全國銀行業(yè)從業(yè)資格考試題庫

1 全國銀行業(yè)考試題庫 、 風(fēng)險管理題庫 第一章 1（ ）是指商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)自殘的非預(yù)期順勢而應(yīng)持有的資本金。 A會計資本 B經(jīng)濟(jì)資本 C實收資本 D監(jiān)管資本 正確答案： （ B） 2信用風(fēng)險是指由于人為錯誤，技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造損失的風(fēng)險。 A正確 B錯誤 正確答案： （ B） 3 對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大，最明顯的信用風(fēng)險來源。 A正確 B錯誤 正確答案： （ ） 4大量存款人的擠兌行為可能會導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨（ ）危機(jī)。 A流動性 B操作 C法律 D戰(zhàn)略 正確答案： （ A） 5下列屬于管理聲譽(yù)風(fēng)險的最好辦法是（ ）。 A強(qiáng)化全面風(fēng)險管理意識 B改善公司治理 C預(yù)先做好應(yīng)對聲譽(yù)危機(jī)的準(zhǔn)備 D確保其他主要風(fēng)險被正確識別，優(yōu)先排序，并得到有效管理 E商業(yè)銀行通常將聲譽(yù)風(fēng)險看做是對經(jīng)濟(jì)價值最大的威脅 正確答案： （ ABCD） 6假設(shè)投資者 A 每月的百分比收益為 1%，投資者 B 每季度 的百分比收益為 3%,投資者 C 每半年的百分比收益為 6%，投資者 D 每年的百分比收益為 12%，則年投資收益最高的是（ ）。 A A B B C C D D 正確答案： （ A） 2 7風(fēng)險管理與商業(yè)銀行的關(guān)系主要體現(xiàn)在以下幾方面（ ）。 A承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)現(xiàn)的原動力 B風(fēng)向管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行的經(jīng)營管理模式 C風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合 D健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值 E風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切要求 正確答案： （ ABCDE） 8一位投資者將 500 萬人民幣投資一年期國債，國債的利率為 5%，市場利率為 10%，議年到期后，其投資的絕對收益是（ ）萬元人民幣。 A 550 B 500 C 25 D 50 正確答案： （ C） 9信用風(fēng)險的主要形式包括（ ）。 A結(jié)算風(fēng)險 B流動性風(fēng)險 C非系統(tǒng)風(fēng)險 D違約風(fēng)險 E國家風(fēng)險 正確答案： （ AD） 10信用風(fēng)險是一種系統(tǒng)性的風(fēng)險。 A正確 B錯誤 正確答案： （ B） 11商業(yè)銀行的資產(chǎn)和負(fù)債包括（ ） A浮動利率資產(chǎn) B固定利率資產(chǎn) C浮動利率負(fù)債 D固定利率負(fù)債 E長期負(fù)債 正確答案： （ ABCD） 12 20 世紀(jì) 70 年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式進(jìn)入了（ ）階段。 A資產(chǎn)風(fēng)險管理 B負(fù)債風(fēng)險管理模式 C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式 D全面 風(fēng)險管理模式 正確答案： （ C） 3 13某交易部門持有三種資產(chǎn)，占總資產(chǎn)的比例風(fēng)別為 20%， 40%,40%，三種資產(chǎn)對應(yīng)的百分比收益分別為8%， 10%， 12%，則該部門總的資產(chǎn)百分比收益是（ ）。 A 10% B 10.40% C 9.50% D 3.35% 正確答案： （ B） 14在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（ ）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。 A資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平 B資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平 C資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利規(guī)模 D資本金規(guī)模和商 業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平 正確答案： （ D） 15下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理的主要策略的說法正確的是（ ）。 A風(fēng)險分散是通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的辦法 B風(fēng)險對沖是管理利率風(fēng)險，匯率風(fēng)險，股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法 C風(fēng)險轉(zhuǎn)移可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移 D在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避主要通過經(jīng)濟(jì)資本配置來實現(xiàn) E風(fēng)險補(bǔ)償主要是指事前對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償 正確答案： （ ABCDE） 16計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)時，對于信用風(fēng)險資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采?。?）。 A標(biāo)準(zhǔn)法 B內(nèi)部模型法 C高級計量法 D內(nèi)部評級初級法 E內(nèi)部評級高級法 正確答案： （ ADE） 17下列不屬于附屬資本的是（ ）。 A未公開儲備 B重估儲備 C盈余公積 D普通貸款儲備 正確答案： （ C） 18以下對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略，說法錯誤的是（ ）。 A風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的辦法 B風(fēng)險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況 C風(fēng)險轉(zhuǎn)移包括保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移 D在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中，風(fēng)險規(guī)避主要通過對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償來實現(xiàn) 正確答案： （ D） 4 19商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)，同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)該是多方面開展，這是基于（ ）。 A風(fēng)險對沖 B風(fēng)險分散 C風(fēng)險轉(zhuǎn)移 D風(fēng)險轉(zhuǎn)移 正確答案： （ B） 20風(fēng)險轉(zhuǎn)移分為（ ）。 A正常轉(zhuǎn)移 B非正常轉(zhuǎn)移 C安全轉(zhuǎn)移 D保險轉(zhuǎn)移 E非保險轉(zhuǎn)移 正確答案： （ DE） 21下列屬于巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定的商業(yè)銀行核心 資本的有（ ）。 