風(fēng)險評估技術(shù)-情景分析.docx

風(fēng)險評估技術(shù)-情景分析情景分析1 概述情景分析(Scenario Analysis)是指通過分析未來可能發(fā)生的各種情景，以及各種情景可能產(chǎn)生的影響來分析風(fēng)險的一類方法。換句話說，情景分析是類似“如果-怎樣”的分析方法。未來總是不確定的，而情景分析使我們能夠“預(yù)見”將來，對未來的不確定性有一個直觀的認(rèn)識。用情景分析法來進行預(yù)測，不僅能得出具體的預(yù)測結(jié)果，而且還能分析達到未來不同發(fā)展情景的可行性以及提出需要采取的技術(shù)、經(jīng)濟和政策措施，為管理者決策提供依據(jù)。2 用途情景分析可用來幫助決策并規(guī)劃未來戰(zhàn)略，也可以用來分析現(xiàn)有的活動。它在風(fēng)險評估過程的三個步驟中都可以發(fā)揮作用。在識別和分析那些反映諸如最佳情景、最差情景及期望情景的多種情景時，可用來識別在特定環(huán)境下可能發(fā)生的事件并分析潛在的后果及每種情景的可能性。情景分析可用來預(yù)計威脅和機遇可能發(fā)生的方式，以及如何將威脅和機遇用于各類長期及短期風(fēng)險。在周期較短及數(shù)據(jù)充分的情況下，可以從現(xiàn)有情景中推斷出可能出現(xiàn)的情景。對于周期較長或數(shù)據(jù)不充分的情況，情景分析的有效性更依賴于合乎情理的想象力。如果積極后果和消極后果的分布存在比較大的差異，情景分析就會有很大用途。3 輸入情景分析的必要前提是要有一支團隊，其成員了解相關(guān)變化的特征(例如，可能的技術(shù)進步)，同時有豐富的想象力，能預(yù)見到未來發(fā)展，而無需從過去事件中進行推斷。掌握現(xiàn)有變化的文獻和數(shù)據(jù)也很必要。4 過程情景分析的結(jié)構(gòu)可以是正式的，也可以是非正式的。在建立了團隊和相關(guān)溝通渠道，同時確定了需要處理的問題和事件的背景之后，下一步就是確定可能出現(xiàn)變化的性質(zhì)。這就要求對主要趨勢、趨勢變化的可能時機以及對未來的預(yù)見進行研究。需要分析的變化可能包括： 外部情況的變化(例如技術(shù)變化)； 不久將要做出的決定，而這些決定可能會產(chǎn)生各種不同的后果； 利益相關(guān)者的需求以及需求可能的變化方式； 宏觀環(huán)境的變化(如監(jiān)管及人口統(tǒng)計等)；有些變化是必然的，而有些是不確定的。有時，某種變化可能歸因于另一個風(fēng)險帶來的結(jié)果。例如，氣候變化的風(fēng)險正在造成與食物鏈有關(guān)的消費需求發(fā)生變化，這樣會改變哪些食品的出口會盈利以及哪些食品可能在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)。局部及宏觀因素或趨勢可以按重要性和不確定性進行列舉并排序。應(yīng)特別關(guān)注那些最重要、最不確定的因素?？梢岳L制出關(guān)鍵因素或趨勢的圖形，以顯示那些情景可以進行開發(fā)的區(qū)域。建議使用一系列的情景，關(guān)注每個情景參數(shù)的合理變化。為每個情景編寫一個“故事”，講述你如何從此時此地轉(zhuǎn)向主題情景。這些故事可以包括那些能為情景帶來附加值的合理細(xì)節(jié)?，F(xiàn)在，這些情景可以用來測試或評估最初的問題。這項測試考慮到任何重要但可預(yù)測的因素(例如，使用模式)，然后分析政策在這種新情景中的“成功”概率，并通過使用以模型假設(shè)為基礎(chǔ)的“假定分析”來“預(yù)先測定”結(jié)果。當(dāng)對每個情景的問題或建議進行評估時，顯然需要進行修正，以使其更全面或風(fēng)險更小。當(dāng)情景正在發(fā)生變化時，也可能找出一些能夠表明變化的先行指標(biāo)，監(jiān)測先行指標(biāo)并做出反應(yīng)，可以為改變計劃好的戰(zhàn)略提供機會。由于情景只是可能出現(xiàn)的未來經(jīng)過界定的“片段”，因此關(guān)鍵是要確定需考慮的正在發(fā)生的某個特定結(jié)果(情景)的可能性。例如，對于最好的情景、最差的情景以及預(yù)期的情景，應(yīng)努力描述或說明每個情景發(fā)生的可能性。5 輸出可能不會有最合適的情景，但可以對最終應(yīng)對各種選項以及隨著指標(biāo)的變化而調(diào)整行動方案的方法有更清晰的認(rèn)識。6 優(yōu)點及局限情景分析考慮到各種可能的未來情況，而這種未來情況更適合于通過使用歷史數(shù)據(jù)，運用基于“高級-中級-低級”的傳統(tǒng)方法而進行的預(yù)測。這些預(yù)測假設(shè)未來的事件有可能延續(xù)過去的趨勢。如果目前不甚了解預(yù)測的依據(jù)或者現(xiàn)在探討的風(fēng)險會何時發(fā)生，那么這一點就很重要了。但是，與這種優(yōu)點相關(guān)的是一種缺點：在存在較大不確定性的情況下，有些情景可能不夠現(xiàn)實。在運用情景分析時，主要的難點涉及到數(shù)據(jù)的有效性以及分析師和決策者開發(fā)現(xiàn)實情