銀行管理論文-論利率市場化背景下的我國銀行工作.doc

銀行管理論文-論利率市場化背景下的我國銀行工作【摘要】推進利率市場化改革是我國深化金融體制改革的關鍵，利率市場化已勢在必行。利率市場化將對我國商業(yè)銀行的生存環(huán)境和經(jīng)營方式產(chǎn)生深遠影響，如何應對利率市場化的影響將成為商業(yè)銀行未來發(fā)展亟待解決的難題。因此，有必要對這種影響及其對策進行深層次的探討，尋求相應的措施，以提升商業(yè)銀行適應利率市場化改革的能力。【關鍵詞】利率市場化商業(yè)銀行影響挑戰(zhàn)對策一、利率市場化帶來的巨大歷史發(fā)展機遇1.有利于資金資源的優(yōu)化配置。從金融業(yè)發(fā)展的根本規(guī)律來看，政府的利率管制使利率水平背離資金供求狀況，且往往低于市場均衡水平，在信貸約束下，稀缺的資金資源難以得到優(yōu)化配置。對我國來說，一旦實現(xiàn)利率市場化，將使信貸配置更有效率，使金融系統(tǒng)和金融市場真正成為引導儲蓄轉(zhuǎn)化為投資的中介，提高金融在經(jīng)濟中的地位。同時，利率市場化帶來的存貸款利率彈性的增加，可以使利率真正發(fā)揮出把儲蓄轉(zhuǎn)化為投資的杠桿作用。2.有利于提高金融機構(gòu)的經(jīng)營自主性，使之早日成為成熟的、對利率敏感的金融市場主體。利率市場化后，商業(yè)銀行的激勵和約束、利益和責任都會增強，不同的貸款組合以及按照客戶的風險等級實施不同利率的做法將會盛行，對于加強資產(chǎn)負債管理十分有利，將會形成合理和規(guī)范的銀行結(jié)構(gòu)和市場行為。同時，我國銀行業(yè)整體服務水平及管理水平也會有所提高。3.有利于金融同業(yè)間的充分競爭。利率市場化之后，在利率報價時，商業(yè)銀行須先考慮自身的資金成本、資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)等情況，再自行決定利率，將通過低成本的資金來源去提高自己的價格競爭力。在此情況下，良好的信譽、優(yōu)質(zhì)的金融服務、完善的金融產(chǎn)品等非價格手段，將成為我國銀行占領市場的有利手段。4.有利于降低貨幣政策的信息收集成本和機會成本，提高貨幣政策的運行效率，有利于活躍資本市場，發(fā)揮資本市場在資金配置、資源流動、資本結(jié)構(gòu)調(diào)整和資產(chǎn)重組中的功能。二、利率市場化帶來的嚴峻挑戰(zhàn)1.增加了銀行的經(jīng)營成本。利率市場化雖然客觀上使商業(yè)銀行擁有了更加廣闊的利率自主空間，但是其在運作中必須充分考慮資金的成本、存貸款費用、貸款的目標收益率、風險差異性、期限、所投資銀行業(yè)的發(fā)展前景以及同業(yè)的競爭情況等，這就大大增加了商業(yè)銀行存貸款經(jīng)營的難度和相關費用。此外利率市場化后我國銀行在存款市場上的競爭將更加激烈，一些商業(yè)銀行可能會通過提高存款利率來吸引存款，導致銀行的資金平均成本提高。2.潛藏的利率風險給商業(yè)銀行的管理水平提出了挑戰(zhàn)。利率市場化對商業(yè)銀行利率管理能力產(chǎn)生重大考驗。對于我國銀行來說，如何準確地預測利率變動趨勢，合理確定具有競爭優(yōu)勢的價格水平；如何科學地分配存貸款期限布局，保持最佳的利差水平；如何靈活地調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，提高備付水平，有效控制利率形成的流動性風險；如何健全監(jiān)督制約機制，防止產(chǎn)生人情利率風險等，都將是一場場嚴峻的考驗。3.可能引發(fā)商業(yè)銀行資產(chǎn)風險上漲。當前我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)十分單一，資金來源主要依靠公眾存款，資金運用集中于貸款，特別是國有商業(yè)銀行，由于長期的政策性分工，逐步形成了雖有交叉但相對集中的各自業(yè)務領域和區(qū)位優(yōu)勢，這對利率市場化后的競爭十分不利，因為利率市場化后，首當其沖的是商業(yè)銀行之間對原有貸款市場中優(yōu)良客戶的爭奪，這對國有商業(yè)銀行是個直接沖擊。新的金融業(yè)務也對商業(yè)銀行員工素質(zhì)提出了挑戰(zhàn)。