轉(zhuǎn)融通實(shí)施經(jīng)驗(yàn)-項(xiàng)目

1、轉(zhuǎn)融通項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)分享2012年8月15號目錄轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)基本功能介紹系統(tǒng)架構(gòu)業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置說明轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)查詢?nèi)战K清算處理轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)基本功能介紹保證金業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)融資借入業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)融券借入業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)融券出借業(yè)務(wù)展期業(yè)務(wù)展期同意業(yè)務(wù)償還業(yè)務(wù)介紹保證金劃轉(zhuǎn)保證金交易保證金替換轉(zhuǎn)融券借入業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)融券約定t+0借入轉(zhuǎn)融券借入t+0約定業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)融資借入業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)融券出借業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)融資借入業(yè)務(wù)展期轉(zhuǎn)融券借入業(yè)務(wù)展期轉(zhuǎn)融券展期同意轉(zhuǎn)融通償還業(yè)務(wù)規(guī)則說明轉(zhuǎn)融資申報指令在15:00前可撤銷，轉(zhuǎn)融券申報指令在14:30前可撤銷轉(zhuǎn)融資期限分為7天、14天、28天三個檔次，轉(zhuǎn)融券期限分為3天、7天、14天、28天、182天五個檔次。轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)期限

2、自成交之日起按自然日計算，歸還日為到期日的下一日。歸還日為非交易日的，順延至下一個交易日本公司按照不同期限檔次設(shè)置相應(yīng)的轉(zhuǎn)融資、轉(zhuǎn)融券費(fèi)率，在每一交易日開市前公布，當(dāng)日固定，次一交易日可以調(diào)整轉(zhuǎn)融資借入每筆申報金額應(yīng)當(dāng)為100萬元的整數(shù)倍，最大單筆申報金額不超過3億元當(dāng)所有證券公司資金借入申報的總額不超過本公司資金出借總額時，按證券公司申報的時間順序依次成交，當(dāng)所有證券公司資金借入申報的總額大于本公司資金出借總額時，根據(jù)不同期限檔次申報總額按比例分配可出借的資金數(shù)額，按比例分配后有剩余金額的，按期限從長到短的次序分配剩余金額。各期限檔次資金分配完成后，同一期限檔次下，根據(jù)各證券公司申報總額按比

3、例分配可出借的資金數(shù)額。按比例分配后仍有剩余金額的，按借入申報金額從大到小、申報時間先后次序分配剩余金額，最小成交單位為10萬元業(yè)務(wù)規(guī)則說明轉(zhuǎn)融券每筆申報數(shù)量應(yīng)當(dāng)為100股（份）的整數(shù)倍，最低單筆申報數(shù)量不得低于1萬股（份），最大單筆申報數(shù)量不超過100萬股（份），每一期限檔次下每只標(biāo)的證券所有證券公司借入申報總數(shù)量不超過本公司出借數(shù)量時，按照證券公司申報指令的時間順序依次成交。當(dāng)證券公司借入申報總數(shù)量大于本公司出借數(shù)量時，按比例分配方式成交。按比例分配成交后有剩余股份的，按證券公司借入申報數(shù)量從大到小、申報時間先后次序，分配剩余股份，最小成交單位為100股（份）轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券在當(dāng)日開市后停牌

4、至15:00的，本公司當(dāng)日不提供該證券的轉(zhuǎn)融券服務(wù)證券公司申請轉(zhuǎn)融通交易展期的，至少應(yīng)當(dāng)在歸還日之前3個交易日提出，經(jīng)本公司同意后可以展期展期期限與原期限相同，累計期限最長不得超過6個月。182天期的轉(zhuǎn)融券交易不得展期歸還日轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券停牌的，該筆交易歸還日順延至該證券復(fù)牌日。順延未超過30個自然日的，證券公司按原費(fèi)率和順延后合計自然日天數(shù)支付轉(zhuǎn)融券費(fèi)用。順延超過30個自然日的，本公司自第31個自然日起不再向證券公司收取轉(zhuǎn)融券費(fèi)用。因轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券停牌導(dǎo)致歸還日順延超過30個自然日的，本公司也可以與證券公司協(xié)商采取現(xiàn)金方式了結(jié)轉(zhuǎn)融券債務(wù)。業(yè)務(wù)規(guī)則說明轉(zhuǎn)融資或者轉(zhuǎn)融券歸還日，證券公司未向本公司

