銀行從業(yè)資格考試風險管理

1、精品銀行業(yè)從業(yè)人員資格認證考試風險管理標準預測試卷(四 )一、單選題（共90 題，每小題0.5 分，共 45 分）以下各小題所給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，請選擇相應選項，不選、錯選均不得分。1假設隨機變量X 服從二項分布B(10 ，0 。1) ，則隨機變量X 的均值為 ()，方差為 ()。A 1 ，0.9B 0.9，1C 1， 1D 0.9 ， 0.92 股票 A 的價格為 38 元 / 股，某投資者花 6.8 元購得股票 A 的買主期權，規(guī)定該投資者可以在 12 個月后以每股 40 元的價格購買 1 股 A 股票。現(xiàn)知 6 個月后， 股票 A 的價格上漲為 50 元，則此時該投資

2、者手中期權的內(nèi)在價值為()元。A-1.8B0C5D103某 1年期零息債券的年收益率為18.2 ，假設債務人違約后回收率為20 ，若 1 年期的無風險年收益率為4 ，則根據(jù) KPMG 風險中性定價模型得到上述債券在1 年內(nèi)的違約概率為 ()。A 0.05B 0.10C 0.15感謝下載載精品D0.204下列關于擔保的說法，不正確的是()。A 連帶責任保證的債權人可以要求保證人在其保證范圍內(nèi)承擔保證責任B 抵押要求債務人將抵押財產(chǎn)移交債權人占有C質(zhì)押方式下，債務人不履行債務時，債權人有權依照法律規(guī)定以該動產(chǎn)折價或者以拍賣、變賣該動產(chǎn)的價款優(yōu)先受償D 債務人可以向債權人給付定金作為債權的擔保5在持

3、有期為 10天、置信水平為 99% 的情況下，若所計算的風險價值為10 萬元，則表明該銀行的資產(chǎn)組合()。A在 10天中的收益有99% 的可能性不會超過10 萬元B在 10天中的收益有99% 的可能性會超過10 萬元C在 10天中的損失有99% 的可能性不會超過10 萬元D在 10天中的損失有99% 的可能性會超過10 萬元6下列關于紅色預警法的說法，不正確的是()。A 是一種定性分析的方法B 要對影響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析C 要進行不同時期的對比分析D 要結合風險分析專家的直覺和經(jīng)驗進行預警7下列關于信用評分模型的說法，正確的是()。A 信用評分模型是建立在對當前市場數(shù)據(jù)模

4、擬的基礎上B 信用評分模型可以給出客戶信用風險水平的分數(shù)C 信用評分模型可以提供客戶違約概率的準確數(shù)值感謝下載載精品D 信用評分模型可以及時反映企業(yè)信用狀況的變化8下列對于影響期權價值因素的理解，不正確的是()。A 當期權期限增加時，買方期權的價值會相應增加B 隨著波動率的增加，買方期權的價值會相應增加C 隨著波動率的增加，賣方期權的價值會相應減少D 當期權期限增加時，賣方期權的價值會相應增加9某 2 年期債券，每年付息一次，到期還本，面值為100 元，票面利率為10 ，市場利率為 10 ，則該債券的麥考利久期為( )年。A1B1.5C1.91D210巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求包

5、括()。A 置信水平采用 95% 的單尾置信區(qū)間B 持有期為 10 個營業(yè)日C 市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D 至少每 6 個月更新一次數(shù)據(jù)11下列關于高級計量法的說法，正確的是() 。A 使用高級計量法不需要得到監(jiān)管當局的批準B 一旦商業(yè)銀行采用高級計量法，未經(jīng)監(jiān)管當局批準不可退回使用相對簡單的方法C巴塞爾委員會規(guī)定資產(chǎn)規(guī)模大于1 億美元的銀行必須使用高級計量法D 高級計量法的風險敏感度低于基本指標法感謝下載載精品12在用標準法計算操作風險經(jīng)濟資本時，表示商業(yè)銀行各產(chǎn)品線的操作風險暴露的值代表() 。A 特定產(chǎn)品線的操作風險盈利經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關系B 特定產(chǎn)品線的操作

