12 計量經(jīng)濟學模型方法論基礎

1、1.2 計量經(jīng)濟學模型方法論基礎1國家社會科學基金重點項目08AJY001計量經(jīng)濟學模型方法論基礎研究2022/8/32計量經(jīng)濟學模型方法論的若干問題，經(jīng)濟學動態(tài)，2007年第10期。計量經(jīng)濟學應用研究的總體回歸模型設定，經(jīng)濟研究，2008年第8期。我國計量經(jīng)濟學發(fā)展的三個階段和現(xiàn)階段的三項任務，經(jīng)濟學動態(tài)，2008年第11期。關于計量經(jīng)濟學模型隨機擾動項的討論，統(tǒng)計研究，2009年第2期。計量經(jīng)濟學模型對數(shù)據(jù)的依賴性，經(jīng)濟學動態(tài)，2009年第8期。關于計量經(jīng)濟學模型方法的哲學思考，中國社會科學，2010年第2期。關于計量經(jīng)濟學課程教學內容的創(chuàng)新與思考，中國大學教學，2010年第1期?，F(xiàn)代計量

2、經(jīng)濟學模型體系解析，經(jīng)濟學動態(tài)，2010年第5期。計量經(jīng)濟學模型的功能與局限，數(shù)量經(jīng)濟技術經(jīng)濟研究 ，2010年第9期。2022/8/33計量經(jīng)濟學模型方法的科學性 模型類型設定對數(shù)據(jù)的依賴性 模型總體設定的導向問題模型變量設定的相對性 模型隨機擾動項的源生性假設檢驗的不對稱性 計量經(jīng)濟學模型應用的功能和局限2022/8/34一、引言幾組數(shù)據(jù)：經(jīng)濟研究發(fā)表的論文中，以計量經(jīng)濟學模型方法作為主要研究方法的論文占全部論文的比例，1984年為0，1992年為5%，1998年為11%，2004年為40%，2005為56%，2006年、2007年都為53%；管理世界在2000年全年刊發(fā)的210余篇論文中

3、，采用計量經(jīng)濟學模型作為主要研究方法的論文為0；但在2009年第1期至第6期的96篇論文中，有53篇，占55%。清華經(jīng)管學院2008年暑期畢業(yè)碩士研究生122人，其中88人在論文中建立計量經(jīng)濟學模型，占72%。2009年暑期答辯并取得學位的博士研究生40人，其中32人在論文中建立計量經(jīng)濟學模型，占80%。2022/8/35一、引言總結：計量經(jīng)濟學模型已經(jīng)成為一種主流的實證經(jīng)濟研究方法。計量經(jīng)濟學模型方法迅速向管理、社會、教育、人口、衛(wèi)生等研究領域擴張。錯誤十分普遍。水平的提高比數(shù)量的擴張更重要。錯誤較多主要緣于對計量經(jīng)濟學模型的方法論基礎缺乏深入研究和正確理解。 2022/8/36一、引言開展

4、方法論基礎研究的目的：使得計量經(jīng)濟學應用研究不致陷入“自欺欺人”和“自娛自樂”的境地。使計量經(jīng)濟學不被認為是“庸俗的經(jīng)濟學”或“蹩腳的應用數(shù)學”。使計量經(jīng)濟學應用研究沿著正確的道路提高和擴張。重建計量經(jīng)濟學課程內容體系。 2022/8/37一、引言研究內容包括：邏輯學基礎（也可以上升為哲學基礎）經(jīng)濟學基礎（關系論轉向）數(shù)學基礎（主要是概率論基礎）統(tǒng)計學基礎（主要指數(shù)據(jù)基礎） 2022/8/38二、計量經(jīng)濟學模型方法的科學性 科學研究：試圖回答休謨詰問：如何從經(jīng)歷到的過去、特殊、局部，推論到?jīng)]有經(jīng)歷到的未來、一般、整體？2022/8/39二、計量經(jīng)濟學模型方法的科學性 經(jīng)濟學研究觀察（個別、特殊

5、）抽象（理論、模型）檢驗（實驗、回歸）發(fā)現(xiàn)（一般、普遍）計量經(jīng)濟學模型研究模型設定樣本采集模型估計模型檢驗模型應用2022/8/310二、計量經(jīng)濟學模型方法的科學性 功能上的“檢驗”與“發(fā)現(xiàn)” 問題：計量經(jīng)濟學只能“檢驗”，不能“發(fā)現(xiàn)”？一個能夠作出科學發(fā)現(xiàn)的研究全過程。2022/8/311二、計量經(jīng)濟學模型方法的科學性 認識論范疇的“歸納”或者“演繹”。問題：計量經(jīng)濟分析根本上屬于經(jīng)驗歸納法？回歸分析是一種歸納，是從個別事實走向一般理論、概念的思維方法。但具體到建立模型的每個階段，又是“歸納”和“演繹”交替的。理論模型（假說）的提出，是一個演繹推理過程；而模型的應用，將歸納得到的一般性規(guī)律應

