2016年上半年北京《期貨法律法規(guī)》學習方法：期貨交易所管理辦法試題1

1、2016年上半年北京期貨法律法規(guī)學習方法：期貨交易所管理方法試題一、單項選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意） 1、下列屬于期貨市場在微觀經濟中的作用的是_。A促進本國經濟國際化B提高合約兌現率C促進本國經濟的國際化發(fā)展D為政府宏觀調控供應參考依據 2、投資者以電話方式下達交易指令的，期貨公司必需A：以適當的方式保存該交易指令B：同步錄音C：代投資者填寫書面交易指令單D：事后得到投資者書面確認3、某投機者以8.00美元/蒲式耳的執(zhí)行價格賣出1份9月份小麥看漲期權，權利金為0.25美元/蒲式耳；同時以相同的執(zhí)行價格買入1份12月份小麥看漲期權，權利金為0.50美元/

2、蒲式耳。到8月份時，該投機者買入9月份小麥看漲期權，權利金為0.30美元/蒲式耳，賣出權利金為0.80美元/蒲式耳的12月份小麥看漲期權。已知每手小麥合約為5 000蒲式耳，則該投資者盈虧狀況是_美元。A虧損250B盈利1 500C虧損1 250D盈利1 250 4、期貨交易所不得公布上市品種期貨合約的（）。A成交量B最高價與最低價C價格預料信息D成交價5、以下說法正確的是_。A證券市場的基本職能是資源配置和風險定價B期貨市場的基本功能是規(guī)避風險和發(fā)覺價格C證券交易與期貨交易的目的都是規(guī)避市場價格風險或獲得投機利潤D證券市場發(fā)行市場是一級市場，流通市場是二級市場；期貨市場中，會員是一級市場，客

3、戶是二級市場 6、期貨交易所、期貨交易所應當按_繳納期貨投資者保障基金的后續(xù)資金。A：每周B：每月C：每季度D：每年 7、下列關于遠期外匯交易的說法，正確的有_。A遠期外匯交易是交易雙方在成交時約定于將來某日按新的匯率交收肯定數量某種外匯的交易方式B在套期保值時，遠期外匯交易的針對性比外匯期貨強，可以對沖掉全部風險C遠期外匯交易沒有交易所、結算所為中介，面臨著對手的違約風險D遠期外匯交易由于交易數量、期限、價格可由交易雙方自行商定，因而流淌性遠遠高于外匯期貨交易 8、已知某期貨今日收盤價為11 250元，結算價11 200元。該品種每日價格最大波動限制為4%，則下一交易日該期貨的漲停板為_元。

4、A11 700B11 648C12 150D12 096 9、若2007年6月20日小麥基差為“10 cents under”，這表示_。A6月20日的小麥現貨價格低于7月份的小麥期貨價格10美分B7月份的小麥現貨價格低于7月份的小麥期貨價格10美分C6月20日的小麥期貨價格低于月份的小麥現貨價格10美分D7月份的小麥期貨價格低于7月份的小麥現貨價格10美分 10、督察人員在現場督察中發(fā)覺公安機關的人民警察有違法違紀的，可以實行的措施有_。A對違反警容風紀規(guī)定的，可以當場予以訂正B對違反規(guī)定運用武器、警械以及警用車輛、警用標記的，可以扣留其武器、警械、警用車輛、警用標記C對違法違紀情節(jié)嚴峻、影

5、響惡劣的，以及拒絕、阻礙督察人員執(zhí)行現場督察工作任務的，必要時可以帶離現場D在酒館喝酒的，可以當場予以訂正11、美式期權的期權費比歐式期權的期權費_。A低B高C費用相等D不確定 12、期貨公司擬免除首席風險官的職務，A：應當提前30日將免除確定送達本人B：可以隨時免除其職務C：無正值理由不得免除職務D：應當將免除確定報告監(jiān)管部門 13、由歐洲金融師協(xié)會、亞洲證券分析師聯合會和巴西投資分析師協(xié)會于2000年6月在英國注冊成立A：國際注冊投資分析師協(xié)會B：特許金融分析師協(xié)會C：亞洲分析師協(xié)會D：歐洲分析師協(xié)會14、下列關于當期貨投資者發(fā)生保證金損失時彌補方法的說法，不正確的是_。A先由期貨投資者保

