大三上計量經(jīng)濟(jì)學(xué)lec

1、西南財經(jīng)大學(xué)學(xué)(Econometrics)計量導(dǎo)論主講：司亞卿2基本概念變量、參數(shù)、數(shù)據(jù)、模型計量學(xué)的基本研究方式什么是計量學(xué)？你將要了解的內(nèi)容中國增長的度量及狀況怎樣？中國GDP增長的因素有哪些？中國GDP與各因素的關(guān)系如何？各因素對GDP影響的程度和數(shù)量規(guī)律是什么？這些數(shù)量分析得到的規(guī)律可靠嗎？如何未來GDP增長？如何分析政策效應(yīng)？3 投資增長20%能拉動多少GDP？ 拉動還是抑制？ 消費、投資、出口、貨幣投放量 GDP總量、增長速度、波動情況計量學(xué)實例1：中國增長中用汽車市場狀況？影響汽車銷售的因素有哪些？各因素如何影響汽車銷售？各因素對汽車銷量影響的數(shù)量規(guī)律是什么？這些數(shù)量分析得到的規(guī)

2、律可靠嗎？如何未來汽車市場的前景？如何制定汽車產(chǎn)業(yè)政策？4 收入增長10%能多賣多少汽車？ 拉動還是抑制？ 家庭收入、價格、稅收、道路建設(shè)、限購/補(bǔ)貼 銷售量、平均價格、汽車品牌計量學(xué)實例2：中用汽車市場股票價格如何變動？影響股票價格的因素有哪些？各因素如何股價？各因素對汽車銷量影響的數(shù)量規(guī)律是什么？數(shù)量分析得到的規(guī)律可靠嗎？如何未來前景？投資如何制定政策？5 平均PE值增長10%則股指升高多少？ 熊市還是牛市？ 公司基本面（PE值、負(fù)債率、現(xiàn)金流等）、政策、市場利率 上證指數(shù)、深市指數(shù) 計量學(xué)實例3：中國股票市場研究確定研究對象和度量方式選擇影響因素：按理論或?qū)嶋H經(jīng)驗分析各影響因素與研究對象

3、的關(guān)系具體的數(shù)量規(guī)律是什么？數(shù)量分析得到的規(guī)律可靠嗎？結(jié)論：這些研究方法具有普遍性，值得專門研究如何及制定相關(guān)政策？6 X增長一個百分點，則Y增長多少？ 增長方向相同還是相反？ 投資、收入、利率 GDP、汽車銷量、股票價格這類實例的一般共性Ø 對問題的定量研究源遠(yuǎn)流長1930s成為學(xué)科17世紀(jì)威廉.配第政治算術(shù)。 1926年挪威學(xué)家弗瑞希命名名字 仿照 Biometrics > 造詞 Econometrics標(biāo)志契機(jī) 二戰(zhàn)后得到廣泛應(yīng)用騰飛 很多學(xué)獲得者是計量學(xué)家7完善 1970s后非經(jīng)典計量學(xué)得到發(fā)展和重視 20世紀(jì)30年代大爆發(fā) 1930年美國成立國際計量學(xué)會計量學(xué)的產(chǎn)生與

4、發(fā)展學(xué)家可能有各種主張A: 要削減工資因為降低成本，增加企業(yè)利潤B: 要增資因為提高消費需求，刺激生產(chǎn)如何促進(jìn)增長?C: 要降低利息率因為刺激投資，開設(shè)D：要提高利息率企業(yè)因為增加存款，能力更強(qiáng)Ø 增/減工資、升/降利率該如何選擇？Ø 數(shù)量關(guān)系和數(shù)量界限究竟是什么？Ø 弗瑞希認(rèn)為：理論只在純定性基礎(chǔ)上工作，而不設(shè)法定量地測量不同因素影響的重要性，實際上不可能得到任何結(jié)論。Ø “不能解決問題的吸引力”促進(jìn)了計量學(xué)的產(chǎn)生8概念的定量化非常必要Ø 沒有一致的公認(rèn)的定義，但有代表性的論述：是學(xué)、根據(jù)理論和觀測的事實，運用合適的推理方法使之起來同時推倒，

5、對用數(shù)學(xué)語言表達(dá)經(jīng)濟(jì)理論，以便用統(tǒng)計方法來論述這些統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)的結(jié)合理論的一門分支學(xué)實際現(xiàn)象進(jìn)行的數(shù)量分析Ø 各種表述中，計量學(xué)都與理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)有關(guān)聯(lián)數(shù)學(xué)統(tǒng)計Ø 明確計量學(xué)研究的主體和工具數(shù)量關(guān)系及數(shù)量變化規(guī)律（出§主體：發(fā)點、歸宿、）§工具：模型、數(shù)學(xué)推演和統(tǒng)計方法（）計量學(xué)9弗瑞希薩繆爾森 等美國現(xiàn)代學(xué)詞典什么是計量學(xué)？Ø 計量學(xué)研究數(shù)量的規(guī)律Ø 數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)的方法為Ø 研究工具服務(wù)于研究主體問題服務(wù)離開計量方法提出的背景離開計量方法本身的學(xué)解釋沒有意義！離開計量方法應(yīng)用的對象離開計量結(jié)果的意讀Ø 是學(xué)科

