商業(yè)銀行部分習(xí)題答案與名詞解釋

1、名詞解釋金融控股公司：金融控股公司是指由一個集團成立股權(quán)公司，再由該公司控制或收購兩家以上的銀行。在法律上，這些銀行是獨立的，但其業(yè)務(wù)與經(jīng)營政策，統(tǒng)屬于同一股權(quán)公司所控制。存款保險制度：存款保險制度要求商業(yè)銀行按存款額的大小和一定的保險費率繳納保險費給存款保險機構(gòu)，當(dāng)投保銀行經(jīng)營破產(chǎn)或發(fā)生支付困難時，存款保險機構(gòu)在一定限度內(nèi)代為支付。證券回購：商業(yè)銀行以其持有的流動性強、安全性高的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，以簽訂回購協(xié)議的方式融資?；刭弲f(xié)議的一方暫時出售這些資產(chǎn)，同時約定在未來的某一日以協(xié)商的價格購回這些資產(chǎn)。循環(huán)信貸：銀行給借款人規(guī)定一個借款最高限額，在一定期限內(nèi)（通常為15年），只要不超過限額，借款人可以

2、隨時獲得貸款和償還貸款。住房貸款證券化：住房抵押貸款證券化指的是把缺乏流動性但具有穩(wěn)定的未來現(xiàn)金流的住房抵押貸款匯集在一起，通過結(jié)構(gòu)重組和信用增級，將其轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢栽诮鹑谑袌錾铣鍪酆土鲃拥淖C券來融通資金的過程。分級償還抵押貸款：將還款期限分成幾個階段，在不同的階段設(shè)置不同的還款比例，在同一階段內(nèi)等額還本付息。各次分期償還貸款的金額形成梯級越來越大的階梯形狀，因而被稱為分級償還抵押貸款。反向年金抵押貸款：這是為年老的退休人員所設(shè)計的將現(xiàn)有住房變現(xiàn)、支持超前消費的一種產(chǎn)品。借款人用自己的房屋作抵押，每月從銀行得到一筆款項，知道抵押貸款金額被支付完畢為止，期限常為20年。個人經(jīng)營貸款：個人經(jīng)營貸款是指

3、銀行發(fā)放的、用于借款人合法經(jīng)營活動所需資金周轉(zhuǎn)的人民幣貸款。個人經(jīng)營貸款的貸款對象雖然是自然人，但是它不屬于個人消費貸款的范疇，其用途是以盈利為目的的經(jīng)營活動的資金需求。信用卡：信用卡也稱貸記卡，是指具有循環(huán)信貸、轉(zhuǎn)賬結(jié)算、存取現(xiàn)金等功能和“先消費，后還款”、無須擔(dān)保人和保證金、可按最低還款額分期還款等特點的個人信用和支付工具。回購協(xié)議：回購協(xié)議是對一種證券現(xiàn)實的購買或出售及日后做一筆相反交易的組合，即證券的銷售者承諾在未來某一時刻按某一固定價格再購回這些銷售的證券，證券持有者的收入為買賣差價。中央銀行票據(jù)：中央銀行票據(jù)是中央銀行為調(diào)節(jié)商業(yè)銀行超額準(zhǔn)備金而向商業(yè)銀行發(fā)行的短期債務(wù)憑證，其實質(zhì)是

4、中央銀行債券。從已發(fā)行的中央銀行票據(jù)來看，期限最短的3個月，最長的也只有1年。杠鈴?fù)顿Y戰(zhàn)略：將其全部投資資金主要分成兩部分，一部分投放在短期證券上，一部分投放在長期證券上，而對中期證券則基本不投資，銀行的這種證券持有方式，從外表上看，與杠鈴的形狀大致相似。分業(yè)經(jīng)營：分業(yè)經(jīng)營是指銀行業(yè)與證券業(yè)相互分離，分別由不同的金融機構(gòu)進行經(jīng)營。資產(chǎn)管理理論：理論認(rèn)為，銀行資金的規(guī)模和結(jié)構(gòu)是銀行自身無法控制的外生變量，完全取決于客戶存款的意愿與能力；銀行不能能動地擴大資金來源，而資產(chǎn)業(yè)務(wù)的規(guī)模和結(jié)構(gòu)是銀行自身能夠控制的變量，銀行應(yīng)主要通過對資產(chǎn)規(guī)模、結(jié)構(gòu)和層次的管理來保持的適當(dāng)流動性，實現(xiàn)其經(jīng)營管理目標(biāo)。理論