6、用于觀察以外的事實，又是一個演繹推理過程。 2022/8/312二、計量經(jīng)濟學模型方法的科學性 方法論范疇的“證偽”與“證實”。問題：計量經(jīng)濟學只能“證偽”，不能“證實”？利用樣本估計和檢驗理論模型的過程，是一個經(jīng)驗檢驗的過程，確實充滿著證偽主義方法論。計量經(jīng)濟學模型方法體系是依據(jù)堅實的概率論基礎建立的。承認“證偽”和“證實”的不對稱性，但不是絕對地“只能證偽，不能證實”。 2022/8/313二、計量經(jīng)濟學模型方法的科學性 存在性與實在論20世紀90年代，西方經(jīng)濟學方法論學者關于計量經(jīng)濟學是否存在的討論。T.Lawson(1997)：不管怎樣潑灑計量經(jīng)濟學的圣水，我們都沒有因此離經(jīng)濟學的天堂

7、更近一點。M.Blaug(1992)：我們已經(jīng)在（計量經(jīng)濟學）這個鐵錘上投資了許多，但是它卻不能敲碎任何比胡桃大的東西。 2022/8/314二、計量經(jīng)濟學模型方法的科學性 科學實在論與先驗實在論實際上是20世紀80年代西方科學哲學界關于實在論的爭論在經(jīng)濟學領域的繼續(xù)。K.D.Hoover(1997)等：計量經(jīng)濟學與科學實在論是兼容的，而且科學實在論能夠幫助人們更好地理解計量經(jīng)濟學扮演的角色和所獲得的成功。T.Lawson等先驗實在論者反對計量經(jīng)濟學的理由是形而上學的，他們?yōu)榻?jīng)濟世界提供了一個精確的先驗的實在論，而計量經(jīng)濟學與先驗的實在論不兼容。 2022/8/315三、模型類型設定對數(shù)據(jù)的依

8、賴性 計量經(jīng)濟學模型對數(shù)據(jù)的依賴關系。2022/8/316三、模型類型設定對數(shù)據(jù)的依賴性 正確地提出可供證實或證偽的假說，即計量經(jīng)濟學理論模型，是十分重要的。對該理論模型進行檢驗的依據(jù)是表征已經(jīng)發(fā)生的經(jīng)濟活動的數(shù)據(jù)，相對于不同類型的數(shù)據(jù)，應該設定不同類型的理論模型，否則，經(jīng)驗檢驗的數(shù)學基礎、統(tǒng)計學基礎和邏輯學基礎將被破壞。大量的錯誤皆源于此。 2022/8/317三、模型類型設定對數(shù)據(jù)的依賴性 三類數(shù)據(jù)：截面數(shù)據(jù)（Cross-sectional Data）時間序列數(shù)據(jù)（Time-series Data）平行數(shù)據(jù)（Panel Data，面板數(shù)據(jù)、綜列數(shù)據(jù)） 2022/8/318三、模型類型設定對

9、數(shù)據(jù)的依賴性 Cross-sectional Data Stochastic Sampling Cross-sectional DataTruncation DataCensored DataDuration DataDiscrete Choice DataCount Data經(jīng)典模型T.Haavelmo不能采用經(jīng)典模型2022/8/319三、模型類型設定對數(shù)據(jù)的依賴性 Time Series Data Stationary Time Series Nonstationary Time Series經(jīng)典模型只能建立在平穩(wěn)時間序列基礎之上。實際的時間序列很少是平穩(wěn)的。C. W. Granger等

10、的貢獻 2022/8/320三、模型類型設定對數(shù)據(jù)的依賴性 Panel Data已經(jīng)發(fā)展形成了一套完整的模型方法體系 2022/8/321三、模型類型設定對數(shù)據(jù)的依賴性 我國農戶借貸需求調查，采集了16?。ㄗ灾螀^(qū)）的72個縣（市）的5100家農戶的數(shù)據(jù)。其中，在一年中發(fā)生借貸行為的農戶占55.3%（包括向親友借貸），為2820戶，其余2280戶沒有發(fā)生借貸。同時收集了該5100戶中每戶的一年中發(fā)生的借貸額、家庭總收入、總支出、總收入中農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營收入所占比例、總支出中生產(chǎn)性支出所占的比例、戶主受教育程度、戶主健康狀況、家庭人口數(shù)等數(shù)據(jù)。為了對農戶借貸行為進行因素分析，即建立以農戶借貸額為被解釋

