管理計(jì)劃，以便在貸款的周期內(nèi)有效地識(shí)別及跟蹤全部風(fēng)險(xiǎn),一筆貸款必須按客戶的需要和控制銀行的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)定,該職能的總體目標(biāo), 2003 BearingPoint, Inc.,客戶經(jīng)理對(duì)貸款通常沒(méi)有預(yù)先制定結(jié)構(gòu),貸款結(jié)構(gòu)通常不是按客戶的資金需要或明確的還款來(lái)源/周期而制定的 貸款合同中缺乏對(duì)識(shí)別的借款人風(fēng)險(xiǎn)加以控制的條款 價(jià)格不是貸款結(jié)構(gòu)的主要組成部分有助于支持未來(lái)

41、定價(jià)決策的信息積累非常少 大多數(shù)貸款都是用擔(dān)?；虻盅浩穪?lái)作為對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償?shù)堑盅浩返膬r(jià)值沒(méi)有準(zhǔn)確量化 客戶經(jīng)理對(duì)大客戶一般不要求其提供抵押品 貸款結(jié)構(gòu)不包括任何跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的貸后管理計(jì)劃,光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn), 2003 BearingPoint, Inc.,光大銀行的主要發(fā)現(xiàn),貸款結(jié)構(gòu)通常不是按客戶的資金需要或明確的還款來(lái)源/周期而制定的 目前貸款的常見(jiàn)結(jié)構(gòu)是1年期貸款，到期一次還清，幾乎與借款人的融資需求無(wú)關(guān)，也與借款人用來(lái)還款的現(xiàn)金流無(wú)關(guān) 分期還款結(jié)構(gòu)和循環(huán)額度貸款不太常用 借款人可能存在借新還舊或從其他銀行借款來(lái)償還光大貸款的情況,客戶經(jīng)理對(duì)貸款通常沒(méi)有預(yù)先制定結(jié)構(gòu), 2003

42、 BearingPoint, Inc.,光大銀行的主要發(fā)現(xiàn),貸款合同中未使用限制性條款來(lái)控制識(shí)別的借款人風(fēng)險(xiǎn) 貸款合同中沒(méi)有限制性條款（如要求使用財(cái)務(wù)狀況的警戒線、或禁止某些資本支出），通常這些風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該可以識(shí)別和控制 貸款合同的限制性條款不是標(biāo)準(zhǔn)貸款文件的組成部分,客戶經(jīng)理對(duì)貸款通常沒(méi)有預(yù)先制定結(jié)構(gòu), 2003 BearingPoint, Inc.,光大銀行的主要發(fā)現(xiàn),價(jià)格不是貸款結(jié)構(gòu)的主要組成部分有助于支持未來(lái)定價(jià)決策的信息積累非常少 價(jià)格由人民銀行的利率所控制；按風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的能力被限制了 光大的政策是關(guān)注大客戶；定價(jià)的彈性被限制在很小的范圍內(nèi) （最多降低10的利率 ) 因而目前的戰(zhàn)略是“ 低

43、風(fēng)險(xiǎn)/ 低價(jià)格” 目前，光大用以支持風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)的有預(yù)測(cè)性的數(shù)據(jù)是很少的,客戶經(jīng)理對(duì)貸款通常沒(méi)有預(yù)先制定結(jié)構(gòu), 2003 BearingPoint, Inc.,光大銀行的主要發(fā)現(xiàn),大多數(shù)貸款都是用擔(dān)?；虻盅浩穪?lái)作為對(duì)違約風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償?shù)堑盅浩返膬r(jià)值沒(méi)有準(zhǔn)確量化 80%的貸款有擔(dān)?；虻盅?光大使用擔(dān)保多于抵押: 52%的貸款擔(dān)保或混合擔(dān)保；28%的貸款有不同類型的抵押品 貸款類型影響其結(jié)構(gòu)：無(wú)抵押品的貸款比貸款平均余額大30%,客戶經(jīng)理對(duì)貸款通常沒(méi)有預(yù)先制定結(jié)構(gòu), 2003 BearingPoint, Inc.,光大銀行的主要發(fā)現(xiàn),客戶經(jīng)理對(duì)大客戶一般不要求其提供抵押品 “ 客戶是大客戶，可以不用抵押

