風險管理試題一

1、風險管理精講班第28講課件講義（環(huán)球職業(yè)教育在線） 風險管理精講班第28講講義 單項選擇題 一、單單項選擇擇題（在在每小題題列出的的四個備備選項中中只有一一個是符符合題目目要求的的，請將將其代碼碼填寫在在題后的的括號內內。錯選選、多選選或未選選均無分分。共880題，每每題0.5分,計400分） 1、以以下對風風險的理理解不正正確的是是(D)。 A、是是未來結結果的變變化B、是是損失的的可能性性 C、是是未來結結果對期期望的偏偏離D、是是未來將將要獲得得的損失失 2、杠杠桿比率率，是用用來比較較企業(yè)所所有者提提供資金金和債權權人提供供融資的的能力，并并用以確確定償債債資格和和能力。下下列不是是此

2、內容容的是（DD） A、資資產(chǎn)負債債率；BB、有形形凈值債債務率； C、利利息償付付比率（利利息保障障倍數(shù)）DD、流動動比率 3、下下列不是是風險管管理部門門的主要要職責（DD） A、風風險管理理部門履履行的一一個非常常具體但但卻至關關重要的的職責,是監(jiān)控控各類金金融產(chǎn)品品和所有有業(yè)務部部門的風風險限額額； B、核核準復雜雜金融產(chǎn)產(chǎn)品的定定價模型型，并協(xié)協(xié)助財務務控制人人員進行行價格評評估； C、全全面掌握握商業(yè)銀銀行的整整體風險險狀況，為為管理決決策提供供不可替替代的輔輔助作用用 D、風風險控制制 4、巴巴塞爾委委員會將將商業(yè)銀銀行的風風險劃分分為信用用風險、市市場風險險、操作作風險、流流動

3、性風風險、國國家風險險、聲譽譽風險、法法律風險險、戰(zhàn)略略風險的的依據(jù)是是(D)。 A、按按風險事事故B、按按損失結結果C、按按風險發(fā)發(fā)生的范范圍D、按按誘發(fā)風風險的原原因 5商商業(yè)銀行行經(jīng)常將將貸款分分散到不不同的行行業(yè)和領領域，使使違約風風險降低低，其原原因是(C)。 A、不不同行業(yè)業(yè)及地域域間的貸貸款可以以進行風風險對沖沖 B、通通過不同同行業(yè)及及地域間間的貸款款進行風風險轉移移 C、利利用不同同行業(yè)及及地域間間企業(yè)的的相關性性來進行行風險分分散 D、將將貸款分分散至不不同行業(yè)業(yè)及地域域來取得得規(guī)模效效應 6、一一家商業(yè)業(yè)銀行對對所有客客戶的貸貸款政策策均一視視同仁，對對信用等等級低以以及

4、高的的均適用用同樣的的貸款利利率，為為改進業(yè)業(yè)務，此此銀行應應采取以以下風險險管理措措施(DD)。 A、風風險分散散B、風風險對沖沖C、風風險規(guī)避避D、風風險補償償 解析析：風險險補償主主要是指指事前對對風險承承擔的價價格補償償。對此此，商業(yè)業(yè)銀行應應該對信信用等級級高的客客戶給予予優(yōu)惠利利率，信信用等級級低的客客戶進行行利率上上浮。 7、假假設交易易部門持持有三種種資產(chǎn)，頭頭寸分別別為3000萬元元、2000萬元元、1000萬元元，對應應的年資資產(chǎn)收益益率為55%、115%、和和12%，該部部門總的的資產(chǎn)收收益率是是(D)。 A、110% BB、100.5% C、113% DD、9.5% 解

5、析析：53000/6000+115%2000/6000+112%1000/6000=99.5 8、(C)不不包括在在市場風風險中。 A、利利率風險險B、匯匯率風險險C、操操作風險險D、商商品價格格風險 9、我我國商業(yè)業(yè)銀行風風險管理理中最重重要的內內容是（AA）。 A信用風風險管理理 B操作風風險管理理 C流動性性風險管管理 D市場風風險管理理 100、根據(jù)據(jù)中國國人民銀銀行關于于全面推推行貸款款質量五五級分類類管理的的通知中中的貸款款風險分分類指導導原則，在在采取一一切可能能的措施施或一切切必要的的法律程程序之后后，本息息仍無法法收回，或或只能收收回極少少部分的的貸款屬屬于（BB）。 A次級

