證券年檢金融衍生品基礎(chǔ)知識(shí)及衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)管理答案

1、C18020S 金融衍生品根底知識(shí)及衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)管理單項(xiàng)選擇題共3題，每題10分1 .以下關(guān)于遠(yuǎn)期合約的說法不正確的選項(xiàng)是b。A. 買賣雙方在合約中的利益要到交割日才能實(shí)現(xiàn)B. 合約利益的實(shí)現(xiàn)不受交易對(duì)手的信用影響C. 標(biāo)的資產(chǎn)可以是實(shí)物資產(chǎn)也可以是金融資產(chǎn)D. 為非標(biāo)準(zhǔn)化的合約2 .以下關(guān)于金融衍生品的說法不正確的選項(xiàng)是 d。A. 金融衍生品的價(jià)格取決于根底金融產(chǎn)品價(jià)格或數(shù)值變動(dòng)B. 金融衍生品帶有高杠桿性的特征C金融衍生品的標(biāo)的資產(chǎn)是實(shí)物時(shí)，投資于金融衍生品取得的收益來自于實(shí)物的增值D.金融衍生品假設(shè)使用不當(dāng)，會(huì)給投資者帶來巨大風(fēng)險(xiǎn)3 .以下關(guān)于互換的說法正確的選項(xiàng)是a 。A. 是交易雙

2、方約定在未來某一時(shí)期，按照約定的支付率相互交換某種資產(chǎn)的合約B. 是指合約雙方約定，在將來某個(gè)確定的時(shí)刻以某個(gè)確定的價(jià)格，購置或出售一定數(shù)量的某項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)議C. 是買賣雙方在到期日或之前按照合約價(jià)格買入或賣出約定標(biāo)的的合約D. 利率互換是交易雙方同意按一定的匯率交換一定數(shù)額的兩種貨幣多項(xiàng)選擇題共5題，每題10分1 .對(duì)于金融機(jī)構(gòu)，衍生品投資的風(fēng)險(xiǎn)管理框架應(yīng)至少涵蓋以下abcd 等方面。A. 組織架構(gòu)與制度體系B. 投資決策與授權(quán)機(jī)制C. 風(fēng)險(xiǎn)限額管理、監(jiān)控與報(bào)告D. 風(fēng)險(xiǎn)緩釋與對(duì)沖2 .以下關(guān)于互換的特點(diǎn)及作用說法正確的有 abed 。A. 最常見的互換是貨幣互換和利率互換B. 可以降低籌資本

3、錢并防范匯率和利率風(fēng)險(xiǎn)C. 可使某些籌資人進(jìn)入到原本很難進(jìn)入的市場(chǎng)D. 有利于企業(yè)和金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)負(fù)債管理3 .金融衍生品具有abcde 等根本特征。A. 高杠桿性B. 虛擬性C. 高風(fēng)險(xiǎn)性D. 靈活性E. 賬外性4 .關(guān)于期貨與遠(yuǎn)期合約的異同點(diǎn)，以下描述正確的有 abcd 。A.期貨合約條款由交易所設(shè)置，為標(biāo)準(zhǔn)化合約；遠(yuǎn)期合約條款由交易雙方根據(jù)實(shí)際需要訂立B二者多數(shù)以雙方履約交割商品了結(jié)C期貨合約每日計(jì)算交易雙方在合約上的盈利/損失；遠(yuǎn)期合約的價(jià)值要到交割日才能兌現(xiàn)D.標(biāo)的資產(chǎn)可以是實(shí)物資產(chǎn)，也可以是金融資產(chǎn)5 .金融衍生品具有abcd等主要功能。A. 價(jià)格發(fā)現(xiàn)B. 躲避與轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)C. 降低籌資本錢D. 投機(jī)判斷題共2題，每題10分1.期貨交易和期權(quán)交易中，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)取決于價(jià)格變動(dòng)的幅度，買