11、變量，各種影響因素為解釋變量的農戶借貸因素分析模型。于是，不同的研究者建立了4種不同類型的計量經(jīng)濟學模型。2022/8/322三、模型類型設定對數(shù)據(jù)的依賴性 僅利用2820戶發(fā)生借貸的農戶為樣本，建立經(jīng)典的回歸模型。利用5100農戶為樣本，建立經(jīng)典的回歸模型。利用5100農戶為樣本，建立歸并（censoring）數(shù)據(jù)模型（Tobit 模型）。按照Heckman兩步法建立模型，即首先利用全部樣本信息建立借貸是否發(fā)生的二元選擇模型，然后再利用2820戶發(fā)生借貸的農戶為樣本，建立借貸額的因素分析回歸模型。2022/8/323四、總體模型設定的關系論導向 兩種基本總體模型：一是靜態(tài)的總體模型。主要是描

12、述經(jīng)濟因素之間不隨時間演變的靜態(tài)平衡結構，力圖揭示經(jīng)濟系統(tǒng)的平衡關系法則，對應的總體是不隨時間變化的靜態(tài)隨機分布，通常利用截面數(shù)據(jù)來估計總體模型參數(shù)。二是動態(tài)的總體模型。主要是描述持續(xù)演變的經(jīng)濟因素之間的動態(tài)平衡結構，力圖揭示經(jīng)濟系統(tǒng)的演變法則，對應的總體是在時間維度上持續(xù)發(fā)生的隨機過程，通常利用時間序列數(shù)據(jù)來估計總體模型參數(shù)。 2022/8/324四、總體模型設定的關系論導向 總體模型設定(以單方程模型為例)直接影響因素集的分解恒常性和顯著性兩個維度顯著的恒常性因素集顯著的偶然性因素集無數(shù)單獨影響可以忽略的非顯著因素集2022/8/325四、總體模型設定的關系論導向 總體模型設定(以單方程模

13、型為例)模型總體設定的任務：界定顯著恒常因素集作為解釋變量。確定被解釋變量和解釋變量的函數(shù)形式與在該函數(shù)形式下的關系參數(shù)。確定隨機擾動項的概率分布特性和相應的概率分布參數(shù)。最終得到待估總體模型。2022/8/326四、總體模型設定的關系論導向 模型總體設定的依據(jù)實際應用研究中的研究目的導向經(jīng)典模型的先驗理論導向時間序列模型的數(shù)據(jù)關系導向正在發(fā)展的關系論導向2022/8/327“唯一性”原則 對實際應用研究中的研究目的導向的批評任何應用研究都有特定的研究目的，例如分析某兩個經(jīng)濟變量之間的關系，或者評價某項經(jīng)濟政策的效果。按照特定的研究目的進行計量經(jīng)濟學模型總體模型的設定，成為計量經(jīng)濟學應用研究的

14、普遍現(xiàn)象和最嚴重的問題。2022/8/328研究目的導向實例研究制度變遷對我國經(jīng)濟增長影響的論文：2022/8/329研究目的導向實例在一篇研究通貨膨脹與經(jīng)濟增長的關系的論文中，建立了如下模型：結論：適度的通貨膨脹有助于經(jīng)濟增長變動速率較快上升和國民經(jīng)濟較快增長。2022/8/330研究目的導向實例在一篇“金融資本形成與經(jīng)濟增長”的論文中建立了如下模型：其中：RGDP為人均GDP，KRR為真實資本深化率，KFR金融資本深化率，KR為金融資本比率，KFE為金融資本內生率。2022/8/331研究目的導向實例在一篇研究我國工業(yè)資本配置效率的論文中，作者利用我國39個工業(yè)行業(yè)9年的351組數(shù)據(jù)為樣本

15、，以固定資產(chǎn)存量I的增長率為被解釋變量，以利潤V的增長率為解釋變量。為了進行不同的分析，分別建立了如下3個模型： 2022/8/332研究目的導向實例 結論：19851999年期間，東部發(fā)達地區(qū)與西部落后地區(qū)GDP增長率的差異，大約有90%是由外商直接投資引起的。 結論：19792000年，F(xiàn)DI區(qū)域差距對東西部GDP增長差異的貢獻度不到20%。經(jīng)濟研究2002年第4期兩篇計量經(jīng)濟學應用研究論文，分析外商直接投資對我國區(qū)域經(jīng)濟的影響：2022/8/333“唯一性”原則正確的總體模型只能是一個。對于同一個作為研究對象的被解釋變量，它和所有影響因素之間只能存在一種客觀的正確的關系?；蛘哒f，對于一組

16、被解釋變量樣本觀測值，只能由一種客觀的數(shù)據(jù)生成過程生成。不同的研究者、不同的研究目的、不同的數(shù)據(jù)選擇方法、不同的數(shù)據(jù)集，會對模型的約化和簡化過程產(chǎn)生影響，會使得最終的應用模型有所不同。但建模起點應該相同。 2022/8/334“一般性”原則唯一性原則的自然要求。作為建模起點的總體模型必須能夠包容所有經(jīng)過約化得到的“簡潔”的模型。它應該包含所有對被解釋變量產(chǎn)生影響的變量，盡管其中的某些變量會因為顯著性不高或者不滿足正交性條件等原因在后來的約化過程中被排除。從一般到簡單。2022/8/335“一般性”原則為什么？邏輯學回答計量經(jīng)濟學模型方法是一種經(jīng)驗實證的方法，它是建立在證偽和證實不對稱性的邏輯學