5、的發(fā)展經(jīng)歷了三個階段：商業(yè)貸款理論、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移理論和預(yù)期收入理論。負(fù)債管理理論：理論主張銀行可以積極主動地通過借入資金的方式來維持資產(chǎn)流動性，支持資產(chǎn)規(guī)模的擴張，獲取更高的盈利水平。資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論：資金負(fù)債綜合管理理論認(rèn)為，商業(yè)銀行單靠資金管理或單靠負(fù)債管理都難以達(dá)到流動性、安全性、盈利性的均衡。銀行應(yīng)對資產(chǎn)負(fù)債兩方面業(yè)務(wù)進行全方位、多層次的管理，保證資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)調(diào)整的及時性、靈活性，以此保證流動性供給能力。資產(chǎn)負(fù)債外管理理論：資產(chǎn)負(fù)債外管理理論主張銀行應(yīng)從正統(tǒng)的負(fù)債和資產(chǎn)業(yè)務(wù)以外去開拓新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，開辟新的盈利源泉。在知識經(jīng)濟時代，銀行應(yīng)發(fā)揮其強大的金融信息服務(wù)功能，利用計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)大

6、力開展以信息處理為核心的服務(wù)業(yè)務(wù)。中間業(yè)務(wù)：中間業(yè)務(wù)是指不構(gòu)成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)、表內(nèi)負(fù)債，形成銀行非利息收入業(yè)務(wù)。即能為商業(yè)銀行帶來貨幣收入，卻不直接列入銀行資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)。金融衍生產(chǎn)品：通常是指從原生資產(chǎn)派生出來的金融工具，它是一種金融合約，其價值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)。計算題（P186及補充）簡述題1. 如何認(rèn)識現(xiàn)代商業(yè)銀行的作用/職能？商業(yè)銀行作為一國經(jīng)濟中最重要的金融中介機構(gòu)，具有其不可替代的作用。它有四個經(jīng)濟職能：（1）信用中介，這一職能的實質(zhì)是通過商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)，把社會上的各種閑散資金集中到銀行，再通過商業(yè)銀行的資產(chǎn)業(yè)務(wù)，把它投向社會經(jīng)濟各部門。（2）支付中介，通過

7、存款在帳戶上的轉(zhuǎn)移，代理客戶支付；在存款的基礎(chǔ)上，為客戶兌付現(xiàn)款等，成為工商業(yè)團體和個人的貨幣保管者、出納者和支付代理人（3）信用創(chuàng)造，商業(yè)銀行的信用創(chuàng)造職能是在信用中介與支付中介的職能基礎(chǔ)之上產(chǎn)生的（4）金融服務(wù)，商業(yè)銀行根據(jù)客戶的要求不斷拓展自己的金融服務(wù)領(lǐng)域，如信托、租賃、咨詢、經(jīng)紀(jì)人業(yè)務(wù)及國際業(yè)務(wù)等，并在商業(yè)銀行經(jīng)營中占據(jù)越來越重要的地位。2. 如何理解商業(yè)銀行的性質(zhì)？商業(yè)銀行的性質(zhì)可以歸納為：以追求利潤為目標(biāo)，以金融資產(chǎn)和負(fù)債為對象，綜合性、多功能的金融企業(yè)。（1）商業(yè)銀行是一種企業(yè)：自有資金，獨立核算，自負(fù)盈虧，追求利潤最大化。（2）商業(yè)銀行是一種特殊的企業(yè)：經(jīng)營對象特殊；與社會經(jīng)