A權(quán)益資本 B公開儲備 C重估儲備 D普通貸款儲備 E混合型債務(wù)工具 正確答案： （ AB） 22對于不可管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可采取的管理方法是（ ）。 A風(fēng)險分散 B風(fēng)險對沖 C風(fēng)險轉(zhuǎn)移 D風(fēng)險規(guī)避 E風(fēng)險補(bǔ)償 正確答案： （ ABCDE） 23商業(yè)銀行以安全性，流動性，效益性為經(jīng)營原則，實行自主經(jīng)營，自擔(dān)風(fēng)險，自負(fù)盈虧，自我約束。 A正確 B錯誤 正確答案： （ A） 24以下關(guān)于風(fēng)險的定義，錯誤的是（ ）。 A風(fēng)險是未來結(jié)果的不確定性 B風(fēng)險是損失的可能性 C風(fēng)險是不可避免的危險 D風(fēng)險是未來結(jié)果對期望的偏離，即波動性 正確答案： （ C） 25（ ）是指由于人為錯誤，技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成的風(fēng)險。 5 A操作風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C信用風(fēng)險 D聲譽(yù)風(fēng)險 正確答案： （ A） 26下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理策略的說法中，正確的有（ ）。 A某商業(yè)銀行向多個國家的企業(yè)發(fā)放貸款，這應(yīng)用了風(fēng)險分散的方法 B某商業(yè)銀行在買入股票的同時，買入相應(yīng)的看跌期權(quán)，這應(yīng)用了風(fēng)險轉(zhuǎn)移的方法 C某商業(yè)銀行購買出口信貸保險，這應(yīng)用了風(fēng)險對沖的方法 D某商業(yè)銀行董事會在確定經(jīng)濟(jì)資本分配時，對某項業(yè)務(wù)配置非常有限的資本以限制其規(guī)模，這應(yīng)用了風(fēng)險規(guī)避的方法 E某銀行對于信用等級較低的借貸客戶，給予高于基準(zhǔn)貸款利率的利率水平，這應(yīng)用了風(fēng)險補(bǔ)償?shù)姆椒?正確答案： （ ADE） 27國家風(fēng)險可以分為（ ）。 A政治風(fēng)險 B信用風(fēng)險 C社會風(fēng)險 D經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 E操作風(fēng)險 正 確答案： （ ACD） 28（ ）是指由于經(jīng)濟(jì)或非經(jīng)濟(jì)因素造成特定國家的社會環(huán)境不穩(wěn)定，從而使貸款商業(yè)銀行不能把在該國的貸款匯回本國而遭受損失的風(fēng)險。 A政治風(fēng)險 B社會風(fēng)險 C經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 D市場風(fēng)險 正確答案： （ B） 29下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，不正確的是（ ）。 A操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面 B操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利 C對操作風(fēng)險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作費(fèi) D操作風(fēng)險具 有相對獨(dú)立性，不會引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險 0 正確答案： （ D） 30下列屬于政治風(fēng)險的是（ ）。 A政治風(fēng)險 B證據(jù)風(fēng)險 C政策風(fēng)險 D對外關(guān)系風(fēng)險 6 E信用風(fēng)險 正確答案： （ ABCD） 31全面風(fēng)險管理模式體現(xiàn)的風(fēng)險管理理念和方法包括（ ）。 A全球的風(fēng)險管理體系 B全面的風(fēng)險管理范圍 C全城的風(fēng)險管理過程 D全新的風(fēng)險管理方法 E全員的風(fēng)險管理文化 正確答案： （ ABCDE） 32下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，錯誤的是（ ）。 A流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險，市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險 B流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險 C流動性風(fēng)險對商業(yè)銀行來說，指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和 /或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險 D大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險 正確答案： （ A） 33商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險和不確定因素，不論是正面的還是負(fù)面的，都必須通過整體的，系統(tǒng)化的方法來管理。 A正確 B錯誤 正 確答案： （ A） 34以下關(guān)于收益的計量，說法錯誤的是（ ）。 A絕對收益是對投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對量 B百分比收益率和對數(shù)收益率的絕對收益計量方法 C百分比收益率是對期初投資的一個單位化調(diào)整，即一個單位貨幣在給定投資周期的收益率 D百分比收益率只考慮了起初的投資額，沒有考慮不同投資期限的影響 正確答案： （ B） 35對于商業(yè)銀行來說，市場風(fēng)險中最重要的是（ ）。 A利率風(fēng)險 B股票風(fēng)險 C商品風(fēng)險 D匯率風(fēng)險 正確答案： （ A） 36（ ）是商業(yè)銀行的基本職能。 A承擔(dān)和管理風(fēng)險 B儲蓄 C投資 D獲得收益 正確答案： （ A） 7 37經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率，公式是 RAROC=（收益 -預(yù)期損失） /經(jīng)濟(jì)資本（或非預(yù)期損失）。 A正確 B錯誤 正確答案： （ A） 38小陳的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，期初資產(chǎn)價值分別為 2 萬元， 4 萬元， 4 萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為 30%,25%,15%,則小陳的投資組合年百分比收益率是（ ） 。 A 25% B 20% C 21% D 22% 正確答案： （ D） 39（ ）是管理利率風(fēng)險，匯率風(fēng)險，股票風(fēng)險和商品風(fēng)險非常有效的辦法。 A風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B風(fēng)險補(bǔ)償 C風(fēng)險對沖 D風(fēng)險分散 正確答案： （ C） 40經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失和以經(jīng)濟(jì)資本計量的預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。 A正確 B錯誤 正確答案： （ B） 41商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔(dān)保，當(dāng)借款人財務(wù)狀況惡化 ，違反借款合同無法償還貸款本息時商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔(dān)保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風(fēng)險管理方法屬于（ ）。 A風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B風(fēng)險補(bǔ)償 C風(fēng)險分散 D風(fēng)險規(guī)避 正確答案： （ A） 42下列屬于經(jīng)濟(jì)資本配置對商業(yè)銀行的積極作用的是（ ）。 