風(fēng)險管理試題

1、A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo)低 B、 大型商業(yè)銀行的大額負(fù)債依賴度為10% C貸款總額與核心存款的比率小 D、貸款總額與總資產(chǎn)的比率咼 2. 測量銀行流動性狀況的指標(biāo)包括（）。 A、現(xiàn)金頭寸指標(biāo) B、核心存款比例 C貸款總額與總資產(chǎn)的比率 D、以上都是 3. 以下關(guān)于核心存款的說法不正確的是（） A、短期內(nèi)被提取的可能性較小 B、對利率變動不敏感 C核心存款比例的計算公式是：核心存款比例=核心存款/總資產(chǎn) D、不包括活期存款，因為其流動性太高。 4. （ ）是指經(jīng)濟(jì)主體在與非本國居民進(jìn)行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于別國經(jīng)濟(jì)、政 治和社會等方面的變化而遭受損失的可能性。 A、法律風(fēng)險 B、流動性風(fēng)險 C聲譽(yù)風(fēng)

2、險 D、國家風(fēng)險 5. 在分析國家風(fēng)險的方法中， （ ）是根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化的國家風(fēng)險評估報告，結(jié)合部分經(jīng)濟(jì)統(tǒng) 計，對不同國家的貸款風(fēng)險做出比較。 它綜合了對政治社會因素的定性分析和對經(jīng)濟(jì)金融因 素的定量分析。 A、結(jié)構(gòu)定性分析 B、完全定性分析 C清單分析 D、定量分析 6. 使用現(xiàn)金流分析中，當(dāng)商業(yè)銀行的來源金額小于使用金額時，表明（） A、商業(yè)銀行流動性相對充足 B、可能給運(yùn)營帶來風(fēng)險 C商業(yè)銀行的流動性供給大 D、商業(yè)銀行可以把差額通過其他途徑投資 7. （ ）足指因不可執(zhí)行合約、訴訟或不利判決而可能使銀行的運(yùn)作或財務(wù)狀況出現(xiàn)混 亂或負(fù)面影響的風(fēng)險。 A、法律風(fēng)險 B、流動性風(fēng)險 C聲譽(yù)風(fēng)險

3、D、國家風(fēng)險 8. 銀行要承受不同形式的（）。這包括因不完善、不正確的法律意見、文件而造成同預(yù) 計情況相比資產(chǎn)價值下降或負(fù)債加大的風(fēng)險。 A、法律風(fēng)險 B、流動性風(fēng)險 C聲譽(yù)風(fēng)險 D、國家風(fēng)險 9. 當(dāng)商業(yè)銀行的來源金額大于使用金額，出現(xiàn)所謂“剩余 ”，此時商業(yè)銀行要考慮這種流 動性剩余頭寸的機(jī)會成本的原因是（ ） A、流動性剩余頭寸會帶來持有成本 B、流動性剩余頭寸可能帶來進(jìn)一步的流動性風(fēng)險 C流動性剩余頭寸可以通過其他途徑賺取更高收益 D、流動性剩余頭寸盈利能力強(qiáng) 10. 通過（ ）可以將不具有流動性的中長期貸款置于資產(chǎn)負(fù)債表之外，及時獲取高流動 性的現(xiàn)金資產(chǎn)，從而有效緩解商業(yè)銀行流動性風(fēng)

4、險壓力。 A、備用流動性 B、危機(jī)處理方案 C融資渠道管理 D、資產(chǎn)證券化 11. （ ）是綜合考慮影響國家風(fēng)險的所有因素及多種因素的狀況和水平，確定各個國家的信 用等級，作為制定信用額度的依據(jù)。 A、債務(wù)重新安排 B、倒賬 C債務(wù)購銷 D、國家信用評估 12. 無論是銀行本身的跨國經(jīng)營，還是商業(yè)銀行與外國代理行或客戶的業(yè)務(wù)往來，都勢 必要與一系列非本國事務(wù)打交道。 而凡是涉及到兩個或兩個以上主權(quán)地區(qū)的業(yè)務(wù)， 就難免受 到（ ）的影響。 A、法律風(fēng)險 B、流動性風(fēng)險 C聲譽(yù)風(fēng)險 D、國家風(fēng)險 13. 以下不是影響商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的內(nèi)部指標(biāo)/信號有（ ） A、某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加 B、盈利

5、能力下降 C、 資產(chǎn)過于集中 D、所發(fā)行的股票價格下跌 14. 不良貸款及壞賬比例顯著上升，通常被視為資產(chǎn)質(zhì)量下降及流動資金出問題的征兆， 這反映了兩種商業(yè)銀行的風(fēng)險間的關(guān)系（ ） A、流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險 B、流動性風(fēng)險與市場風(fēng)險 C流動性風(fēng)險與操作風(fēng)險 D、流動性風(fēng)險與戰(zhàn)略風(fēng)險 15. 如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求（）流動 性來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。 A、大于 B、小于 C等于 D、以上都不對 16. 在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所造成的流動性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是（） A、商業(yè)銀行的許多負(fù)債無法展期或以其他負(fù)

