計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬考試題第2套doc

1、文檔編碼 : CO7M4W2H4C3 HI1K4V7C10E4 ZF8E10S4E5F10第 二 套 一、單項(xiàng)選擇題1、把反映某一總體特點(diǎn)的同一指標(biāo)的數(shù)據(jù),這樣的數(shù)據(jù)稱為（B ）按確定的時(shí)間次序和時(shí)間間隔排列起來,A. 橫截面數(shù)據(jù)B. 時(shí)間序列數(shù)據(jù)）C. 修勻數(shù)據(jù)D. 原始數(shù)據(jù)2、多元線性回來分析中,調(diào)整后的可決系數(shù)R2與可決系數(shù)2 R 之間的關(guān)系 （ A A. R2112 Rn1 B. R2R2nkC. R20 D. R21 1R2nkn13、半對(duì)數(shù)模型Y i01LnXi中,參數(shù)1 的含義是（D）A. Y 關(guān)于 X 的彈性B. X 的確定量變動(dòng),引起 Y 的確定量變動(dòng)C. Y 關(guān)于 X 的邊

2、際變動(dòng)D. X 的相對(duì)變動(dòng),引起Y 的期望值確定量變動(dòng)te2800,樣本容量為46,就隨機(jī) 4、已知五元線性回來模型估量的殘差平方和為誤差項(xiàng)u 的方差估量量. 為 2 D A. 33.33 B. 40 C. 38.09 D. 20 5 、線設(shè)OLS 法得到的樣本回來直線為Y i. 1. 2Xie i,以下說法A 不正確選項(xiàng) B Aie 0 BCOV X i e i 0 CY. Y D X , Y 在回來直線上 6、Goldfeld-Quandt 檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn) A A. 異方差性 B. 多重共線性 C. 序列相關(guān) D. 設(shè)定誤差7、用于檢驗(yàn)序列相關(guān)的 DW統(tǒng)計(jì)量的取值范疇是 D A. 0 D

3、W1 B.1DW1 C. 2 DW2 D.0DW4 8、對(duì)聯(lián)立方程組模型估量的方法主要有兩類,即（A ） A. 單一方程估量法和系統(tǒng)估量法B. 間接最小二乘法和系統(tǒng)估量法 C. 單一方程估量法和二階段最小二乘法 D. 工具變量法和間接最小二乘法1 9、在模型 Y t 1 2 X 2 t 3 X 3 t u t 的回來分析結(jié)果報(bào)告中,有F 263489 . 23,F 的 p 值 0 . 000000,就說明（C ）A、說明變量 X2 t 對(duì) Y t 的影響是顯著的B、說明變量 X3 對(duì) Y 的影響是顯著的C、說明變量 X 2 和 X 3 對(duì) tY的聯(lián)合影響是顯著的 . D、說明變量 X 2 和

4、X 3 對(duì) tY的影響是均不顯著 10、假如回來模型中說明變量之間存在 完全的多重共線性,就最小二乘估量量（A ） A. 不確定,方差無限大 B. 確定,方差無限大 C. 不確定,方差最小 D.確定,方差最小 11、應(yīng)用 DW檢驗(yàn)方法時(shí)應(yīng)中意該方法的假定條件,以下不是其假定條件的為（ B ） A. 說明變量為非隨機(jī)的 B. 被說明變量為非隨機(jī)的 C. 線性回來模型中不能含有滯后內(nèi)生變量D.隨機(jī)誤差項(xiàng)聽從一階自回來 12、在具體運(yùn)用加權(quán)最小二乘法時(shí) , 假如變換的結(jié)果是y 1 x u1 2x x x x就 Varu 是以下形式中的哪一種 . B 2 2 2 2 2A . x B . x C .

5、x D . log x 13、經(jīng)濟(jì)變量的時(shí)間序列數(shù)據(jù)大多存在序列相關(guān)性,在分布滯后模型中,這種序列相關(guān)性就轉(zhuǎn)化為（B ） A異方差問題 B. 多重共線性問題 C序列相關(guān)性問題 D. 設(shè)定誤差問題 14、關(guān)于自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型,以下說法錯(cuò)誤的有（D ） A它們都是由某種期望模型演化形成的 B它們最終都是一階自回來模型 C它們的經(jīng)濟(jì)背景不同D都中意古典線性回來模型的全部假設(shè),故可直接用OLS方法進(jìn)行估量 15、設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)中,消費(fèi)支出不僅與收入 x 有關(guān),而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān),如將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人 4 個(gè)層次； 假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變,考慮上述年齡構(gòu)成因素