6、類類貸款 B損失類類貸款 C可疑類類貸款 D關注類類貸款 111、(BB)是指指商業(yè)銀銀行已經(jīng)經(jīng)持有的的或者是是必須持持有的符符合監(jiān)管管當局要要求的資資本。 A、會會計資本本B、監(jiān)監(jiān)管資本本C、經(jīng)經(jīng)濟資本本D、實實收資本本 122、下列列不是考考察和分分析企業(yè)業(yè)非財務務的因素素（D） A、管管理層風風險與行行業(yè)風險險、B、生生產(chǎn)與經(jīng)經(jīng)營風險險、 C、宏宏觀經(jīng)濟濟及自然然環(huán)境D、流流動比率率 解析析：注意意分清單單一法人人客戶的的財務狀狀況分析析以及非非財務狀狀況分析析。 133、商業(yè)業(yè)銀行在在業(yè)務經(jīng)經(jīng)營中的的非預期期損失則則需要銀銀行的(D)來來覆蓋。 A、監(jiān)監(jiān)管資本本B、會會計資本本C、核核

7、心資本本D、經(jīng)經(jīng)濟資本本 144、（AA）是指指控制、管管理商業(yè)業(yè)銀行的的一種機機制或制制度安排排。 A、商商業(yè)銀行行公司治治理B、商商業(yè)銀行行戰(zhàn)略管管理 C、商商業(yè)銀行行內部控控制D、商商業(yè)銀行行風險管管理 155、商業(yè)業(yè)銀行的的最高風風險管理理/決策策機構是是（B）。 A、股股東大會會B、董董事會CC、監(jiān)事事會D、高高層管理理者 166、商業(yè)業(yè)銀行的的風險管管理部門門結構通通常有分分散型和和集中型型兩種，下下列對于于商業(yè)銀銀行分散散型風險險管理部部門結構構的缺點點分析中中，錯誤誤的是（DD）。 A、難難以絕對對控制商商業(yè)銀行行的敏感感信息BB、商業(yè)業(yè)銀行無無法形成成長期的的核心競競爭力 C

8、、不不利于商商業(yè)銀行行形成強強大的定定價能力力D、不不利于商商業(yè)銀行行的進一一步發(fā)展展 177、5ccS體系系不包括括（DD）。 A、品品德和資資本、BB、還款款能力和和抵押、CC、經(jīng)營營環(huán)境DD、法律律環(huán)境。 188、風險險識別包包括（CC）兩個個環(huán)節(jié)。 A、感感知風險險和檢測測風險BB、計量量風險和和分析風風險 C、感感知風險險和分析析風險DD、計量量風險和和監(jiān)控風風險 199、在各各種風險險發(fā)生前前，對風風險的類類型及其其產(chǎn)生的的根源進進行分析析判斷，以以便對風風險進行行估算和和控制，這這是（BB）。 A、風風險識別別B、風風險計量量C、風風險監(jiān)測測D、風風險控制制 200、假設設商業(yè)銀

9、銀行的一一個信用用組合由由30000萬元元的A級級債券和和20000萬元元的BBBB級債債券組成成。A級級債券和和BBBB級債券券一年內內違約的的概率分分別為22%和44%，且且相互獨獨立。如如果在違違約的情情況下，AA級債券券回收率率為600%，BBBB級級債券回回收率為為40%，那么么該信用用組合一一年內預預期信用用損失為為（B）元元。 A、22800000 BB、72200000 C、3990000 D、440000 解析析：300002（160）2200004（140）77200000 211、（BB）是現(xiàn)現(xiàn)代信用用風險管管理的基基礎和關關鍵環(huán)節(jié)節(jié)。 A、信信用風險險識別BB、信用用風

