《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程教學(xué)大綱

1、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教學(xué)大綱 一、課程基本情況課程編號上課班級課程名稱中文名稱計量經(jīng)濟(jì)學(xué)英文名稱Econometrics教學(xué)目的與重點(diǎn)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門應(yīng)用統(tǒng)計方法分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、估計經(jīng)濟(jì)關(guān)系、檢驗(yàn) 經(jīng)濟(jì)理論、評價經(jīng)濟(jì)政策的科學(xué)。通過本門課程教學(xué)，使學(xué)生能夠理 解因果推斷的方法論，初步掌握各種主要計量模型的基本理論、性質(zhì)、 技術(shù)及其實(shí)現(xiàn)，學(xué)會使用統(tǒng)計軟件（Stata）處理和分析經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，有 能力獨(dú)立閱讀實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)文獻(xiàn)和復(fù)制文獻(xiàn)結(jié)果，有能力定量分析現(xiàn)實(shí) 經(jīng)濟(jì)問題和撰寫實(shí)證經(jīng)濟(jì)學(xué)論文。先修要求微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計課程負(fù)責(zé)人任課教師：陸方文（經(jīng)濟(jì)學(xué)院）辦公室：明德主樓947電 話：電子郵箱：助

2、教：TBA課程類型文化素質(zhì)課口公共基礎(chǔ)課口學(xué)科基礎(chǔ)課口專業(yè)基礎(chǔ)課專業(yè)課其它教學(xué)方式講授、討論、上機(jī)操作授課語言中文口中文+英文（英文授課50%）口英文其他外語學(xué)分學(xué)時學(xué)分4總學(xué)時68成績評定標(biāo)準(zhǔn)平時成績：50分，包括期中考試30分作業(yè)20分（4次） 期末考試：50分教材及主要參考書中文外文1、伍德里奇，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo) 論：現(xiàn)代觀點(diǎn)（第五版）， 中國人民大學(xué)出版社，2015 年。2、斯托克、沃森，計量經(jīng)濟(jì) 學(xué)（第三版），格致出版社，2012 年。3、鮑姆，用Stata學(xué)計量經(jīng)濟(jì) 學(xué)，中國人民大學(xué)出版社，2012 年。4、趙國慶，應(yīng)用計量經(jīng)濟(jì)學(xué) （第二版），中國人民大學(xué)出版社，2017年。Jeffr

3、ey M Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th edition, 2015.James H Stock and Mark W Watson, Introduction to Econometrics, 3rd edition, 2010.A Colin Cameron and Pravin K Trivedi, Microeconometrics Using Stata, revised edition, 2010.二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要內(nèi)容（將根據(jù)教學(xué)進(jìn)度適當(dāng)調(diào)整；星號局部為選講內(nèi)容）周次授課內(nèi)容基本要求1導(dǎo)論

4、.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的性質(zhì)與范圍.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論.數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與類型.計量經(jīng)濟(jì)學(xué)與實(shí)證研究開展史（*）.數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)知識回顧（*）2一元回歸一元回歸模型普通最小二乘法（OLS）OLS估計量的無偏性O(shè)LS估計量的方差高斯-馬可夫定理3多元回歸：估計.多元回歸模型.遺漏變量偏誤4多元回歸：推斷.OLS估計量的抽樣分布.單個線性約束的t檢驗(yàn).多個線性約束的F檢驗(yàn)5多元回歸：漸進(jìn)理論OLS估計量的一致性O(shè)LS估計量的漸進(jìn)正態(tài)性大樣本推斷6多元回歸：常用模型.虛擬變量模型.多項(xiàng)式模型.對數(shù)模型.交互項(xiàng)模型7多元回歸：其它問題.異方差與穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤.廣義最小二乘法(*).方程設(shè)定與數(shù)據(jù)問題.內(nèi)部有效性和外部有效性8期中復(fù)習(xí)、考試1.復(fù)習(xí)2.考試9面板數(shù)據(jù)(1)1.固定效應(yīng)模型2.隨機(jī)效應(yīng)模型10面板數(shù)據(jù)(2).混合截面0LS. 倍差法DiD11工具變量(1).內(nèi)生性：遺漏變量偏差.內(nèi)生性：測量誤差12工具變量(2).工具變量估計與兩階段最小二乘估計.內(nèi)生性檢驗(yàn)、過度識別檢驗(yàn)、弱工具變量檢驗(yàn).廣義矩方法初步(*)13受限因變量.極大似然估計法.二元選擇模型14時間序列.平穩(wěn)性.序列相關(guān)性. OLS估計量的再討論.分布滯