6、風險損失經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關系C 特定產(chǎn)品線的操作風險盈利經(jīng)營值與該產(chǎn)品線總收入之間的關系D 特定產(chǎn)品線的操作風險損失經(jīng)營值與所有產(chǎn)品線總收入之間的關系13 內(nèi)部欺詐是指 ( )。A商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、 相關業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務造成的風險，主要包括因過失、未經(jīng)授權的業(yè)務或交易行為以及超越授權的活動B 員工故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失C 商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風險D 違反就業(yè)、 健康或安全方面的法律或協(xié)議， 包括勞動法和合同法等， 造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導致的損失14下列

7、指標計算公式中，不正確的是()。A 操作風險損失率為操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比B 撥備覆蓋率 =( 一般準備 + 專項準備 + 特種準備 )÷貸款余額C關注類貸款遷徙率= 期初關注類貸款向下遷徙金額÷(期初關注類貸款余額- 期初關注類貸款期間減少金額)×100 D 市值敏感度為修正持續(xù)期缺口× 1 ÷年15下列指標計算公式中，不正確的是()。A資本金收益率 = 稅后凈收入÷資本金總額感謝下載載精品B 資產(chǎn)收益率 = 稅后凈收入÷資產(chǎn)總額C 凈業(yè)務收益率 =( 營業(yè)收入總額 - 營業(yè)支出總額 )&

8、#247;資產(chǎn)總額D 非利息收入率 =( 非利息收入 - 非利息支出 )÷(營業(yè)收入總額 - 營業(yè)支出總額 )16下列關于風險監(jiān)管的說法，不正確的是()。A監(jiān)管部門通過對商業(yè)銀行內(nèi)部風險管理目標、程序的監(jiān)督檢查，督促商業(yè)銀行建立全面涵蓋各類風險的內(nèi)部管理體系B 內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范風險的最后一道防線C 建立風險計量模型是實現(xiàn)對風險模擬、定量分析的前提和基礎D管理信息系統(tǒng)的形式和內(nèi)容應當與商業(yè)銀行營運、組織結構、 業(yè)務政策、 操作系統(tǒng)和管理報告制度相吻合17商業(yè)銀行在實施內(nèi)部市場風險管理時，計算經(jīng)濟資本的公式為()。A市場風險經(jīng)濟資本乘數(shù)因子×VaRB 市場風險經(jīng)濟資本

9、（附加因子+ 最低乘數(shù)因子）× VaRC 市場風險經(jīng)濟資本（附加因子 + 最低乘數(shù)因子） /VaRD 市場風險經(jīng)濟資本 VaR/ （附加因子 + 最低乘數(shù)數(shù)因子）18銀行監(jiān)管應當遵循的基本原則不包括()。A 利益原則 B 公開原則 C 公正原則 D 效率原則19銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管理念不包括()。A管法人 B 管風險C 管內(nèi)控D管存款20下列關于風險遷徙類指標的說法，正確的是( )。A 衡量商業(yè)銀行風險變化的范圍B 屬于靜態(tài)指標感謝下載載精品C 包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率D 包括流動性風險指標21失職違規(guī)不包括以下哪種情形？()A濫用職權的情形B從事未授權交易的情形C盜用資產(chǎn)

10、的情形D支配超出權限資金額度的情形22在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中， ()決定其風險承擔能力。A 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平B 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平C 資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D 資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風險管理水平23全面風險管理體系有三個維度，下列選項不屬于這三個維度的是()。A企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模B企業(yè)的目標C全面風險管理要素D企業(yè)的各個層級24下列關于風險的說法，正確的是()。A 對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源B 信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內(nèi)業(yè)務中，不存在于表外業(yè)務中C 對于衍生產(chǎn)品而言， 對手違約造成的損失一般小于衍生產(chǎn)品的名義價值， 因此其潛在風險可以忽略不

