計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)第章導(dǎo)論

1、1計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)Econometrics共二十七頁2第1章 導(dǎo) 論1.1 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定義(dngy)經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)經(jīng)濟(jì)(jngj)統(tǒng)計(jì)學(xué)數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)數(shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)共二十七頁3 英文“Econometrics”最早是由挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家費(fèi)里希(R.Frish)于1926年模仿“Biometrics”(生物計(jì)量學(xué))提出的，標(biāo)志著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的誕生。但人們一般認(rèn)為，1930年12月29日世界(shji)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會成立和由它創(chuàng)辦的學(xué)術(shù)刊物Econometrica于1933年正式出版，標(biāo)志著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一個獨(dú)立學(xué)科正式誕生了。共二十七頁4The Bank of Sweden Prize in Econo

2、mic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processesRagnar FrischNorway共二十七頁5 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展可分為三個時期： (1)20-40年代(2)50-70年代(3)80年代-至今。 第一階段：19世紀(jì)之前，在錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象面前，經(jīng)濟(jì)工作者主要是使用頭腦直接對材料進(jìn)行歸納、綜合和推理。十九世紀(jì)歐洲主要國家先后進(jìn)入資本主義社會。工業(yè)化大生產(chǎn)的出現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)活動規(guī)模的不斷擴(kuò)大

3、，需要人們對經(jīng)濟(jì)問題做出更精確、深入的分析、解釋與判斷。這是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)誕生的社會基礎(chǔ)。 到20世紀(jì)初，數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)理論日趨完善為計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的出現(xiàn)奠定了理論基礎(chǔ)。17世紀(jì)牛頓萊布尼茨（Newton-Leibniz）提出微積分，19世紀(jì)初勒讓德爾（Legendre）和高斯（Gauss）分別提出最小二乘法，1821年高斯提出正態(tài)分布理論。19世紀(jì)末英國統(tǒng)計(jì)學(xué)家高爾登（Galton）提出“回歸”概念。20世紀(jì)20年代學(xué)生（Student）和Fisher 提出抽樣分布和精確小樣本(yngbn)理論。尼曼（Neyman J. D.，波蘭裔美國人）和皮爾遜（Pearson）提出假設(shè)檢驗(yàn)理論。至此，數(shù)理統(tǒng)計(jì)的

4、理論框架基本形成。這時，人們自然想到要用這些知識解釋、分析、研究經(jīng)濟(jì)問題，從而誕生了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)。共二十七頁6 30年代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究對象主要(zhyo)是個別生產(chǎn)者、消費(fèi)者、家庭、廠商等?；旧蠈儆谖⒂^分析范疇。第二次世界大戰(zhàn)后，計(jì)算機(jī)的發(fā)展與應(yīng)用給計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的研究起了巨大推動作用。從40年代起，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究從微觀向局部地區(qū)擴(kuò)大，以至整個社會的宏觀經(jīng)濟(jì)體系，處理總體形態(tài)的數(shù)據(jù)，如國民消費(fèi)、國民收入、投資、失業(yè)問題等。但模型基本上屬于單一方程形式。 第二階段：1950年以Koopman發(fā)表論文“動態(tài)經(jīng)濟(jì)模型的統(tǒng)計(jì)推斷”和Koopman-Hood發(fā)表論文“線性聯(lián)立經(jīng)濟(jì)關(guān)系的估計(jì)”為標(biāo)志計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)

5、理論進(jìn)入聯(lián)立方程模型時代。 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究經(jīng)歷了從簡單到復(fù)雜，從單一方程到聯(lián)立方程的變化過程。進(jìn)入五十年代人們開始用聯(lián)立方程模型描述一個國家整體的宏觀經(jīng)濟(jì)活動。比較著名的是Klein的美國經(jīng)濟(jì)波動模型（1921-1941，1950年作）和美國宏觀經(jīng)濟(jì)模型（1928-1950，1955年作）后者包括20個方程。聯(lián)立方程模型的應(yīng)用是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的第二個里程碑。共二十七頁7 進(jìn)入(jnr)70年代西方國家致力于更大規(guī)模的宏觀模型研究。從著眼于國內(nèi)發(fā)展到著眼于國際的大型經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。研究國際經(jīng)濟(jì)波動的影響，國際經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略可能引起的各種后果，以及制定評價長期的經(jīng)濟(jì)政策。70年代是聯(lián)立方程模型發(fā)展最輝