8、濟的相互作用特殊；責(zé)任特殊。（3）商業(yè)銀行是一種特殊的金融企業(yè)：既有別于國家的中央銀行，又有別于專業(yè)銀行和非銀行金融機構(gòu)。3. 分析我國的金融控股公司發(fā)展現(xiàn)狀及存在的問題。近年來，我國銀行控股公司發(fā)展迅速，出現(xiàn)了光大集團、中國銀行、工商銀行、海爾集團、首創(chuàng)集團等金融資本控股和實業(yè)資本控股的金融控股公司。我國金融控股公司的發(fā)展主要是由于金融業(yè)高度管制所造就的壟斷利潤的存在。目前，我國對金融控股公司的管理還存在法律的缺失。4. CAMEL原則五個字母代表什么含義？C：Capital 資本，商業(yè)銀行最主要的資本形式因產(chǎn)權(quán)組織形式不同而有所差異。資本監(jiān)管中最重要的是對資本充足率的監(jiān)管A：Asset 資

9、產(chǎn)，資產(chǎn)品質(zhì)如資產(chǎn)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)等是政府監(jiān)管部門關(guān)注的一個問題。M：Management 管理，即監(jiān)管管理者的管理能力。E：Earning 收益，即盈利能力，主要由銀行的資產(chǎn)收益率和資本收益率來衡量。L：Liquidity 清償能力，銀行滿足提款和借款需求而又不必出售其資產(chǎn)的能力。5. 美國新金融法監(jiān)管改革方案的內(nèi)容主要有哪些？（1）成立金融穩(wěn)定監(jiān)管委員會，負(fù)責(zé)監(jiān)測和處理威脅國家金融穩(wěn)定的系統(tǒng)性風(fēng)險。（2）在美聯(lián)儲下新設(shè)消費者金融保護局，為向消費者提供信用卡、抵押貸款和其他貸款等金融產(chǎn)品及服務(wù)的金融機構(gòu)制定行為規(guī)范，并聯(lián)合其他管理部門具體實施監(jiān)管。（3）將場外衍生品市場納入監(jiān)管視野，大部分衍生品

10、須在交易所內(nèi)通過或類似電子交易系統(tǒng)中通過第三方清算進行交易。（4）對銀行業(yè)務(wù)范圍與規(guī)模的相關(guān)限制。（5）設(shè)立新的破產(chǎn)清算機制防止“大而不倒”問題。（6）美聯(lián)儲被賦予更大的監(jiān)管職責(zé)，但其自身也將受到更嚴(yán)格的監(jiān)督。 6. 巴塞爾協(xié)議對銀行資本的構(gòu)成是怎樣規(guī)定的？資本分為兩類：一類是核心資本，另一類是附屬資本。核心資本：（1）股本：普通股、永久非累積優(yōu)先股（2）公開儲備：股票發(fā)行溢價、未分配利潤等附屬資本：（1）未公開儲備：沒有公開，但反映在損益賬上并為銀行的監(jiān)管機構(gòu)所接受的儲備 （2）重估儲備：對記入資產(chǎn)負(fù)債表上的銀行自身房產(chǎn)的正式重估和來自有隱蔽價值的資本的名義增值（3）普通準(zhǔn)備金：防備未來可能

11、出現(xiàn)的一切虧損而設(shè)立 （4）混合資本工具：帶有一定股本性質(zhì)又有一定債務(wù)性質(zhì)的一些資本工具 （5）長期附屬債務(wù)：資本債券與信用債券的合稱7. 新巴塞爾協(xié)議2的主要精神是什么？主要精神是銀行風(fēng)險監(jiān)管的三大支柱。 （1）第一支柱是最低資本要求：論述如何計算信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險總的最低資本要求 （2）第二支柱是監(jiān)管當(dāng)局的監(jiān)督檢查：保證銀行有充足的資本應(yīng)對業(yè)務(wù)中的所有風(fēng)險，鼓勵銀行開發(fā)并使用更好的風(fēng)險管理技術(shù)來監(jiān)測和管理風(fēng)險 （3）第三支柱是市場紀(jì)律：對第一支柱和第二支柱的補充。8. 銀行資本籌集的主要渠道有哪些？主要渠道有內(nèi)部籌集和外部籌集。當(dāng)內(nèi)部融資無法滿足銀行的資本需求時，就要通過外部融資

