國家開放大學(xué)電大本科《金融風(fēng)險管理》2024期末試題及答案（試卷號：1344）

1、第 PAGE9 頁 共 NUMPAGES9 頁國家開放大學(xué)電大本科金融風(fēng)險管理2024期末試題及答案試卷號：1344國家開放大學(xué)電大本科金融風(fēng)險管理2024期末試題及答案試卷號：1344一、單項選擇題每題2分，共20分1按金融風(fēng)險的性質(zhì)可將金融風(fēng)險劃分為( )。A純粹風(fēng)險和投機風(fēng)險 B可管理風(fēng)險和不可管理風(fēng)險 C系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險 D可量化風(fēng)險和不可量化風(fēng)險 2( )系統(tǒng)地提出了現(xiàn)代證券組合理論，為證券投資風(fēng)險管理奠定了理論根底。A凱恩斯 B?？怂?C馬柯維茨 D夏普 3被視為銀行一線準(zhǔn)備金的是( )。A證券投資 B現(xiàn)金資產(chǎn) C各種貸款 D固定資產(chǎn) 4缺口是指利率敏感性( )與利率敏感性

2、負債之間的差額。A資產(chǎn) B現(xiàn)金 C資金 D貸款 5于功能貨幣與記賬貨幣不一致的風(fēng)險是( )。A交易風(fēng)險 B折算風(fēng)險 C經(jīng)濟風(fēng)險 D經(jīng)營風(fēng)險 6在出口或?qū)ν赓J款的場合，假如預(yù)測計價結(jié)算或清償?shù)呢泿艆R率貶值，可以在征得對方同意的前提下( )，以防止該貨幣可能貶值帶來的損失。A延期收匯 B延期付匯 C提早收匯 D提早付匯 7人員風(fēng)險是指( )。A執(zhí)行人員錯誤操作帶來的風(fēng)險 B缺乏足夠合格員工、缺乏對員工表現(xiàn)的恰當(dāng)評估和考核等導(dǎo)致的風(fēng)險 C電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障導(dǎo)致的風(fēng)險 D因產(chǎn)品、效勞和管理等方面的問題影響到客戶和金融機構(gòu)的關(guān)系所導(dǎo)致的風(fēng)險 8流動性風(fēng)險是指銀行用于即時支付的流動資產(chǎn)缺乏，不能滿足支付需要

3、，使銀行喪失( )的風(fēng)險。A清償才能 B籌資才能 C保證才能 D盈利才能 9以下措施中不屬于理賠環(huán)節(jié)風(fēng)險管理措施的是( )。A加強專業(yè)化的理賠隊伍建立 B建立有效的理賠人員考核制度C建立、健全理賠權(quán)限管理制度D建立、健全風(fēng)險核保制度10.( )是指市場聚集性風(fēng)險，對金融體系的完好性構(gòu)成威脅。A利率風(fēng)險 B系統(tǒng)性風(fēng)險 C金融自由化風(fēng)險 D金融危機 二、多項選擇題每題3分共30分11國家風(fēng)險的根本特征有( )。A發(fā)生在國內(nèi)經(jīng)濟金融活動中 B發(fā)生在國際經(jīng)濟金融活動中 C只有政府和商業(yè)銀行可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失 D不管是政府、商業(yè)銀行、企業(yè)，還是個人，都有可能遭受國家風(fēng)險帶來的損失 E是企業(yè)決策失

4、誤引發(fā)的風(fēng)險 12金融風(fēng)險綜合分析p 系統(tǒng)一般包括( )。A貸款評估系統(tǒng) B財務(wù)報表分析p 系統(tǒng) C擔(dān)保品評估系統(tǒng) D資產(chǎn)組合量化系統(tǒng) E行政管理系統(tǒng) 13從銀行資產(chǎn)和負債構(gòu)造來識別金融風(fēng)險的指標(biāo)有( )。A存貸款比率 B備付金比率 C流動性比率 D總資本充足率 E單個貸款比率 14專家制度法的內(nèi)容包括( )。A品德與聲望 B資格與才能 C資金實力 D擔(dān)保 E經(jīng)營條件和商業(yè)周期 15.在躲避風(fēng)險的過程中，金融工程技術(shù)主要運用于( )。A套期保值 B投機 C套利 D構(gòu)造組合 E盈利 16.證券公司流動性風(fēng)險主要來自( )。A代客理財 B自營證券業(yè)務(wù) C新股債券發(fā)行及配售承銷業(yè)務(wù) D客戶信譽交易

5、E投放貸款 17.利率風(fēng)險的常用分析p 方法有( )。A收益分析p 法 B經(jīng)濟價值分析p 法 C缺口分析p 法 D利率型分析p 法 E續(xù)存期分析p 法 18操作風(fēng)險的主要特點有( )。A即使發(fā)生頻率低，但也可能造成較大損失 B單個操作風(fēng)險因素和操作性損失間數(shù)量關(guān)系不明晰 C操作風(fēng)險不易界定 D人為因素是操作風(fēng)險產(chǎn)生的主要原因 E操作風(fēng)險發(fā)生時間具有不確定性 19.證券投資分散化的主要方式有( )。A證券種類分散化 B證券到期時間分散化 C投資部門分散化 D投資行業(yè)分散化 E投資時機分散化 20.保險資金運用的風(fēng)險管理層次包括( )。A宏觀決策層次 B投資施行層次 C監(jiān)視與考核層次 D微觀應(yīng)用層