6、煌的時代。最著名的聯(lián)立方程模型是“連接計(jì)劃”（Link Project）。截止1987年，已包括78個國家2萬個方程。這一時期最有代表性的學(xué)者是L. Klein教授。他于1980年獲諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎。 前蘇聯(lián)在20世紀(jì)20年代也開展過這方面的研究，但到30年代就中止了。60年代中期以來，前蘇聯(lián)及東歐一些國家開始大量編制投入產(chǎn)出模型并取得有益成果。共二十七頁8 第三階段：因?yàn)槠呤甏郧暗慕＜夹g(shù)都是以“經(jīng)濟(jì)時間序列平穩(wěn)”這一前提設(shè)計(jì)的，而戰(zhàn)后多數(shù)國家的宏觀經(jīng)濟(jì)變量均呈非平穩(wěn)特征，所以在利用聯(lián)立方程模型對非平穩(wěn)經(jīng)濟(jì)變量進(jìn)行預(yù)測時常常失敗。從70年代開始，宏觀經(jīng)濟(jì)變量的非平穩(wěn)性問題以及虛假回歸問題越

7、來越引起人們的注意。因?yàn)檫@些問題的存在會直接影響經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型參數(shù)估計(jì)的準(zhǔn)確性。 Granger-Newbold于1974年首先提出虛假回歸問題，引起了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)界的注意。 Box-Jenkins 1967年出版時間序列分析，預(yù)測與控制一書。時間序列模型有別于回歸模型，是一種全新的建模方法，它是依靠變量本身的外推機(jī)制建立模型。由于時間序列模型妥善地解決了變量的非平穩(wěn)性問題，從而為在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域應(yīng)用時間序列模型奠定(dindng)了理論基礎(chǔ)。人們發(fā)現(xiàn)耗費(fèi)許多財(cái)力人力建立的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型有時竟不如一個簡單的時間序列模型預(yù)測能力好（Cooper 1972年專門對兩種模型的預(yù)測精度作了詳細(xì)比較）。共二十七頁9

8、 此時，計(jì)量經(jīng)濟(jì)工作者面臨三個亟待解決的問題：(1) 如何檢驗(yàn)經(jīng)濟(jì)變量的非平穩(wěn)性，(2) 如何把時間序列模型引入經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析領(lǐng)域。(3) 進(jìn)一步修改(xigi)傳統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型。 Dickey-Fuller 1979年首先提出檢驗(yàn)時間序列非平穩(wěn)性（單位根）的DF檢驗(yàn)法，之后又提出ADF檢驗(yàn)法。Phillips-Perron 1988年提出Z檢驗(yàn)法。這是一種非參數(shù)檢驗(yàn)方法。 Sargan 1964年提出誤差修正模型概念。當(dāng)初是用于研究商品庫存量問題。Hendry -Anderson (1977) 和Davidson (1978) 的論文進(jìn)一步完善了這種模型，并嘗試用這種模型解決非平穩(wěn)變量的建模

9、問題。Hendry還提出動態(tài)回歸理論。1980年Sims提出向量自回歸模型（VAR）。這是一種用一組內(nèi)生變量作動態(tài)結(jié)構(gòu)估計(jì)的聯(lián)立模型。這種模型的特點(diǎn)是不以經(jīng)濟(jì)理論為基礎(chǔ)，然而預(yù)測能力很強(qiáng)。以上成果為協(xié)整理論的提出奠定基礎(chǔ)。共二十七頁10 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的第三個里程碑是1987年Engle-Granger發(fā)表論文“協(xié)整與誤差修正(xizhng)，描述、估計(jì)與檢驗(yàn)”。該論文正式提出協(xié)整概念，從而把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的研究又推向一個新階段。Granger定理證明若干個一階非平穩(wěn)變量間若存在協(xié)整關(guān)系，那么這些變量一定存在誤差修正模型表達(dá)式。反之亦成立。1988-1992年Johansen（丹麥）連續(xù)發(fā)表了

10、四篇關(guān)于向量自回歸模型中檢驗(yàn)協(xié)整向量，并建立向量誤差修正模型（VEC）的文章，進(jìn)一步豐富了協(xié)整理論。共二十七頁11The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences inMemory of Alfred Nobel 2003 for methods of analyzing economic time series with common trends (cointegration)Clive W. J. GrangerUK共二十七頁12 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)在我國的發(fā)展?fàn)顩r。1960年中國科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所成立了一個經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方法研究組。主要搞投入產(chǎn)出、優(yōu)化研究。那