6、障基金彌補保證金缺口B先以期貨公司自有資金和變現資產彌補保證金缺口C中國證監(jiān)會和期貨投資者保障基金管理機構應當監(jiān)督期貨公司核實投資者保證金權益及損失D在運用保障基金前，期貨公司應當清理資產并變現處置 15、客戶的保證金應當與期貨公司的自有資產（）。A相互混合、統(tǒng)一管B相互獨立、分級管理C相互獨立、分別管理D相互混合、分級管理 16、看漲期權又稱為。A：買方期權B：認沽期權C：賣方期權D：賣權期貨 17、下圖為2005年6月16日的大豆期貨合約日分時走勢圖，下列關于此圖的說法，正確的是（）。A該圖為K線圖B上框內曲線表示價格C下框內曲線表示交易量D下框內豎直線表示即時持倉量 18、期貨公司會員在

7、開展股指期貨開戶業(yè)務時應當履行_義務。A向投資者充分揭示股指期貨風險B嚴格驗證投資者資金C測試投資者的股指期貨基礎學問D介紹股指期貨法律法規(guī) 19、19世紀下半葉，開金屬期貨交易的先河。A：NYMEXB：LMEC：CBOTD：CME 20、假定6月份，豆油的期貨價格為5300元/噸，某投機商預料近期豆油價格有上漲的趨勢，于是，確定采納買空看跌期權套利，即以110元/噸的價格買進敲定價格為5300元10月份豆油看跌期權合約，又以170元的價格賣出敲定價格為5400元相同的到期日的豆油看跌期權，則最大利潤和最大虧損分別為_。A最大利潤為60元；最大虧損為40元B最大利潤為50元；最大虧損為40元C

8、最大利潤為50元；最大虧損為30元D最大利潤為60元；最大虧損為30元 21、江恩方形圖的測試方法是在一張方格紙上，以商品價格某個中期性的低點(或者高點)做為中心，按_旋轉。A從上至下B從左至右C順時針方向D逆時針方向 22、期貨公司申請金融期貨結算業(yè)務資格，結算和風險管理部門或者崗位負責人應當具有擔當期貨公司交易、結算或者風險管理部門或者崗位負責人（）年以上經驗。A1B2C3D423、期貨公司申請金融期貨全面結算業(yè)務資格，其董事長、總經理和副總經理至少3人的期貨或者證券從業(yè)時間必需在（）年以上。A5B4C3D2 24、依據期貨公司風險監(jiān)管指標管理試行方法的規(guī)定，凈資本的計算公式為_A：凈資本

9、凈資產資產調整值負債調整值客戶未足額追加的保證金B(yǎng)：凈資本凈資產資產調整值負債調整值C：凈資本凈資產資產調整值負債調整值客戶未足額追加的保證金其他調整項D：凈資本凈資產資產調整值負債調整值客戶未足額追加的保證金/其他調整項25、依據證券公司為期貨公司供應中間介紹業(yè)務試行方法，證券公司申請介紹業(yè)務資格符合的條件有_。A申請日前3個月各項風險限制指標符合規(guī)定標準B凈資本不低于凈資產的70%C流淌資產余額不低于流淌負債余額(不包括客戶交易結算資金和客戶托付管理資金)的150%D凈資本不低于10億元二、多項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題

10、不得分；少選，所選的每個選項得 0.5 分） 1、（）的期權買方在到期日才能確定是否依據執(zhí)行價行使權利。A看漲期權B看跌期權C歐式期權D美式期權 2、遠期合約理論的推導是建立在一系列假設條件之上的，這些假設條件包括A：無交易費用B：全部的交易凈利潤運用同一稅率C：市場參加不能夠對資產進行做空D：除非特別說明，所運用的利率均以連續(xù)復利來計算3、假設實際滬深300期指是2 400點，理論指數是2 250點，滬深300指數的乘數為300元/點，年利率為6%，若3個月后期貨交割價為2 600點，那么利用股指期貨套利的交易者，從一份股指期貨的套利中獲得的凈利潤是_元。A45 000B60 000C82

11、725D105 000 4、證券公司應當依據（）的規(guī)定，指定有關負責人和有關部門負責介紹業(yè)務的經營管理。A內部限制制度B風險隔離制度C合規(guī)、審慎經營原則D獨立經營原則5、期貨全員結算制度下期貨保證金存管銀行享有的權利包括。A：開設交易所專用結算賬戶、會員專用資金賬戶及其他與結算有關的賬戶B：汲取交易所和會員的存款C：了解會員在交易所的資信狀況D：存放用于期貨交易的保證金等相關款項 6、目前，我國期貨法律法規(guī)體系的構成包括_。A自律規(guī)則B國務院制定的行政法規(guī)C中國證監(jiān)會及其他政府部門制定的部門規(guī)章與規(guī)范性文件D最高人民法院和最高人民檢察院的有關司法說明 7、下列關于期貨公司經營業(yè)務的說法錯誤的是

