商業(yè)銀行客戶風險預警措施

1、第1章.客戶風險預警方案1.1. 系統(tǒng)概述0客戶信息視圖關(guān)聯(lián)集團管理多維主題分析零售部預警監(jiān)控（規(guī)則預警、模型預警）外部信息信息發(fā)布公司部其他部門風險預警項目要在客戶報送的數(shù)據(jù)基礎上，深入開發(fā)和利用銀監(jiān)會返回的 跨行客戶信息以及本行的客戶詳細信息，形成統(tǒng)一客戶視圖，集團認定和管理 以及多維主題分析等，同時運用數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)挖掘、模式識別等技術(shù)實現(xiàn)客 戶 包括集團客戶）的風險識別、風險度量和風險提示等工作。風險預警項目主要包括客戶信息視圖、關(guān)聯(lián)集團管理、風險預警應用、業(yè) 務主題分析等四大功能?？蛻粜畔⒁晥D設計的目標是從客戶的角度出發(fā)，分析 其基本信息及相關(guān)聯(lián)的其它信息，作為進一步了解和定位風險客

2、戶的一個輔助 手段；關(guān)聯(lián)集團管理的設計目標是基于集團管理的要求，實現(xiàn)對新集團生成的 認定，對原有集團的維護的功能，同時監(jiān)控其從誕生到成長直至消亡的全部過 程以及在此過程中所暴露出來的風險；風險預警應用的設計目標是尋找到應該 預警的客戶和集團，系統(tǒng)采用統(tǒng)計理論、計量算法和OSCAR莫型及信息項目技術(shù)來幫助、促進實現(xiàn)此目標。預警的輸出為預警名單、風險特征、分析圖表和 分析報告等；多維主題分析的設計目標是為用戶提供一種基于多角度分析探索 問題的工具，用戶可以通過嘗試不同分析維度、條件維度和度量的組合來觀察 在不同角度下問題的反映。1.2. 客戶信息視圖1.2.1. 設計路線客戶信息視圖我們又把它叫做

3、統(tǒng)一客戶視圖，設計的目標是從客戶的角度 出發(fā)，分析其基本信息及相關(guān)連的其它信息，提供針對客戶的全方位的信息視 角，作為進一步了解和定位風險客戶的一個輔助手段。這里的統(tǒng)一有三種含義， 首先是客戶類型上的統(tǒng)一，包含了對公客戶、對私客戶、參與擔保的客戶及關(guān) 聯(lián)客戶；其次是數(shù)據(jù)范圍上的統(tǒng)一，包含了行內(nèi)的數(shù)據(jù)，同時也包含了同業(yè)的 數(shù)據(jù)等，并按一定的規(guī)則進行了匹配和加工，使之更好的從同業(yè)角度來查看客 戶的風險狀況；最后是功能的統(tǒng)一，系統(tǒng)通過提供單一入口，全面查看該客戶 信息的所有功能，使之該客戶的風險分析一目了然。1.2.2. 功能介紹1.2.2.1. 公司客戶視圖公司客戶視圖主要從對公客戶的角度出發(fā)，結(jié)

4、合外部披露數(shù)據(jù)，按默認條 件或各種組合條件篩選出客戶的基本信息列表。并可以根據(jù)單個客戶進一步查 詢該客戶的相關(guān)信息。包括該客戶的基本信息、業(yè)務信息、同業(yè)違約信息、所 屬集團信息、關(guān)聯(lián)零售客戶信息、財務信息、預警信息、擔保信息、客戶評級 變化信息、預警信息等。1.2.2.2. 零售客戶視圖零售客戶視圖主要從對私客戶的角度出發(fā)，結(jié)合外部披露數(shù)據(jù)，按默認條 件或各種組合條件篩選出零售客戶的基本信息列表。并可以根據(jù)單個客戶進一 步查詢該零售企業(yè)的相關(guān)信息。包括該客戶的詳細信息、同業(yè)違約信息、關(guān)聯(lián) 公司客戶信息、財務信息 。1.2.2.3. 擔?？蛻粢晥D擔?？蛻粢晥D主要從對擔?？蛻舻慕嵌瘸霭l(fā)，結(jié)合外部披