5、按期足額劃付所借資金、證券或者權(quán)益補(bǔ)償資金、證券以及相關(guān)費(fèi)用的，證券公司應(yīng)當(dāng)在下一交易日內(nèi)補(bǔ)足相關(guān)資金或者證券，并向結(jié)算公司提交資金劃付指令，向本公司按日支付所欠債務(wù)金額0.05%的違約金。證券公司未在歸還日的下一交易日補(bǔ)足的，本公司有權(quán)按照轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)合同的約定暫停其轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)。證券公司未在歸還日后兩個交易日內(nèi)補(bǔ)足的，本公司有權(quán)按照轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)合同的約定處分其保證金，用于清償其所欠的轉(zhuǎn)融通負(fù)債轉(zhuǎn)融券涉及權(quán)益補(bǔ)償?shù)模竟居跈?quán)益登記日生成相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償數(shù)據(jù)，并發(fā)送相關(guān)證券公司,權(quán)益類型為派發(fā)現(xiàn)金紅利或者利息的，權(quán)益補(bǔ)償日為原轉(zhuǎn)融券交易歸還日,權(quán)益類型為送股、轉(zhuǎn)增股的，權(quán)益補(bǔ)償日為權(quán)益證券上市日和原轉(zhuǎn)

6、融券交易歸還日兩者較晚日期；權(quán)益類型為發(fā)行證券持有人有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)的新股或者可轉(zhuǎn)換債券等證券、派發(fā)權(quán)證的，權(quán)益補(bǔ)償日為權(quán)益證券上市日的下一交易日和原轉(zhuǎn)融券交易歸還日兩者較晚日期；權(quán)益類型為配股的，權(quán)益補(bǔ)償日為配股除權(quán)日的下一交易日和原轉(zhuǎn)融券交易歸還日兩者較晚日期轉(zhuǎn)融資或者轉(zhuǎn)融券展期的，證券公司應(yīng)當(dāng)于展期日向結(jié)算公司提交資金劃付指令，通過結(jié)算公司向本公司支付原轉(zhuǎn)融資、轉(zhuǎn)融券費(fèi)用。展期轉(zhuǎn)融資或者轉(zhuǎn)融券的費(fèi)率執(zhí)行展期日的費(fèi)率，展期轉(zhuǎn)融券金額按展期日證券市值計算系統(tǒng)架構(gòu)轉(zhuǎn)融通系統(tǒng)部署圖.vsd業(yè)務(wù)配置參數(shù)說明基本賬戶席位設(shè)置證金轉(zhuǎn)融通專用證券賬戶與席位（上海、深圳）出借業(yè)務(wù)券商融券專用證券賬戶與席位（上

7、海、深圳）借入業(yè)務(wù)擔(dān)保證券明細(xì)賬戶與席位（上海、深圳）擔(dān)保業(yè)務(wù)券商自營證券賬戶與席位（上海、深圳）擔(dān)保業(yè)務(wù)自營結(jié)算備付金賬戶與席位（上海、深圳）擔(dān)保業(yè)務(wù)信用結(jié)算備付金賬戶與席位（上海、深圳）償還業(yè)務(wù)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)結(jié)算備付金賬戶與席位（上海、深圳）報備業(yè)務(wù)深圳自營結(jié)算主席位 擔(dān)保業(yè)務(wù)上海深圳信用證券結(jié)算賬戶 償還業(yè)務(wù)深圳信用資金結(jié)算賬戶 償還業(yè)務(wù)基本控制參數(shù)設(shè)置標(biāo)的與擔(dān)保文件設(shè)置報盤參數(shù)設(shè)置業(yè)務(wù)配置參數(shù)說明【轉(zhuǎn)融通】-【轉(zhuǎn)融通參數(shù)】-【轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置】業(yè)務(wù)配置參數(shù)說明【轉(zhuǎn)融通】-【轉(zhuǎn)融通賬戶】-【公司賬戶管理】業(yè)務(wù)配置參數(shù)說明【轉(zhuǎn)融通】-【轉(zhuǎn)融通保證金】-【保證金賬戶管理】業(yè)務(wù)配置參數(shù)說明【轉(zhuǎn)融通