12、解決資本問題。銀行資本外部籌集的主要方式：（1）出售資產(chǎn)與租賃設(shè)備（2）發(fā)行普通股（3）發(fā)行優(yōu)先股（4）發(fā)行中長期債券（5）股票與債券的互換等9. 巴塞爾協(xié)議3與巴塞爾協(xié)議2的不同之處有哪些？1） 提高資本充足率要求。對核心資本、一級資本充足率的最低要求有所提高，引入了留存資本，提高了銀行吸收經(jīng)濟衰退時期損失能力，建立于信貸過快增長掛鉤的發(fā)布周期超額利潤2） 嚴(yán)格資本扣除限制。對少數(shù)股權(quán)、商譽、遞延稅資產(chǎn)、金融機構(gòu)普通股的非并表投資。債務(wù)工具和其他投資性資產(chǎn)的為實現(xiàn)收益、撥備額與其虧損、固定收益養(yǎng)老基金資產(chǎn)和負(fù)債等計入資本要求有所改變3） 擴大風(fēng)險覆蓋范圍。提高“在資產(chǎn)證券化風(fēng)險暴露”的資本要

13、求，增加壓力狀態(tài)下的風(fēng)險價值，提高交易業(yè)務(wù)的資本要求，提高場外衍生品交易和證券融資業(yè)務(wù)的交易對手風(fēng)險的資本要求等。4） 引入杠桿率。為彌補資本充足率要求下無法反應(yīng)表外資產(chǎn)的擴張情況的不足，減少對資產(chǎn)通過加權(quán)系數(shù)轉(zhuǎn)換后計算資本要求所帶來的漏洞，推出了杠桿率，并逐步將其納入第一支柱。5） 加強流動性管理。降低銀行體系的流動性風(fēng)險，引入了流動線監(jiān)管指標(biāo)，包括流動性覆蓋率和凈穩(wěn)定資產(chǎn)比率。6） 提出了輔助監(jiān)測工具。合同期限錯配、融資集中度、可用的無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)和與市場有關(guān)的檢測工具等。 10. 巴塞爾協(xié)議2與原協(xié)議相比有何進步之處？1） 協(xié)議二通過三大支柱，鼓勵銀行改善風(fēng)險管理系統(tǒng)，采用先進的風(fēng)險計量

14、方法，這有利于提高監(jiān)管資本的風(fēng)險敏感度，也有利于更加全面的進行風(fēng)險監(jiān)管，逐步建立適應(yīng)不同銀行所需要的資本制度框架。2） 協(xié)議二比原協(xié)議對資本充足率的要求更為嚴(yán)格，體現(xiàn)了全面風(fēng)險管理的理念。11. 銀行主要有哪些存款服務(wù)？它們的特點是什么？存款服務(wù)：交易賬戶：（1） 活期存款（2） 可轉(zhuǎn)讓支付命令賬戶（NOWs）（3） 貨幣市場存款賬戶（MMDA）（4） 自動轉(zhuǎn)賬制度（ATS0非交易賬戶（儲蓄賬戶）（1） 儲蓄存款（2） 定期存款特點：1） 穩(wěn)定性。銀行在爭取存款時，通常喜歡穩(wěn)定性強的存款，即核心存款，擴大核心存款的比重會降低銀行經(jīng)營的市場風(fēng)險。2） 利率靈活。銀行對每一種不同的存款都會支付不同

15、的利率。存款的利率首先與存款的期限有關(guān)存款的期限越長，利率也就越高。12. 近年來為什么銀行的非存款負(fù)債規(guī)模在增加？非存款負(fù)債的獲取方式是什么？因為近年來隨著社會的發(fā)展，銀行貸款和投資的需求快速增長，存款越來越無法滿足這些需求，此時，銀行便需要尋求存款以外的資金來源。非存款負(fù)債的獲取方式有：1） 同業(yè)拆借2） 從中央銀行貼現(xiàn)借款3） 證券回購4） 國際金融市場融資5） 發(fā)行中長期債券13. 銀行負(fù)債成本的概念你是否都了解？它們的區(qū)別在哪里？銀行在進行負(fù)債成本管理時，經(jīng)常使用的成本概念主要有利息成本、營業(yè)成本、資金成本和可用資金成本等區(qū)別：利息成本是商業(yè)銀行以貨幣的形式直接支付給存款者或債券持有

