第六章思考與練習(xí)

1、第六章 思考與練習(xí)一、單項(xiàng)選擇題1 速動(dòng)資產(chǎn)最主要的特點(diǎn)是 ( ) 。A 流動(dòng)性B 收益性C 穩(wěn)定性D 平安性2 商業(yè)銀行中被視為二級(jí)準(zhǔn)備的資產(chǎn)是 ( ) 。A 現(xiàn)金 B 存放同業(yè)款項(xiàng) C 證券資產(chǎn) D 放款資產(chǎn)3 以下哪種情況會(huì)導(dǎo)致銀行收益狀況惡化 ( ) 。A 利率敏感性資產(chǎn)占比擬大，利率上漲B 利率敏感性資產(chǎn)占比擬大，利率下跌C 利率敏感性資產(chǎn)占比擬小，利率下跌D 利率敏感性負(fù)債占比擬小，利率上漲4 某商業(yè)銀行 5 月份貸款余額為 122404 億元，預(yù)計(jì)今后兩月內(nèi)貸款月增 長(zhǎng)速度為 5%，那么 7 月份該行預(yù)計(jì)貸款余額為 ( ) 。A 12852.4億元 B 13495.0億元C 13

2、464.4 億元 D 13459.6 億元5 存款穩(wěn)定率的公式是 ( ) 。A 報(bào)告期存款余額 /報(bào)告期存款平均余額B. 報(bào)告期存款平均余額/報(bào)告期存款增加額C. 報(bào)告期存款最高余額/報(bào)告期存款平均余額D 報(bào)告期存款最低余額 /報(bào)告期存款平均余額6 .根據(jù)銀行對(duì)負(fù)債的控制能力不同，負(fù)債可以劃分為 ( ) 。A .即將到期的負(fù)債和遠(yuǎn)期負(fù)債 B .短期負(fù)債和長(zhǎng)期負(fù)債C .主動(dòng)負(fù)債和被動(dòng)負(fù)債 D .企業(yè)存款和儲(chǔ)蓄存款7 .以下哪項(xiàng)變化會(huì)導(dǎo)致銀行負(fù)債的穩(wěn)定性變差 ?( )A .短期負(fù)債的比重變大B .長(zhǎng)期負(fù)債的比重變大C .金融債券的比重變大D .企業(yè)存款所占比重變大8 . ROA是指()。A 股本收

3、益率 B 資產(chǎn)收益率 C 凈利息收益率 D 銀行營(yíng)業(yè)收益率9 目前我國(guó)商業(yè)銀行收入的最主要的來(lái)源是 ( ) 。A 手續(xù)費(fèi)收入 B 同業(yè)往來(lái)收入 C 租賃收入 D 利息收入10 息差的計(jì)算公式是 ( )。A 利息收入 /總資產(chǎn)利息支出 /總負(fù)債B 非利息收入 /總資產(chǎn)非利息支出 /總負(fù)債C 利息收入/贏利性資產(chǎn)利息支出 /贏利性負(fù)債D 非利息收入/贏利性資產(chǎn)非利息支出 /贏利性負(fù)債11 某商業(yè)銀行資本為 5000 萬(wàn)元，資產(chǎn)為 10 億元，資產(chǎn)收益率為 1%，那么 該商業(yè)銀行的資本收益率和財(cái)務(wù)杠桿比率分別為 ( ) 。A 20%，20 B 20%，200 C 5%，20 D 200%，20012

4、 某商業(yè)銀行的利率敏感性資產(chǎn)為 3 億元，利率敏感性負(fù)債為 2.5 億元。 假設(shè)利率突然上升，那么該銀行的預(yù)期贏利會(huì) ( ) 。A 增加B 減少C 不變D 不清楚13 不良資產(chǎn)比例增加，意味著商業(yè)銀行哪種風(fēng)險(xiǎn)增加了？ ( )。A 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C 信貸風(fēng)險(xiǎn) D 償付風(fēng)險(xiǎn)14 某商業(yè)銀行過(guò)去 5 年的資產(chǎn)收益率分別是： 2.7%、4.5%、4.1%、-1.2% 、 5.7%，其收益率的標(biāo)準(zhǔn)差是 ( ) 。A 0.026623 B 0.015264 C 0.146870 D 0.06587915 如果銀行的利率敏感性缺口為正，那么下述哪種變化會(huì)增加銀行的收益( ) 。A 利率上升 B