44、品” “ 如果我們要求抵押品，就會(huì)丟掉這筆生意 ”,客戶經(jīng)理對(duì)貸款通常沒(méi)有預(yù)先制定結(jié)構(gòu), 2003 BearingPoint, Inc.,光大銀行的主要發(fā)現(xiàn),貸款結(jié)構(gòu)不包括任何跟蹤已識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的貸后管理計(jì)劃 貸后管理的要求通常在貸款分析的過(guò)程中沒(méi)有體現(xiàn) 所以，沒(méi)有同借款人協(xié)商貸后管理的需求,客戶經(jīng)理對(duì)貸款通常沒(méi)有預(yù)先制定結(jié)構(gòu), 2003 BearingPoint, Inc.,正確的擬定貸款合同是防止信貸損失的第一防線,該職能的總體目標(biāo),信貸業(yè)務(wù)生成的流程要求客戶經(jīng)理能夠在整個(gè)貸款的生命周期內(nèi)識(shí)別并降低信貸質(zhì)量的風(fēng)險(xiǎn) 系統(tǒng)化的使用信貸風(fēng)險(xiǎn)輔助工具以體現(xiàn)其價(jià)值，如抵押品、擔(dān)保和契約 一套靈活的、創(chuàng)新

45、的擬定信貸合同的方法既能夠滿足借款人的需要又能控制銀行的信貸風(fēng)險(xiǎn) 定價(jià)系統(tǒng)有助于銀行制定透明的定價(jià)機(jī)制并使經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的回報(bào)最大化, 2003 BearingPoint, Inc.,結(jié)構(gòu)制定應(yīng)從貸款評(píng)估流程自然地流出,貸款分析, 2003 BearingPoint, Inc.,銀行必須學(xué)會(huì)如何用定價(jià)來(lái)規(guī)避預(yù)期的,一旦中國(guó)的利率自由化, 那些可以 正確定價(jià)的銀行會(huì)有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì), 2003 BearingPoint, Inc.,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確定貸款結(jié)構(gòu),審批,貸后管理,還款管理,保全,建立信貸文檔及用款,業(yè)務(wù)計(jì)劃和開(kāi)發(fā), 2003 BearingPoint, Inc.,有效地貫徹銀行的信貸理念，確

46、保作出最佳的信貸決策 對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)職責(zé)進(jìn)行分配 對(duì)信貸決策的邏輯流程進(jìn)行記錄，確保記錄的文檔的透明性,審批職能的個(gè)別員工管理了過(guò)多的風(fēng)險(xiǎn),該職能的總體目標(biāo), 2003 BearingPoint, Inc.,光大銀行制訂了嚴(yán)格的審批控制程序試圖控制不良貸款,審批流程速度較快，但不確定效果如何 信貸權(quán)限分配明晰，但審批權(quán)限與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)度較低 信貸委員會(huì)工作流程不完全一致 信貸委員會(huì)這種做法并不是最優(yōu)的，沒(méi)有對(duì)委員會(huì)決策表現(xiàn)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析 審批流程中沒(méi)有明確地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與收益進(jìn)行評(píng)價(jià)，如沒(méi)有采取風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)（RAROC）等評(píng)價(jià)方法 審批流程使客戶經(jīng)理對(duì)信貸決策的責(zé)任變得模糊,光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn), 2

47、003 BearingPoint, Inc.,光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn),審批流程速度較快，但不確定效果如何 銀行的戰(zhàn)略是在決策速度上勝于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手- 通過(guò)相對(duì)較快的決策速度來(lái)確保對(duì)審批流程的管理 信貸管理部信貸審查通常在一周內(nèi)完成 盡管信貸委員會(huì)的每次投票結(jié)果都被記錄下來(lái)，但是沒(méi)有對(duì)決策的績(jī)效進(jìn)行分析 “分行層面通過(guò)的貸款額大約占全部貸款額的60%，但是不良貸款額的比率卻占了90%”,光大銀行制訂了嚴(yán)格的審批控制程序試圖控制不良貸款, 2003 BearingPoint, Inc.,光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn),信貸權(quán)限分配明晰，審批權(quán)限與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)度較低 分支行的審批權(quán)限結(jié)構(gòu)比較清晰 分行審批的限額是基