6、，不是數(shù)學(xué)或統(tǒng)計學(xué)學(xué)科！10澄清：計量學(xué)是學(xué)科理論數(shù)據(jù)方法理論基礎(chǔ)數(shù)據(jù)原料依據(jù)11 對模型的建立、估計、檢驗、分析的方法 對所研究對象加以觀測所得到的數(shù)量信息 說明所研究對象行為數(shù)量關(guān)系的理論計量研究的基本要素Ø 回憶實例1-3模型設(shè)定參數(shù)估計模型檢驗?zāi)Ｐ蛻?yīng)用Ø 每個步驟哪些問題？（見第6頁）12 做分析和 檢驗所得結(jié)論的可靠性 分析變量間的具體關(guān)系式 確定變量和數(shù)學(xué)關(guān)系式計量學(xué)的研究步驟13模型：對現(xiàn)象的或過程的一種模擬 實際的現(xiàn)象、關(guān)系或過程太復(fù)雜 模型只能研究主要因素或研究者關(guān)注的部分 不可能“精確”描述，有未知、隨機(jī)、誤差存在 只能用數(shù)學(xué)關(guān)系式簡化、近似地表示出來

7、模型的設(shè)計和形式的取舍總是帶有一定的性模型：對某種現(xiàn)象、關(guān)系或過程的一種模擬 物理模型：質(zhì)點、滑塊、剛體 圖像模型：坐標(biāo)、設(shè)計圖 數(shù)學(xué)模型：二次方程、不等式模型設(shè)定：什么是模型？為什么是模擬？ 模型的基本要素變量參數(shù)方程隨機(jī)誤差 例：消費設(shè)消費收入：𝑌 ，收入 𝑋 ,隨機(jī)誤差𝑢𝑌 = 𝛼 + 𝛽 𝑋 + 𝑢𝛼，𝛽是參數(shù)，其中𝛽 是邊際消費傾向 包含誤差使計量模型區(qū)別于模型14 模型中沒有包含的所有因素的代表 表現(xiàn)變量相互

8、依存程度、依賴關(guān)系 隨時間、空間取值不同的研究對象模型設(shè)定：要素有科學(xué)理論依據(jù)選擇恰當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)形式變量要有可觀測性15模型設(shè)定：注意問題§ 參數(shù)在模型中是相對穩(wěn)定的量§ 一旦參數(shù)的取值確定，則系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu)就明了§ 但是參數(shù)一般未知，且不可以直接觀察§ 參數(shù)的值需要通過一些變量的代數(shù)式加以計算§ 變量的誤差決定了參數(shù)的計算也不是精確的§ 計量學(xué)的內(nèi)容（之一）利用變量的樣本觀測值去科學(xué)合理地估計并檢驗總體模型中的參數(shù)16估計參數(shù)：為什么參數(shù)需要估計？參數(shù)的估計值（Estimate）是一個參數(shù)的具體取值不同的問題結(jié)果不同參數(shù)的估計式（Est

9、imator）是一個關(guān)于變量的代數(shù)式將樣本觀測值帶入估計式即得到估計值17估計參數(shù)：兩個關(guān)于估計的概念對模型和所估計參數(shù)結(jié)果加以評判 模型在理論上是否有意義？（不只看數(shù)學(xué)上的完美） 所得的結(jié)論在統(tǒng)計上是否可靠？18模型需要檢驗 建立模型的理論依據(jù)可能不充分 用于參數(shù)估計的數(shù)據(jù)或其它信息可能不可靠 小樣本可能不具有充分代表性，僅得到某種偶然結(jié)果 可能計量學(xué)的某些基本前提或假設(shè)模型檢驗：為什么要檢驗？檢驗什么？意義檢驗統(tǒng)計推斷檢驗計量學(xué)檢驗檢驗19 模型結(jié)果是否接近運行的實際效果？ 變量是否滿足計量方法的基本前提假設(shè)？ 參數(shù)的估計值是否為抽樣的偶然結(jié)果？ 所估計的模型是否與理論相符？模型檢驗：如何