A有助于商業(yè)銀行提高風(fēng)險管理水平 B有助于消化和吸收損失 C有助于商業(yè)銀行制定科學(xué)的業(yè)績評估體系 D有助于位置市場信心 E有助于為商業(yè)銀行提供融資 正確答案： （ AC） 43正態(tài)隨機(jī)變量 X 的觀測值落在距均值的距離為 2 倍標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的概率約為（ ）。 A 68% B 95% 8 C 32% D 50% 正確答案： （ B） 44商業(yè)銀行的經(jīng)營原則是（ ）。 A安全性 B流動性 C效益性 D交易性 E投資性 正確答案： （ ABC） 45根據(jù)巴賽爾委員會對商業(yè)銀行的風(fēng)險分類，政治風(fēng)險屬于（ ）。 A操作風(fēng)險 B戰(zhàn)略風(fēng)險 C國家風(fēng)險 D信用風(fēng)險 正確答案： （ C） 46假設(shè)某股票一個月后的股價增長率從均值為 2%，方差為 0.01%的正態(tài)分布，則一個月后該股票的股價增長率在（ ）區(qū)間內(nèi)的概率為 68%。 A（ 1%， 3%） B（ 0,4%） C (1.99%,2.01%) D (1.98%,2.02%) 正確答案： （ A） 47下列屬于國家風(fēng)險的是（ ）。 A信用風(fēng)險 B政治風(fēng)險 C聲譽(yù)風(fēng)險 D經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 E社會風(fēng)險 正確答案： （ BDE） 48按誘發(fā)風(fēng)險的原因，下列不屬于巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險進(jìn)行分類的是（ ）。 A信用風(fēng)險 B市場風(fēng)險 C政治風(fēng)險 D國家風(fēng)險 正確答案： （ C） 49下列降低風(fēng)險的方法中，（ ）只能減低非系統(tǒng)性風(fēng)險。 A風(fēng)險分散 B風(fēng)險轉(zhuǎn)移 9 C風(fēng)險對沖 D風(fēng)險規(guī)避 正確答案： （ A） 50下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是（ ）。 A風(fēng)險是收益的概率分布 B風(fēng)險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎(chǔ) C損失是一個事前概念，風(fēng)險是一個事后概念 D風(fēng)險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但并不等同于損失本身 正確答案： （ C） 51.20 世紀(jì) 60 年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入（ ）。 A資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 B資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段 C全面風(fēng)險管理模式階段 D負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 正確答案： （ D） 52下列關(guān)于風(fēng)險說法不正確的是（ ）。 A風(fēng)險是一個事前概念 B風(fēng)險是一個事后概念 C反映的是損失發(fā)生前事物發(fā)展?fàn)顟B(tài) D可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性 正確答案： （ B） 53金融風(fēng)險可能造成的損失不包括（ ）。 A系統(tǒng)損失 B預(yù)期損失 C非預(yù)期損失 D災(zāi)難性損失 正確答案： （ A） 54信用風(fēng)險的主要形式包括（ ）。 A結(jié)算風(fēng)險 B流動性風(fēng)險 C非系統(tǒng)風(fēng)險 D違約風(fēng)險 E國家風(fēng)險 正確答案： （ AD） 55方差越大，隨機(jī)變量取值的范圍越大，其確定性程度增加。 A正確 B錯誤 正確答案： （ B） 56巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險的說法中，正確的有（ ）。 10 A某法人客戶由于破產(chǎn)而不 能歸還貸款，這反映了銀行的流動性 B美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的市場風(fēng)險 C由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險 D央行提高法定存款準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險 E結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險 正確答案： （ BDE） 57金融風(fēng)險可能造成的損失包括（ ）。 A系統(tǒng)損失 B預(yù)期損失 C非預(yù)期損失 D災(zāi)難性損失 E經(jīng)營損失 正確答案： （ BCD） 58在實際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述（ ）的分布。 A每日股票價格 B每日股票指數(shù) C股票價格每日變動值 D股票價格每日收益率 正確答案： （ D） 59下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（ ）。 A國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險，社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 B在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動也存在國家風(fēng)險 C在國際金融活動中，個人不會遭受到國家風(fēng)險所帶來的損失 D國家風(fēng)險通常是由在勸人所在國家的 行為引起的，它超出了債務(wù)人控制范圍 正確答案： （ A） 60下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（ ）。 A對大多數(shù)銀行來說，存款時最大，最明顯的信用風(fēng)險來源 B信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中 C對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約照成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值。因此其潛在風(fēng)險可以忽略不計 D從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失 正確答案： （ D） 61（ ）是商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖 特性進(jìn)行風(fēng)險對沖。 A風(fēng)險對沖 B風(fēng)險補(bǔ)償 11 C自我對沖 D市場對沖 正確答案： （ C） 62以下屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移策略的是（ ）。 A出口信貸保險 B擔(dān)保 C備用信用證 D對沖 正確答案： （ ABC） 63.信用風(fēng)險的主要形式包括（ ）。 A結(jié)算風(fēng)險 B流動性風(fēng)險 C非系統(tǒng)風(fēng)險 D違約風(fēng)險 E國家風(fēng)險 正確答案： （ AD） 64在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（ ）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。 A資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行 的風(fēng)險管理水平 B資本金規(guī)模和商業(yè)銀行盈利水平 C資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行盈利水平 D資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平 正確答案： （ D） 65市場風(fēng)險包括（ ）。 