16、人、信貸中介人的報酬，利息成本的高低依期限不同而不同；營業(yè)成本是花費在吸收負(fù)債上的除利息之外的一切開支，包括廣告宣傳費用、銀行職員的工資和薪金等等；資金成本是包括利息在內(nèi)的花費在吸收負(fù)債上的一切開支，即利息成本和營業(yè)成本之和，它反映銀行為取得負(fù)債而付出的代價；可用資金成本是指銀行可以實際用于貸款和投資的資金，它是銀行總的資金來源中扣除應(yīng)交存的法定存款準(zhǔn)備金和必要的儲備金后的余額；有關(guān)成本指與增加負(fù)債有關(guān)而未包括在上述成本之中的成本，主要有兩種：一是風(fēng)險成本，二是連鎖反應(yīng)成本。（以上為前三章簡答題）14. 現(xiàn)金資產(chǎn)包括哪些形式？狹義的現(xiàn)金資產(chǎn)是指銀行庫存現(xiàn)金。一般意義上的現(xiàn)金資產(chǎn)是指廣義現(xiàn)金資產(chǎn)

17、，即現(xiàn)金和準(zhǔn)現(xiàn)金。從構(gòu)成上來看,以下四類資產(chǎn)都屬于銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的范疇：（1） 庫存現(xiàn)金（2） 托收中的現(xiàn)金（3） 在中央銀行的存款（4） 存放同業(yè)存款15. 什么是流動性需求?銀行的流動性需求有哪些種類？具體來說，銀行的流動性需求包括存款客戶的提現(xiàn)需求和貸款客戶的貸款要求。有四種類型：（1） 短期流動性需求短期流動性需求是一種短期現(xiàn)金需求。季節(jié)性因素是影響存款的變化和貸款需求波動的主要因素。 （2） 長期流動性需求長期流動性需求是一種長期現(xiàn)金需求，這種需求主要由銀行所服務(wù)的社區(qū)或者產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展所決定。（3） 周期流動性需求周期流動性需求是一種長期現(xiàn)金需求，這種需求主要是由于經(jīng)濟周期性波動所引

18、發(fā)的。 （4） 臨時流動性需求臨時流動性需求是一種臨時的現(xiàn)金需求，這種需求是由難以預(yù)測的不尋常事件所引發(fā)的。16. 結(jié)合流動性管理的原則分析銀行是如何來滿足流動性需求的？1. 進取型原則當(dāng)出現(xiàn)流動性缺口時，銀行管理者不是依靠收縮資產(chǎn)規(guī)模、出售資產(chǎn)，而是通過主動負(fù)債的方式來滿足流動性需求，擴大經(jīng)營規(guī)模。2. 保守型原則出現(xiàn)流動性缺口時，銀行管理者不采取主動負(fù)債的方法，而靠自身資產(chǎn)轉(zhuǎn)換、出售的方式來滿足流動性需求。 3. 成本最低原則 流動性缺口的滿足應(yīng)以籌資成本最低為原則。17. 列表說明銀行流動性需求和供給的影響因素流動性供給增加的因素流動性需求增加的因素客戶存款提供非存款服務(wù)所得收入客戶償還