6、債替代，必須按期償還，因此不得不減少 相應(yīng)資產(chǎn) B、市場對信用等級特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會有所 擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受損 C商業(yè)銀行必須建立適當(dāng)?shù)牧鲃有燥L(fēng)險管理的內(nèi)部控制系統(tǒng)，定期、獨(dú)立地檢查和評 價系統(tǒng)的有效性，并在必要時確保對內(nèi)部控制系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整或強(qiáng)化 D、商業(yè)銀行關(guān)于現(xiàn)金流量發(fā)布的歷史經(jīng)驗和對市場慣例的了解對決策會有所幫助，但 危機(jī)時刻主觀判斷常常占有更重要的地位。 17. （ ）是及時地對已經(jīng)識別出的法律風(fēng)險進(jìn)行重要性方面的判斷和評價，并向董事會 和高級管理層報告重要的法律風(fēng)險信息的過程。 A、法律風(fēng)險的評估 B、法律風(fēng)險的識別 C法律風(fēng)險的監(jiān)

7、測 D、法律風(fēng)險的控制和緩釋 18. 流動性需求和流動性來源之間的（）是流動性風(fēng)險產(chǎn)生的根源。 A、不匹配 B、匹配 C兩者沒有關(guān)系 D、以上都不對 19. 以下不是商業(yè)銀行獲取資金，滿足流動性需求的快捷通道的是（） A、公開市場 B、外匯市場 C貨幣市場 D、債券市場 20. 中國人民銀行從 2004 年開始實行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度表明了 （ ） A、商業(yè)銀行不需承擔(dān)最終流動性風(fēng)險 B、 央行對流動性管理不善的商業(yè)銀行開始給予經(jīng)濟(jì)懲罰” C央行為商業(yè)銀行提供便利的政策 D、商業(yè)銀行的風(fēng)險管理機(jī)制更完善 21. 嚴(yán)重的流動性問題可能導(dǎo)致所有的債權(quán)人（），同時要求提現(xiàn)，這時銀行所

8、面臨的 問題就從流動性問題轉(zhuǎn)為清償問題，可能會進(jìn)一步導(dǎo)致銀行倒閉。 A、付款 B、擠兌 C追索 D、支付 22. 以下是商業(yè)銀行流動性風(fēng)險預(yù)警的融資指標(biāo)/信號的因素有（ ） A、某項業(yè)務(wù)風(fēng)險水平增加 B、債權(quán)人提取要求兌付 C資產(chǎn)質(zhì)量下降 D、所發(fā)行的股票價格下跌 23. 以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營三原則的是（） A、盈利性 B、安全性 C流動性 D、均衡性 24. 房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一旦大量房地產(chǎn)企業(yè)和住房貸款申請人由于內(nèi)外部因素變化 而無力按期償還本金和利息，商業(yè)銀行不會面臨的情況是（ ） A、嚴(yán)重的流動性風(fēng)險 B、資金調(diào)度主管向貨幣市場借入資金 C增加所持有的流動性資產(chǎn) D、商業(yè)銀行信貸額

9、度趨嚴(yán) 25. 以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（） A、行宣布上調(diào)利率 0.5% B、滬市投資收益率上漲 5% C商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量 D、貸款人推進(jìn)新的貸款請求 26. 在實際操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候可采取的方式是 A、長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動性資產(chǎn) B、同業(yè)拆入 C出售流動資產(chǎn) D、外部融資 27. 假設(shè)某商業(yè)銀行的敏感負(fù)債為 300 百萬億元，法定儲備率為 8%，提取流動資金比例 為 80%；脆弱資金為 250 百萬億元，法定儲備率為 5%，提取流動資金比例為 30%；核心存 款為 400 百萬億元，法定儲備率為 3%，提取流動資金比例為 15

10、%，新增貸款為 12 百萬億元， 提取流動資金比例為 100%.該銀行的流動性需求為（ ） A、362.25 百萬億元 B、36.75 百萬億元 C、387 百萬億元 D、375 百萬億元 28. 資產(chǎn)的流動性，主要表現(xiàn)為銀行資產(chǎn)的變現(xiàn)能力及成本，資產(chǎn)變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付 成本越低，則流動性越（ ） A、弱 B、強(qiáng) C沒有影響 D、有影響，但不確定 29. 負(fù)債的流動性，是指商業(yè)銀行隨時籌得所需資金的能力及成本?；I資的能力越強(qiáng)， 所付的成本越低，則流動性越（ ）。 A、弱 B、強(qiáng) C沒有影響 D、有影響，但不確定 30. 巴塞爾新資本協(xié)議只對（ ）的定義作了一個嘗試性的規(guī)定： “包括但不限于因 監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口?！?A、法律風(fēng)險 B、流動性風(fēng)