所有資金產(chǎn)品的后臺功能說明書

1、 Section 3所有資金產(chǎn)品的后臺功能說明書序號功能類別注釋1產(chǎn)品外匯即期外匯§ 大約每天200筆交易直接遠(yuǎn)期外匯交易§ 大約每天150筆交易§ 涉與15種幣種§ 通常涉與810套幣種§ 全天性的交易外匯掉期交易§ 大約每天15筆交易投資換匯§ 大約每天120筆交易資金市場資金市場證券 (包括政府證券, 短期國庫券, 存款單, 商業(yè)票據(jù), 再貼現(xiàn)票據(jù)盧比和外匯票據(jù) 和銀行同業(yè)參加證書)§ 全部產(chǎn)品的日交易量大約是72筆貸款和存款(包括貸款/借款,公司間存款, 定期存款, 外幣的定期貸入款)§ 日交易量

2、大約是39筆債券債券包括購回協(xié)議，自由兌換債券，歐元債券，揚(yáng)基債券, 浮動匯率票據(jù), 公共債券, 債券和公司債券§ 日交易量大約是55筆2交易確認(rèn)根據(jù)狀態(tài)和權(quán)限，系統(tǒng)可以提供可配置的交易確認(rèn)系統(tǒng)可以提供異常的交易確認(rèn)全部執(zhí)行過的交易應(yīng)該根據(jù)類型和狀態(tài)進(jìn)行排隊校驗(yàn)，例如產(chǎn)品完全隊列，不完全隊列，固定隊列系統(tǒng)提供在交易校驗(yàn)時增加或固定附加指令或數(shù)據(jù)的功能系統(tǒng)提供在交易校驗(yàn)階段修改或取消交易的功能系統(tǒng)應(yīng)該按以下類型保留長期的指令:§ 幣種§ 產(chǎn)品§ 清單§ 交易對手系統(tǒng)應(yīng)該能夠從前臺將SSI附加到交易3清算消息系統(tǒng)能夠格式化清算消息，付款，確認(rèn)和合同

3、系統(tǒng)能夠自動處理與清算指令相關(guān)的全部交易系統(tǒng)生成/處理以下消息:§ 電子媒體，比如SWIFT§ 電報§§ 文本格式能夠?yàn)槿魏蜗到y(tǒng)的銀行賬號/受益人發(fā)布清算指令能夠在領(lǐng)款人和銀行賬號之間分割清算能夠記錄清算過的收據(jù)和未清算的收據(jù)在必要時，如果結(jié)算日/到期日落入周末或公假期間，系統(tǒng)可根據(jù)授權(quán)調(diào)整它們并發(fā)布通知系統(tǒng)可以自動生成合同凈額交易當(dāng)凈額交易協(xié)議存在時，系統(tǒng)應(yīng)該支持在線付款凈額交易系統(tǒng)系統(tǒng)應(yīng)該能夠在終端方便地查看凈交易量. 包括按幣種，按計息日的凈交易量匯總,并確定個人的凈交易當(dāng)凈額交易或與交易對手的其它交易發(fā)生時，信用系統(tǒng)應(yīng)該自動更新在發(fā)送最終的清算指

4、令前，系統(tǒng)應(yīng)該給交易對手送出一份確認(rèn)書，標(biāo)明凈交易量和幣種確認(rèn)確認(rèn)書的格式和措詞可以由用戶來配置，用戶通過產(chǎn)品特性/交易幣種/付款類型/交易對手等來設(shè)置確認(rèn)書。自動在合同日為全部交易生成確認(rèn)信系統(tǒng)支持以下方式發(fā)送確認(rèn)消息:§§ 文本格式§ 電報§ 電子媒體，比如SWIFT確認(rèn)能按以下方式被打?。?#167; 按圍§ 按交易號§ 有條款的重印- “這是一份復(fù)制的確認(rèn)書”盡管交易支持凈額交易指令，系統(tǒng)應(yīng)該在總額的基礎(chǔ)上確認(rèn)個人交易系統(tǒng)應(yīng)該可以停止部交易的確認(rèn)書和付款系統(tǒng)可以隨時為交易對手生成審計用的確認(rèn)書4匹配和對帳系統(tǒng)應(yīng)該自動匹配引入的