8、】-【轉(zhuǎn)融通資券管理】-【轉(zhuǎn)融通資券歸還】業(yè)務(wù)配置參數(shù)說明【轉(zhuǎn)融通】-【轉(zhuǎn)融通參數(shù)】-【轉(zhuǎn)融通限額參數(shù)設(shè)置】業(yè)務(wù)配置參數(shù)說明【轉(zhuǎn)融通】-【轉(zhuǎn)融通參數(shù)】-【轉(zhuǎn)融通標(biāo)的證券設(shè)置】業(yè)務(wù)配置參數(shù)說明【轉(zhuǎn)融通】-【轉(zhuǎn)融通參數(shù)】-【可充抵保證金設(shè)置】轉(zhuǎn)融通報盤模式出借報盤機(jī)：上海采用綜合協(xié)議平臺單獨(dú)的sql表。委托申報表為reqresp，確認(rèn)回報表reqresp，成交回報表execreport，深圳采用綜合協(xié)議平臺單獨(dú)的dbf文件。委托申報sjszhwt.dbf，確認(rèn)回報sjszhwt.dbf，成交回報sjszhhb.dbf借入報盤機(jī)：證金報盤機(jī)，通過深圳通平臺連接到證金公司與中登公司，分別需要在報盤上配

9、置本地mr服務(wù)的地址和端口，對應(yīng)的券商端userid,appid與對端證金的userid,appid轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)查詢合約查詢：包括合約狀態(tài)、展期狀態(tài)和結(jié)果、轉(zhuǎn)融通合約類型合約委托申報查詢：委托狀態(tài)、回報處理結(jié)果狀態(tài)合約流水查詢：出借合約流水、借入合約流水保證金查詢：保證金資金、保證金證券保證金委托查詢：委托類型、委托狀態(tài)保證金流水查詢：擔(dān)保金繳存提取、替換、紅股紅利到賬流水查詢?nèi)战K清算處理交易系統(tǒng)清算做到資金匯總之前等待轉(zhuǎn)融通系統(tǒng)清算融資融券系統(tǒng)清算做到資金匯總之前等待轉(zhuǎn)融通系統(tǒng)清算轉(zhuǎn)融通系統(tǒng)清算進(jìn)行數(shù)據(jù)核對交易系統(tǒng)資金匯總?cè)谫Y融券系統(tǒng)資金匯總涉及到的清算文件交易系統(tǒng)清算文件Sjszhhb,sj

10、sfw,zqbd,ywhb融資融券系統(tǒng)清算文件Sjsfw,zqbd,ywhb轉(zhuǎn)融通系統(tǒng)清算文件新合約信息zrtxhyxx擔(dān)保品結(jié)算明細(xì)dbpjsmx轉(zhuǎn)融通權(quán)益處理zrtqyclk保證金權(quán)益處理展期結(jié)果通知zqjgtz合約償還明細(xì)hychmx保證金資金對賬dbpzjye保證金證券對賬dbpzqye保證金追繳通知zrtbzjzjtzT+1交收通知zrtjstz涉及到的清算文件出借業(yè)務(wù)處理文件（集中交易系統(tǒng)）Sjszhhb：處理日間委托數(shù)據(jù)，進(jìn)行統(tǒng)一的回報處理，如果有廢單則日間就有返回回報數(shù)據(jù)，日終清算進(jìn)行出借股份份額下賬Sjsgf：數(shù)據(jù)類別：處理“B9”業(yè)務(wù)，主要是處理當(dāng)天出借但是沒成功的數(shù)據(jù)，處