A利率風(fēng)險 B流動性風(fēng)險 C股票風(fēng)險 D匯率風(fēng)險 E商品風(fēng)險 正確答案： （ ACDE） 66（ ）是指對于無法通過資產(chǎn)負(fù)債表和相關(guān)業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行自我對沖的風(fēng)險，通過衍生產(chǎn)品市場進(jìn)行對沖。 A系統(tǒng)性風(fēng)險對沖 B非系統(tǒng)性風(fēng)險對沖 C自我對沖 D市場對沖 正 確答案： （ D） 67在實際應(yīng)用中，通常用正態(tài)分布來描述（ ）的分布。 A每日股票交割 B每日股票指數(shù) C股票價格每日變動值 12 D股票價格每日收益率 正確答案： （ D） 68下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（ ）。 A對大多數(shù)銀行來說，存款是最大，最明顯的信用風(fēng)險來源 B信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于表外業(yè)務(wù)中 C對于衍生產(chǎn)品而言，對手違約照成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值，因此其潛在風(fēng)險可以忽略不計 D從投資組合角度出發(fā)，交易對手 的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失 正確答案： （ D） 69.20 世紀(jì) 70 年代，商業(yè)銀行進(jìn)入（ ）。 A資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 B資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段 C全面風(fēng)險管理模式階段 D負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 正確答案： （ A） 70下列屬于市場風(fēng)險的是（ ）。 A利率風(fēng)險 B股票風(fēng)險 C違約風(fēng)險 D匯率風(fēng)險 E商品風(fēng)險 正確答案： （ ABDE） 71下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，不正確的是（ ）。 A流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險，市場風(fēng)險 和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨(dú)立的風(fēng)險 B流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)流動性風(fēng)險和負(fù)債流動性風(fēng)險 C流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少和 /或資產(chǎn)的增加提供融資而造成或破產(chǎn)的風(fēng)險 D大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險 正確答案： （ A） 72 20 世紀(jì) 60 年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)入（ ）。 A資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 B資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段 C全面風(fēng)險管理模式 D負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 正確答案： （ D） 73（ ）是指由 于銀行操作上的失誤，違反有關(guān)法規(guī)，資產(chǎn)資量低下，不能支付到期債務(wù)，不能向公眾提供高質(zhì)量的金融服務(wù)以及管理不善等，從而使銀行在聲譽(yù)上可能造成的不良影響。 A操作風(fēng)險 B國家風(fēng)險 C聲譽(yù)風(fēng)險 13 D法律風(fēng)險 正確答案： （ C） 74下列關(guān)于風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法，正確的是（ ）。 A在京風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法中，目前被廣泛接受和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（ RAROC） B在單筆業(yè)務(wù)層面上， RAROC 可用余額衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行是 否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù) C在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù) RAROC 衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配 D以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，克服了傳統(tǒng)績效考核盈利目標(biāo)為充分反映風(fēng)險成本的缺陷 E使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制，從而根本上改變銀行忽視風(fēng)險，盲目追求利潤的經(jīng)營方式 正確答案： （ ABCE） 75下列屬于資本的作用的是（ ）。 A為商業(yè)銀行提供融資 B吸收和消 化損失 C限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān) D維持市場信心 E為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力 正確答案： （ ABCDE） 76下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，正確的是（ ）。 A對大多數(shù)銀行來說，存款是最大，最明顯的信用風(fēng)險來源 B信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款，債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保，貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中 C衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計 D從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合 帶來損失 正確答案： （ D） 77在商業(yè)銀行經(jīng)營過程中，有二個因素決定其風(fēng)險承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模，二是資產(chǎn)變現(xiàn)能力。 A正確 B錯誤 正確答案： （ B） 78方差越大，隨機(jī)變量取值的范圍越大，其確定性程度增加。 A正確 B錯誤 正確答案： （ B） 79下列關(guān)于風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法，正確的有（ ）。 A承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力 B風(fēng)險管理能 夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式 14 C風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)組合 D健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值 E風(fēng)險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力 正確答案： （ ABCDE） 80“不要將所有的雞蛋放在一個籃子里”這一投資格言說明的風(fēng)險管理策略是（ ）。 