48、于分行的等級(jí)，而分行的等級(jí)僅有部分是根據(jù)信貸指標(biāo)的評(píng)定 “信貸考核結(jié)果”=60%，其余為一般日均存款規(guī)模=40% 審批權(quán)限是基于授信風(fēng)險(xiǎn)度，主要包括借款人信用等級(jí)、擔(dān)保方式和期限 特殊的貸款種類和風(fēng)險(xiǎn)高的貸款有特殊授權(quán)結(jié)構(gòu) 審批權(quán)限是基于單筆授信的金額，而不是借款人總的風(fēng)險(xiǎn)敞口,光大銀行制訂了嚴(yán)格的審批控制程序試圖控制不良貸款, 2003 BearingPoint, Inc.,光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn),信貸委員會(huì)工作流程不完全一致 委員會(huì)成員的確定部分按照信貸政策的規(guī)定執(zhí)行，但是實(shí)際委員會(huì)成員的組成由每個(gè)分行的行長(zhǎng)決定 支行委員會(huì)的結(jié)構(gòu)和成員相當(dāng)不一致 委員會(huì)成員包括： 既沒(méi)有信貸考核指標(biāo)，也無(wú)

49、利潤(rùn)考核指標(biāo)的部門經(jīng)理 直接負(fù)責(zé)信貸控制的成員 各分支行委員會(huì)的做法不一致，但基本能控制個(gè)人在信貸決策中的影響力 表決的流程可以是書(shū)面的或口頭的 在任何情況下，委員會(huì)主任最后投票，其他委員會(huì)成員沒(méi)有最終否決權(quán),光大銀行制訂了嚴(yán)格的審批控制程序試圖控制不良貸款, 2003 BearingPoint, Inc.,光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn),沒(méi)有給與委員會(huì)成員足夠的時(shí)間對(duì)貸款進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估 委員通常在到會(huì)時(shí)才收到信貸審查報(bào)告 平均每筆貸款的審批時(shí)間大約為10分鐘 委員會(huì)的審批過(guò)程中，信貸管理部對(duì)于每筆貸款的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)的意見(jiàn)占主導(dǎo)地位 客戶經(jīng)理幾乎很少到場(chǎng)進(jìn)行陳述 通常只提交信貸管理部的信貸審批報(bào)告,光大銀

50、行制訂了嚴(yán)格的審批控制程序試圖控制不良貸款, 2003 BearingPoint, Inc.,光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn),審批流程中沒(méi)有明確地對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與收益進(jìn)行評(píng)價(jià)，如沒(méi)有采取風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)（RAROC）等評(píng)價(jià)方法 以審批通過(guò)的貸款的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)沒(méi)有任何差異- 幾乎都是人民銀行五級(jí)分類中的第一級(jí)“正常類” 沒(méi)有數(shù)據(jù)顯示風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果的好壞 客戶經(jīng)理建議貸款定價(jià)，但是委員會(huì)可以更改定價(jià)，并且最終貸款定價(jià)由委員會(huì)決定,光大銀行制訂了嚴(yán)格的審批控制程序試圖控制不良貸款, 2003 BearingPoint, Inc.,光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn),審批流程使客戶經(jīng)理對(duì)信貸決策的責(zé)任變得模糊 委員會(huì)的審批程序部分的減

51、弱了客戶經(jīng)理、支行和分行對(duì)信貸決策的責(zé)任 委員會(huì)的結(jié)構(gòu)混淆了最終的決策者- 決策是所有成員共同的結(jié)果，因此所有成員共同負(fù)擔(dān)責(zé)任,光大銀行制訂了嚴(yán)格的審批控制程序試圖控制不良貸款, 2003 BearingPoint, Inc.,該職能的目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),審批架構(gòu)中應(yīng)有盡可能多的專家，這些專家的業(yè)績(jī)與信貸決策相聯(lián)系 記錄檔案流程應(yīng)清晰地記錄所有信貸決策的原理、及各負(fù)責(zé)人員的職責(zé) 兼顧效率性，在合理的前提下，允許業(yè)務(wù)部門中較低的層級(jí)進(jìn)行決策 審批方法應(yīng)基于標(biāo)準(zhǔn)的貸款調(diào)查報(bào)告進(jìn)行決策，標(biāo)準(zhǔn)的貸款調(diào)查報(bào)告應(yīng)對(duì)信貸政策中規(guī)定的所有因素進(jìn)行清晰的分析,審批職能應(yīng)將專家的判斷與職責(zé)聯(lián)系在一起, 2003 Beari

52、ngPoint, Inc.,由于不良貸款增加，光大銀行對(duì)審批權(quán)限進(jìn)行了回收, 2003 BearingPoint, Inc.,但是，為了在將來(lái)有更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，光大銀行必須建立起更好的底層級(jí)決策機(jī)制,對(duì)流程、培訓(xùn)及內(nèi)部控制各方面都會(huì)產(chǎn)生影響, 2003 BearingPoint, Inc.,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確定貸款結(jié)構(gòu),審批,貸后管理,還款管理,保全,建立信貸文檔及用款,業(yè)務(wù)計(jì)劃和開(kāi)發(fā), 2003 BearingPoint, Inc.,因?yàn)槲臋n和放款包含是主要是操作風(fēng)險(xiǎn)，而不是信用風(fēng)險(xiǎn)，我們?cè)诮裉斓脑\斷報(bào)告中不會(huì)涉及,如何提高這些環(huán)節(jié)的操作效率將單獨(dú)討論, 2003 BearingPoint, Inc

