自相關(guān)性名詞解釋1序列相關(guān)性2虛假序列相關(guān)3差分法4

1、第5章自相關(guān)性、名詞解釋1序列相關(guān)性24廣義差分法57 DW檢驗(yàn)810相關(guān)系數(shù)虛假序列相關(guān) 3自回歸模型6科克倫-奧克特跌代法差分法廣義最小二乘法9 Durbin 兩步法二、單項(xiàng)選擇題1、如果模型yt =b（）+biXt+ut存在序列相關(guān)，則（）A.cov（x t, u t）=0 B.cov（u2、DW檢驗(yàn)的零假設(shè)是（A DW= 0 B、p = 03、下列哪個(gè)序列相關(guān)可用u s)=0(t w s) C. cov(xt, u t) w 0 D. cov(u t, u s) w 0(t w s)為隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階相關(guān)系數(shù)）C、DW= 1D> p = 1DW僉3歙（Vt為具有零均值，常數(shù)方差且

2、不存在序列相關(guān)的隨機(jī)變量)A.C.4、AUt = p Ut-1+VtUt = p VtDW 勺取值范圍是-1 < DM 0B.D.0B -1Ut = p Ut 1+ p 2Ut 2+ " +VtUt = p Vt+ p V t-1 + WDW； 1C、-2 < DW： 2D 0WDM 45、當(dāng)DW= 4時(shí)，說(shuō)明（）A不存在序列相關(guān)B、不能判斷是否存在一階自相關(guān)C存在完全的正的一階自相關(guān)H存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)6、根據(jù)20個(gè)觀測(cè)值估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW= 2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1,顯著性水平為 0.05時(shí)，查得dl=1,du=1.41,則可以

3、決斷（）A、不存在一階自相關(guān)B、存在正的一階自相關(guān)C存在負(fù)的一階自H無(wú)法確定7、當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估計(jì)方法是（）A加權(quán)最小二乘法B、間接最小二乘法C廣義差分法 H工具變量法8、對(duì)于原模型yt=b°+b1Xt+ut,廣義差分模型是指（）A -yt-=bn _1_ b_XtJ、而b0 .，而b1、而.而B(niǎo). I_yt=b1xt _Utc. Lyt=b0+b1_xt _utD. yt - pyt-1=b0（1-p）+b1（xt -t-1） （5 -Put-1）9、采用一階差分模型一階線性自相關(guān)問(wèn)題適用于下列哪種情況（）S為產(chǎn)量，Pt為價(jià)格），又 由此決斷上述模型存在 （）

4、D隨機(jī)解釋變量問(wèn)題A、p = 0B、p = 1 C、-1 v p v 0D、0v p v 110、假定某企業(yè)的生產(chǎn)決策是由模型S=b0+b1R+ut描述的（其中知：如果該企業(yè)在t-1期生產(chǎn)過(guò)剩，經(jīng)營(yíng)人員會(huì)削減t期的產(chǎn)量。A異方差問(wèn)題已序列相關(guān)問(wèn)題C、多重共線性問(wèn)題11、根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)yt = K +用xt+et后計(jì)算得DW= 1.4,已知在5%勺置信度下， dl=1.35,du=1.49,則認(rèn)為原模型（）A、存在正的一階自相關(guān)B存在負(fù)的一階自相關(guān) C不存在一階自相關(guān)D無(wú)法判斷是否存在一階自相關(guān)。12對(duì)于*II型 弘=母+耳”+導(dǎo)，以p表示et與et-1之間的線性相關(guān)關(guān)系（t=1,2

5、,T），則下 列明顯錯(cuò)誤的是（）A p =0.8 , DW= 0.4B、p =-0.8 , DW= -0.4 C p=0, DW= 2 D、p=1, DW= 013、同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（）A.橫截面數(shù)據(jù)B. 時(shí)間序列數(shù)據(jù) C.修勻數(shù)據(jù)D. 原始數(shù)據(jù)三、多項(xiàng)選擇題1、DW僉驗(yàn)不適用一下列情況的序列相關(guān)檢驗(yàn)()A、高階線性自回歸形式的序列相關(guān)日一階非線性自回歸的序列相關(guān)C移動(dòng)平均形式的序列相關(guān)D正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)E、負(fù)的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)2、以dl表示統(tǒng)計(jì)量DW勺下限分布，du表示統(tǒng)計(jì)量 DW勺上限分布，則 DW檢驗(yàn)的不確定區(qū) 域是()A、du<

6、D此 4-du B 、4-du < DVW： 4-dl C 、dl w DVW： duD 、4-dl < DVW 4 E、0< DVW： dl3、DW僉驗(yàn)不適用于下列情況下的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn)()A、模型包含有隨機(jī)解釋變量B、樣本容量太小C非一階自回歸模型D含有滯后的被解釋變量E、包含有虛擬變量的模型4、針對(duì)存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計(jì)，下述哪些方法可能是適用的()A加權(quán)最小二乘法B、一階差分法C殘差回歸法D廣義差分法D> Durbin兩步法5、如果模型yt=E+biXt+ut存在一階自相關(guān)，普通最小二乘估計(jì)仍具備()A線性B、無(wú)偏fC、有效fD真實(shí)TE、精確性6、DW僉