11、時在大專院校的經(jīng)濟(jì)類專業(yè)還沒開設(shè)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程。文革中又把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為資產(chǎn)階級意識形態(tài)加以批判。改革開放以后，1979年3月成立了中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究會（1984年定名為中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會，并辦有一份(y fn)雜志，數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究）。 1980年中國數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會首次舉辦計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)講習(xí)班，邀請Klein等七位美國教授講課。自此，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的教學(xué)與科研迅速展開，取得許多研究成果。國家信息中心為參加聯(lián)合國的“連接計(jì)劃”研制了我國的宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型。吉林大學(xué)數(shù)量經(jīng)濟(jì)研究中心研制了“國家財(cái)政模型及經(jīng)濟(jì)景氣分析系統(tǒng)”。 1998年7月教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會首次將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)列為我國大學(xué)經(jīng)濟(jì)

12、類專業(yè)本科學(xué)生的8門必修課之一。多數(shù)學(xué)校已經(jīng)把計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)列為碩士生和博士生的必修課程。目前我國已經(jīng)有26個數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)博士點(diǎn)。但從整體上說我國的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教學(xué)與科研水平與世界水平相比還有很大差距。還缺少在世界上知名的學(xué)者。共二十七頁132006年數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)排名 學(xué)科代碼：0202091清華大學(xué)A+2吉林大學(xué)(j ln d xu)A+3華中科技大學(xué)A+4上海財(cái)經(jīng)大學(xué)A+5東北財(cái)經(jīng)大學(xué)A6中國人民大學(xué)A7西安交通大學(xué)A8首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)A9華僑大學(xué)A10廈門大學(xué)A北京大學(xué)B+復(fù)旦大學(xué)B+南京大學(xué)B+南開大學(xué)B+暨南大學(xué)B+中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)B+武漢大學(xué)B+重慶大學(xué)B+西南財(cái)經(jīng)大學(xué)B+共二十七頁14

13、1.2 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的特點(diǎn)(tdin)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)用數(shù)學(xué)模型表示經(jīng)濟(jì)變量(binling)之間的關(guān)系。例如：利用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究需求函數(shù)。其中Qi某商品需求量；Pi該商品價格；P0i代用品價格；Yi消費(fèi)者收入；Ti消費(fèi)者偏好；ui影響商品需求量的其他因素和隨機(jī)因素；0-4需求函數(shù)的回歸系數(shù)。共二十七頁15統(tǒng)計(jì)資料（統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、樣本觀測值、樣本數(shù)據(jù)、樣本值）一般有以下幾種：1、時間序列(xli)統(tǒng)計(jì)資料。指同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時間順序排列的數(shù)據(jù)列。在同一數(shù)據(jù)列中各個數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)的對象、范圍和時間長度必須一致，是同一口徑的，具有可比性。常用的有以年、季度、月為時間間隔的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。共二十七頁16時間序列(xli)數(shù)據(jù)

14、共二十七頁172、橫截面統(tǒng)計(jì)資料。指在同一時間、不同單位按同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)排列(pili)的數(shù)據(jù)列。在同一數(shù)據(jù)列中各個數(shù)據(jù)也必須是同一口徑的，具有可比性。共二十七頁18截面(jimin)數(shù)據(jù)共二十七頁193、時間序列和橫截面數(shù)據(jù)(shj)合并的統(tǒng)計(jì)資料。第一季度第二季度第三季度第四季度20.427.49020.430.638.634.631.645.946.94543.9面板(min bn)數(shù)據(jù)東部西部北部共二十七頁20種類：單一方程模型 （長期規(guī)律研究） 聯(lián)立方程(lin l fn chn)模型 （經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的動態(tài)分析）共二十七頁21分類依據(jù)類型子類經(jīng)濟(jì)范圍微觀模型中觀模型宏觀模型宇觀模型企業(yè)模型