A風(fēng)險分散 B風(fēng)險對沖 C風(fēng)險轉(zhuǎn)移 D風(fēng)險補(bǔ)償 正確答案： （ A） 81.2007 年底，美國爆發(fā)了次貸危機(jī)。長期以來 ，有些妹子商業(yè)銀行員工違規(guī)相信用分?jǐn)?shù)較低，收入證明確實，負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不在償還貸款，形成壞賬，次級債務(wù)危機(jī)就產(chǎn)生了。危機(jī)信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機(jī)構(gòu)的投資受損，并進(jìn)一步致使銀行間資金吃緊，危機(jī)樣機(jī)了許多全球知名的商業(yè)銀行，投資銀行，是長期以來他們在 . A市場風(fēng)險 B信用風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D流動性風(fēng)險 E聲譽(yù)風(fēng)險 正確答案： （ ABCDE） 82商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式經(jīng)歷了四個發(fā)展階段，其順序是（ ）。 A資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段 負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 全面風(fēng)險管理模式階段 B負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段 資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 全面風(fēng)險管理模式階段 C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 全面風(fēng)險管理模式階段 D資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 負(fù)債風(fēng)險管理模式階段 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段 全面風(fēng)險管理模式階段 正確答案： （ A） 83下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是（ ）。 A章冕資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分 15 B賬面資本包括實收資本，資本公積，盈利公積，一般準(zhǔn)備，信托賠賬準(zhǔn)備和未分配利潤等 C監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具 D經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本 正確答案： （ D） 84下列關(guān)于資本作用的說法，正確的有（ ）。 A資本為商業(yè)銀行提供融資 B吸收和消化損失 C支持商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān) D維持市場信心 E為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力 正確答案： （ ABDE） 85，馬科維茨的資產(chǎn)組合管理論認(rèn)為，只要兩種資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)不能與 -1，分散投資于兩種資產(chǎn)就具有降低風(fēng)險的作用。 A正確 B錯誤 正確答案： （ B） 86經(jīng)濟(jì)資本與商業(yè)銀行實際風(fēng)險水平?jīng)]有任何關(guān)系。 A正確 B錯誤 正確答案： （ B） 87經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（ RAROC）的計算公式是（ ）。 A RAROC=（收益 -預(yù)期損失） /非預(yù)期損失 B RAROC=（收益 -非預(yù)期損失） /預(yù)期損失 C RAROC=（非預(yù)期損失 -預(yù)期損失） /收益 D RAROC=（預(yù)期損失 -非預(yù)期損失） /收益 正確答案： （ A） 88操作風(fēng)險可以分為由人員，系統(tǒng)，流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。 A正確 B錯誤 正確答案： （ B） 89（ ）是指當(dāng)銀行 正常的業(yè)務(wù)經(jīng)營與法規(guī)變化不相適應(yīng)時，銀行就面臨不得不轉(zhuǎn)變經(jīng)營決策而導(dǎo)致?lián)p失得風(fēng)險。 A流動性風(fēng)險 B國家風(fēng)險 C操作風(fēng)險 D法律風(fēng)險 正確答案： （ D） 16 90中華人民共和國商業(yè)銀行法明確規(guī)定了“商業(yè)銀行以（ ）為經(jīng)營原則?！?A公平性，公開性，公正性 B安全性，公平性，效益性 C公正性，流動性，公開性 D安全性，流動性，效益性 正確答案： （ D） 91下列關(guān)于經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法的說法正確的有（ ）。 A在京風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評 估方法中，目前被廣泛絕收和普遍使用的是經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率（ RAROC） B在單筆業(yè)務(wù)層面上， RAROC 可用于衡量一筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和收益是否匹配，為商業(yè)銀行是否開展該筆業(yè)務(wù)以及如何定價提供依據(jù) C在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考量單筆業(yè)務(wù)的風(fēng)險和資產(chǎn)組合效應(yīng)之后，可依據(jù) RAROC 衡量資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益是否匹配 D經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法是以監(jiān)管資本配置為基礎(chǔ)的 E使用經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法，有利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機(jī)制，從根本上改變銀行忽視風(fēng)險，盲目追求利潤的經(jīng)營方式 正確答案： （ ABCE） 93甲、乙兩家企業(yè)均為商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評價低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于（ ）。 A風(fēng)險補(bǔ)償 B風(fēng)險轉(zhuǎn)移 C風(fēng)險分散 D風(fēng)險對沖 正確答案： （ A） 94金融風(fēng)險可能造成的損失不包括（ ）。 A系統(tǒng)損失 B預(yù)期損失 C非預(yù)期損失 D災(zāi)難性損失 正確答案： （ A） 95對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損失，一般需要（ ）來轉(zhuǎn)移。 A提 取損失準(zhǔn)備金 B沖減利潤 C資本金 D保險手段 正確答案： （ D） 96下列關(guān)于風(fēng)險的說法，正確的是（ ）。 A違約風(fēng)險僅針對個人，不針對企業(yè) B結(jié)算風(fēng)險指交易雙方在結(jié)算工程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險 17 C信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征 D與市場風(fēng)險相比，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得 正確答案： （ B） 97以下屬于核心資本的是（ ）。 A股本 B未公開儲備 C資本公積 D未分配利潤 E 公開儲備 正確答案： （ ACDE） 98威廉夏普于 20 世紀(jì) 50 年代提出的不確定條件下的證券組合理論是現(xiàn)代風(fēng)險分散化的基石。 