C16068投資組合的市場風(fēng)險(xiǎn)管理課后測驗(yàn)100分

1、100分）進(jìn)行支持C16068投資組合的市場風(fēng)險(xiǎn)管理課后測驗(yàn)一、單項(xiàng)選擇題現(xiàn)代投資組合的風(fēng)險(xiǎn)管理需要建設(shè)強(qiáng)有力的（A.估值系統(tǒng)B.交易系統(tǒng)C.有機(jī)、統(tǒng)一、可擴(kuò)展的信息系統(tǒng)D.監(jiān)控系統(tǒng)E.以上都不是描述：投資組合市場風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)您的答案：C題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：二、多項(xiàng)選擇題以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)值VaR方法的特點(diǎn)？（）沒有反應(yīng)分位點(diǎn)左側(cè)損失的情況計(jì)算量大無法評估極端市場情況變化帶來的影響數(shù)據(jù)與模型的有效性對結(jié)果可靠性有顯著影響描述：投資組合市場風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法您的答案：A,C,D題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：以下哪些內(nèi)容屬于市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策框架？（公司市場風(fēng)險(xiǎn)管理辦法投資業(yè)

2、務(wù)止損管理辦法市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控流程制度投資業(yè)務(wù)市場風(fēng)險(xiǎn)管理辦法描述：投資組合市場風(fēng)險(xiǎn)管理概述您的答案：B,D,A,C題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告的讀者主要有（）。管理決策層投資經(jīng)理監(jiān)管部門投資者風(fēng)控人員描述：投資組合市場風(fēng)險(xiǎn)日常管理工作您的答案：A,E,B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：以下哪些是風(fēng)險(xiǎn)管理政策制定中應(yīng)包括的內(nèi)容？（適用范圍相關(guān)主體職責(zé)與權(quán)限工作程序D.檢查與問責(zé)描述：投資組合市場風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法您的答案：C,D,A,B題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：投資組合市場風(fēng)險(xiǎn)日常管理工作主要包括（）。了解你所負(fù)責(zé)的投資組合面臨的風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控報(bào)告基本面分析風(fēng)

3、險(xiǎn)評估風(fēng)險(xiǎn)審核描述：投資組合市場風(fēng)險(xiǎn)日常管理工作您的答案：B,E,D題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：三、判斷題風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)就是消滅風(fēng)險(xiǎn)。（）描述：投資組合市場風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)您的答案：錯(cuò)誤題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：回溯測試是對風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR進(jìn)行檢驗(yàn)的重要方法。（）描述：投資組合市場風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法您的答案：正確題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：現(xiàn)代市場風(fēng)險(xiǎn)管理需要基本面分析和量化風(fēng)險(xiǎn)分析相結(jié)合描述：投資組合市場風(fēng)險(xiǎn)管理工具和方法您的答案：正確題目分?jǐn)?shù)：10此題得分：10.0批注：風(fēng)險(xiǎn)容忍度是公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)偏好，針對不同業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，為重要業(yè)務(wù)設(shè)定的反映風(fēng)險(xiǎn)管理效果的量化限額指標(biāo)，以明確對風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)果的最大容忍范圍。（）描述：投