6、的影響時(shí),該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（C）2 A.1 個(gè) B.2個(gè) C.3個(gè)1 D.4個(gè)；i,其中iY為保 16 、個(gè)人保健支出的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型為：Y i2D2iXi健年度支出；X 為個(gè)人年度收入；虛擬變量D2i1高校及以上i 中意古典假定；0高校以下就高校以上群體的平均年度保健支出為（B ）/Xi,D2 i1 D.12XiA. E Y i/Xi,D2i01XiEY i B.1 C.12 17 、在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中,對(duì)模型中的每一個(gè)隨機(jī)方程單獨(dú)使用一般最小二乘法得到的估量參數(shù)是（B）有偏不一樣的 D A. 有偏且一樣的 B. C. 無偏但一樣的 D. 無偏且不一樣的 18、以下宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量

7、模型中投資（I ）函數(shù)所在方程的類型為 A.技術(shù)方程式 （可含 U） B.制度方程式 C.恒等式 D.行為方程式 （可含 U） 19 、在有 M個(gè)方程的完備聯(lián)立方程組中,如用H表示聯(lián)立方程組中全部的內(nèi)生變量與全部的前定變量之和的總數(shù),用 N 表示第 i 個(gè)方程中內(nèi)生變量與前定變量之和的總數(shù)時(shí),第 i 個(gè)方程過度識(shí)別時(shí),就有公式 A 成立；A. H N i M 1 B. H N i M 1C. H N i 0 D. H N i M 13 20、對(duì)自回來模型進(jìn)行估量時(shí),假定原始模型的隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)中意古典線性回來模型的全部假設(shè),就估量量是一樣估量量的模型有（B ） A庫(kù)伊克模型 B. 局部調(diào)整模型 C

8、. 自適應(yīng)預(yù)期模型 D. 自適應(yīng)預(yù)期和局部調(diào)整混合模型二、多項(xiàng)選擇題1、 設(shè)一階自回來模型是庫(kù)伊克模型或自適應(yīng)預(yù)期模型,估量模型時(shí)可用工具變量替代滯后內(nèi)生變量,該工具變量應(yīng)當(dāng)中意的條件有（）A.與該滯后內(nèi)生變量高度相關(guān) B. 與其它說明變量高度相關(guān)C.與隨機(jī)誤差項(xiàng)高度相關(guān) D. 與該滯后內(nèi)生變量不相關(guān)E.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)一般包括內(nèi)容有（）A、經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn) B、統(tǒng)計(jì)推斷的檢驗(yàn) C、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的檢驗(yàn)D、推測(cè)檢驗(yàn) E、對(duì)比檢驗(yàn)3、以下變量中可以作為說明變量的有（）A. 外生變量 B. 滯后內(nèi)生變量 C. 虛擬變量D. 前定變量 E. 內(nèi)生變量4、廣義最小二乘法的特殊情形是（

9、） A. 對(duì)模型進(jìn)行對(duì)數(shù)變換 B. 加權(quán)最小二乘法 C. 數(shù)據(jù)的結(jié)合 D. 廣義差分法 E. 增加樣本容量5、對(duì)美國(guó)儲(chǔ)蓄與收入關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分成兩個(gè)時(shí)期分別建模,重建時(shí)期是19461954; 重建后時(shí)期是19551963,模型如下：13;3224時(shí)稱為平行回來重建時(shí)期：Y12Xt1 t重建后時(shí)期：Y t34Xt2t關(guān)于上述模型,以下說法正確選項(xiàng)（）A.13;24時(shí)就稱為重合回來B.1C.13;24時(shí)稱為共點(diǎn)回來D. ;4時(shí)稱為相異回來4 E. 13;24時(shí),說明兩個(gè)模型沒有差異三、判定題 （判定以下命題正誤,并說明理由）1、線性回來模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)；2、多重共線性問題是隨