7、驗(yàn)不能用于下列哪些現(xiàn)象的檢驗(yàn)A遞增型異方差的檢驗(yàn)B ut = p ut 1+ p 2ut 2+Vt形式的序列相關(guān)檢驗(yàn)C Xi=b0+b1Xj+ut形式的多重共線性檢驗(yàn) yt = %+(?Xt +因yt-1+et的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn)E、遺漏重要解釋變量導(dǎo)致的設(shè)定誤差檢驗(yàn)四、簡(jiǎn)答題1 .簡(jiǎn)述DW僉驗(yàn)的局限性。2 .序列相關(guān)性的后果。3 .簡(jiǎn)述序列相關(guān)性的幾種檢驗(yàn)方法。4 .廣義最小二乘法(GLS的基本思想是什么？5 .解決序列相關(guān)性的問(wèn)題主要有哪幾種方法？6 .差分法的基本思想是什么？7 .差分法和廣義差分法主要區(qū)別是什么？8 .請(qǐng)簡(jiǎn)述什么是虛假序列相關(guān)。9 .序列相關(guān)和自相關(guān)的概念和范疇是否是一

8、個(gè)意思？10 . DW值與一階自相關(guān)系數(shù)的關(guān)系是什么？五、計(jì)算分析題1 .根據(jù)某地1961 1999年共39年的總產(chǎn)出Y、勞動(dòng)投入L和資本投入K的年度數(shù)據(jù)，運(yùn)用普通最小二乘法估計(jì)得出了下列回歸方程：AlnY-.938+1.4511nL+0,3841taK(0.237) (0.083) (0.048)二 -0;二：，DW=0.858上式下面括號(hào)中的藪字為相應(yīng)估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)誤差。在5%勺顯著性水平之下，由 DW檢驗(yàn)臨界值表,得 dL=1.38,d u=1.60 0問(wèn)；(1)題中所估計(jì)的回歸方程的經(jīng)濟(jì)含義；(2)該回歸方程的估計(jì)中存在什么問(wèn)題 ？應(yīng)如何改進(jìn)？2 .根據(jù)我國(guó)1978 2000年的財(cái)政收入

9、 Y和國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 X的統(tǒng)計(jì)資料，可建立如 下的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型：Y =556.6477 0.1198 X(2.5199 )(22.7229 )2R =0.9609, S.E =731.2086 , F =516.3338 , DW =0.3474 請(qǐng)回答以下問(wèn)題：(1) 何謂計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的自相關(guān)性？(2) 試檢驗(yàn)該模型是否存在一階自相關(guān)，為什么？(3) 自相關(guān)會(huì)給建立的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型產(chǎn)生哪些影響？(4) 如果該模型存在自相關(guān)，試寫出消除一階自相關(guān)的方法和步驟。(臨界值 dL =1.24, du =1.43)3.對(duì)某地區(qū)大學(xué)生就業(yè)增長(zhǎng)影響的簡(jiǎn)單模型可描述如下gEMPt = B01gMIN1t2gPO

10、P3gGDRt4gGDPt t式中，為新就業(yè)的大學(xué)生人數(shù)，MIN1為該地區(qū)最低限度工資，POW新畢業(yè)的大學(xué)生人數(shù)，GDP1為該地區(qū)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，GDP為該國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值；g表示年增長(zhǎng)率。(1)如果該地區(qū)政府以多多少少不易觀測(cè)的卻對(duì)新畢業(yè)大學(xué)生就業(yè)有影響的因素作為 基礎(chǔ)來(lái)選擇最低限度工資，則OLS估計(jì)將會(huì)存在什么問(wèn)題？(2)令MIN為該國(guó)的最低限度工資，它與隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān)嗎？(3)按照法律，各地區(qū)最低限度工資不得低于國(guó)家最低工資，哪么 gMIN能成為gMIN1 的工具變量嗎？4下表給出了美國(guó)1960-1995年36年間個(gè)人實(shí)際可支配收入X和個(gè)人實(shí)際消費(fèi)支出 Y的數(shù)據(jù)。美國(guó)個(gè)人實(shí)際可支配收入和個(gè)人

11、實(shí)際消費(fèi)支出單位：100億美元年份個(gè)人實(shí)際可 支配收 入X個(gè)人實(shí)際 消費(fèi)支出Y年份個(gè)人實(shí)際可 支配收 入X個(gè)人實(shí)際 消費(fèi)支出Y196015714319783262951961162146197933530219621691531980337301196317616019813453051964188169198234830819652001801983358324196621119019843843411967220196198539635719682302071986409371196923721519874153821970247220198843239719712562281989440