17、基礎之上的。一旦總體模型被設定，利用樣本數(shù)據(jù)進行的經(jīng)驗檢驗只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)包含其中的哪些變量是不顯著的，而不能發(fā)現(xiàn)沒有包含其中的顯著變量；只能發(fā)現(xiàn)已經(jīng)被采用的函數(shù)關系是不恰當?shù)?，而不能發(fā)現(xiàn)沒有被采用的正確的函數(shù)關系。 2022/8/336“一般性”原則為什么？經(jīng)濟學回答總體回歸模型必須反映現(xiàn)實的經(jīng)濟行為，而現(xiàn)實經(jīng)濟活動中變量之間的關系是復雜的，而且這些變量都是變化的。如果只將一部分變量引入模型，只有在其它變量不變的條件下，模型所揭示的它們與被解釋變量之間的結構關系才是正確的。“其它變量不變”的條件在現(xiàn)實中是無法得到滿足的，所以必須將所有變量同時引入模型，因為被解釋變量的變化是它們共同作用的結果。2

18、022/8/337“一般性”原則為什么？統(tǒng)計學回答針對“源生性”隨機擾動項的Gauss-Markov假設和正態(tài)性假設才能被滿足。進而建立在這些假設基礎上的統(tǒng)計推斷才具有可靠性。 2022/8/338經(jīng)濟研究論文在一篇進行中國和印度不平衡發(fā)展比較研究的論文中，著重分析不平衡增長對貧困的影響。為了分析產(chǎn)業(yè)間的增長不平衡對貧困的影響，以貧困率為被解釋變量，以人均GDP和三大產(chǎn)業(yè)在GDP中的份額為解釋變量，建立了一組回歸模型；為了分析居民收入增長不平衡對貧困的影響，以貧困率為被解釋變量，以農村居民平均收入增長率、城市居民平均收入增長率，以及人口流動效應為解釋變量，建立了另外一組回歸模型。 2022/8

19、/339經(jīng)濟研究論文問題：既然貧困率受到產(chǎn)業(yè)間的增長不平衡和居民收入增長不平衡的共同影響，為什么不建立一組包括兩方面因素的模型而要分別建立模型？分別建立的模型的估計結果和統(tǒng)計推斷有意義嗎？貧困率除了受到不平衡增長的影響外，制度因素、政策因素等也有重要影響，為什么在模型中未予考慮？ 2022/8/340經(jīng)濟研究論文在一篇關于居民社會信任水平的影響因素分析的論文中，通過二元Probit模型分析居民的社會信任水平與各個影響因素之間的關系。將居民社會信任水平的影響因素分為三類：個人因素，例如性別、年齡、受教育程度、收入水平、就業(yè)情況、宗教信仰等；社區(qū)因素，例如在本市居住的時間、日常語言類型等；社會因素

20、，例如是否參加社會團體、對政府的評價、對媒體的評價等。 2022/8/341經(jīng)濟研究論文論文首先選擇個人因素作為解釋變量建立模型，估計其參數(shù)；然后“控制”個人因素，引入社區(qū)因素作為解釋變量建立模型，估計其參數(shù)；最后“控制”個人因素和社區(qū)因素，引入社會因素作為解釋變量建立模型，估計其參數(shù)。問題：為什么不直接建立一個最“一般”的包括所有影響因素的總體模型？既然影響因素包括三部分，那么以其中某一部分作為解釋變量建立模型，其參數(shù)估計結果有意義嗎？ 2022/8/342“現(xiàn)實性”原則對經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型理論導向的批評2022/8/343經(jīng)典模型總體設定的先驗理論導向 經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型是指20世紀30年

21、代至70年代發(fā)展的計量經(jīng)濟學理論方法體系，它是基于截面數(shù)據(jù)建構的。截面數(shù)據(jù)的關鍵特征是：數(shù)據(jù)來自于隨機抽樣，數(shù)據(jù)順序與計量分析無關，隨機抽樣隱含了待界定的特定總體。經(jīng)濟理論相對經(jīng)驗數(shù)據(jù)而言具有先驗性，因此經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型通常被認為是先驗理論導向的。 2022/8/344經(jīng)典模型總體設定的先驗理論導向 正統(tǒng)經(jīng)濟學理論導向存在的問題：第一，正統(tǒng)經(jīng)濟學以經(jīng)濟人假設和理性選擇為其理論體系的基石，任何一種理論都建立在決策主體是理性的和決策行為是最優(yōu)的基礎之上。而計量經(jīng)濟學模型描述人們實際觀察到的經(jīng)濟活動之中蘊藏著的一般規(guī)律，實際經(jīng)濟活動既不是“理性”的，也不是“最優(yōu)”的。第二，正統(tǒng)經(jīng)濟學理論強調“簡單