10、險計計量C、信信用風險險監(jiān)控DD、信用用風險報報告 解析析：信用用風險計計量經(jīng)過過了專家家判斷法法、信用用評分模模型和違違約概率率模型三三個發(fā)展展階段。 222、以下下說法中中不正確確的是（CC）。 A、違違約頻率率即通常常所稱的的違約率率B、違違約概率率和違約約頻率不不是同一一個概念念 C、違違約概率率和違約約頻率通通常情況況下是相相等的DD、違約約概率與與不良率率是不可可比的 解析析：違約約頻率是是事后檢檢驗的結結果，違違約概率率是事前前預測。 233、從國國際銀行行業(yè)的發(fā)發(fā)展經(jīng)歷歷來看，商商業(yè)銀行行客戶信信用評級級大致按按順序經(jīng)經(jīng)歷了（AA）三個個主要發(fā)發(fā)展階段段。 A、專專家判斷斷法、

11、信信用評分分法、違違約概率率模型分分析 B、信信用評分分法、專專家判斷斷法、違違約概率率模型分分析 C、專專家判斷斷法、違違約概率率模型分分析、信信用評分分法 D、信信用評分分法、違違約概率率模型分分析、專專家判斷斷法 244、按照照國際管管理慣例例，商業(yè)業(yè)銀行對對于企業(yè)業(yè)和個人人的信用用評定一一般分別別采用（AA）。 A、評評級方法法和評分分方法 B、評評級方法法和評級級方法 C、評評分方法法和評級級方法 D、評評分方法法和評分分方法 255、影響響商業(yè)銀銀行違約約損失率率的因素素有很多多，清償償優(yōu)先性性屬于（BB）。 A、行行業(yè)因素素B、產(chǎn)產(chǎn)品因素素C、地地區(qū)因素素D、宏宏觀經(jīng)濟濟因素 2

12、66、壓力力測試是是一種商商業(yè)銀行行經(jīng)常采采用的風風險管理理技術，主主要分為為敏感性性分析和和（A）兩兩種方法法。 A、情情景分析析法B、分分解分析析法C、失失誤樹分分析法DD、專家家調查分分析法 277、關于于商業(yè)銀銀行信用用風險內內部評級級的以下下說法，正正確的是是（B）。 A、內內部評級級是專業(yè)業(yè)評級機機構對特特定債務務人的償償債能力力和意愿愿的整體體評估 B、內內部評級級主要對對客戶的的信用風風險和債債項交易易風險進進行評價價 C、內內部評級級主要依依靠專家家定性判判斷 D、內內部評級級的評級級對象主主要是政政府和大大企業(yè) 解析析：參考考教材1124.其他描描述主要要針對外外部評級級。

13、 288、（CC）是指指信用風風險管理理者通過過各種監(jiān)監(jiān)控技術術，動態(tài)態(tài)捕捉信信用風險險指標的的異常變變動，判判斷其是是否已達達到引起起關注的的水平或或已經(jīng)超超過閥值值。 A、信信用風險險識別BB、信用用風險度度量C、信信用風險險監(jiān)測DD、信用用風險控控制 299、假設設某銀行行在20006會會計年度度結束時時，其正正常類貸貸款為880億人人民幣，關關注類貸貸款為115億人人民幣，次次級類貸貸款為33億人民民幣，可可疑類貸貸款為11億人民民幣，損損失類貸貸款為11億人民民幣，則則其不良良貸款率率為（BB）。 A、22% BB、5% C、220% D、225% 解析析：（3311）/（80015

14、53111）55 300、假定定某銀行行20006會計計年度結結束時共共有貸款款2000億人民民幣，其其中正常常貸款1180億億人民幣幣，其中中一般準準備8億億人民幣幣，專項項準備11億人民民幣，特特種準備備1億人人民幣，則則其不良良貸款撥撥備覆蓋蓋率約為為（D）。 A、55% B、55.6% CC、200% D、550% 解析析：（8811）/(2000-1180)=500% 311、按照照業(yè)務特特點和風風險特征征的不同同，商業(yè)業(yè)銀行的的客戶可可以分為為（A）。 A、法法人客戶戶和個人人客戶 B、企企業(yè)類客客戶和機機構類客客戶 C、單單一法人人客戶和和集團法法人客戶戶 D、公公共客戶戶和私人