19、貸款銀行資產(chǎn)出售貨幣市場借款發(fā)行新股客戶提取存款合格貸款客戶的貸款要求償還非存款借款提供和銷售服務(wù)中產(chǎn)生的營業(yè)費用和稅收向股東派發(fā)現(xiàn)金股利18. 區(qū)別可用頭寸、基礎(chǔ)頭寸、可貸頭寸。（1）可用頭寸，是指扣除了法定準(zhǔn)備金以后的所有現(xiàn)金資產(chǎn)，包括庫存現(xiàn)金、在中央銀行的超額準(zhǔn)備金及存放同業(yè)存款。可用頭寸也稱為可用現(xiàn)金。 （2）基礎(chǔ)頭寸是指商業(yè)銀行庫存現(xiàn)金與在中央銀行的超額準(zhǔn)備金之和?；A(chǔ)頭寸是銀行最具流動性的資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以隨時動用，用于充當(dāng)銀行一切資金結(jié)算的最終支付手段。 （3）可貸頭寸是指商業(yè)銀行在某一時期內(nèi)可直接用于貸款發(fā)放和投資的資金，它是形成銀行盈利性資產(chǎn)的基礎(chǔ)。19. 如何評價貸款的質(zhì)量

20、？什么是貸款的五級分類？貸款分類是指銀行的信貸分析和管理人員，或監(jiān)管當(dāng)局的檢查人員，綜合能獲得的全部信息并運用最佳判斷，根據(jù)貸款的風(fēng)險程度對貸款質(zhì)量作出評價。五級分類法就是按照貸款的風(fēng)險程度，將貸款劃分為五類：（1） 正常類。借款人能夠履行合同，有充分把握按時足額償還本息。（2） 關(guān)注類。盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但是存在一些可能對償還產(chǎn)生不利的因素。（3） 次級類。借款人的還款能力出現(xiàn)了明顯的問題，依靠其正常經(jīng)營收入已無法保證足額償還本息。（4） 可疑類。借款人無法足額償還本息，即使執(zhí)行抵押或擔(dān)保，也肯定要造成一部分損失。（5） 損失類。在采取所有可能的措施和一切比亞的法律程序之后，

21、本溪仍然無法收回，或只能收回極少部分。20. 銀行的問題貸款是怎樣產(chǎn)生的？可用的早期財務(wù)信號有哪些？問題貸款的產(chǎn)生的原因（1）借款人自身的因素（2）借款人外界的因素 （3）銀行自身的錯誤早期的財務(wù)信號主要有：（1）杠桿作用：負(fù)債權(quán)益比率是最容易發(fā)現(xiàn)問題的指標(biāo)。當(dāng)這一比率超過行業(yè)平均值時，就應(yīng)引起銀行的注意。 （2）獲利能力：企業(yè)經(jīng)營的目的是獲利，當(dāng)借款人沒有足夠的獲利能力時，銀行就要對該借款人的生存能力表示懷疑了。衡量企業(yè)獲利能力的指標(biāo)很多，但總資產(chǎn)收益率也許是最好的。 （3）流動性：有許多關(guān)鍵性指標(biāo)可以用來測試企業(yè)的流動性，如流動比率、速動比率、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率等，但都必須綜合使用

22、。21. 什么是貸款審查的6C原則？ 國際上通行一種評價借款人信譽狀況的原則，即“6C”原則。這是指品質(zhì)（character）、能力（capacity）、現(xiàn)金（cash）、抵押（collateral）、環(huán)境（conditions）和控制（control）。22. 借款企業(yè)的信用支持主要方式是什么？銀行應(yīng)怎樣控制和管理這些信用支持？主要方式：（1）抵押:指借款人或第三人在不轉(zhuǎn)移財產(chǎn)占有權(quán)的情況下，將財產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。 （2）質(zhì)押:指借款人或者第三人將其動產(chǎn)或權(quán)利移交銀行占有，將該動產(chǎn)或權(quán)利作為債權(quán)的擔(dān)保。 （3）保證:指銀行、借款人和第三方簽訂一個保證協(xié)議，當(dāng)借款人違約或無力歸還貸款時，由保證