53、.,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確定貸款結(jié)構(gòu),審批,貸后管理,還款管理,保全,建立信貸文檔及用款,業(yè)務(wù)計(jì)劃和開(kāi)發(fā), 2003 BearingPoint, Inc.,系統(tǒng)、有效地跟蹤、評(píng)估在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)，找出信貸質(zhì)量存在的危險(xiǎn) 識(shí)別可能影響信貸質(zhì)量的新的風(fēng)險(xiǎn)或其它變化 對(duì)信貸質(zhì)量出現(xiàn)的實(shí)際或潛在的變化作出有效地回應(yīng),信貸風(fēng)險(xiǎn)并非止于貸款發(fā)放：對(duì)信貸風(fēng)險(xiǎn)必須一直進(jìn)行管理，直至最后一筆款項(xiàng)付清,該職能的總體目標(biāo), 2003 BearingPoint, Inc.,同中國(guó)許多其它的銀行一樣，貸款發(fā)放后的監(jiān)督是光大銀行的一個(gè)弱項(xiàng),監(jiān)督工作主要包括對(duì)季度財(cái)務(wù)報(bào)表的審閱及定期的現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn) 目前貸前評(píng)估的缺點(diǎn)限制了貸后對(duì)貸

54、款進(jìn)行監(jiān)督的能力 信貸評(píng)估與審批過(guò)程中沒(méi)有明確監(jiān)督要求 缺乏正式的早期預(yù)警機(jī)制與報(bào)告信貸質(zhì)量下降的激勵(lì)機(jī)制 沒(méi)有對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)定期進(jìn)行修訂，以反映信貸質(zhì)量的變化,光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn), 2003 BearingPoint, Inc.,監(jiān)督工作主要包括對(duì)季度財(cái)務(wù)報(bào)表的審閱及定期的現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn) 非常依靠客戶經(jīng)理的能力 信貸控制主要檢查客戶經(jīng)理是否按要求的頻率進(jìn)行了貸后管理，而不是檢查其貸后管理的質(zhì)量 估計(jì)有高達(dá)70%的客戶經(jīng)理沒(méi)有按要求做好貸款管理的工作 主要是基于客戶所準(zhǔn)備的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，而其準(zhǔn)確性值得懷疑 現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)并不是為了預(yù)測(cè)還款的可能性；多數(shù)現(xiàn)場(chǎng)訪問(wèn)關(guān)注于客戶服務(wù)和銷售,同中國(guó)許多其它的銀行一樣，貸

55、款發(fā)放后的監(jiān)督是光大銀行的一個(gè)弱項(xiàng),光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn), 2003 BearingPoint, Inc.,目前貸前評(píng)估的缺點(diǎn)限制了貸后對(duì)貸款進(jìn)行監(jiān)督的能力 最初的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估沒(méi)有清楚地揭示和量化借款人業(yè)務(wù)中的主要風(fēng)險(xiǎn)因素 銀行沒(méi)有定期對(duì)客戶財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)，預(yù)測(cè)的方法也不統(tǒng)一客戶實(shí)際財(cái)務(wù)表現(xiàn)也很少去和銀行或客戶的預(yù)測(cè)去對(duì)照 客戶經(jīng)理對(duì)客戶財(cái)務(wù)狀況的季度分析是很表面的缺乏對(duì)歷史趨勢(shì)的詳細(xì)分析,同中國(guó)許多其它的銀行一樣，貸款發(fā)放后的監(jiān)督是光大銀行的一個(gè)弱項(xiàng),光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn), 2003 BearingPoint, Inc.,信貸評(píng)估與審批過(guò)程中沒(méi)有明確監(jiān)督要求 信貸審批過(guò)程中沒(méi)有規(guī)定有針對(duì)性