11、計D 從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失25 根據(jù)巴塞爾委員會， 允許銀行采用高級計量法計算操作風險資本需要滿足一定的要求，這種要求不包括()。A商業(yè)銀行必須表明采用的操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部” 損感謝下載載精品失事件B商業(yè)銀行必須建立標準的程序，規(guī)定在什么情況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法C銀行內(nèi)部操作風險管理系統(tǒng)無需與每日風險管理程序整合，但是應當能夠為操作風險相關的程序和活動提供整體性的檢查D 銀行必須設置獨立的操作風險管理部門，承擔銀行操作風險管理框架的設計及實施26下列關于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD) 的公司治理觀

12、點的說法，不正確的是() 。A 治理結構框架應確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導和對管理人員的有效監(jiān)督B 公司治理應當維護股東的權利， 確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇C 如果股東權利受到損害，他們應有機會得到有效補償D 治理結構應當確認利益相關者的合法權利， 并且鼓勵公司和利益相關者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務健全而積極地進行合作27 假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5 種情況，每種情況所對應的概率和收益率如下表所示：概率 0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40%則一年后投資股票市場的預期收益率為 ()。A 18.25 B 27.25

13、C 11.25 D 11.75 28下列降低風險的方法中，()只能降低非系統(tǒng)性風險。A風險分散 B風險轉(zhuǎn)移 C風險對沖D風險規(guī)避感謝下載載精品29在實際應用中，通常用正態(tài)分布來描述()的分布。A每日股票價格B每日股票指數(shù)C股票價格每日變動值D股票價格每日收益率30假設某股票一個月后的股價增長率服從均值為2 、方差為0.01 的正態(tài)分布，則一個月后該股票的股價增長率落在()區(qū)間內(nèi)的概率約為68 。A (1，3)B(0 ，4)C(1.99 ， 2.01 )D(1.98 ， 2.02 )31下列哪一項不屬于內(nèi)控制度中的制衡機制？()A交叉核對 B雙人簽字 C雙人控制資產(chǎn) D對賬32內(nèi)部審計的主要內(nèi)容

14、不包括()。A 風險狀況及風險識別、計量、監(jiān)控程序的適用性和有效性B 會計記錄和財務報告的準確性和可靠性C 內(nèi)部控制的健全性和有效性D 適時修訂規(guī)章制度和操作規(guī)程，使其符合法律和監(jiān)管要求33現(xiàn)代商業(yè)銀行的財務控制部門通常采取()的方法，及時捕捉市場價格價值的變化。A每月參照市場定價B每日參照市場定價C每日財務報表定價D每月財務報表定價34巴塞爾新資本協(xié)議通過降低()要求，鼓勵商業(yè)銀行采用()技術。A監(jiān)管資本，高級風險量化B經(jīng)濟資本，高級風險量化感謝下載載精品C會計資本，風險定性分析D注冊資本，風險定性分析35商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是()。A失誤樹分析方法B資產(chǎn)財務狀況分析法C制

15、作風險清單D情景分析法36 在客戶信用評級中，由個人因素、資金用途因素、還款來源因素、保障因素和企業(yè)前景因素等構成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是()。A5Cs 系統(tǒng)B5Ps 系統(tǒng)CCAMEL 分析系統(tǒng)D51ts 系統(tǒng)37 死亡率模型是根據(jù)貸款或債券的歷史違約數(shù)據(jù)，計算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級的貸款或債券的違約概率，即死亡率， 通常分為邊際死亡率和累計死亡率。根據(jù)死亡率模型，假設某 3年期辛迪加貸款， 從第 1年至第 3年每年的邊際死亡率依次為0.17 、0.60 、0.60 ，則 3 年的累計死亡率為 ()。A0.17 B0.77 C1.36 D2.32 38根據(jù) Credit Risk

16、+ 模型，假設某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2 ， E=2.72，則該組合發(fā)生4 筆貸款違約的概率為 ()。A0.09B0.08C0.07D0.06感謝下載載精品39某公司 2006 年銷售收入為1 億元，銷售成本為8 000 萬元， 2006年期初存貨為 450萬元， 2006 年期末存貨為550 萬元，則該公司2006年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為( )天。A198B180C160D22540下列關于客戶風險外生變量的說法，不正確的是()。A 一般來說，對于信用等級較高的客戶偶然發(fā)生的風險波動，應給予較大的容忍度B 對單一客戶風險的監(jiān)測，需要從個體延伸到“風險域”企業(yè)C 商業(yè)銀行對單