22、”，認為只有簡單的理論才能夠揭示本本質。而計量經(jīng)濟學模型恰恰相反，它強調“一般”，必須將經(jīng)濟活動所涉及的所有因素包含其中。2022/8/345經(jīng)典模型總體設定的先驗理論導向 先驗理論導向的模型總體設定存在的問題：對于同一個研究對象，不同的研究者依據(jù)不同的先驗理論，就會設定不同的模型。 模型具有結構關系不變性。 破壞了模型隨機擾動項的“源生性”，隨機擾動項可能違背Gauss-Markov假設和正態(tài)性假設。 2022/8/346“現(xiàn)實性”原則計量經(jīng)濟學模型描述的是現(xiàn)實的經(jīng)濟世界，經(jīng)濟學理論描述的是理想的經(jīng)濟世界。經(jīng)濟學理論揭示的變量之間的關系以其它因素不變?yōu)榧僭O，現(xiàn)實經(jīng)濟生活中所有因素同時變化。經(jīng)

23、濟學理論不能作為計量經(jīng)濟學總體模型設定的導向。2022/8/347經(jīng)濟學理論的作用 對計量經(jīng)濟學模型總體設定先驗理論導向的批評并不意味完全否定經(jīng)濟學理論在模型設定中的作用。描述理想經(jīng)濟世界的經(jīng)濟學理論可以指導我們正確分析現(xiàn)實經(jīng)濟世界的動力學關系；簡潔的經(jīng)濟學理論至少揭示了“一般”經(jīng)濟系統(tǒng)中的一部分經(jīng)濟關系。經(jīng)濟學理論將作用于經(jīng)濟關系分析，而不是直接作用于模型總體設定。 2022/8/348盧卡斯批判“盧卡斯批判”R.E.Lucas(1976) T.J.Sargent(1976) H.C.Sims(1980) 盧卡斯批判揭示的經(jīng)典模型結構參數(shù)顯著的時變性問題，彰顯了先驗理論導向的致命癥結，直接導

24、致更多的學者轉向數(shù)據(jù)關系導向。 2022/8/349經(jīng)濟研究論文在一篇實證研究我國貨幣產(chǎn)出非對稱影響關系的論文中，模型系統(tǒng)中包括的變量有表示產(chǎn)出的實際工業(yè)產(chǎn)出指數(shù)、表示貨幣的M1和表示價格的消費價格指數(shù)，而貨幣流通速度被合理地省略了。所依據(jù)的是經(jīng)典的貨幣需求理論。問題：經(jīng)典的貨幣需求理論是否反映我國的實際？以此作為描述貨幣產(chǎn)出關系的總體模型設定的依據(jù)是否可靠？ 2022/8/350經(jīng)濟研究論文在一篇關于人民幣匯率的均衡、失調、波動與調整的論文中，作者通過理論分析和經(jīng)驗檢驗，得到描述實際匯率與相對供給、相對需求之間長期均衡關系的模型，并在此基礎上建立了反映短期變化之間關系的誤差修正模型。顯然，經(jīng)

25、典的匯率決定理論在該模型總體設定中起了導向作用。問題：經(jīng)典的匯率決定理論是否反映我國的實際？以此作為選擇模型變量的依據(jù)是否可靠？ 2022/8/351“統(tǒng)計檢驗必要性”原則 對計量經(jīng)濟學總體模型設定數(shù)據(jù)關系導向的批評 2022/8/352時間序列分析模型的數(shù)據(jù)導向 盡管基于截面數(shù)據(jù)的經(jīng)典模型同樣要面臨先驗理論與經(jīng)濟現(xiàn)實的脫節(jié)，而被迫更多地轉而依賴數(shù)據(jù)關系，但由于時間序列數(shù)據(jù)的非平穩(wěn)性和序列相關性，從時間序列的計量分析可以更清楚地看到計量經(jīng)濟學從先驗理論導向轉向數(shù)據(jù)關系導向的邏輯和現(xiàn)實需要。 2022/8/353時間序列分析模型的數(shù)據(jù)導向 時間序列分析需正視的基本問題：時間序列性：過去可以影響未