三、銀行應對利率市場化的對策及方法1.加快推進經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。這是我國銀行應對利率市場化改革的根本之道。經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型是一個復雜的工程，涉及到銀行經(jīng)營管理的方方面面。反映到經(jīng)營理念上，就是要樹立科學發(fā)展觀，從規(guī)模導向轉(zhuǎn)到價值導向，走質(zhì)量效益型發(fā)展道路。反映在業(yè)務模式上，就是要發(fā)展高附加值中間業(yè)務，建立多元化收入結(jié)構(gòu)，分散經(jīng)營風險。反映在資金運營上，就是要從簡單的“以存定貸”，轉(zhuǎn)變?yōu)楦鶕?jù)效益目標與資金需求決定負債規(guī)模?？傊?，通過經(jīng)營戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，減少銀行對利差的過度依賴。2.強化對負債業(yè)務的管理，積極拓寬融資渠道。就拿負債管理來說，我國目前定期存款到期前利率不能變動，而長期貸款的利率可按年調(diào)整，這樣遇到利率水平下降時，定期存款比重較大的銀行將面臨較大壓力，且沒有有效手段進行調(diào)整。對此應采取適當增加主動型負債比重的對策，以控制綜合成本，轉(zhuǎn)嫁銀行內(nèi)部不能消化的現(xiàn)實風險與潛在風險。在負債來源多元化的情況下，可以通過不同敏感性的負債之間的轉(zhuǎn)換，防范由于利率變動帶來的負債大幅波動。3.加強自主定價和利率風險管理能力建設。自主定價和利率風險管理能力建設是一個長期的過程，除認識方面的原因外，主要還在于技術和人才儲備不足。由于自主定價是一個綜合性問題，影響我國銀行經(jīng)營全局，所以必須做好全盤規(guī)劃，對內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價、內(nèi)部評級建設、經(jīng)濟資本管理、財務管理、資金營運管理、績效考核與資源配置機制等，要統(tǒng)籌考慮，協(xié)調(diào)推進。4.建立利率預期模型，加強對利率信息的采集，建立高效的利率信息渠道，加強對利率變動及其影響的分析預測。我國銀行相關部門要加強宏觀經(jīng)濟的研究，從多種渠道收集反映經(jīng)濟狀況，加強經(jīng)濟前景的預測與分析，提高對市場的敏感度。此外，還應摸清本行的利率水平與結(jié)構(gòu)，以及相關因素對利率的影響因素，編制利率的預測模型。5.加快金融創(chuàng)新，開發(fā)衍生金融工具。衍生金融工具具有市場交易活躍、方式靈活等特點，使用衍生工具管理利率風險具有實施迅捷、成本低廉的好處，可以快速明顯地改變銀行利率風險頭寸。常用的衍生金融工具主要包括遠期利率協(xié)議、利率期貨、利率期權(quán)和利率互換等。它們分別具有不同特性：遠期利率協(xié)議是指交易雙方約定在未來某一日期，交換協(xié)議期間內(nèi)一定名義本金基礎上分別以合同利率和參考利率計算的利息的金融合約，本質(zhì)上是不管未來市場利率是多少都要支付或收取約定利率的承諾；利率期貨主要適用于規(guī)避因利率波動帶來的資產(chǎn)凈值變化；利率期權(quán)則可用來保護凈利息收入，防止凈利息下降；利率互換比較適用于規(guī)避由利率變化所引起的凈收入的變化。應用時要根據(jù)實際情況有選擇地靈活運用并注意各種工具的搭配組合?？傊覈适袌龌仁鞘澜缃?jīng)濟一體化的大勢所趨，也是我國發(fā)展社會主義市場經(jīng)濟的必由之路，是不以人們意志為轉(zhuǎn)移的客觀要求。利率市場化給我國商業(yè)銀行既帶來機遇，也帶來挑戰(zhàn)，我們要把握時機，迎接挑戰(zhàn)，加快推進利率市場化，積極推進國有商業(yè)銀行進行股份制改造，建立現(xiàn)代化商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式，不斷創(chuàng)新，只有這樣，才能在同業(yè)競爭中立于不敗之地。參考文獻：1段常瑞.利率市場化對我國商業(yè)銀行的挑戰(zhàn).企業(yè)改革與管理，2008，（7）.2徐文天.利率市場化對我國銀行