6、次 E中觀評估層次 三、判斷題每題3分，共15分，錯誤的要說明理由，只判斷錯誤給1分21風(fēng)險分散只能降低系統(tǒng)性風(fēng)險，對非系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力。( 錯 ) 理由：風(fēng)險分散只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險，對系統(tǒng)性風(fēng)險卻無能為力。22非系統(tǒng)性風(fēng)險對資產(chǎn)組合總的風(fēng)險是起作用的。( 錯 ) 理由：在資產(chǎn)組合里有多種資產(chǎn)，當(dāng)某項資產(chǎn)的非系統(tǒng)性局部的回報增加時，很可能另一項資產(chǎn)的非系統(tǒng)性局部的回報下降，兩種運動互相抵消，對總資產(chǎn)組合的風(fēng)險不起作用。23.由外在不確定性導(dǎo)致的信譽風(fēng)險等金融風(fēng)險稱為非系統(tǒng)性風(fēng)險。( 錯 ) 理由：由外在不確定性導(dǎo)致的信譽風(fēng)險等金融風(fēng)險稱為系統(tǒng)性風(fēng)險，由內(nèi)在不確定性導(dǎo)致的信譽風(fēng)險才稱為非系

7、統(tǒng)性風(fēng)險。24.利率上下線的期權(quán)費支出可以為零。( 對 ) 25.衡量一國外債來構(gòu)造是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于70%。( 錯 ) 理由：衡量一國外債來構(gòu)造是否合理的主要指標(biāo)是商業(yè)性貸款占外債總額的比例是否小于等于60%。四、計算題每題10分，共20分26.某銀行購置了一份“3對6”的遠期利率協(xié)定(FRAs)，金額為1000000美元，期限3個月。從當(dāng)日算起，3個月后開場，6個月后完畢。協(xié)定利率為9%，遠期利率協(xié)定期限確定為91天。3個月后，遠期利率協(xié)定開場時，市場利率為10%。(1)令A(yù)-協(xié)定利率，S-清算日市場利率，N-合同數(shù)額，d=遠期利率協(xié)定期限。支付數(shù)額

8、的計算公式是什么？ (2)請根據(jù)該公式計算該銀行從合同賣方收取的現(xiàn)金數(shù)額為多少？計算結(jié)果請保存兩位小數(shù)(3)在遠期利率協(xié)定完畢時，該銀行的凈借款本錢是多少？計算結(jié)果請保存兩位小數(shù)答：27.假設(shè)一個國家當(dāng)年未清償外債余額為9億美元，當(dāng)年國民消費總值為120億美元，當(dāng)年商品效勞出口總額為8億美元，當(dāng)年外債還本付息總額1.5億美元。(1)試計算該國的負債率、債務(wù)率、償債率。計算結(jié)果請保存百分位下兩位小數(shù)(2)該國的負債率、債務(wù)率、償債率是否超過了各自的國際戒備標(biāo)準(zhǔn)？ 答：五、案例分析p 題共15分28(1)借款人根本情況：借款人王一民是春光鄉(xiāng)大北村人，年齡40歲，家庭人口3人，家有住房樓房一套，面積

9、100平方米，價值15萬元，借款人租賃60平方米門面房，主要經(jīng)營五金、器械等，流動資金30萬元左右，年收入10萬元左右，信譽觀念強，無拖欠信譽社貸款本息記錄。(2)貸款根本情況 借款人：王一民 貸款日期：20_年9月10日- 20_年9月10日，清分日期：20_年10月15日，貸款逾期35天 貸款余額：15萬元 貸款種類：短期 貸款用處：流動資金 貸款方式：保證擔(dān)保，擔(dān)保人是國家公務(wù)員，月收入5000元左右，家有樓房一套100平方米，價值20萬元， 貸款結(jié)息方式：該筆貸款按季正常結(jié)息 (3)貸款風(fēng)險提示 借款人王一民的五金門市部，由于受市場影響，造成貨物積壓，應(yīng)收款增多，嚴重影響資金周轉(zhuǎn)。請分

10、析p 以下問題：(1)請根據(jù)題中所給信息和貸款五級分類法，判斷該貸款的分類。(2)闡述貸款五級分類的劃分根據(jù)。(3)結(jié)合貸款五級分類的劃分根據(jù)，闡述分類理由。答：(1)該筆貸款屬于關(guān)注類貸款。(2)五級貸款分類法,按貸款風(fēng)險從小到大的順序,將貸款依次分為“正常、關(guān)注、次級、可疑、損失”五個級別,后三個級別為不良貸款。正常類貸款。是指借款人可以履行合同,沒有足夠理由疑心貸款本息不能按時足額歸還。其根本特征為一-切正常。關(guān)注類貸款。是指“盡管借款人目前有才能歸還貸款本息,但存在一些可能對歸還產(chǎn)生不利影響的因素”。特征是借款人可以用正常的經(jīng)營收人歸還貸款本息,但存在潛在缺陷,可能影響貸款的歸還。次級類貸款。是指“借款人的還款才能出現(xiàn)明顯問題,完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額歸還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也可能會造成一定損失”。其根本特征為缺陷明顯,可能損失?？梢深愘J款。是指“借款人無法足額歸還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保,也肯定要造成較大損 失”。根本特征為肯定損失。損失類貸款。是指“在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無法收回，或只能收回極少局部”。根本特征為損失嚴重。(3)借款人王一