23、人按照約定發(fā)行債務(wù)或者承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 （4）附屬合同:是由借款人的其他債權(quán)人簽署的同意對銀行貸款負(fù)第二責(zé)任的協(xié)議，作用是為銀行提供對其他債權(quán)人的債務(wù)清償優(yōu)先權(quán)。怎樣控制和管理：（1）對抵押和質(zhì)押的管理銀行對抵押物的占有和控制情況。 抵押物的流動性。抵押物的價值評估。抵押物的變現(xiàn)價值。抵押率。（2 保證保證人的資格。保證人的財務(wù)實力。保證人的保證意愿。保證人與借款人之間的關(guān)系。保證的法律責(zé)任。23. 銀行為什么要對借款企業(yè)財務(wù)以外的因素進行分析？這一過程怎樣進行？為了更準(zhǔn)確地考察借款人的償債能力，一個重要的方面就是非財務(wù)因素對借款人的影響，這主要是指借款人所處的行業(yè)、經(jīng)營特征、管理方式、還款意

24、愿、其他因素等。（p147149）24. 發(fā)展個人貸款對商業(yè)銀行有何意義？從商業(yè)銀行角度看，個人信貸是實現(xiàn)資產(chǎn)多元化、降低不良資產(chǎn)比率、提高競爭能力的有效手段。1.個人貸款可以改善銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，降低經(jīng)營風(fēng)險2.個人貸款是商業(yè)銀行主要的利潤源泉（一個新的利潤增長點）3.個人貸款是提高商業(yè)銀行競爭力的重要途徑25. 比較成本加成、基準(zhǔn)利率加點和客戶盈利分析三種個人貸款定價模型的利弊。1）成本加成定價模型貸款價格=資金成本+貸款費用+風(fēng)險補償費+目標(biāo)利潤優(yōu)：適合居于領(lǐng)頭地位或信貸市場需求旺盛時商業(yè)銀行采用，它充分考慮了銀行資金成本、承擔(dān)的風(fēng)險和利潤目標(biāo)，是典型的“內(nèi)向型”定價模式。銀行的資金成本、貸

25、款費用越高，貸款利率就越高。缺：僅從銀行自身和信貸產(chǎn)品本身出發(fā)，未考慮當(dāng)前資金市場的一般利率水平，缺乏對整個信貸市場的把握。2）基準(zhǔn)利率加點定價模型優(yōu)：“外向型”，制定的貸款價格更貼近市場，從而更具市場競爭力。缺：在確定風(fēng)險溢價時，對風(fēng)險難以精確計量，使得定價的公正性、合理性受到了一定程度的影響。3）客戶盈利分析模型優(yōu)：樹立了“以客戶為中心”的經(jīng)營理念，體現(xiàn)了客戶的地位和重要性。缺：對銀行的成本核算管理有較高要求26. 現(xiàn)階段我國個人信貸發(fā)展呈現(xiàn)哪些特征？（1） 個人貸款規(guī)模迅速擴張（2） 住房貸款為主的多元化結(jié)構(gòu)（3） 個人貸款集中度較高（4） 農(nóng)村個人信貸嚴(yán)重滯后27. 中國住房貸款發(fā)展有

26、哪些特征？（1） 單筆貸款規(guī)模不大。住房貸款的借款人為自然人，相對于商業(yè)銀行的公司貸款而言，單筆貸款規(guī)模較小。（2） 相對于一個家庭而言，住房貸款數(shù)額很大，相當(dāng)于一個家庭很多年的積蓄。（3） 貸款周期長。最長可達(dá)30年。（4） 貸款的抵押性。28. 個人住房貸款業(yè)務(wù)包含哪些環(huán)節(jié)？有哪些主要風(fēng)險？借款人提出申請貸款申請受理貸款調(diào)查貸款審查審批貸款簽批辦理貸款手續(xù)貸款收回1）信用風(fēng)險2）利率風(fēng)險3）提前償付風(fēng)險4）抵押物風(fēng)險5）銀行工作人員的道德風(fēng)險，政策風(fēng)險等也是重要的風(fēng)險源29. 住房貸款證券化的原理是什么？適合證券化的住房貸款的特征：1） 具有可預(yù)測的、穩(wěn)定的未來現(xiàn)金流2） 在歷史記錄中很少