A正確 B錯誤 正確答案： （ B） 99商業(yè)銀行（ ）的做法簡單地說就是：不做業(yè)務(wù)，不承擔(dān)風(fēng)險。 A風(fēng)險轉(zhuǎn)移 B風(fēng)險規(guī)避 C風(fēng)險補(bǔ)償 D風(fēng)險對沖 正確答案： （ B） 100風(fēng)險補(bǔ)償主要是指在損失發(fā)生以后對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償。 A正確 B錯誤 正確答案： （ B） 101于聲譽(yù)風(fēng)險不同的是，戰(zhàn)略風(fēng)險是一個單維的風(fēng)險體系。 A正確 B錯誤 正確答案： （ B） 102商業(yè)銀行通常用資本金來應(yīng)對（ ）。 A系統(tǒng)損失 B預(yù)期損失 C非預(yù)期損失 D災(zāi)難性損失 正確答案： （ C） 103商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略包括（ ）。 A風(fēng)險分散 B風(fēng)險對沖 C風(fēng)險轉(zhuǎn)移 18 D風(fēng)險規(guī)避 E風(fēng)險補(bǔ)償 正確答案： （ ABCDE） 104國際商業(yè)銀行用來考量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng) 險水平的最佳方法是（ ）。 A股本收益率（ ROE） B資產(chǎn)收益率（ ROA） C風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法（ RAPM） D風(fēng)險價值 (VAR) 正確答案： （ C） 105下列關(guān)于國家風(fēng)險的說法，正確的是（ ）。 A國家風(fēng)險可以分為政治風(fēng)險，社會風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險 B在同一個國家范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)金融活動也存在國家風(fēng)險 C在金融活動中，個人不會遭受到國家風(fēng)險所帶來的損失 D國家風(fēng)險通常由債券人所在國家的行為引起的，它超出了債務(wù)人控制范圍 正確答案： （ A） 106下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是（ ）。 A對于由相互獨(dú)立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，主要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多。其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除 B風(fēng)險補(bǔ)償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補(bǔ)償 C風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險 D風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避 正確答案： （ B） 107巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于 12%，其中核心資本充足率不得低于 8%。 A正確 B錯誤 正 確答案： （ B） 108信用風(fēng)險與市場風(fēng)險相比具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢易于計量的特點。 A正確 B錯誤 正確答案： （ B） 109下列說法不正確的是（ ）。 A操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面 B操作風(fēng)險具有營利性 C流動性風(fēng)險通常被看做是一種綜合性風(fēng)險 D法律風(fēng)險是一種特殊的操作風(fēng)險 正確答案： （ B） 110（ ）是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種風(fēng)險管19 理方法。 A風(fēng) 險規(guī)避 B風(fēng)險對沖 C風(fēng)險補(bǔ)償 D風(fēng)險轉(zhuǎn)移 正確答案： （ D） 111根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險的原理，下列關(guān)于商業(yè)銀行開轉(zhuǎn)信貸業(yè)務(wù)的說法，正確的有（ ）。 A不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù) B不應(yīng)集中于同一性質(zhì)貸款人 C不應(yīng)集中于同一國家貸款人 D可以與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款 E應(yīng)當(dāng)使自己的授信對象多樣化 正確答案： （ ABCDE） 112操作風(fēng)險可以分為其中表現(xiàn)形式，其中包括（ ）。 A聘用員工做法和工作場所的安全性 B業(yè)務(wù)中斷和 系統(tǒng)失靈 C客戶，產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法 D實物資產(chǎn)損壞 E外部欺詐 正確答案： （ ABCDE） 113商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略不包括（ ）。 A風(fēng)險分散 B風(fēng)險對沖 C風(fēng)險規(guī)避 D風(fēng)險隱藏 正確答案： （ D） 114金融風(fēng)暴可能造成的損失包括（ ）。 A系統(tǒng)損失 B預(yù)期損失 C非預(yù)期損失 D災(zāi)難性損失 E經(jīng)營損失 正確答案： （ BCD） 115假設(shè)交易部門持有兩種資產(chǎn)，頭寸分別為 1000 萬元和 2000 萬元， 對應(yīng)的年資產(chǎn)百分比收益率分別為20 6%和 10%,投資期為 1 年，則該部分總的資產(chǎn)百分比收益率為（ ）。 A 8% B 8.5% C 8.67% D 9.13% 正確答案： （ C） 116下列關(guān)于信用風(fēng)險的說法，錯誤的是（ ）。 A對大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最大，最明顯的信用風(fēng)險來源 B信用風(fēng)險即存在于傳統(tǒng)的貸款，債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保，貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在與衍生產(chǎn)品交易中 C信用風(fēng)險具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險特征 D違約風(fēng)險既可以針 對個人，也可以針對企業(yè) 正確答案： （ C） 117下列關(guān)于風(fēng)險的說法不正確的是（ ）。 A風(fēng)險是一個事前概念 B風(fēng)險是一個事后概念 C反映失發(fā)生前的事物發(fā)展?fàn)顟B(tài) D可以采用概率和統(tǒng)計方法計算出可能的損失規(guī)模和發(fā)生的可能性 正確答案： （ B） 118巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險的說法中，正確的有（ ）。 