17、一借款人或交易對方的評級應定期進行復查D 授信管理人員應降低對評級下降的授信的檢查頻率41下列哪項是關于資產(chǎn)組合模型監(jiān)測商業(yè)銀行組合風險的正確說法?()A 主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測B 必須直接估計每個敞口之間的相關性C Credit Portfolio View模型直接估計組合資產(chǎn)的未來價值概率分布D Credit Metrics 模型直接估計各敞口之間的相關性42()方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。A原始損失數(shù)據(jù)B誘因及對策C關鍵風險指標D資本金水平43在客戶風險監(jiān)測指標體系中，資產(chǎn)增長率和資質(zhì)等級分別屬于()。A基本面指標和財務指標B財務

18、指標和財務指標C基本面指標和基本面指標D財務指標和基本面指標44 某企業(yè) 2006 年凈利潤為 0.5 億元人民幣， 2005 年末總資產(chǎn)為 10 億元人民幣， 2006年末總資產(chǎn)為15 億元人民幣，該企業(yè)2006 年的總資產(chǎn)收益率為()。A5.00 感謝下載載精品B 4.00 C 3.33 D 3.00 45下列關于總敞口頭寸的說法，不正確的是()。A 總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風險B 累計總敞口頭寸等于所有外幣的多頭的總和C 凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額與空頭總額之差D 短邊法計算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值46 信用風險暴露是指由于交易對方不能履行

19、合約或償還債務而可能出現(xiàn)損失的交易金額，一般而言，商業(yè)銀行最主要的信用風險暴露是()。A住房抵押貸款信用風險暴露B零售信用風險暴露C企業(yè)機構信用風險暴露D公用事業(yè)信用風險暴露47下列關于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是()。A 交易賬戶中的項目通常只能按模型定價B按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C 存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶D 銀行賬戶中的項目通常按歷史成本計價48商業(yè)銀行的市場風險管理組織框架中，()。A 包括董事會、高級管理層和相關部門三個層級B 董事會負責制定、 定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程C 高級管理層承擔對市場風險

20、管理實施監(jiān)控的最終責任D 承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門可以同時是負責市場風險管理的部門感謝下載載精品49下列關于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構的說法不正確的是()。A 股票投資收益率的下降， 會造成存款人資金轉(zhuǎn)移， 從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張B 在每周的最后幾天、 每月的最初幾日或每年的節(jié)假日， 商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求C 商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結構D 商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的 “借短貸長” 的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口， 是一種正常的、可控性較強的流動性風50 投資或者購買與管理基礎資產(chǎn)收益波動負相關或完全負相關的某種資產(chǎn)或金融衍生品的風險管理策略是

21、() 。A 風險規(guī)避 B 風險對沖 C 風險分散 D 風險轉(zhuǎn)移51下列關于經(jīng)濟增加值(EVA) 的表達式，不正確的是()。A EVA= 稅后凈利潤 - 資本成本B EVA= 稅后凈利潤 - 經(jīng)濟資本×資本預期收益率C EVA=( 資本金收益率 - 資本預期收益率 )×經(jīng)濟資本D EVA=( 經(jīng)風險調(diào)整的收益率 - 資本預期收益率 )×經(jīng)濟資本52國際量佳操作實踐中的法定流動資產(chǎn)的比率應為()。A10%B15%C25%D40%53 每位員工依據(jù)本崗位工作職責以及體系文件、場所文件，識別本崗位各項工作環(huán)節(jié)中的風險點及對應的控制措施， 初步評估風險程度和控制措施， 并提

22、出控制優(yōu)化的建議。 這一步驟的工作屬于操作風險與內(nèi)部控制評估工作流程的()階段。A控制活動識別與評估B全員風險識別與報告感謝下載載精品C作業(yè)流程分析和風險識別與評估D制定與實施控制優(yōu)化方案54()是商業(yè)銀行中間業(yè)務的一類，指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務、提供金融服務并收取一定費用的業(yè)務。A資金交易業(yè)務 B 柜臺業(yè)務 C個人信貸業(yè)務 D代理業(yè)務55下列商業(yè)銀行操作風險管理和控制措施中，屬于風險緩釋措施的是()。A減少在不熟悉市場的交易B強化交易員限額交易制度C購買未授權交易保險D為操作風險分配資本金56()對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部