12、406197226824219904484131973287253199144941119742852511992461422197529025719934674341976301271199447844719773112831995493458注：資料來(lái)源于 Economic Report of the President ,數(shù)據(jù)為1992年價(jià)格。要求：(1)用普通最小二乘法估計(jì)收入一消費(fèi)模型；Yt 二?12X2 ut(2)檢驗(yàn)收入一消費(fèi)模型的自相關(guān)狀況(5%&著水平)；(3)用適當(dāng)?shù)姆椒ㄏＰ椭写嬖诘膯?wèn)題。5在研究生產(chǎn)中勞動(dòng)所占份額的問(wèn)題時(shí)，古扎拉蒂采用如下模型 模型1 Yt=%

13、+%t+ut模型 2 Yt = ：. 0 t二it +.工2- u其中，Y為勞動(dòng)投入，t為時(shí)間。據(jù)1949-1964年數(shù)據(jù)，對(duì)初級(jí)金屬工業(yè)得到如下結(jié)果: 模型 1 Y? =0.4529-0.0041tt =(-3.9608 )R2 = 0.5284DW= 0.8252模型 2 Y? =0.4786-0.0127t 0.0005t2t =(-3.2724 ) (2.7777)R2 = 0.6629DW= 1.82其中，括號(hào)內(nèi)的數(shù)字為 t統(tǒng)計(jì)量。問(wèn)：(1)模型1和模型2中是否有自相關(guān)；(2)如何判定自相關(guān)的存在？(3)怎樣區(qū)分虛假自相關(guān)和真正的自相關(guān)。6下表是北京市連續(xù)19年城鎮(zhèn)居民家庭人均收入與

14、人均支出的數(shù)據(jù)。 北京市19年來(lái)城鎮(zhèn)居民家庭收入與支出數(shù)據(jù)表(單位：元)年份 順序人均收入(元)人均生活消 費(fèi)支出(兀)商品零售物價(jià)指數(shù)(%)人均實(shí) 際收入(元)人均實(shí)際 支出(元)1450.18359.8100.0450.18359.862491.5460484.28402.623599.40408.6101.5551.93451.604619.5760562.22464.095668.06490.4108.6594.89476.246716.6040634.16508.027837.65511.4110.2725.87577.7781158.8430847.11674.9491317.33

15、534.8112.3902.90731.58101413.2420891.07723.58111767.67574.0113.0914.47753.00121899.5760829.14663.64132067.33666.7115.4866.81690.17142359.8850911.85718.77152813.10923.3136.81003.60761.56163935.39201200.91897.04175585.881067.3145.91445.621069.91186748.68801551.061153.70197941147.6158.61701.821227.135.

16、70081455.5193.3501520.4229.1101646.0238.5501860.1258.8702134.6280.3502939.6327.704134.125019.765729.450386.40435.10466.90要求：（1）建立居民收入一消費(fèi)函數(shù)；（2）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭写嬖诘膯?wèn)題，并采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施預(yù)以處理;（3）對(duì)模型結(jié)果進(jìn)行經(jīng)濟(jì)解釋。7下表給出了日本工薪家庭實(shí)際消費(fèi)支出與可支配收入數(shù)據(jù)日本工薪家庭實(shí)際消費(fèi)支出與實(shí)際可支配收入單位：1000日元年份個(gè)人實(shí)際可 支配收 入X個(gè)人實(shí)際 消費(fèi)支出Y年份個(gè)人實(shí)際可 支配收 入X個(gè)人實(shí)際 消費(fèi)支出Y19702393001983

17、30438419712483111984308392197225832919853104001973272351198631240319742683541987314411197528036419883244281976279360198932643419772823661990332441197828537019913344491979293378199233645119802913741993334449198119822943023713811994330449注：資料來(lái)源于日本銀行經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)年報(bào)數(shù)據(jù)為1990年價(jià)格。要求：（1）建立日本工薪家庭的收入一消費(fèi)函數(shù)；（2）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ椭写嬖诘膯?wèn)題

18、，并采取適當(dāng)?shù)难a(bǔ)救措施預(yù)以處理;（3）對(duì)模型結(jié)果進(jìn)行經(jīng)濟(jì)解釋。8下表給出了中國(guó)進(jìn)口需求（Y）與國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（X）的數(shù)據(jù)。19852003年中國(guó)實(shí)際 GDP進(jìn)口需求單位：億元年份實(shí)際GDP（X,億元）實(shí)際進(jìn)口額 （Y,億元）19858964.4012543.219869753.272983.4198710884.653450.1198812114.623571.6198912611.323045.9199013090.552950.4199114294.883338.0199216324.754182.2199318528.595244.4199420863.196311.9199523053.837002.2199625267.007707.2199727490.498305.4199829634.759301.3199931738.829794.8200034277.9210842.5200136848.7612125.6200239907.2114118.8200343618.58176