A某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款，這反映了銀行的市場風(fēng)險 B美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價值下降，這反映了銀行的市場風(fēng)險 C由于短期內(nèi)取款額度的迅速增加使得銀行不得不以低價拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險 D央行提高法定存款準(zhǔn)備金比率，降低了銀行的貸款規(guī)模和盈利水平，這反映了銀行的法律風(fēng)險 E結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，造成交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險 正確答案： （ BDE） 119下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的四個發(fā)展階段的說法，不正確的是（ ） . A資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性 B負(fù) 債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行有積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債 C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強(qiáng)調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)，負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié) 構(gòu) ， 經(jīng) 營 目 標(biāo) 互 相 替 換 和 資 產(chǎn) 分 散 ， 實現(xiàn)。21 。悲劇 D全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品，金融工程 學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理 正確答案： （ B） 120（ ），商業(yè)銀行進(jìn)入負(fù)債風(fēng)險管理模式階段。 A 20 世紀(jì) 60 年代以前 B 20 世紀(jì) 60 年代 C 20 世紀(jì) 70 年代 D 20 世紀(jì) 80 年代 正確答案： （ B） 第二章 1.商業(yè)銀行風(fēng)險控制 /緩釋措施應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)以下目標(biāo)（ BDE） A.檢測各種不可量化的關(guān)鍵風(fēng)險因素的變化和發(fā)展趨勢 . B.風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略符合經(jīng)營目標(biāo)的要求 . C.檢測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo) . D.所采取的各種措施符合風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本 /收益基礎(chǔ) 上 有效性 E.通過對風(fēng)險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，以完善風(fēng)險管理程序。 2.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門主要的職責(zé)有 (ABCDE) A.監(jiān)控各種類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險限額 B.在限額違規(guī)的情況下及時向風(fēng)險管理委員會報告 C.負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價模型 D.協(xié)助財務(wù)會計人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價格評估 E.全面掌握商業(yè)銀行的正題風(fēng)險狀況，為管理決策提供輔助作用 3.以下關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險管理理念的說法正確的有（ ACD） A.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東匯報的重要手段。 B.風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險。 C.風(fēng)險管理戰(zhàn)略 應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 D.商業(yè)銀行應(yīng)充分了解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機(jī)制，對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)才去審慎態(tài)度。 E.以上都對 4 商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要目標(biāo)是（ ABCD） A.確保國家法律規(guī)定和商業(yè)銀行內(nèi)部規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行 B.確保商業(yè)銀行發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)的全面實施和充分實現(xiàn) C.確保風(fēng)險管理體系的有效性 D.確保業(yè)務(wù)記錄 .財務(wù)信息和其他管理信息的及時 .真實和完整 E.確保員工素質(zhì)得到相應(yīng)提高 5.風(fēng)險計量 .量化是（ ABC）得以有效實施的基礎(chǔ) 22 A.全面風(fēng)險管理 B.資本監(jiān)管 C.經(jīng)濟(jì)資本配置 D.風(fēng)險控制 6.知識是風(fēng)險文化的精神核心，也是風(fēng)險文化中最為重要和最高層次的因素 B A.正確 B.錯誤 7.下列選項中，不屬于信息系統(tǒng)安全管理的主要標(biāo)準(zhǔn)是（ B） A.隨時進(jìn)行數(shù)據(jù)信息備份和存檔，定期進(jìn)行監(jiān)測并形成文件記錄 B.為所有系統(tǒng)用戶配置相同的使用權(quán)限和識別標(biāo)志 C.對每次系統(tǒng)登陸或使用提供詳細(xì)記錄，以便為意外事件提供證據(jù) D.設(shè)置嚴(yán)格的網(wǎng)絡(luò)安全 /加密系統(tǒng)，防止外部非法入侵。 8.一下關(guān)于風(fēng)險管理組織中各機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說法，錯誤的是（ D） A.董事會是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理 /決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任 B.風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險 管理部門提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施 C.監(jiān)事會從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督 .財務(wù)監(jiān)督 .內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作 D.風(fēng)險管理委員會主要負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，及時了解風(fēng)險水平及其管理狀況 9.商業(yè)銀行公司治理是指控制 .管理商業(yè)銀行的一種機(jī)制或制度安排，是商業(yè)銀行內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和權(quán)利分配體系的具體表現(xiàn)方式。 (A) A.正確 B.錯誤 10.關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則，下面的論述中，正確的是（ A） A.內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)滲透到商業(yè)銀行的各項業(yè)務(wù)過程和各個操作環(huán)節(jié)，并須由全體人員參與 B.商業(yè)銀行的經(jīng)營管理應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)“效益優(yōu)先 .內(nèi) 控輔之”的要求 C.內(nèi)部控制須有高度的權(quán)威性，除董事會和高層管理者外任何人不得擁有不受內(nèi)部控制約束的權(quán)力 D.內(nèi)部控制的監(jiān)督評價部門必須與內(nèi)部控制的建設(shè) .執(zhí)行部門密切聯(lián)系 11.