15、部門及地區(qū)模型國家模型世界模型經(jīng)濟(jì)數(shù)量關(guān)系經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型投入產(chǎn)出模型最優(yōu)化模型 經(jīng)濟(jì)控制論模型系統(tǒng)動力學(xué)模型時間過程靜態(tài)模型動態(tài)模型數(shù)學(xué)形式線性模型非線性模型用途理論模型應(yīng)用模型政策模型計(jì)劃模型分析模型分析模型、預(yù)測模型過程性質(zhì)隨機(jī)模型確定性模型 經(jīng)濟(jì)模型的類型共二十七頁221.3 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的目的(md)結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測、政策評價以及經(jīng)濟(jì)理論的檢驗(yàn)與發(fā)展(fzhn) 結(jié)構(gòu)分析。指應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型對經(jīng)濟(jì)變量之間的關(guān)系作出定量的度量。主要研究當(dāng)一個變量或幾個變量發(fā)生變化時會對其他變量以至經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)產(chǎn)生什么樣的影響。結(jié)構(gòu)分析所采用的主要方法是彈性分析、乘數(shù)分析與比較靜力分析。 經(jīng)濟(jì)預(yù)測。指應(yīng)用已建立

16、的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型求因變量未來一段時期的預(yù)測值。是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的一項(xiàng)主要應(yīng)用，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)最初就是由短期預(yù)測而發(fā)展起來的。在20世紀(jì)50年代與60年代，在西方國家經(jīng)濟(jì)預(yù)測中不乏成功的實(shí)例，成為經(jīng)濟(jì)預(yù)測的一種主要模型方法。共二十七頁23 政策評價。指通過(tnggu)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型仿真各種政策的執(zhí)行效果，對不同的政策進(jìn)行比較和選擇。計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，揭示了經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)中變量之間的相互聯(lián)系，將經(jīng)濟(jì)目標(biāo)作為被解釋變量，經(jīng)濟(jì)政策作為解釋變量，可以很方便的評價各種不同的政策對目標(biāo)的影響。將計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型和計(jì)算機(jī)技術(shù)結(jié)合起來，可以建成名副其實(shí)的“經(jīng)濟(jì)政策實(shí)驗(yàn)室”。 一是按照某種經(jīng)濟(jì)理論去建立模型，然后用表現(xiàn)已經(jīng)發(fā)生的

17、經(jīng)濟(jì)活動的樣本數(shù)據(jù)去擬合，如果擬合很好，則這種經(jīng)濟(jì)理論得到了檢驗(yàn)。這就是檢驗(yàn)理論。二是用表現(xiàn)已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動的樣本數(shù)據(jù)去擬合各種模型，擬合最好的模型所表現(xiàn)出來的數(shù)量關(guān)系，則是經(jīng)濟(jì)活動所遵循的經(jīng)濟(jì)規(guī)律，即理論。這就是發(fā)現(xiàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論。共二十七頁241.4 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的內(nèi)容及研究(ynji)問題的方法1.從內(nèi)容角度劃分： 理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(theoretical econometrics)和應(yīng)用(yngyng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(applied econometrics)2.從程度角度劃分： 初級、中級和高級計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)3.從模型類型角度劃分： 經(jīng)典線性模型、非經(jīng)典線性模型、非線性模型、動態(tài)模型、無參數(shù)回

18、歸模型4.從估計(jì)方法角度劃分： 最小二乘方法、最大似然方法、貝葉斯估計(jì)方法和廣義矩方法5.從數(shù)據(jù)類型角度劃分： 截面數(shù)據(jù)分析、時序數(shù)據(jù)分析、面板數(shù)據(jù)分析等共二十七頁25最基本的分析(fnx)方法：回歸分析(fnx)（regression analysis ）計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典回歸分析的基本方法和步驟：（1）建立模型 establishing model（2）準(zhǔn)備數(shù)據(jù) collecting data（3）估計(jì)參數(shù)（核心步驟）estimating model（4）檢驗(yàn)和模型修正 testing hypothesis（5）分析、預(yù)測和下結(jié)論 explaining result共二十七頁26 流程圖設(shè)計(jì)(shj)理論模型收集(shuj)統(tǒng)計(jì)資料模型的參數(shù)估計(jì)，建立具體模型模型檢驗(yàn)是否符合標(biāo)準(zhǔn)征求決策者意見是否可用于決策應(yīng)用預(yù)測未來評價政策結(jié)構(gòu)分析修改整理模型修改模型理論模型與數(shù)據(jù)收集階段參數(shù)估計(jì)與模擬階段政策分析與模型應(yīng)用階段理論研究或經(jīng)驗(yàn)總結(jié)共二十七頁內(nèi)容摘要1。到20世紀(jì)初，數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)理論日趨完