10、檢驗？ 由預(yù)先測定的解釋變量被解釋變量在樣本之外的數(shù)據(jù) 如動態(tài) 例：、空間股票市場未來的走勢20政策評價 用模型對各種政策方案做模擬測算 對政策方案做出評價 例：分析購車補(bǔ)貼對汽車市場的影響結(jié)構(gòu)分析 分析變量之間的數(shù)量比例關(guān)系 邊際分析、彈性分析、乘數(shù)分析等不同解讀 例：消費增加對GDP的拉動關(guān)系模型的應(yīng)用之一二三21驗證和發(fā)展理論 理論只有解釋了過去，才能為人們所接受 計量學(xué)模型將理論與事實結(jié)合起來 對理論的檢驗可以發(fā)現(xiàn)和發(fā)展理論 例驗證庫茲涅茨倒 U 理論：收入分配不平等在增長的早期階段迅速擴(kuò)大，然后是短暫的穩(wěn)定再然后在后期階段逐漸減小。模型的應(yīng)用之四設(shè)計計量模型理論活動實際模型修訂搜集數(shù)

11、據(jù)參數(shù)估計模型檢驗22驗證理論政策評價結(jié)構(gòu)分析模型應(yīng)用總結(jié)：計量學(xué)研究步驟23計量學(xué)的基本概念24按因果關(guān)系區(qū)分 被解釋變量（因變量）：作為模型分析研究的對象 解釋變量（自變量）：說明被解釋變量變動的 解釋變量主要是外生變量、外生條件變量、政策變量、滯后被解釋變量等，某些情況下也可以是內(nèi)生變量按變量的性質(zhì)區(qū)分 內(nèi)生變量：其數(shù)值由模型決定，是模型求解的結(jié)果 外生變量：與模型中的其它變量“無關(guān)”，其數(shù)值在模型外決定 外生變量的變化影響內(nèi)生變量，反正則不然變量 描述活動水平或狀態(tài)隨時間或空間而變動的各種因素 如GDP、財政收入、消費等變量:變量的分類25選擇變量容易出現(xiàn)的問題 選擇了無關(guān)的變量 選擇

12、了不重要的變量 選擇了不的變量選擇變量的原則 根據(jù)理論和行為規(guī)律 考慮變量的可計量性和數(shù)據(jù)可得性 考慮變量之間的關(guān)系，盡量使變量相互變量：怎樣選擇模型中包含的變量26的問題：參數(shù)的估計值！=真實值 那種估計方法更好？ 如何估計結(jié)果是否理想？參數(shù)的估計和檢驗所需計算量很大 統(tǒng)計軟件來實現(xiàn)：Eviews，SAS，R 等由樣本數(shù)據(jù)去估計總體參數(shù)的方法很多 最小二乘法 極大似然估計法 廣義最小二乘法 矩估計法參數(shù)：參數(shù)的估計方法27如何評判估計方法的優(yōu)劣？ 參數(shù)的樣本估計值“要盡可能接近”參數(shù)在總體中的真實值 什么是“盡可能接近”呢？ 統(tǒng)計中有無偏、有效、一致為什么要遵守一些準(zhǔn)則？ 參數(shù)無法直接觀測，

13、只能通過樣本來估計 樣本中存在抽樣波動，利用不同抽樣得到的估計結(jié)果不同 估計方法有很多種，得到的結(jié)果可能不同參數(shù)：估計的無偏、有效、一致 只能現(xiàn)象一般不可觀測，即、不可重復(fù)統(tǒng)計 各種既有的統(tǒng)計數(shù)據(jù) 專門取得的數(shù)據(jù) 觀測數(shù)據(jù)也需要成本 人工制作的數(shù)據(jù) 時間序列數(shù)據(jù)（同一空間，不同時間 截面數(shù)據(jù)（同一時間，不同空間） 面板數(shù)據(jù)（混合數(shù)據(jù)） 真實性 完整性 可比性 虛擬變量數(shù)據(jù)（例如用1/0表示 是/否）28數(shù)據(jù)要求數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)來源數(shù)據(jù)特點計量學(xué)中的數(shù)據(jù)29可以用來建立模型的關(guān)系 行為，如生產(chǎn)、消費、投資 生產(chǎn)技術(shù)關(guān)系，如成本、效益 制度關(guān)系，如稅收 定義關(guān)系，如恒等模型 對實際現(xiàn)象或過程的一種模擬

14、 是對復(fù)雜現(xiàn)象的簡化與抽象 研究者對規(guī)律的某種界定或認(rèn)識計量模型的建立30非線性方程 𝑌 = 𝛼 + 𝛽 log 𝑋+ 𝛾𝑋2 + 𝑢線性方程 𝑌 = 𝛼 + 𝛽 𝑋 + 𝑢聯(lián)立方程模型𝐶𝑡 = 𝛼1 + 𝛼1 𝑌𝑡 + 𝑢𝑡1 𝐼𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2