23、分。A 個人存款 B 公司存款 C 機構存款 D 大額存款57下列關于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構的說法，不正確的是()。A商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長” 的資產(chǎn)負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險B在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時準備應付現(xiàn)金的巨額需求C 商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負債期限結構D 股票投資收益率的下降， 會造成存款人資金轉(zhuǎn)移， 從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張58 如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為600 億元，存款平均額為 800 億元，核心存款平均額為 300 億元，流動性資產(chǎn)為100 億元，那么

24、該銀行的融資需求等于()億元。A400B300C200 D-10059下列關于戰(zhàn)略風險管理基本做法的說法，正確的是()。感謝下載載精品A確保及時處理投訴和批評B增強對客戶的透明度C增強對公眾的透明度D明確董事會和高級管理層的責任60與單一法人客戶相比， ()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。A財務報表真實性較好B連環(huán)擔保普遍C風險識別難度大D貸后監(jiān)督難度大61根據(jù)死亡率模型，假設某5 年期貸款，兩年的累計死亡率為6.00 ，第一年的邊際死亡率為 2.50 ，則隱含的第二年邊際死亡率為() 。A3.50 B3.59 C3.69 D6.00 62某銀行2006 年末關注類貸款余額為2 000

25、億元，次級類貸款余額為 400億元，可疑類貸款余額為1 000 億元，損失類貸款余額為800 億元，各項貸款余額總額為60 000 億元，則該銀行不良貸款率為()。A 1.33 B 2.33 C 3.00 D 3.67 63商業(yè)銀行流動性管理中的現(xiàn)金流分析法的缺點是()。A 難以準確反映流動性狀況B 對于規(guī)模大、 業(yè)務復雜的商業(yè)銀行而言， 獲得完整現(xiàn)金流量的可能性和準確性也會降低，分析的準確性也隨之降低感謝下載載精品C 現(xiàn)金流分析過于繁雜，分析結果具有滯后性D 現(xiàn)金流分析是一種定性分析法，難以定量準確反映流動性狀況64下列關于銀行資產(chǎn)負債利率風險的說法，不正確的是()。A 當市場利率上升時，銀

26、行資產(chǎn)價值下降B 當市場利率上升時，銀行負債價值上升C 資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風險越大D 負債的久期越長，負債的利率風險越大65下列關于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是()。A 公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當?shù)耐该鞫菳 公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位， 銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者C 對公正原則應該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正D 效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標66下列關于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是()。A 制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B 危機管理應當采用“辯護

27、或否認”的對抗策略C 聲譽危機管理需要技能、 經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃， 以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D 危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造增加值67國家風險分散的具體策略包括()。A 銀團貸款 B 共同投資 C 國別限額 D 以上都是68()是指國際債權人在進行國際資金融通時往往要求當?shù)匦抛u好的銀行、非銀行金融感謝下載載精品機構、企業(yè)或政府為其提供擔保。A保險轉(zhuǎn)移 B非保險轉(zhuǎn)移C兩者都是D兩者都不是69 對一些無法避免和轉(zhuǎn)移的風險采取一種現(xiàn)實的態(tài)度，是積極務實的，在不影響國際投資者根本或大局利益的前提下承擔所面臨的國家風險，就是()。

28、A 風險自留 B 風險分散 C 風險抑制 D 以上都是70 ()是指商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本。A 會計資本 B 監(jiān)管資本 C 經(jīng)濟資本 D 實收資本71商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)主要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級部門的文件和()。A國際結算系統(tǒng)B儲蓄系統(tǒng)C信用卡系統(tǒng)D互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關數(shù)據(jù)72下列關于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是() 。A 在我國， 按照法律的效力等級劃分， 銀行監(jiān)管法律框架由法律、 行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成B 行政法規(guī)是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發(fā)布的各種有關活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律C 規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律