27、發(fā)生違約或虧損事件3） 未來現(xiàn)金流均勻地分?jǐn)傇谫Y產(chǎn)的存續(xù)期內(nèi)4） 債務(wù)人有廣泛的地域分布和人口統(tǒng)計分布5） 原所有者持有該項資產(chǎn)已經(jīng)有一段時間，資產(chǎn)的收益比較穩(wěn)定，沒有發(fā)生信用問題。6） 對應(yīng)的抵押物容易變現(xiàn)7） 具有標(biāo)準(zhǔn)化、高質(zhì)量的貸款合同住房貸款證券化的流程：住房抵押貸款證券化指的是把缺乏流動性但具有穩(wěn)定的未來現(xiàn)金流的住房抵押貸款匯集在一起，通過結(jié)構(gòu)重組和信用增級，將其轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢栽诮鹑谑袌錾铣鍪酆土鲃拥淖C券來融通資金的過程。30. 汽車貸款有哪幾種模式？汽車貸款發(fā)放中有哪些風(fēng)險？如何進行有效的管理？模式：汽車貸款方式主要分為“間客模式”和“直客模式”兩大類?！伴g客模式”是指銀行通過汽車經(jīng)銷

28、商向客戶提供貸款，汽車貸款大部分環(huán)節(jié)由經(jīng)銷商來完成。“直客模式”是指銀行直接向客戶提供貸款。風(fēng)險：主要風(fēng)險是信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險 管理：1）根據(jù)汽車的不同用途設(shè)定抵押貸款的成數(shù)2）設(shè)定合理的貸款結(jié)構(gòu) 3）增加信用保險31. 商業(yè)銀行為什么要開展證券投資業(yè)務(wù)？它們選擇的投資對象與銀行經(jīng)營特點是否有關(guān)？（1） 獲取收益（2） 管理風(fēng)險（3） 增強流動性（4） 管理風(fēng)險資本（5） 稅收庇護有關(guān)32. 銀行進行證券投資可以采用哪些策略？它們的優(yōu)勢和劣勢是什么？1） 分散化投資法（優(yōu)：簡便易行、不必預(yù)測市場利率的變化缺：不靈活、流動性不高）2）期限分離法期限分離法有三種不同的戰(zhàn)略：短期投資戰(zhàn)略、

29、長期投資戰(zhàn)略和杠鈴?fù)顿Y戰(zhàn)略。3）靈活調(diào)整法（操縱收益曲線法）（風(fēng)險最大，最靈活，主動性較強）4）證券調(diào)換法證券調(diào)換法是指當(dāng)市場處于暫時性不均衡而使不同證券產(chǎn)生相對的收益方面的優(yōu)勢時，用相對劣勢的證券調(diào)換相對優(yōu)勢的證券可以套取無風(fēng)險的收益。調(diào)換的主要方法包括 ：價格調(diào)換，收益率調(diào)換，市場內(nèi)部差額調(diào)換 ，利率預(yù)期調(diào)換，減稅調(diào)換33. 杠鈴?fù)顿Y戰(zhàn)略與靈活調(diào)整法有何區(qū)別？在杠鈴?fù)顿Y戰(zhàn)略中，雖然投資資金也是隨著收益曲線的變化而進行調(diào)整，但是調(diào)整過程仍以綱領(lǐng)的另一端保持一定證券為前提，盡管數(shù)量可能不是很大；而靈活調(diào)整法則更加主動，只要銀行預(yù)測某種證券的價格將會上升，資金就可以全部轉(zhuǎn)移到此種證券上，而不必考慮是否還要保留一定數(shù)量的、與之在期限上相對稱的證券。34. 什么是利率風(fēng)險？按照來源不同可以分為哪幾種類型？利率風(fēng)險(Interest Rate Risk) 是指利率變化使商業(yè)銀行的實際收益與預(yù)期收益或?qū)嶋H成本與預(yù)期成本發(fā)生背離，使其實際收益低于預(yù)期收益，或?qū)嶋H成本高于預(yù)期成本，從而使商業(yè)銀行遭受損失的可能性。1） 重新定價風(fēng)險（Repricing Risk）2） 收益率曲線風(fēng)險（Yield Curve Risk）3） 基準(zhǔn)風(fēng)險（Basis Risk）4） 期