10、機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)違反古典假定引起的；3、通過虛擬變量將屬性因素引入計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型,引入虛擬變量的個(gè)數(shù)與樣本容量大小有關(guān)；4、雙變量模型中,對(duì)樣本回來函數(shù)整體的顯著性檢驗(yàn)與斜率系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)是一樣的；5、假如聯(lián)立方程模型中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了全部的變量 四、運(yùn)算題, 就這個(gè)方程不行識(shí)別；Y i1、家庭消費(fèi)支出（2iY ）、可支配收入（X ）、個(gè)人個(gè)財(cái)寶（X2）設(shè)定模型如下：01X1 i2Xi回來分析結(jié)果為：LS / Dependent Variable is Y Date: 18/4/02 Time: 15:18 Sample: 1 10 Included observations: 10 Variabl

11、e Coefficient Std. Error T-Statistic Prob. C 24.4070 6.9973 _ 0.0101 X2- 0.3401 0.4785 _ 0.5002 X20.0823 0.0458 0.1152 _ Mean dependent var 111.1256 R-squared Adjusted R-squared _ S.D. dependent var 31.4289 S.E. of regression _ Akaike info criterion 4.1338 Sum squared resid 342.5486 Schwartz criteri

12、on 4.2246 Log likelihood - 31.8585 F-statistic _ Durbin-Watson stat 2.4382 ProbF-statistic 0.0001 回答以下問題（1）請(qǐng)依據(jù)上表中已由數(shù)據(jù),填寫表中畫線處缺失結(jié)果（留意給出運(yùn)算步驟）；（2）模型是否存在多重共線性？為什么？（3）模型中是否存在自相關(guān)？為什么？5 2、依據(jù)某城市在0.05 顯著性水平下, dl 和du的顯著性點(diǎn)k=1k=2ndldudldu90.8241.320.6291.699100.8791.320.6971.641110.9271.3240.6581.6041978 1998 年

13、人均儲(chǔ)蓄與人均收入的數(shù)據(jù)資料建立了如下回來模型：y .2187. 5211.6843xse= （340.0103 ）（0.0622 ）R20.9748,S .E.1065.425,DW0 .2934,F733.6066試求解以下問題：（1）取時(shí)間段 1978 1985 和 1991 1998 ,分別建立兩個(gè)模型；模型 1：y . 145 . 4415 0 . 3971 xt=（-8.7302 ）（25.4269 ）模型 2：R2.09908 ,2 e 11372 .202y .4602. 3651. 9525xt=（-5.0660 ）（18.4094 ）運(yùn)算 F 統(tǒng)計(jì)量,即FR2.09826

14、,2 e 25811189,2 e 22 e 158111891372 . 2024334 . 9370,給定.0 05查 F 分布表,得臨界值F.0 056 ,6 4. 28；請(qǐng)你連續(xù)完成上述工作,并回答所做的是一項(xiàng)什么工作,其結(jié)論是什么？（2）利用 y 對(duì) x 回來所得的殘差平方構(gòu)造一個(gè)幫忙回來函數(shù)：. t 23. t 22424072.1. 2299. t 211 .4090. t 221 .01886 給定顯著性水平.0R2.05659 ,運(yùn)算npR218*0. 565910.186205,查2 分布表,得臨界值0. 053 7 .81,其中 p=3 ,自由度；請(qǐng)你連續(xù)完成上述工作,并

15、回答所做的是一項(xiàng)什么工作,其結(jié)論是什么？（3）試比較（ 1）和（ 2）兩種方法,給出簡(jiǎn)要評(píng)判；答 ：（ 1 ） 這 是 異 方 差 檢 驗(yàn) , 使 用 的 是 樣 本 分 段 擬 和 （ Goldfeld-Quant）,F 4334 . 937 4 . 28,因此拒絕原假設(shè),說明模型中存在異方差；（2）這是異方差 ARCH 檢驗(yàn), n p R 2 18 * 0 . 5659 10 . 1862 7 . 81,所以拒絕原假設(shè),說明模型中存在異方差；（3）這兩種方法都是用于檢驗(yàn)異方差；但二者適用條件不同：A 、Goldfeld-Quant 要求大樣本；擾動(dòng)項(xiàng)正態(tài)分布；可用于截面數(shù)據(jù)和時(shí)間序列數(shù)據(jù)；B、 ARCH 檢驗(yàn)僅適宜于時(shí)間序列數(shù)據(jù),無其他條件；3、Sen 和 Srivastava（1971）在爭(zhēng)論貧富國(guó)之間期望壽命的差異時(shí),利用101 個(gè)國(guó)家的數(shù)據(jù),建立了如下的回來模型： Y2.409.39lnXi3.36DilnXi74.37