29、和行政法規(guī)，在權限內(nèi)制定的規(guī)范性文件D 法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據(jù)憲法 ，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分73 ( )風險來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限錯配所存在的差異。A基準風險B期權性風險C重新定價風險D收益率曲線風險74()是指在對商業(yè)銀行財務報表進行會計處理，將功能貨幣轉(zhuǎn)換為記賬貨幣時，因匯感謝下載載精品率變動而蒙受賬面損失的可能性。A 交易風險 B 市場風險 C 經(jīng)濟風險 D 折算風險75計算資本充足率和核心資本充足率時，都應該扣除() 。A 商譽B 商業(yè)銀行對未并表金融機構的資本投資C 附屬資本D 商業(yè)銀行對非自用不動產(chǎn)和企業(yè)的資

30、本投資76關于我國信息披露的基本要求的表述，下面選項中不正確的是()。A中國的銀行業(yè)在信息披露的質(zhì)量和數(shù)量方面都遠遠不能適應市場的要求，在金融市場不發(fā)達、金融資產(chǎn)持有人有限的情況下÷市場也缺乏足夠的動力和資料深入分析銀行的風險狀況，因此， 在強化信息披露方面，既要確定具體的銀行業(yè)需要定期及時披露的資料，也要引導市場強化對于銀行信息的分析，逐步提高市場約束的力量B 巴塞爾新資本協(xié)議將市場約束列為與最低資本要求、外部監(jiān)管相并列的三大支柱之一，對于銀行信息披露的強調(diào)提高到相當高的水平， 這就要求中國的銀行業(yè)要全面完善信息披露制度，根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議的要求對銀行風險管理制度與程序、資本構成

31、、風險披露的評估和管理程序、 資本充足率等領域的關鍵信息準確核算并及時披露， 推動會計制度的國際化，提高會計信息的一致性和可比性C 巴塞爾委員會意識到， 監(jiān)管當局在確保達到披露要求方面具有不同的權限。一般性的信息銀行可以要求銀行及時予以披露，并可以采用談話、 “道義勸說”等舉措來予以督促，對于一些比較復雜敏感、 同時涉及到銀行為配置更低資本金要求而采用的風險管理方法和模型時，監(jiān)管當局還可以采用特殊的督促方法，如斥責、經(jīng)濟懲罰等措施D 目前，上市股份制銀行已按中國證監(jiān)會要求，一年兩次披露經(jīng)營狀況， 并在信息披露方感謝下載載精品面積累了一些經(jīng)驗，隨著提高信息披露的力度，有可能在較短時間內(nèi)達到新協(xié)議

32、的要求77在信用風險組合管理模型中，違約模型的重要輸入?yún)?shù)不包括()。A貸款金額B回收率C回收率的波動性D貸款違約風險之間的相關性78在財務分析過程中，用來衡量企業(yè)經(jīng)營能力的指標不包括()。A 存貨周轉(zhuǎn)率B 應收賬款周轉(zhuǎn)率C 資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率D 資產(chǎn)負債率79Credit MetricsTM計算資產(chǎn)組合風險價值的兩種方法是()。A 解析法與歷史模擬法B 歷史模擬法與蒙特卡洛模擬法C 蒙特卡洛模擬法與情景模擬法D 解析法與蒙特卡洛模擬法80關于關聯(lián)授信比例中商業(yè)銀行關聯(lián)法人或其他組織，下列表述不正確的是()。A商業(yè)銀行的內(nèi)部人與主要自然人股東及其近親屬直接、間接、共同控制或可施加重大影響的法人或其他組

33、織B與商業(yè)銀行同受某一企業(yè)直接、間接控制的法人或其他組織C 商業(yè)銀行的主要非自然人股東是指能夠直接、間接、共同持有或控制商業(yè)銀行10% 以上股份或表決權的非自然人股東D 不包括商業(yè)銀行81()不是市場風險資本要求的標準化方法分析的五項風險種類之一。感謝下載載精品A 商品風險 B 股票風險 C 外匯風險 D 期貨風險82系統(tǒng)缺陷造成風險中不包括()。A系統(tǒng)開發(fā)的風險B系統(tǒng)安全的風險C系統(tǒng)設計的風險D系統(tǒng)報告的風險83 在綜合發(fā)現(xiàn)風險報告中，從全行范圍來看的、可用來監(jiān)控是否獲得目標盈利性的輸入?yún)?shù)是 ( )。A股權收益率 RORACBVaR 總體最新狀況C限額風險資本總體使用情況D集中度84下列有