26、來，而不是相反。勾畫過去的結構化框架（狀態(tài)和趨勢 ）決定了時間序列分析知識的可靠性。產(chǎn)生時間序列數(shù)據(jù)的隨機過程的動力學結構的識別。面臨與截面分析同樣的總體界定問題 。 數(shù)據(jù)的時間序列性破壞了隨機抽樣假定，取消了樣本點之間的獨立性。極限法則缺乏應用基礎。 2022/8/354時間序列分析模型的數(shù)據(jù)導向 在不適用大數(shù)定律和中心極限定理的情況下，經(jīng)典模型的計量分析會產(chǎn)生欺騙性的結論謬誤回歸 。引出兩個問題：是否可以統(tǒng)計確定具有恒常關系的非平穩(wěn)隨機變量之間的模型；如何處理非平穩(wěn)隨機過程，為適用統(tǒng)計方法建立模型創(chuàng)造條件。協(xié)整單位根檢驗2022/8/355時間序列分析模型的數(shù)據(jù)導向 對時間序列的非平穩(wěn)性的

27、識別與處理構成了數(shù)據(jù)關系轉向的主要內容；在非平穩(wěn)隨機過程之間，建立恒常的數(shù)據(jù)關系，成為數(shù)據(jù)關系導向中時間序列分析的主要目標。帶來的新的問題是，計量分析的理論基礎產(chǎn)生時間序列數(shù)據(jù)的動力學過程或總體界定被忽略了。 2022/8/356“統(tǒng)計檢驗必要性”原則 脫離產(chǎn)生數(shù)據(jù)的動力學過程談隨機過程的平穩(wěn)性是沒有意義的。隨機過程的數(shù)據(jù)協(xié)整關系是結果，而不是原因。協(xié)整關系檢驗是確定模型動態(tài)相容的必要條件，但卻不是充分條件。2022/8/357“統(tǒng)計檢驗必要性”原則正確認識計量經(jīng)濟學模型的數(shù)據(jù)關系導向：由于對實體之間的動力學關系認識永遠難以達到完備的境界，人們很難準確地確定模型的函數(shù)形式。單位根檢驗和協(xié)檢驗理

28、論，乃至整個計量經(jīng)濟學方法，給出了探索特定因素組函數(shù)關系的有效工具。在此過程中，雖然實體之間的動力學關系分析是必要的，但數(shù)據(jù)關系導向的統(tǒng)計方法則能發(fā)揮強大作用。 2022/8/358一個簡單的例子在一項關于我國城鎮(zhèn)居民收入的研究中，作者對城鎮(zhèn)居民人均收入和農村居民人均消費兩個時間序列數(shù)據(jù)進行了嚴格的統(tǒng)計分析。首先進行單位根檢驗，發(fā)現(xiàn)它們都是2階單整序列。然后進行Granger因果關系檢驗，發(fā)現(xiàn)在5%的顯著性水平上，城鎮(zhèn)居民人均收入是農村居民人均消費的Granger原因。最后進行協(xié)整檢驗，發(fā)現(xiàn)它們之間存在（2，2）階協(xié)整。2022/8/359一個簡單的例子于是得到了描述二者之間長期均衡關系的模型

29、：農村居民人均消費558.07+0.1817城鎮(zhèn)居民人均收入。更進一步指出，城鎮(zhèn)居民人均收入提高100元，可以使得農村居民人均消費提高18.17元。這個結論顯然是錯誤的，但是所有統(tǒng)計檢驗卻是嚴格的。問題在哪里？2022/8/360“經(jīng)濟主體動力學關系導向”原則 實現(xiàn)經(jīng)濟學理論導向和數(shù)據(jù)關系導向的綜合2022/8/361模型總體設定的本質 休謨詰問：如何從經(jīng)歷到的過去、特殊、局部，推論到?jīng)]有經(jīng)歷到的未來、一般、整體？計量經(jīng)濟學基于統(tǒng)計抽樣形成的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，運用隨機數(shù)學分析工具完成或然知識的建構，并按照統(tǒng)計意義的標準進行評價，在回避了休謨質疑的同時，也規(guī)避了陷入不可知論的危險。計量經(jīng)濟學作為統(tǒng)計推斷

30、的知識，應當符合科學的基本原則獨立于研究者、獨立于樣本、具有超越特定時間和空間的某種程度的必然性和普遍性。 2022/8/362模型總體設定的本質統(tǒng)計推斷邏輯的嚴密性，只能盡可能防止在統(tǒng)計推斷過程中出現(xiàn)新的錯誤，但并不足以為計量經(jīng)濟學知識提供依據(jù)。對計量經(jīng)濟學知識依據(jù)的追問，仍然要溯及統(tǒng)計推斷的前提總體設定。因此，總體設定過程的可靠性，決定了計量經(jīng)濟學知識的可靠性。 2022/8/363模型總體設定的本質關于計量經(jīng)濟學模型總體設定的討論，必須首先回答：要確定的是經(jīng)濟主體內在的本質意義的屬性，還是經(jīng)濟主體之間的關系意義的屬性。要確定的是主體之間的動力學關系，還是作為主體經(jīng)濟活動結果的經(jīng)濟變量之間