5、和導(dǎo)出的確認(rèn)，這些確認(rèn)是自動導(dǎo)入的或手工輸入的系統(tǒng)應(yīng)該為未確定的交易自動打印出提示信或催詢單（以預(yù)定義的格式和預(yù)定的間隔）系統(tǒng)應(yīng)該調(diào)整引入的和導(dǎo)出的往來帳付款，這些付款記錄自動導(dǎo)入的或手工輸入的。系統(tǒng)應(yīng)該自動下載從往來帳銀行收到的清算指令對帳交易的匹配是自動的或強(qiáng)制匹配的。自動對帳是基于用戶定義的準(zhǔn)則，比如參考號系統(tǒng)能夠與交易記錄人調(diào)整證券的持有量系統(tǒng)能夠?qū)そ灰咨?前臺和后臺的交易清單5現(xiàn)金管理系統(tǒng)能夠支持全部產(chǎn)品的往來帳/銀行結(jié)余的現(xiàn)金流計劃（例如歷史，當(dāng)前結(jié)余和將來的預(yù)測），包括：§ 全部的外匯交易/貨幣市場付款/收據(jù)§ 債券和到期§ 其它指令性的息票和到期

6、§ 遠(yuǎn)期往來的轉(zhuǎn)帳系統(tǒng)應(yīng)該對全部交易分幣種監(jiān)控和追蹤現(xiàn)金流系統(tǒng)應(yīng)該能夠提供任何組合級的現(xiàn)金流狀況系統(tǒng)應(yīng)該提供不同銀行的現(xiàn)金流排名系統(tǒng)應(yīng)該提供任意天（包括調(diào)整的或不包括調(diào)整的條目）的預(yù)計總現(xiàn)金流的細(xì)節(jié)往來帳管理往來帳被系統(tǒng)自動捕獲用于:§ 現(xiàn)金流報表§ 付款支持分幣種的多個往來帳管理應(yīng)該有一個自動的往來帳接口以維護(hù)在線取消和修改付款指令的能力系統(tǒng)有一個全部的分幣種的往來/同業(yè)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)應(yīng)該維護(hù)往來行的細(xì)節(jié)與商業(yè)歷史（例如分產(chǎn)品的交易量），最新的商業(yè)交易與與本行的關(guān)系系統(tǒng)應(yīng)該提供往來帳的和未對帳的交易的現(xiàn)金流排位。系統(tǒng)應(yīng)該根據(jù)相應(yīng)的往來帳銀行去打印付款/收據(jù)指令清單系

7、統(tǒng)應(yīng)該生成往來的流動預(yù)測和調(diào)和往來中實(shí)際的現(xiàn)金流6交易管理系統(tǒng)可以隨時為交易對手生成未付交易的報告：§ 交易對手的名稱§ 合同細(xì)節(jié)/保證金系統(tǒng)必須提供為每個產(chǎn)品提供直到其到期的/清算結(jié)束的查賬索引，并允許審計者在遲簽日期的基礎(chǔ)上追蹤過去的交易系統(tǒng)應(yīng)該能夠監(jiān)控和匯報每個產(chǎn)品/交易的生命周期直到到期/清算結(jié)束。以下的容應(yīng)該被跟蹤：§ 交易作業(yè)§ 盈虧帳目此功能對管理回購協(xié)議非常關(guān)鍵系統(tǒng)應(yīng)該追蹤和監(jiān)控凍結(jié)在交易或取消交易中的證券如果某一特定產(chǎn)品需要，系統(tǒng)能夠計算和處理清算和機(jī)構(gòu)費(fèi)用標(biāo)記交易匯錄單和突出缺少的交易匯錄單系統(tǒng)能夠促進(jìn)在組/商業(yè)單元/組合/組合間的部

8、交易系統(tǒng)能夠突出異常的狀況，比如在部或交換合同的單邊交易能夠根據(jù)輸入的交易到期日/計息日或交易號查詢交易細(xì)節(jié)系統(tǒng)將提供當(dāng)前產(chǎn)品的在線信息，包括:§ 產(chǎn)品代碼§ 產(chǎn)品名稱§ 產(chǎn)品描述§ 價格公式代碼§ 產(chǎn)品界定代碼應(yīng)該能夠查詢以下的交易對手/客戶信息：§ 限制條件(如果有)§ 去年完成的交易§ 未結(jié)交易§ 客戶損益能夠提供那些客戶在經(jīng)銷商的客戶清單之中的信息能夠提供客戶的工業(yè)門類分組，以與該工業(yè)門類的限制和排名系統(tǒng)能夠提供給定的費(fèi)率敏感性產(chǎn)品的經(jīng)銷商和實(shí)際交易的最大的和當(dāng)前的交易信息以日志方式促進(jìn)影響交易的