11、理資金“R5”處理股份“R4”Sjsfw:數(shù)據(jù)類別：處理資金“R5”處理股份“R4”ywhb：“416”：轉(zhuǎn)融通證券劃轉(zhuǎn)借入業(yè)務(wù)處理文件（融資融券系統(tǒng)）Sjsfw:數(shù)據(jù)類別：處理資金“R5”處理股份“R4”Sjsgf：數(shù)據(jù)類別：處理資金“R5”處理股份“R4”Ywhb: “416”：轉(zhuǎn)融通證券劃轉(zhuǎn)保證金劃轉(zhuǎn)處理文件（資管系統(tǒng)或者集中交易系統(tǒng)）Sjsfw:數(shù)據(jù)類別：處理資金“R5”處理股份“R4”Sjsgf：數(shù)據(jù)類別：處理資金“R5”處理股份“R4”Ywhb:業(yè)務(wù)類型:“417”：轉(zhuǎn)融通擔(dān)保品證券劃轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)融通清算處理合約與保證金維護(hù)處理文件（轉(zhuǎn)融通系統(tǒng)）配對新合約信息庫ZRTXHYXX：1、借入交

12、易：根據(jù)參與人訂單號CYRDDH查找借入申報表的report_no2、出借交易：根據(jù)參與人訂單號CYRDDH查找出借申報表的cbp_business_id3、展期、權(quán)益、調(diào)賬：根據(jù)參與人訂單號CYRDDH查找合約表的 pact_id擔(dān)保品結(jié)算明細(xì)DBPJSMX：交存與提?。焊鶕?jù)申請編號SQXH查找保證金委托表的report_no買賣：暫時無法配對其他文件直接轉(zhuǎn)入，不進(jìn)行配對清算 如果是轉(zhuǎn)融通借入、轉(zhuǎn)融券借入成交，生成借入新合約 pact如果是出借成交，生成新出借合約如果是轉(zhuǎn)融通借入展期，則首先了結(jié)原合約，再生成新合約如果是轉(zhuǎn)融通出借展期，同樣也會首先了結(jié)原合約，再生成一筆展期次數(shù)為1的新合約轉(zhuǎn)

13、融通清算處理如果是轉(zhuǎn)融通借入的補(bǔ)償(資金補(bǔ)償、證券補(bǔ)償)會產(chǎn)生新的合約，備注記錄對應(yīng)的原合約編號，然后產(chǎn)生流水 pactjour。如果是轉(zhuǎn)融通出借的補(bǔ)償(資金補(bǔ)償、證券補(bǔ)償)，會產(chǎn)生新的合約，備注記錄對應(yīng)的原合約編號，然后產(chǎn)生流水 pactjour。如果是轉(zhuǎn)融通借入(轉(zhuǎn)融資、轉(zhuǎn)融券)調(diào)賬，會修改對應(yīng)compact_id的合約金額和合約數(shù)量，并寫入合約流水， pactjour如果是轉(zhuǎn)融通出借調(diào)賬，會修改對應(yīng)合約編號compact_id的合約金額compact_balance和合約數(shù)量compact_amount，并寫入合約流水 pactjour頭寸處理如果是公司賬戶借入的合約，則不進(jìn)行頭寸的劃轉(zhuǎn)。如果是非公司賬戶，則進(jìn)行頭寸劃撥。發(fā)生數(shù)量為合約數(shù)量。（如果客戶不存在專項(xiàng)頭寸，那么會生成新的專項(xiàng)業(yè)務(wù)頭寸）資金處理計算相關(guān)費(fèi)用同步到06交易系統(tǒng)與06融資融券系統(tǒng)系統(tǒng)對賬分別與06交易系統(tǒng)與融資融券系統(tǒng)進(jìn)行對賬處理06清算流水查看出借業(yè)務(wù)流水“4154轉(zhuǎn)融通出借人證券劃出”出借償還業(yè)務(wù)流水“4153轉(zhuǎn)融通出借人證券劃入”出借費(fèi)用流水“2427轉(zhuǎn)融券出借利息”“2426轉(zhuǎn)融券出借代理費(fèi)”