34、關積極的組合管理的說法，錯誤的是()。A 積極的組合管理就是將全行范圍內(nèi)的資本配置和單筆業(yè)務的風險管理相結合B 積極的組合管理不僅需要度量、加總和監(jiān)控風險，而且也包括積極地改變風險C 積極的組合管理需要銀行不僅能夠在組合層面上度量風險， 而且還需要分析單個管理工具是如何影響風險狀況的D 積極的組合管理不需要考慮組合層面上單個業(yè)務風險之間的相關性85市場風險要素價格至少每()更新一次數(shù)據(jù)，當發(fā)生重大價格變化時需要立即更新。A一年B半年C一季度D二年86下列有關信用衍生產(chǎn)品的說法錯誤的是()。A 信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約B 信用衍生品的基本功能：違約保護在買方和賣方之間是相同的C

35、信用衍生產(chǎn)品的交割可采取實物或現(xiàn)金兩種方式D 信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖違約風險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險87下列關于先進的風險管理理念的說法，不正確的是()。感謝下載載精品A 風險管理的目標是消除風險B 風險管理戰(zhàn)略應納入商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略之中，并服務于業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略C 風險管理是商業(yè)銀行的核心競爭力，是創(chuàng)造資本增值和股東回報的重要手段D 商業(yè)銀行應了解所有風險， 建立和完善風險控制機制， 對不了解或無把握控制風險的業(yè)務，應采取審慎態(tài)度88商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風險進行()。A 事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正B 事前監(jiān)督和糾正、事中防范、事后控制C 事前控制、事中

36、監(jiān)督和糾正、事后防范D 事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制89如果一家商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負債為7 億元，資產(chǎn)加權平均久期為2 年，負債加權平均久期為3 年，那么久期缺口等于( )。A-1B1C-0.1D0.190下列指標的計算公式中，正確的是()。A 資本金收益率 = 稅后凈收入 / 資產(chǎn)總額B 資產(chǎn)收益率 = 稅后凈收入 / 資本金總額C 凈業(yè)務收益率 = （營業(yè)收入總額 - 營業(yè)支出總額） / 資產(chǎn)總額D 非利息收入率 = （非利息收入 - 非利息支出） / （營業(yè)收入 - 營業(yè)支出）二、多項選擇題（共 40 題，每小題 1 分，共 40 分）以下各小題所給出的五個選項中，有感

37、謝下載載精品兩項或兩項以上符合題目要求，請選擇相應選項，多選、少選、錯選均不得分。1下列方法中， ()被應用于違約風險區(qū)分能力的驗證。ACAP 曲線與 AR 值 BROC 曲線與 A 值CKS 檢驗D二項分布檢驗E 擴展的交通燈檢驗2審慎經(jīng)營類指標包括()。A總資產(chǎn)凈回報率B資本充足率C大額風險集中度D不良貸款撥備覆蓋率E 成本收入比3利率靈敏度可分為()。A利率損失敏感性B利率收益敏感性C資產(chǎn)負債市值的利率靈敏度D利差靈敏度E 期望利率敏感性4下列各項屬于利率敏感性缺口模型缺陷的有()。A 未考慮銀行資產(chǎn)的內(nèi)在價值變動情況B 銀行對敏感性缺口的控制欠缺靈活性C 如果實際利率的走勢與銀行的預期