9、全部作業(yè)的跟蹤：§ 什么被更新了§ 誰做的更新§ 什么時間做的更新7付款系統(tǒng)根據(jù)起息日用支票付款。付款行為按以下方式進(jìn)行:§ 按天§ 隨機(jī)§ 按特定的交易系統(tǒng)支持以下的付款方式:§§ 電報§ 支票§ 電子媒介 (SWIFT)自動打印結(jié)算/計息日的支票系統(tǒng)應(yīng)該有助于生產(chǎn)性通知和手工付款系統(tǒng)應(yīng)該提供收據(jù)/付款到期報表8報表基于用戶需求定制報表的功能支持將報表下載為Excel表格的功能友好的用戶報表工具應(yīng)該支持隨時的報表請求提供以下的報表產(chǎn)品：§ 屏幕§ 紙§ 文件

10、67; 光盤能夠生成監(jiān)控和控制用的標(biāo)準(zhǔn)異常報表：§ 調(diào)和不匹配§ 靜態(tài)數(shù)據(jù)更改§ 交易到期§ 未使用的交易號能夠根據(jù)用戶的定義生成非標(biāo)準(zhǔn)的異常報表報表格式應(yīng)該可以由用戶自己配置用戶能夠生成與清算有關(guān)的以下報表：§ 今天到期的交易§ 今后7天到期的交易§ 今天重新定價的交易系統(tǒng)應(yīng)該定期生成未證實(shí)的交易的報表，并提供與未證實(shí)交易的歷史信息日交易報表§ 所有的交易對手和管理人的交易量，未付排名和交易限制§ 到期的遠(yuǎn)期外匯交易，交易對手的遠(yuǎn)期排名§ 每天實(shí)現(xiàn)的損益，每月實(shí)現(xiàn)的損益和未實(shí)現(xiàn)的損益外匯

11、67; 涉與幣種，金額，匯率，計息日和交易日，買入價/賣出價，每天平均的買入價/賣出價，損益，當(dāng)前排名和市場價值§ 對于期貨買入/賣出，每個合同日或累計到期差距的凈金額，累計金額還可能包括經(jīng)銷商ID，頭寸限制，跌停限制和交易對手限制§ 如果一筆期貨是互換交易的一部分，報表應(yīng)該顯示它的全部必須的細(xì)節(jié)貨幣市場貨幣發(fā)行方的名稱，息票，收益，到期日，面值，幣種，發(fā)行日，息票付款日期，轉(zhuǎn)換日期，利息金額和計提利息，本金，買入/賣出率和平均成本，交易類型比如蓄存，轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)滾，成熟期，托管，交易對手經(jīng)紀(jì)人等等每天經(jīng)銷商的損益顯示:§ 單個經(jīng)銷商的損益§ 當(dāng)天的損益&#

12、167; 至今天的當(dāng)月?lián)p益§ 至今天的當(dāng)年損益每天的營業(yè)額報表顯示:§ 當(dāng)天的營業(yè)額§ 至今天的當(dāng)月營業(yè)額§ 至今天的當(dāng)年營業(yè)額每天的報表根據(jù)下列容顯示期貨交易：§ 經(jīng)紀(jì)人§ 按交易月分隔§ 實(shí)現(xiàn)的損益圖§ 未付交易每天的未付期貨交易再評價報表應(yīng)包括：§ 經(jīng)紀(jì)人§ 按交易月分隔§ 預(yù)計的損益往來行的現(xiàn)金流報表細(xì)節(jié)應(yīng)包括：§ 每天生成或隨機(jī)生成的報表§ 區(qū)分銀行/非銀行每天的報表應(yīng)該強(qiáng)調(diào)缺失的交易單每天的互換利息分期償還報表分幣種的每天匯率變化表每月經(jīng)銷商的損益報表，

13、比較預(yù)算和實(shí)際的損益額并指出任何的停跌限制缺口根據(jù)每個經(jīng)紀(jì)人的對帳而得到的每月經(jīng)紀(jì)人報表系統(tǒng)能夠在需要時，生成銀行/交易對手的歷史交易活動績效報表：§ 外匯和金融市場交易所實(shí)現(xiàn)的和未實(shí)現(xiàn)的損益。績效報表分成每天的績效報表,每周的績效報表,每月的績效報表。借款和短期基金的放款報表，借款成本報表，借款返回報表未完成交易的細(xì)節(jié)。等候前臺附加信息的交易結(jié)算日過后仍未處理的/過期的交易。對于每筆前述的交易，應(yīng)該指明交易對手的名字，經(jīng)紀(jì)人，管理人，交易日期，記息日，交易號，金額，證券名稱，發(fā)行方的名稱，幣種與往來的更正更正的和撤銷的條目：§ 更正的描述 (比如取消的交易，與交易對手確認(rèn)

