XX銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理政策

1、XX 銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理政策第一章 總則第一條 為完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制，全面提升風(fēng)險(xiǎn)管理能力，有效維護(hù)本行的穩(wěn)健運(yùn)行和持續(xù)發(fā)展，根據(jù)中華人民共和國商業(yè)銀行法等法律法規(guī)和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)頒布的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引等監(jiān)管文件，制定本政策。第二條本政策適用于XX銀行股份有限公司及附屬機(jī)構(gòu)（以下 簡稱為“本行”）。本行由XX銀行及其下設(shè)各級(jí)附屬機(jī)構(gòu)組成。附屬 機(jī)構(gòu)包括但不限于境內(nèi)外的其他商業(yè)銀行、非銀行金融機(jī)構(gòu)、非金融機(jī)構(gòu)，以及按照監(jiān)管規(guī)定應(yīng)當(dāng)納入并表范圍的其他機(jī)構(gòu)。第三條 風(fēng)險(xiǎn)是導(dǎo)致商業(yè)銀行的資本、價(jià)值或收益遭受損失的可能性和影響程度。通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，本行定期對所面臨的各類風(fēng)

2、險(xiǎn)進(jìn)行全面識(shí)別，并在各類風(fēng)險(xiǎn)中認(rèn)定主要風(fēng)險(xiǎn)。主要風(fēng)險(xiǎn)是指可能導(dǎo)致重大損失的風(fēng)險(xiǎn)，以及獨(dú)立評估風(fēng)險(xiǎn)程度不高、但與其他風(fēng)險(xiǎn)相互作用可能導(dǎo)致重大損失的風(fēng)險(xiǎn)。本行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括：信用風(fēng)險(xiǎn)（含國別風(fēng)險(xiǎn)）、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)（含信息科技風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)）、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)等。風(fēng)險(xiǎn)管理是識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制風(fēng)險(xiǎn)的全過程。全面風(fēng)險(xiǎn)管理是指本行圍繞發(fā)展戰(zhàn)略及風(fēng)險(xiǎn)偏好，建立和完善覆蓋所有主要風(fēng)險(xiǎn)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，全面、有效地實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理，確保發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。第四條 本行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系由風(fēng)險(xiǎn)文化和組織、政策、 流程、1技術(shù)管理體系等構(gòu)成，主要包

3、括以下要素：（一）有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層監(jiān)督。（二）適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理政策、程序和限額。（三）全面、及時(shí)地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制風(fēng)險(xiǎn)。（四）完善的內(nèi)部控制和有效的監(jiān)督機(jī)制。（五）完善、有效的管理信息系統(tǒng)。（六）適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)資本分配機(jī)制。（七）有效的危機(jī)處理機(jī)制。本行通過內(nèi)部資本充足評估程序?qū)崿F(xiàn)資本要求與風(fēng)險(xiǎn)水平和風(fēng)險(xiǎn)管理能力的密切結(jié)合，有效維護(hù)本行的穩(wěn)健運(yùn)行和持續(xù)發(fā)展，提高抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力。第五條 本行全面風(fēng)險(xiǎn)管理原則（一）風(fēng)險(xiǎn)管理創(chuàng)造價(jià)值原則。全面風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)應(yīng)與發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)一致，風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)平衡風(fēng)險(xiǎn)與收益，確保銀行業(yè)務(wù)健康發(fā)展，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值的最大化。（二）獨(dú)立性原則。清晰界定業(yè)務(wù)部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門

4、的職責(zé)和報(bào)告路線，并確保風(fēng)險(xiǎn)管理部門的獨(dú)立性。（三）全面性原則。風(fēng)險(xiǎn)管理覆蓋銀行整體及各產(chǎn)品、各業(yè)務(wù)條線、各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，覆蓋所有的部門和崗位，對每一類風(fēng)險(xiǎn)都有效地管理。（四）全員參與原則。建立全員參與的風(fēng)險(xiǎn)文化和配套機(jī)制，董事會(huì)、 高級(jí)管理層及所屬全體經(jīng)營管理人員都應(yīng)按照其工作職責(zé)參與風(fēng)險(xiǎn)管理工作，承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)。（五）匹配性原則。確保資本水平與承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)相匹配、收益與2承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)相匹配，資產(chǎn)規(guī)模與風(fēng)險(xiǎn)管理能力相匹配，在適度風(fēng)險(xiǎn)水 平下開展經(jīng)營活動(dòng)。（六）審慎性原則。嚴(yán)格遵守審慎經(jīng)營規(guī)則。（七）有效融合原則。在確保風(fēng)險(xiǎn)管理相對獨(dú)立的基礎(chǔ)上，使風(fēng)險(xiǎn)管理更加貼近市場和業(yè)務(wù)，促進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理人員和業(yè)

5、務(wù)人員充分合作，共謀發(fā)展、共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。第六條 全面風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)本行建立和完善與發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標(biāo)及財(cái)務(wù)狀況相適應(yīng)的，符合監(jiān)管要求，并與本行內(nèi)部資本充足評估程序相互銜接和配合的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，控制本行承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)在可承受的風(fēng)險(xiǎn)限度內(nèi)，確保收益與承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)相匹配，實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值的最大化。第二章 風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好第七條 本行須根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)狀況和外部環(huán)境，確定與本行發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好，并建立和完善風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好的形成、傳導(dǎo)和定期回顧機(jī)制。風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略是本行根據(jù)自身?xiàng)l件和外部環(huán)境，為了實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行的總體性、指導(dǎo)性規(guī)劃，包括確定風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)容忍度、風(fēng)險(xiǎn)管理有效性標(biāo)準(zhǔn)等風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)和選擇適合的風(fēng)險(xiǎn)管理工具等。風(fēng)險(xiǎn)偏好是建立于全行層面的，反映本行愿意承受的風(fēng)險(xiǎn)程度的總體觀點(diǎn)。本行強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)規(guī)模、盈利水平與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)相匹配，發(fā)揮資本約束功能，把握好收益覆蓋風(fēng)險(xiǎn)的平衡。第八條 董事會(huì)