38、相反，銀行會發(fā)生更大的損失D 資產(chǎn)利率收入的變化一般快于負債利率支出的變化E 未考慮到利率變動的兩面性5下列關于金融期貨的說法，正確的有() 。A 利率期貨包括以長期國債為標的的長期利率期貨B 貨幣期貨交易目的包括規(guī)避匯率風險感謝下載載精品C 股指期貨是指以股票為標的的期貨合約D 股指期貨不涉及股票本身的交割E 股指期貨以現(xiàn)金清算的形式進行交割6下列關于各類期權的說法，正確的有()。A 買方期權對買方來說是買入一個買入交易標的物的權利B 賣方期權對賣方來說是賣出一個賣出交易標的物的義務C 美式期權的買方在期權到期日前任意時點，可以隨時要求賣方履行期權合約D 買權的執(zhí)行價格低于現(xiàn)在的市場價格，則

39、該期權屬于價外期權E 平價期權的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格7內(nèi)部流程引起的操作風險主要包括哪幾方面？()A財務 / 會計錯誤 B文件 / 合同錯誤C產(chǎn)品設計錯誤 D交易 / 定價錯誤E 錯誤監(jiān)控 / 報告8巴塞爾委員會認為，應對操作風險的第一道防線是嚴格的內(nèi)部控制。健全有效的內(nèi)部控制應該是不同要素、 不同環(huán)節(jié)組成的有機體。從要素方面看， 商業(yè)銀行的內(nèi)部控制必須包括的要素是 ()。A內(nèi)部控制環(huán)境B風險識別與評估C內(nèi)部控制措施D監(jiān)督與評價E 改進9記入交易賬戶的頭寸應當具有明確的頭寸管理政策和程序，包括() 。A 設置頭寸限額并進行監(jiān)控B 交易員可以在批準限額內(nèi)，按照批準的交易政策和程序管理頭

40、寸感謝下載載精品C 交易頭寸至少應逐日按照市場價值計價D 按照銀行的風險管理程序，交易頭寸定期報告給高級管理層E 根據(jù)市場信息來源，對交易頭寸予以密切監(jiān)控10 “ 9 ·11 ”事件給很多銀行及企業(yè)造成了極大的損失，為應對此類事件，商業(yè)銀行應當注意( )。A災難備份B強制員工休假C審慎選擇經(jīng)營地址D制定應急和連續(xù)營業(yè)方案E 購買保險11如果出現(xiàn)流動性危機，商業(yè)銀行采取的下列措施正確的有()。A同業(yè)拆入一筆款項B減少非核心貸款C加強與長期存款客戶的關系D尋求央行的緊急支援E 維持良好的公共關系12流動性風險預警信號中的融資信號包括()。A 快速增長的資產(chǎn)的主要資金來源為市場大宗融資B

41、所發(fā)行的流通債券 (包括次級債 )交易量上升C 所發(fā)行股票價格下跌D 債權人提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足E 存款大量流失13下列哪些情形能使銀行失去流動性？()A提高準備金比率B存款額下降C經(jīng)營管理失當D衍生品交易中遭受巨額損失E 公眾對銀行體系失去信心感謝下載載精品14新發(fā)生不良貸款的外部原因包括()。A違反貸款授權授信規(guī)定B企業(yè)經(jīng)營管理不善或破產(chǎn)倒閉C企業(yè)逃廢銀行債務D企業(yè)違法違規(guī)E 地方政府行政干預15下列關于單一貨幣敞口頭寸的計算公式，正確的有()。A 敞口頭寸 = 即期凈敞口頭寸 + 遠期凈敞口頭寸 + 期權敞口頭寸 + 其他B 即期凈敝口頭寸 = 即期資產(chǎn) - 即期負債C 即期凈敞口頭寸 = 即期資產(chǎn) + 即期負債D 遠期凈敞口頭寸 = 遠期賣出 - 遠期買入E 遠期凈敞口頭寸 = 遠期買入 - 遠期賣出16戰(zhàn)略風險管理的作用包括()。A 能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失B 能夠確保產(chǎn)品和服務的溢價水平C 強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力D 能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失E 能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用17 商業(yè)銀行信息系統(tǒng)包括主要面向客戶的業(yè)務處理系統(tǒng)和主要供內(nèi)部管理使用的管理信息系統(tǒng)。在操作風險管理中，信息系統(tǒng)的主要作用包括()。A支持風險評估B建立損失數(shù)據(jù)庫C生成風險應急方案D預