5、利率下降 C 利率波動(dòng)變大 D 利率波動(dòng)變小16 按照中國(guó)人民銀行對(duì)銀行業(yè)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的分類，信用貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)數(shù)為( ) 。A 100 B 50 C 20 D 1017 假設(shè)某銀行的預(yù)期資產(chǎn)收益率是 2%，標(biāo)準(zhǔn)差是 0.5%，資產(chǎn)總額是 1000 億元，負(fù)債總額是 935 億元，假定收益率服從正態(tài)分布， 那么該銀行的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)和 倒閉概率分別是 ( ) 。A 18、0.138% B 19、0.138% C 20、0.125% D 21、0.125%18 在銀行破產(chǎn)概率早期預(yù)警指標(biāo)體系中， 存款增長(zhǎng)率上升， 銀行的風(fēng)險(xiǎn)將 會(huì) ( ) 。A 增加B 不變C 減少D 不清楚19 銀行平時(shí)對(duì)貸款進(jìn)行分類和質(zhì)

6、量評(píng)定時(shí)，采用的方法是 ( ) 。A 對(duì)全部貸款分析B 采用隨機(jī)抽樣的方法抽出局部貸款分析，并推至總體C 采用判斷抽樣的方法抽出局部貸款分析，并推至總體D 采用隨機(jī)抽樣和判斷抽樣相結(jié)合的方法抽出局部貸款分析，并推至總體20 ?巴塞爾協(xié)議?中規(guī)定的核心資本占總資本的比率與總資本占風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 的比率最低限額分別是 ( ) 。A 5%、10% B 4%、8% C 5%、8% D 4%、10%21 在測(cè)定銀行整體風(fēng)險(xiǎn)敞口程度的方法中， 壓力測(cè)試法主要在以下哪種情況下適用 ( ) 。A. 資本充足率較低的銀行B. 銀行的資產(chǎn)組合的價(jià)格比擬平穩(wěn)的時(shí)期C. 資本充足率較高的銀行D. 銀行的資產(chǎn)組合的價(jià)格發(fā)生異

7、常波動(dòng)的時(shí)期二、多項(xiàng)選擇題1 .商業(yè)銀行最重要的功能有 ( ) 。A .中介功能 B .支付功能 C .擔(dān)保功能 D .代理功能 E .政策功能2 .以下資產(chǎn)工程屬于速動(dòng)資產(chǎn) (一級(jí)準(zhǔn)備)的有( ) 。A .金融債券 B .現(xiàn)金 C .存放中央銀行的準(zhǔn)備金D .流動(dòng)資產(chǎn)貸款 E .存放同業(yè)款項(xiàng)3 .負(fù)債結(jié)構(gòu)統(tǒng)計(jì)分析中重要的分類依據(jù)包括 ( ) 。A.期限分類 B .主動(dòng)負(fù)債與被動(dòng)負(fù)債C .存款性質(zhì)分類D. 流動(dòng)負(fù)債和長(zhǎng)期負(fù)債 E .非存款負(fù)債構(gòu)成4. 銀行負(fù)債本錢主要包括 ( ) 。A.利息本錢 B .營(yíng)業(yè)本錢 C .資金本錢D.可用資金本錢E .人力費(fèi)用本錢5 .關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表，以

8、下說(shuō)法正確的選項(xiàng)是 ( ) 。A .資產(chǎn)是按照流動(dòng)性程度的上下排序的B .資產(chǎn)是按照收益性上下排序的 C .負(fù)債是按照歸還期的長(zhǎng)短排序的D .資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益 E .一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債應(yīng)劃入流動(dòng)負(fù)債項(xiàng)6 .隱藏資本的來(lái)源有 ( ) 。A .銀行資產(chǎn)負(fù)債表外工程 B .法定準(zhǔn)備金C .銀行賬面價(jià)值與市場(chǎng)價(jià)值的差距D .發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券 E .優(yōu)先股7 .威廉安爾伯茨提出的關(guān)于銀行資本收益率的分析方法中，將資本收益 率分為 ( ) 。A .投資收益率 B .資產(chǎn)收益率 C .財(cái)務(wù)杠桿收益率D .資產(chǎn)使用率 E .杠桿系數(shù)8 .杜邦模型將ROE分解為那幾個(gè)局部()。A . PM B. ROI