14、書的矛盾等等), 經(jīng)紀(jì)人的名字, 交易對手和管理人的名稱, 經(jīng)銷商ID, 在更正和授權(quán)級前和在更正和授權(quán)級后的交易收支差額監(jiān)督撤銷交易的報表在靜態(tài)數(shù)據(jù)更新前后，系統(tǒng)應(yīng)該能夠生成靜態(tài)的數(shù)據(jù)更新審計報表為高級經(jīng)理生成以下報表：§ 統(tǒng)一的排名和風(fēng)險披露信息§ 交易對手/發(fā)行方的信貸限額和結(jié)算限額的披露§ 營業(yè)額報表，在指定期間，指定交易對手的交易數(shù)量和交易金額§ 經(jīng)紀(jì)人收入報表，詳細(xì)的付給經(jīng)紀(jì)人的費(fèi)用§ 交易收益率報表Ø 按經(jīng)銷商Ø 按利潤中心Ø 按交易工具Ø 按幣種§ 基于指定期間的交易數(shù)量和交易額

15、，交易工具，幣種，平均利率的利潤中心的統(tǒng)計分析報表§ 分幣種的流動性報表，分析到期不匹配和利率不匹配§ 對CRR/SLR的資本充足率分析和計算9總帳過帳總帳應(yīng)該與后臺系統(tǒng)完全整合系統(tǒng)應(yīng)該支持多幣種分類帳系統(tǒng)應(yīng)該提供總帳過帳到總帳帳簿的映射表：§ 產(chǎn)品§ 幣種系統(tǒng)能夠?qū)Ψ之a(chǎn)品執(zhí)行的交易生成總帳過帳系統(tǒng)應(yīng)該生成再評價過帳系統(tǒng)能夠?qū)⒖値み^帳登記到總帳系統(tǒng)為單條/批量記錄或過帳能夠提供結(jié)余計算功能：§ 單條記錄輸入§ 分多條記錄輸入§ 多條記錄輸入系統(tǒng)能夠?qū)灰走M(jìn)行遠(yuǎn)期的或倒計息的計算系統(tǒng)能夠提供分幣種的每天的試算表和與印度GAAP

16、/國際GAAP一致的財務(wù)報表系統(tǒng)能夠根據(jù)各個產(chǎn)品的計算公式自動計算計提利息和凈收入。價格最多可以有12個小數(shù)位并可以手工輸入系統(tǒng)能夠自動計算和處理按日的利息計提，按季的利息計提，按半年計的利息計提和按年的利息計提在計算息票利息時，系統(tǒng)能夠接收變化的息票日期系統(tǒng)能夠?yàn)楦鱾€產(chǎn)品計算每天的計提折扣系統(tǒng)能夠自動計算和攤派外匯互換利息10靜態(tài)數(shù)據(jù)系統(tǒng)應(yīng)該有每個交易對手詳細(xì)的SSI。關(guān)于交易對手與其管理人的必須的數(shù)據(jù)，比如，地址，常用的交易指令等，應(yīng)該預(yù)先用程序編入系統(tǒng)并允許在線更新系統(tǒng)基于以下的標(biāo)準(zhǔn)定義SSI:§ 交易工具§ 幣種§ 交易對手系統(tǒng)能夠按交易工具組維護(hù)SSI:

17、§ 銀行§ SWIFT§ 其它電子清算系統(tǒng)對任何交易對手定義的SSI應(yīng)該包括以下的域：§ (loro)§ 我們的 (往來)系統(tǒng)應(yīng)該記錄以下詳細(xì)的銀行信息：§ 代碼§ 賬號§ 總帳代碼§ 地址§ 經(jīng)理§ / § 設(shè)備§ 使用方法§ SWIFT代碼系統(tǒng)能夠方便地維護(hù)以下的數(shù)據(jù)和信息：§ 交易對手細(xì)節(jié)§ 交易對手凈額交易標(biāo)志§ 經(jīng)紀(jì)人和經(jīng)紀(jì)人表§ 交易收費(fèi)表§ 國家§ 幣種§ 日歷§ 費(fèi)率§ 收益曲線§ 經(jīng)銷商檔案§ 總帳映射§ 利息計算參數(shù)§ 改變審計途徑§ 行業(yè)系統(tǒng)從維護(hù)總帳到分類帳的映射11系統(tǒng)沒有千年蟲問題可以處理新的歐元支持系統(tǒng)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成Excel格式能夠:§ 鉆取查詢工具§ Windows剪切工具§ 屏幕輸入幫助§ 屏幕搜索工具§ 屏幕警告接口對于付款/收據(jù)，系