5、露數(shù)據(jù)，按默認 條件或各種組合條件篩選出客戶的基本信息列表。并可以根據(jù)單個企業(yè)進一步 查詢該企業(yè)的相關(guān)信息。包括該擔?？蛻舻幕拘畔ⅰＰ畔?、業(yè)務信息、財務信息、同業(yè)違約、預警信息、擔保鏈、擔保圈等。1.3. 關(guān)聯(lián)集團管理1.3.1. 設計路線關(guān)聯(lián)集團管理采用銀監(jiān)會披露的同業(yè)關(guān)系，如股東關(guān)系、法人關(guān)系、關(guān)聯(lián) 關(guān)系、擔保關(guān)系等，同時結(jié)合行內(nèi)新增的其它關(guān)系，如上下游企業(yè)關(guān)系、直屬 親屬關(guān)系、實際控制關(guān)系等，依托于成熟的關(guān)聯(lián)集團生成算法及復雜關(guān)聯(lián)集團 的拆分技術(shù)，由后臺關(guān)聯(lián)集團計算引擎定期生成行內(nèi)的關(guān)聯(lián)集團，同時計算引 擎預留了擴展接口，隨時對關(guān)聯(lián)集團的生成進行補充和完善。關(guān)聯(lián)集團后臺生成后，或者

6、基于行內(nèi)現(xiàn)有的關(guān)聯(lián)集團，系統(tǒng)依托于一定的 布局算法，采用一套動態(tài)圖譜展示技術(shù)，清晰展示關(guān)聯(lián)集團的整體狀況，包括 關(guān)聯(lián)集團的成員狀態(tài)、基本信息、成員之間的關(guān)系以及關(guān)系比例等。其次提供 了一種適用于業(yè)務人員拖動操作的技術(shù)，可以讓業(yè)務人員靈活調(diào)整各成員位置 及無限鉆取分析，并提供將分析結(jié)果保存的功能。最后通過鉆取分析、差異分 析、跟蹤分析、演變分析等實現(xiàn)對集團的維護更新以及風險防范，同時為集團 的授信模式、授信額度以及集團營銷等管理提供了強有力的支持和幫助。1.3.2. 功能介紹1.3.2.1. 集團列表信息該功能提供了集團管理和分析的入口，通過各種業(yè)務條件的過濾和組合， 包括集團的編號、名稱、集團

7、內(nèi)成員的組織機構(gòu)代碼、成員名稱、集團是否被 模型預警、是否需要集團成員的維護等，定位到自己感興趣的某個集團或多個 集團的列表，同時可以了解到所定位到的集團的粗略信息，包括成員個數(shù)、授 信額度、撥備狀況、同業(yè)違約數(shù)量等。這些集團可以是系統(tǒng)后臺自動生成的集 團，也可以是行內(nèi)現(xiàn)有的集團。1.3.2.2. 集團基本信息該功能提供了對定位到的集團從其詳細狀況入手進行深入分析的一種方法，集團詳細信息的來源依托于行內(nèi)的詳細數(shù)據(jù)以及業(yè)務人員對該集團信息的補充 和維護的數(shù)據(jù)，從中可以清晰地了解到該集團的主營業(yè)務、核心企業(yè)、供應商、 銷售商、管理模式、主辦行等信息，為用戶呈現(xiàn)了該集團的整體概貌視圖。1.3.2.3

8、. 集團關(guān)系信息該功能是把集團成員及關(guān)系信息采用一種圖譜展現(xiàn)技術(shù)圖形化的呈現(xiàn)給用 戶，用戶通過它可以清晰的看到集團成員的關(guān)系和關(guān)系的類型以及關(guān)系比例等， 同時也可以通過圖譜了解到集團成員的狀態(tài)，如違約、不良、逾期等等，另外 也可以了解到集團內(nèi)的成員在同業(yè)中的狀態(tài)信息。最后集團成員的具體信息通 過表格的方式展現(xiàn)，包括的成員的授信額度、五級貸款分類金額等。1.3.2.4. 集團差異分析該功能是以集團關(guān)系圖譜為基礎，依托于行內(nèi)及同業(yè)的關(guān)系，利用鉆取分 析的方法，提供與用戶動態(tài)交互的分析模式，可以查看集團內(nèi)每個成員的近親 以及遠親等各種血脈關(guān)系，直至分析到再無血緣關(guān)系為止。用戶利用分析的結(jié) 果可以對集