56、的監(jiān)督要求 貸款合同和文檔中沒(méi)有財(cái)務(wù)方面的限制性條款，以據(jù)此對(duì)客戶表現(xiàn)進(jìn)行監(jiān)督,同中國(guó)許多其它的銀行一樣，貸款發(fā)放后的監(jiān)督是光大銀行的一個(gè)弱項(xiàng),光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn), 2003 BearingPoint, Inc.,缺乏正式的早期預(yù)警機(jī)制與報(bào)告信貸質(zhì)量下降的激勵(lì)機(jī)制 光大政策中確實(shí)包括主觀的早期預(yù)警指標(biāo) 客戶經(jīng)理對(duì)出現(xiàn)早期預(yù)警信號(hào)的貸款無(wú)法得到組織上的支持銀行沒(méi)有專門的部門負(fù)責(zé)解決和復(fù)原這些貸款 對(duì)于客戶經(jīng)理的早期預(yù)警計(jì)劃，沒(méi)有正式的批準(zhǔn)程序 客戶經(jīng)理的業(yè)績(jī)考核關(guān)注不良資產(chǎn)數(shù)額沒(méi)有要求識(shí)別需要早期預(yù)警的貸款，未識(shí)別也沒(méi)有什么處罰 缺乏銀行組合管理對(duì)早期預(yù)期貸款的全面跟蹤C(jī)MIS系統(tǒng)中有相關(guān)項(xiàng)

57、目，但沒(méi)填的估計(jì)達(dá)到30% 在總行沒(méi)有定期的早期預(yù)警報(bào)告,同中國(guó)許多其它的銀行一樣，貸款發(fā)放后的監(jiān)督是光大銀行的一個(gè)弱項(xiàng),光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn), 2003 BearingPoint, Inc.,沒(méi)有對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)定期進(jìn)行修訂，以反映信貸質(zhì)量的變化 信貸政策沒(méi)有要求在出現(xiàn)特定的早期預(yù)警信號(hào)時(shí)，對(duì)該筆貸款的4級(jí)或5級(jí)分類進(jìn)行調(diào)整 貸款批準(zhǔn)后很少對(duì)CMIS系統(tǒng)中的借款人評(píng)級(jí)進(jìn)行調(diào)整 日常的監(jiān)督工作不包括借款人評(píng)級(jí)的重新計(jì)算 出現(xiàn)早期預(yù)警信號(hào)時(shí)也沒(méi)有要求調(diào)整借款人評(píng)級(jí),同中國(guó)許多其它的銀行一樣，貸款發(fā)放后的監(jiān)督是光大銀行的一個(gè)弱項(xiàng),光大銀行現(xiàn)狀的主要發(fā)現(xiàn), 2003 BearingPoint, Inc.

58、,該職能的目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)的信貸備忘錄應(yīng)包括監(jiān)控計(jì)劃，并作為審批流程的一部分 評(píng)估流程應(yīng)能夠識(shí)別借款人業(yè)務(wù)中可能會(huì)對(duì)信貸質(zhì)量產(chǎn)生影響的關(guān)鍵變量 監(jiān)控流程應(yīng)明確在整個(gè)貸款生命周期內(nèi)特定工作，定期評(píng)價(jià)上述變量的狀況 書(shū)面的監(jiān)控計(jì)劃應(yīng)確保連續(xù)性，并支持合法、合規(guī)性評(píng)價(jià),優(yōu)良貸款也可能變成不良貸款銀行通過(guò)監(jiān)控來(lái)管理可能出現(xiàn)的情況與其嚴(yán)重性, 2003 BearingPoint, Inc.,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確定貸款結(jié)構(gòu),審批,貸后管理,還款管理,保全,建立信貸文檔及用款,業(yè)務(wù)計(jì)劃和開(kāi)發(fā), 2003 BearingPoint, Inc.,因?yàn)檫€款流程包含的主要是操作風(fēng)險(xiǎn)，而不是信用風(fēng)險(xiǎn)，我們?cè)诮裉斓脑\斷報(bào)告中不會(huì)涉及,如何提高這一流程的操作效率將單獨(dú)討論, 2003 BearingPoint, Inc.,風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,確定貸款結(jié)構(gòu),審批,貸后管理,還款管理,保全,建立信貸文檔及用款,業(yè)務(wù)計(jì)劃和開(kāi)發(fā), 2003 BearingPoint, Inc.,資產(chǎn)保全職能旨在控制問(wèn)題貸款的潛在損失,合理管理問(wèn)題貸款，盡量為銀行減少損失 有效管理保全數(shù)據(jù)，盡量從真實(shí)損失經(jīng)歷中獲取經(jīng)驗(yàn),該職能的總體目標(biāo), 2003 BearingPoint, Inc.,當(dāng)貸款“無(wú)藥可救”時(shí)，問(wèn)