31、的數(shù)據(jù)關系。 2022/8/364“經(jīng)濟主體動力學關系導向”原則 計量經(jīng)濟學模型分析的目的：不是為了確定在主體關系意義上無所指的經(jīng)濟變量之間的關系。經(jīng)濟變量及相關數(shù)據(jù)是經(jīng)濟主體活動的結果，脫離主體互動關系建構的變量，不過是純粹的數(shù)字。而是為了發(fā)現(xiàn)塑造整個經(jīng)濟世界的經(jīng)濟主體之間的互動規(guī)律。 2022/8/365“經(jīng)濟主體動力學關系導向”原則 關系論：主體的任何行為，都應在主體和其身處的環(huán)境之間尋找原因。都必然由主體與其身處的環(huán)境之間的作用引起。經(jīng)濟主體與其身處的環(huán)境之間的動力學過程，是真正的數(shù)據(jù)生成過程。 無論先驗理論導向，還是數(shù)據(jù)關系導向，模型總體設定所忽視的正是經(jīng)濟主體之間的動力學關系。20

32、22/8/366“經(jīng)濟主體動力學關系導向”原則 實現(xiàn)先驗理論導向和數(shù)據(jù)關系導向的綜合 以經(jīng)濟主體與環(huán)境之間的動力學關系分析為基礎和前提，基于該動力學過程生成的數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析為必要條件，驗證并確定經(jīng)濟主體與環(huán)境的互動關系，正是計量經(jīng)濟學總體模型所要界定的因果關系。只有動力學關系的理論分析，沒有基于統(tǒng)計相關性的經(jīng)驗支持，是無法確認這樣的動力學關系的。同樣，只有數(shù)據(jù)關系的統(tǒng)計分析，沒有具有良好的公度性的動力學關系理論框架，會使統(tǒng)計分析進入歧途。 2022/8/367“經(jīng)濟主體動力學關系導向”分析框架 2022/8/368“經(jīng)濟主體動力學關系導向”實現(xiàn)途徑以經(jīng)濟主體的動力學關系為導向設定的總體回

33、歸模型，毫無疑問滿足上述的“現(xiàn)實性”原則和“統(tǒng)計檢驗必要性”原則。如何保證滿足“唯一性”和“一般性”原則？仍然需要檢驗。檢驗的準則就是總體模型隨機擾動項的源生性和正態(tài)性。中心極限定理仍然居于十分重要的地位。 2022/8/369五、模型變量設定的相對性 關于變量性質的設定：確定的還是隨機的？內生的還是外生的？直接的還是間接的？隨機、內生是絕對的；確定、外生是相對的。需要事前設定。2022/8/370五、模型變量設定的相對性 模型變量設定具有相對性：相對于研究的經(jīng)濟系統(tǒng)相對于模型系統(tǒng)中特定的參數(shù)相對于不同的應用目標給予變量確定和隨機、內生和外生的界定。依據(jù)是什么？2022/8/371五、模型變量

34、設定的相對性 直接與間接的相對性依據(jù)經(jīng)濟系統(tǒng)的動力學關系分析。直接性原則集合性原則當一個變量由若干成分變量集合而成，盡可能采用集合變量。當一個變量用來代表某個直接影響因素時，該變量應該最具代表性。2022/8/372五、模型變量設定的相對性 直接與間接的相對性層次性原則第一層次變量（直接影響）不能將第二層次變量與相關的第一層次變量同時引入模型。2022/8/373五、模型變量設定的相對性 外生與內生的相對性凡是經(jīng)濟變量，都是狀態(tài)變量，都是由系統(tǒng)的數(shù)據(jù)生成過程生成的，因此它們都是內生的。 只影響被解釋變量而不受被解釋變量的影響。例如：需求=f（價格），個體模型可以，總量模型不可以。例如：消費=f

35、（收入），個體模型可以，總量模型不可以。時間序列數(shù)據(jù)模型中的滯后變量。2022/8/374五、模型變量設定的相對性 外生與內生的相對性相對于模型的應用目的預測模型：“外生”不僅不受當期被解釋變量的影響，而且不受滯后被解釋變量的影響。政策評價模型：“外生”不受當期被解釋變量的影響，但可以受滯后被解釋變量的影響。2022/8/375五、模型變量設定的相對性 外生與內生的相對性相對于關注的參數(shù)一個簡單的糧食供求模型：2022/8/376五、模型變量設定的相對性 確定與隨機的相對性經(jīng)濟變量都具有隨機性解釋變量中的外生變量一般認為是確定的解釋變量中的滯后被解釋變量是隨機的2022/8/377五、模型變量