9、團的成員進行維護，對集團的關(guān)聯(lián)風險進行發(fā)現(xiàn)和披露，對集團整 體的信貸營銷提供幫助。1.3.2.5. 集團差異結(jié)果集團差異分析提供了動態(tài)交互分析的方法，而集團差異結(jié)果提供了一種由 系統(tǒng)根據(jù)一定的規(guī)則自動發(fā)現(xiàn)對集團維護和風險發(fā)現(xiàn)有價值的集團外成員。這 些差異成員基本都具有鮮明的可以納入集團管理中的特征，是集團成員維護和 營銷的強有力的依據(jù)。這些差異成員都具有如下幾種特征：1)與集團內(nèi)成員是同一法人控制企業(yè) 與集團內(nèi)成員出現(xiàn)互保 (4 差異成員的法人與集團內(nèi)企業(yè)法人是配偶關(guān)系 (5控制集團內(nèi)某企業(yè)比例達到 50%以上1.3.2.6. 集團擔保分析該功能提供了從擔保的角度對集團的風險信息進行分析，包括

10、集團內(nèi)成員 之間的擔保狀況，集團對外部企業(yè)的擔保狀況以及集團對集團的擔保狀況。采 用的是圖譜與表格共存的分析方法。揭示了集團內(nèi)外的擔保的狀況，如擔保金 額，擔保起始日期等，暴露了互保風險、循環(huán)擔保風險，擔保過度等風險，使之集團的風險管理從擔保的角度更趨完善。1.3.2.7. 集團演變分析該功能提供了集團按時間演變的變化過程，包括成員的歷史變化 如成員進 入、退出時間、進入的方式等），以及集團指標的歷史變化趨勢 如集團的不良 貸款變化、授信額度變化、貸款余額變化、撥備金額變化，欠息金額變化等） 等，從中可以清晰了解該集團從誕生到成長直至消亡的整個隨時間歷史變化和 遷移過程，使之集團的風險管理從歷

11、史變遷的角度更趨完善。1.3.2.8. 集團預警信息該功能是對集團挖掘結(jié)果的基本風險信息進行展現(xiàn)，包括風險評分，排名， 風險特征等，它是一種采用數(shù)學模型的手段發(fā)現(xiàn)集團的隱含風險，使之集團的 風險管理從更深層次的數(shù)學和統(tǒng)計角度更趨完善。1.4. 風險預警應用1.4.1. 設計路線風險預警功能包括后臺模型部分和系統(tǒng)前端應用部分，其中系統(tǒng)前端應用 部分的設計目標是對關(guān)聯(lián)集團和客戶風險模型預測的結(jié)果進行展示和分析。對 預警對象的風險特征、風險得分、風險排名進行客觀展示和時序分析；對預警 對象在行業(yè)、機構(gòu)、地區(qū)等維度上的分布進行風險統(tǒng)計比較；為了形象地展示 預警對象的風險情況，系統(tǒng)江通過分析圖表和分析報

12、告等方式展示給用戶。功能介紹1.421.公司客戶預警1.421.1. 客戶預警列表用直觀的預警列表的方式，顯示被模型預警的公司客戶。預警客戶按風險 的高低排列名次。名次越靠前，風險越高。1.4212客戶預警信息查看被預警客戶的預警信息，包括評分排名、風險特征等。1.4.2.1.3. 客戶風險特征查看被預警客戶的風險特征信息。風險特征以指標方式進行量化描述，幫 助業(yè)務人員進行風險分析、風險排查。1.4.2.1.4. 客戶風險報告以報告的形式，業(yè)務化的語言整理描述預警客戶的詳細情況。風險報告包 括客戶基本情況、關(guān)系網(wǎng)圖譜、擔保鏈圖譜、客戶的貸款情況、對外擔保情況、 被擔保情況、預警信息等。1.4.

13、2.1.5. 客戶歷史預警查看預警客戶的歷史預警信息。以及預警排名、評分的趨勢變化分析。1.4.2.2. 集團客戶預警1.4.2.2.1. 集團預警列表針對系統(tǒng)生成的關(guān)聯(lián)集團，通過OSCAR莫型訓練出來的關(guān)聯(lián)集團的風險特征和專家的風險特征以及這些特征的權(quán)重對關(guān)聯(lián)集團進行預警，輸出為關(guān)聯(lián)集 團預警名單以及出現(xiàn)風險的概率等。用直觀的預警列表的方式，顯示被莫型預 警的關(guān)聯(lián)集團。預警的關(guān)聯(lián)集團按風險的高低排列名次。名次越靠前，風險越 高。1.4.2.2.2. 集團預警信息 查看被預警集團的預警信息，包括評分排名、風險特征等。1.4.2.2.3. 集團風險特征查看被預警集團的風險特征信息。風險特征以指標