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則是（ ABCD） A.全面 B.有效 C.審慎 D.獨(dú)立 E.安全 12.商業(yè)銀行公司治理的核心是（ D） A.在股份制結(jié)構(gòu)下保證各類股東的權(quán)利分配體系 B.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，保證股東利益最大化 C.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督 D.在所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為解決委托代理關(guān)系而建立董事會 .高管 層組成體系和制衡機(jī)制 13.以下關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略基本內(nèi)容說法錯誤的是（ D） A.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標(biāo)和實現(xiàn)路徑 23 B.戰(zhàn)略目標(biāo)可以分為戰(zhàn)略愿景 .階段性戰(zhàn)略目標(biāo)和主要發(fā)展指標(biāo)等 C.戰(zhàn)略目標(biāo)決定了實現(xiàn)路徑 D.各家商業(yè)銀行的風(fēng)險管理模式和水平不盡相同，是由于實現(xiàn)路徑不同所致 14.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)設(shè)置災(zāi)難恢復(fù)以及應(yīng)急操作程序（ A） A.正確 B.錯誤 15.商業(yè)銀行風(fēng)險信息數(shù)據(jù)可以分為外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)兩類，其中內(nèi)部數(shù)據(jù)是指通過國內(nèi)的專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)（ B） A.正確 B.錯誤 16.商業(yè)銀行內(nèi)部控制包括主要要素有（ ABCDE） A.內(nèi)部控制環(huán)境 B.風(fēng)險識別與評估 C.內(nèi)部控制措施 D.信息交流與反饋 E.監(jiān)督與糾正 17.下列關(guān)于先進(jìn)的風(fēng)險管理理念的說法，不正確的是（ A） A.風(fēng)險管理的目標(biāo)是消除風(fēng)險 B.風(fēng)險管理戰(zhàn)略應(yīng)納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務(wù)于業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 C.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段 D.商業(yè)銀行應(yīng)充分了解所有風(fēng)險，建立和完善風(fēng)險控制機(jī)制，對不了解或無把握控制風(fēng)險的業(yè)務(wù)，應(yīng)采取審慎態(tài)度 18.下列關(guān)于風(fēng)險管理組織中各個機(jī)構(gòu)主要職責(zé)的說法，正確的是（ C） A.董事會負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險管理政策，制定風(fēng)險管理的程 序和操作規(guī)程 B.高級管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理 /決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任 C.風(fēng)險管理委員會根據(jù)風(fēng)險管理部分提供的信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實施 D.風(fēng)險管理部門從事內(nèi)部盡職監(jiān)督 .財務(wù)監(jiān)督 .內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作 19.商業(yè)銀行公司治理的核心是在所有權(quán) .經(jīng)營分離的情況下，為妥善解決委托 代理關(guān)系而提出的董事會 .高管層組織體系和監(jiān)督制衡機(jī)制（ A） A.正確 B.錯誤 20.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略目標(biāo)應(yīng)該由（ C）核準(zhǔn) A.股東大會 B.高級管理層 C.董事會 D.監(jiān)事會 21.（ C）是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風(fēng) 險管理理念 .哲學(xué)和價值觀，通過商業(yè)銀行的風(fēng)險管理戰(zhàn)略 .風(fēng)險管理制度以及廣大員工的風(fēng)險管理行為表現(xiàn)出來的一種企業(yè)文化 A.內(nèi)部控制制度 24 B.公司治理 C.風(fēng)險文化 D.戰(zhàn)略管理 22.風(fēng)險文化一般由三個層次組成（ CDE） A.風(fēng)險管理行為 B.風(fēng)險管理對象 C.風(fēng)險管理理念 D.風(fēng)險管理知識 E.風(fēng)險管理制度 23.(D)負(fù)責(zé)建立識別 .計量 .監(jiān)測并控制風(fēng)險的程序和措施 A.董事會 B.監(jiān)事會 C.股東大會 D.高級管理層 24.風(fēng)險識別包括（ BE）環(huán)節(jié) A.預(yù)測風(fēng)險 B.感知風(fēng)險 C.監(jiān)測風(fēng)險 D.控制風(fēng)險 E.分析風(fēng)險 25.內(nèi)部控制的監(jiān)督 .評價部門應(yīng)當(dāng)獨(dú)立于內(nèi)部控制的建設(shè) .執(zhí) 行部門 .并有直接向董事會 .監(jiān)事會和高級管理層報告的渠道（ A） A.正確 B.錯誤 26.在商業(yè)銀行的風(fēng)險管理活動中，下列哪些環(huán)節(jié)屬于風(fēng)險管理流程（ ACE） A.風(fēng)險檢測 B.風(fēng)險承擔(dān)能力確定 C.風(fēng)險計量 D.風(fēng)險額度分配 E.風(fēng)險控制 27.高級管理層主要職責(zé)包括（ BDE） A.審批風(fēng)險管理的戰(zhàn)略 .政策和程序 B.執(zhí)行風(fēng)險管理的政策，制定風(fēng)險管理的程序和操作過程 C.對商業(yè)銀行的決策過程 .決策執(zhí)行過程 .經(jīng)營過程進(jìn)行監(jiān)督和評測 D.了解風(fēng)險水平及其管理狀況 E.確保商業(yè)銀行具備足夠的人力和恰當(dāng)?shù)慕M織機(jī)構(gòu) .管理信息系統(tǒng)以及技術(shù)水平 .，以及能有效的識別 .計量 .監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險 28.風(fēng)險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力 .是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段，因此商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終目標(biāo)是控制以至最終消除風(fēng)險（ B） 25 A.正確 B.錯誤 29.風(fēng)險管理數(shù)據(jù)的處理主要分為兩個具體步驟，中間計量數(shù)據(jù)和末端計量數(shù)據(jù)（ B） A.正確 B.錯誤 30.風(fēng)險管理的目標(biāo)是（ C） A.消除風(fēng)險 B.實現(xiàn)收益最大化 C.實現(xiàn)收益和風(fēng)險的平衡 D.降低風(fēng)險 31.在商業(yè)銀行的下列活動中，不屬于風(fēng)險管理流程的是（） A.風(fēng)險識別 B.風(fēng)險承擔(dān)能力確定 C.風(fēng)險計量 D.風(fēng)險控制 32.由于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略是關(guān)于銀行一整套中長 期發(fā)展目標(biāo)的，所以商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略一旦制定后就