36、設定的相對性 檢驗以數(shù)據(jù)為基礎的統(tǒng)計檢驗證偽和證實的不對稱性先驗的知識世界仍然在變量設定中發(fā)揮了主導作用，錯誤的頻頻發(fā)生就不足為奇了。GMM估計的重要貢獻。 2022/8/378六、模型隨機擾動項的源生性 隨機擾動項在計量經(jīng)濟學模型中占據(jù)特別重要的地位 。隨機擾動項具有源生性。 在基于隨機抽樣的截面數(shù)據(jù)的經(jīng)典計量經(jīng)濟學模型中，源生的隨機擾動項滿足Gauss假設和服從正態(tài)分布。 2022/8/379六、模型隨機擾動項的源生性 W.H.Greene:“在確定性模型中引入隨機擾動，并不是為了掩蓋確定性模型的不足之處。”“如果所謂的未被解釋的隨機擾動并不是真正的不能被解釋的因素，模型就是不適當?shù)??！?

37、2022/8/380六、模型隨機擾動項的源生性 實際上：定義為“被解釋變量觀測值與它的期望值之間的離差”，stochastic disturbance term = stochastic error term將“源生”的隨機擾動項變成了“衍生”的誤差。具體內容的解釋 ：“無數(shù)非顯著因素對被解釋變量的影響”、“變量觀測值的觀測誤差的影響”、“模型關系的設定誤差的影響”等。 2022/8/381六、模型隨機擾動項的源生性 確定性誤差：模型函數(shù)關系設定偏誤模型變量設定偏誤被解釋變量的觀測誤差解釋變量的觀測誤差 2022/8/382六、模型隨機擾動項的源生性 帶來的問題：隨機擾動項的Gauss假設以及

38、正態(tài)性假設是否被破壞？W.H.Greene(2000) ：鑒于我們對隨機誤差來源的描述，中心極限定理的條件一般都成立，至少近似成立，因此正態(tài)假定在多數(shù)情況下也都是合理的。數(shù)學證明和模擬檢驗發(fā)現(xiàn)，在大多數(shù)情況下，確定性誤差導致隨機擾動項對Gauss假設以及正態(tài)性假設的違背。2022/8/383六、模型隨機擾動項的源生性 正態(tài)性假設的違背：當存在模型關系誤差時，如果解釋變量是隨機的，隨機誤差項的正態(tài)性將得不到保證。當模型遺漏了顯著的變量，如果遺漏的變量是非正態(tài)的隨機變量，隨機誤差項將不具有正態(tài)性。如果待估計的模型是原模型經(jīng)過函數(shù)變換得到的，隨機誤差項將不再服從正態(tài)分布。2022/8/384六、模型

39、隨機擾動項的源生性 正態(tài)性假設的違背：當模型存在被解釋變量的觀測誤差，如果觀測誤差相對于隨機誤差項的標準差特別大、樣本長度又特別小，隨機誤差項的正態(tài)性假設會導致顯著性水平產(chǎn)生一定程度的扭曲。當模型存在解釋變量觀測誤差時，一般情況下，隨機誤差項的正態(tài)性假設都是不能成立的；只有在回歸函數(shù)是線性的，且觀測誤差分布是正態(tài)的特殊情形下，隨機誤差項的正態(tài)性才成立。2022/8/385六、模型隨機擾動項的源生性 怎么辦？最根本的是設定正確的模型和減少觀測誤差。檢驗是必須的，但卻是經(jīng)常被忽視的。2022/8/386七、假設檢驗的不對稱性 假設檢驗事先對總體參數(shù)或總體分布形式作出假設，利用樣本信息來判斷原假設是

40、否合理，從而決定是否接受或否定原假設。采用的邏輯推理方法是反證法?；凇靶「怕适录灰装l(fā)生”原理。 2022/8/387七、假設檢驗的不對稱性 計量經(jīng)濟學模型假設檢驗的不對稱性：證偽和證實的不對稱性，屬于邏輯學范疇；犯第一類錯誤和犯第二類錯誤的不對稱性，屬于統(tǒng)計學范疇；統(tǒng)計意義和經(jīng)濟意義的不對稱性，屬于經(jīng)濟學范疇。 2022/8/388七、假設檢驗的不對稱性 證偽和證實的不對稱性 經(jīng)驗檢驗只能證偽，不能證明（證實） ？證偽主義沒有完全否認經(jīng)驗可以證實，只是說證實是有限的和不徹底的，否則就會陷入不可知認。 2022/8/389七、假設檢驗的不對稱性 棄真和取偽的不對稱性犯第一類錯誤（棄真）的概率小于犯第二類錯誤（取偽）的概率；概率是可以準確給出的，而概率不能被準確給出。接受備擇假設犯錯誤的概率將小于接受原假設犯錯誤的概率。 為什么一般將需要檢驗的命題作為備擇假設？ 2022/8/390七、假設檢驗的不對稱性 統(tǒng)計意義和經(jīng)濟意義的不對稱性 經(jīng)濟學命題必須通過統(tǒng)計學檢驗；通