時(shí)間序列分析模擬試題

1、考試失敗尚有機(jī)會(huì)，考試舞弊前功盡棄。上海財(cái)經(jīng)大學(xué)時(shí)間序列分析課程考試卷課程代碼課程序號(hào)2020學(xué)年第一學(xué)期姓名學(xué)號(hào)班級(jí)題號(hào)一一二三四五六總分得分單項(xiàng)選擇題(每小題4分，共計(jì)20分)得分1.X的d階差分為t(a)VdX=X-Xttt一kb)VdX=Vd-1X-Vd-1Xtttk(c)VdX=Vd-1XVdtXttt-12.記B是延遲算子，則下列錯(cuò)誤的是(a)B0=1d)VdX=Vd-1X-Vd-1Xtt-1t-2(b)B(c-X)=c-BX=c-Xttt-1(c)B(X土Y)=X土Yttt-1t-1(d)Vd=X-X=(1-BXtt-dt3.關(guān)于差分方程X=4X-4X，其通解形式為tt-1t-2

2、a)c12t+c22tb)(c1+c2t)2t(d)c-2t+0b)d)0,0豐0(c)Vt,E(X)中,E(£人0Var(X)=(1+02+t1(c)(c-c)2t124.下列哪些不是MA模型的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)(a)E(X)=卩t5.上面左圖為自相關(guān)系數(shù)，右圖為偏自相關(guān)系數(shù)，由此給出初步的模型識(shí)別(a)MA(1)(b)ARMA(1,1)欖型AICSBC53(5.45.15412011ARfl)?35.7896540.2866c）AR（2）d)ARMA(2,1)得分、填空題（每小題2分，共計(jì)20分）1.在下列表中填上選擇的的模型類別檢驗(yàn)的假設(shè)是。時(shí)間序列模型參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)的目的是根據(jù)下表，

3、利用AIC和BIC準(zhǔn)則評(píng)判兩個(gè)模型的相對(duì)優(yōu)劣，你認(rèn)為.模型。3.4.模型優(yōu)于得分5.時(shí)間序列預(yù)處理常進(jìn)彳丁兩種檢驗(yàn)，即為檢驗(yàn)和檢驗(yàn)。三、（10分）設(shè)£為正態(tài)白噪聲序列，EG）=0,VarG）=2，時(shí)間ttt序列X來(lái)自tX=0.8X+8-8得分問(wèn)模型是否平穩(wěn)為什么四、tt1tt1(20分)設(shè)X服從ARMA(1,1)模型:tX=0.8X+80.68tt1tt1其中X=0.3,8=0.01。100100（1）給出未來(lái)3期的預(yù)測(cè)值；（10分）（2）給出未來(lái)3期的預(yù)測(cè)值的95%的預(yù)測(cè)區(qū)間（u=1.96）。（10分）得分0.975五、（20分）下列樣本的自相關(guān)系數(shù)和偏自相關(guān)系數(shù)是基于零均值的平穩(wěn)序列樣本量為500計(jì)算得到的（樣本方差為）ACF:0:340;0:321;0:370;0:106;0:139;0:171;0:081;0:049;0:124;0:088;0:009;0:077PACF:0:340;0:494;0:058;0:086;0:040;0:008;0:063;0:025;0:030;0:032;0:038;0:030根據(jù)所給的信息，給出模型的初步確定，并且根據(jù)自己得到的模型給出相應(yīng)的參數(shù)估計(jì)，要求寫(xiě)得分出計(jì)算過(guò)程。（10分）設(shè)Xt服從AR模型:其中8為正