9、F C . AU D. ROFL E. EM9 .下面哪種變化會(huì)導(dǎo)致商業(yè)銀行凈利息收入增加 ?( ) 。A .利率敏感性缺口為正，市場(chǎng)利率上升B 利率敏感系數(shù)大于 1市場(chǎng)利率上升C .有效持有期缺口為正，市場(chǎng)利率上升D .有效持有期缺口為負(fù)，市場(chǎng)利率上升E .當(dāng)利率上升時(shí)，銀行的凈利息收入肯定增加10 .對(duì)于銀行收益率的影響因素，正確的說(shuō)法是 。A .銀行的規(guī)模是影響收益率的重要因素B .擁有更多收益資產(chǎn)的商業(yè)銀行收益率會(huì)更高C .降低利率會(huì)增加銀行收益水平D .較小規(guī)模的銀行收益率要高于大銀行E .擴(kuò)展手續(xù)費(fèi)收人是商業(yè)銀行提高贏利水平的重要內(nèi)容11 .商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)面臨的四大風(fēng)險(xiǎn)有。A .環(huán)

10、境風(fēng)險(xiǎn)B .倒閉風(fēng)險(xiǎn)C .管理風(fēng)險(xiǎn) D .交付風(fēng)險(xiǎn)E .財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)12 .環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析法中，需要考慮的環(huán)境因素包括有 。A .匯率和利率波動(dòng) B .同業(yè)競(jìng)爭(zhēng) C .宏觀經(jīng)濟(jì)條件D .資本充足率E .商業(yè)周期13 .銀行的流動(dòng)性需求在內(nèi)容上主要包括。A.存款戶的提現(xiàn)需求 B .資本金需求 C .貸款客戶的貸款需求D.法定需求 E .投資資金需求三、名詞解釋1. 信貸資金運(yùn)用率 2 .貸款行業(yè)集中度 3 .利率敏感性資產(chǎn) 4 .利 率敏感性缺口 5 .第一級(jí)準(zhǔn)備 6 .第二級(jí)準(zhǔn)備 7 .存款周轉(zhuǎn)次數(shù) 8 .主 動(dòng)負(fù)債與被動(dòng)負(fù)債 9 .銀行資金邊際本錢 10 .資產(chǎn)負(fù)債比例管理11 .資 本收益率12

11、 .流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)13 .風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別14 .有效持續(xù)期四、簡(jiǎn)答題1. 簡(jiǎn)述資產(chǎn)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)的主要內(nèi)容。2. 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行統(tǒng)計(jì)工作的主要任務(wù)。3. 簡(jiǎn)述資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析中的主要分類標(biāo)準(zhǔn)。4. 簡(jiǎn)述商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理的主要方法。5. 簡(jiǎn)述影響商業(yè)銀行收益率的主要因素。6. 簡(jiǎn)述我國(guó)目前提倡的資產(chǎn)質(zhì)量的分類體系。五、計(jì)算分析題1.表6-20是某商業(yè)銀行7個(gè)月的各項(xiàng)貸款余額和增長(zhǎng)速度序列。表 6-20月份20212021202120212021202120212021.10.11.12.01.02.03.04.05貸款余 額億 元11510.711777.911860.212002.112240.4增長(zhǎng)率%0.7

12、50.361.200.84請(qǐng)先完成表格中空余的單元。再利用三階滑動(dòng)平均法預(yù)測(cè)2021.06月份的增 長(zhǎng)率和貸款余額。2 .對(duì)于兩家面臨相同的經(jīng)營(yíng)環(huán)境和競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的 A、B銀行，假設(shè)其利率敏感 性資產(chǎn)的收益率等于市場(chǎng)利率因?yàn)樗鼈兺讲▌?dòng)，它們的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不同：A銀 行資產(chǎn)的50%為利率敏感性資產(chǎn)，而B銀行利率敏感性資產(chǎn)占70%假定初期市 場(chǎng)利率為10%同時(shí)假定兩家銀行利率非敏感性資產(chǎn)的收益率都是 8%現(xiàn)在市場(chǎng) 利率發(fā)生變化，從10%筆為5%分析兩家銀行的收益率變動(dòng)情況。3 某商業(yè)銀行為進(jìn)行儲(chǔ)蓄存款額預(yù)測(cè)，取用連續(xù)24個(gè)月的儲(chǔ)蓄存款數(shù)據(jù)，以時(shí)間為解釋變量建立回歸模型。樣本從2021年1月份至2021年12月份，丫表示儲(chǔ)蓄存款額，T為時(shí)間，從2021年1月份開始依次取1, 2，24。經(jīng) 計(jì)算有：刀ty=1943129，刀 t=300，刀 t2 =4900,刀 y=148785.6。試計(jì)算回歸方程的系數(shù)的值，并預(yù)測(cè) 2021年13月份的儲(chǔ)蓄存款額。4 .表6-21是一家商業(yè)銀行的有關(guān)資料，假設(shè)表中所有工程都以當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)值計(jì)算，所有的利息按年支