14、方式進行量化描述，幫 助業(yè)務人員進行風險分析、風險排查。1.4.2.2.4. 集團歷史預警查看預警集團的歷史預警信息。以及預警排名、評分的趨勢變化分析。1.4.2.3.預警行業(yè)分析1.4.2.3.1. 貸款行業(yè)分布情況采用上圖下表的莫式對預警對象的行業(yè)分布進行分析展示。1.4.2.3.2. 最大十家貸款客戶行業(yè)分布采用上圖下表的莫式對風險得分高的預警對象的行業(yè)分布進行分析展示， 如風險等分前十大客戶的行業(yè)分布情況。1.4.2.4. 預警機構(gòu)公布分析預警客戶和預警的關(guān)聯(lián)集團在各分支機構(gòu)的分布情況?？蓮臍v史時序 方面和當前占比兩個方面來對各分支機構(gòu)被預警的規(guī)莫和變遷進行分析?？煞忠韵轮黝}：1. 被

15、預警對象在當前各分支機構(gòu)的占比分布情況2. 歷史上各分支機構(gòu)預警的客戶數(shù)變化情況3. 歷史上各分支機構(gòu)預警金額變化情況4. 被預警對象在各分支機構(gòu)貸款集中度分析5. 高風險得分客戶在分支機構(gòu)的分布情況1.4.2.5. 預警時序分析預警對象的風險是一個動態(tài)變化的過程，系統(tǒng)通過預警時序分析對預警對 象的風險得分和風險演變進行持續(xù)的監(jiān)控和分析。在對總體得分進行持續(xù)監(jiān)控 的同時，需要對預警對象的預警指標進行持續(xù)監(jiān)控和原因分析。1.4.2.6. 預警排名分布根據(jù)預警對象的風險評分對預警對象進行排名。能方便用戶根據(jù)風險由大 到小或由小到大進行排名。1.5. 多維主題分析1.5.1. 設計路線業(yè)務主題分析模

16、塊為用戶提供一種多維度分析數(shù)據(jù)的方式。業(yè)務主題分析 由分析主題、維度和指標組成，分析主題是根據(jù)一定的業(yè)務邏輯通過不同的分 析角度進行提煉而確定的，維度是主題的分析角度，指標則是與主題相關(guān)的業(yè) 務分析指標，所以每個分析主題可以有多個維度和指標，用戶可以通過嘗試不 同維度和指標的組合來觀察在不同角度下問題的反映，業(yè)務主題分析將為用戶 的每次嘗試探索生成一個分析方案，系統(tǒng)為用戶提供保存、導出、發(fā)布這些方 案的功能。傳統(tǒng)的統(tǒng)計分析報表一般只有“總”的數(shù)據(jù)，而對于數(shù)據(jù)的構(gòu)成卻不能提 供更多的分析，而業(yè)務主題分析是基于銀行業(yè)經(jīng)營分析所需的內(nèi)容，計算出分 析指標，運用圖形分析、對比分析、結(jié)構(gòu)分析等分析方法，

17、揭示商業(yè)銀行的貸 款情況，信貸風險情況，貸款結(jié)構(gòu)等，為經(jīng)營決策提供更加科學的依據(jù)。功能介紹1.521.公司客戶主題分析公司主題分析是從公司客戶的角度出發(fā)，采用多維分析的技術(shù)，從機構(gòu)、 行業(yè)、地區(qū)、時間等角度對與公司客戶相關(guān)的信貸指標、財務指標、關(guān)聯(lián)指 標、擔保指標等進行交互式的分析方法。對公司客戶主題進行分析需要先建立分析方案。在分析方案中，需要設 定維度、維成員、分析指標、維成員篩選條件等內(nèi)容；這些元素由用戶靈活 進行選取和調(diào)整。當用戶完成多維分析方案的建模操作后，可以將模型保存 起來以便于以后使用。1.5.2.2. 集團客戶主題分析集團主題分析是從公司客戶的角度出發(fā)，采用多維分析的技術(shù)，從機構(gòu)、 行業(yè)、地區(qū)、時間等角度對與公司客戶相關(guān)的信貸指標、財務指標、關(guān)聯(lián)指 標、擔保指標等進行交互式的分析方法。1.523.零售客戶主題分析零售主題分析是從零售個人客戶的角度出發(fā)，采用多維分析的技術(shù)，從 機構(gòu)、行業(yè)、地區(qū)、時間等角度對與個人客戶相關(guān)的信貸指標、財務指標、 關(guān)聯(lián)指標、擔保指標等進行交互式的分析方法。1.5.24多維分析主題管理多維分析主題管理可以讓用戶自己定義分析主題，獨立于已由系統(tǒng)定制 好的主題模型。多維分析主題管理涉及到分