12、_A：期貨公司不得從事或者變相從事期貨自營業(yè)務B：期貨公司不得從事經營境外期貨經紀業(yè)務C：期貨公司不得為其股東、實際限制人或者其他關聯人供應融資，不得對外擔保D：除法律、行政法規(guī)或者國務院期貨監(jiān)督管理機構另有規(guī)定外，期貨公司不得從事與期貨業(yè)務無關的活動 8、從交易頭寸區(qū)分，期貨市場中投機者可分為_。A大投機商B多頭空頭者C小投機商D空頭投機者 9、下列對期貨從業(yè)人員應當遵守的執(zhí)業(yè)行為規(guī)范表述正確的是（）。A具有良好的職業(yè)道德與遵守法律意識，抵制商業(yè)賄賂，不得從事不正值競爭行為和不正值交易行為B不得以本人或者他人名義從事期貨交易C向客戶供應專業(yè)服務時，不得對客戶作出營利保證D堅持客戶利益高于一切

13、的原則 10、在不行控風險中，宏觀環(huán)境改變的風險主要由_變動引起。A不行抗力的自然因素B政治因素C政策因素D社會因素11、下列選項中，屬于期權交易的了結方式的是_。A對沖平倉B現金結算C行權了結D放棄權利了結 12、境內單位或者個人從事境外期貨交易的方法，由國務院期貨監(jiān)督管理機構會同等有關部門制訂，報國務院批準后施行。A：國務院商務主管部門B：國有資產監(jiān)督管理機構C：銀行業(yè)監(jiān)督管理機構D：外匯管理部門 13、假如交易者依據基本面分析作出推斷，認為現在的期價偏高，比較合理的做法是A：馬上入市做空B：參考一下季節(jié)特征，假如正處于季節(jié)性上漲階段，或許應當觀望，等待一個更好的時機C：參考一下季節(jié)特征，

14、假如正處于季節(jié)性下跌階段，或許應當馬上入市做空D：馬上入市做多14、下列關于圓弧頂的說法正確的是_。A圓弧形成的時間與其反轉的力度成反比B形成過程中成交量是兩頭多中間少C它的形成與機構大戶炒作的相關性高D它的形成時間相當于一個頭肩形態(tài)形成的時間 15、1865年，芝加哥期貨交易所進行了具有歷史意義的制度創(chuàng)新，從而促成了真正意義上的期貨交易的誕生。這些制度創(chuàng)新主要包括_。A推出了標準化合約B實行了保證金制度C引入了遠期合同D成立了結算協(xié)會 16、在我國，交割倉庫不得有（）行為。A出具虛假倉單B違反期貨交易規(guī)則，限制交割商品的入庫、出庫C泄露與期貨交易有關的商業(yè)隱私D參加期貨交易 17、對存在或者

15、可能存在違反投資者適當性制度行為的期貨公司會員，交易所可以實行的措施有_。A口頭警示B書面警示C約見談話D責令處分責任人員 18、期貨經紀公司申請設立營業(yè)部，應當具備（）條件。A申請人前三年沒有重大違法違規(guī)行為B擬設營業(yè)部的負責人及從業(yè)人員具備任職資格C擬設營業(yè)部有符合經紀業(yè)務須要的經營場所和設施D期貨經紀公司對擬設營業(yè)部有完備的管理制度 19、期貨市場在宏觀經濟中的作用是_。A促進本國經濟的國際化發(fā)展B調整市場供求C減緩價格波動D有助于市場經濟體系的建立與完善 20、某投資者在5 月份以30 元/噸權利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價格為1200元/噸的小麥看漲期權，同時又以10元/噸權利金賣出一

16、張9 月到期執(zhí)行價格為1000 元/噸的小麥看跌期權。當相應的小麥期貨合約價格為1120 元/噸時，該投資者收益為_元/噸(每張合約1 噸標的物，其他費用不計)A：40B：-40C：20D：-80 21、國內某證券投資基金在某年9月2日時，其收益率已達到50，鑒于后市不太明朗，下跌的可能性很大，為了保持這一業(yè)績到12月，確定利用滬深300股指期貨實行保值。假定其股票組合的現值為2.24億元，并且其股票組合與滬深300指數的系數為0.9。假定9月2日時的現貨指數為5 400點，而12月到期的期貨合約為5 650點。該基金要賣出12月到期的期貨合約才能使2.24億元的股票組合得到有效愛護。A：132手B：130手C：119手D：1 15手 22、當日元負債結算制度的內容有_。A對全部賬戶的交易及頭寸按不同品種、不同月份的合約分別進行結算并匯總B交易盈虧結算包括對平倉頭寸盈虧和對未平倉合約浮動盈虧的結算C對交易頭寸所占用的保證金進行逐日結算D當日無負債結算制度是通過期貨交易分級結算體系實施的23、甲期貨公司擅自以客戶