15、人客戶 解析析：法人人客戶分分為企業(yè)業(yè)類和機機構類，企企業(yè)類又又分為單單一法人人和集團團法人。 322、根據(jù)據(jù)巴塞塞爾新資資本協(xié)議議，使使用內部部評級法法的銀行行必須建建立二維維的評級級系統(tǒng)，其其中第一一維是客客戶評級級，第二二維是（BB）。 A、債債務人評評級B、債債項評級級C、不不良貸款款評級DD、貸款款評級 333、下面面有關違違約概率率的說法法，錯誤誤的是（BB）。 A、違違約概率率是指借借款人在在未來一一定時期期內不能能按合同同要求償償還貸款款本息或或履行相相關義務務的可能能性 B、在在違約概概率估計計過程中中，參考考數(shù)據(jù)樣樣本覆蓋蓋期限越越長越好好 C、計計算違約約概率時時，參考考

16、數(shù)據(jù)樣樣本至少少覆蓋55年期限限，同時時必須包包括違約約率相對對較高的的經(jīng)濟蕭蕭條時期期 D、巴巴塞爾新新資本協(xié)協(xié)議中中，違約約概率被被具體定定義為借借款人一一年內的的累計違違約概率率與3個個基點中中的較高高者 344、不是是經(jīng)營績績效類指指標的是是（D） A、總總資產(chǎn)凈凈回報率率；B、股股本凈回回報率；C、成成本收入入比；DD、不良良貸款比比率。 355、中國國銀監(jiān)會會對原國國有商業(yè)業(yè)銀行和和股份制制商業(yè)銀銀行按照照三大類類七項指指標進行行信用風風險評估估，其中中包括經(jīng)經(jīng)營績效效類指標標、資產(chǎn)產(chǎn)質量類類指標和和審慎經(jīng)經(jīng)營類指指標，以以下各指指標不屬屬于審慎慎經(jīng)營類類指標的的是（BB） A、資

17、資本充足足率B、股股本凈回回報率CC、大額額風險集集中度DD、不良良貸款撥撥備覆蓋蓋率 366、對于于某商業(yè)業(yè)銀行的的某筆貸貸款而言言，假定定其借款款人的違違約概率率為100%，違違約損失失率為550%，違違約風險險暴露為為2000萬人民民幣，則則該筆貸貸款的預預期損失失為（BB）萬人人民幣。AA、5 BB、100 C、220 D、1100 解析析：20001050100 377、與單單筆貸款款業(yè)務的的信用風風險識別別有所不不同，商商業(yè)銀行行在識別別和分析析貸款組組合信用用風險時時，應更更加關注注（C）可可能造成成的影響響。 A、管管理層風風險B、生生產(chǎn)風險險C、系系統(tǒng)風險險D、個個體風險險

18、388、因為為資產(chǎn)之之間的信信用風險險發(fā)生通通常是不不完全相相關的，因因此資產(chǎn)產(chǎn)組合的的信用風風險一般般（B）單單筆資產(chǎn)產(chǎn)信用風風險的加加總。 A、大大于B、小小于C、等等于D、不不確定 399、在操操作實踐踐中，商商業(yè)銀行行的預期期損失通通常以一一個比率率的形式式表示，即即預期損損失率，它它的計算算公式為為（A）。 A預期損損失率=違約概概率違約損損失率 B預期損損失率=違約風風險暴露露違約損損失率 C預期損損失率=違約概概率違約風風險暴露露 D以上公公式均不不對 400、反映映了商業(yè)業(yè)銀行對對貸款損損失的彌彌補能力力和對貸貸款風險險的防范范能力的的指標是是（B）。 A、不不良貸款款率B、不

19、不良貸款款撥備覆覆蓋率CC、預期期損失率率D、貸貸款準備備充足率率 單選選題411 411、經(jīng)濟濟資本主主要用于于規(guī)避銀銀行的（BB） A、預預期損失失B、非非預期損損失C、災災難性損損失D、常常規(guī)性損損失 422、組合合限額是是商業(yè)銀銀行資產(chǎn)產(chǎn)組合層層面的限限額，是是組合管管理的體體現(xiàn)方式式和管理理手段之之一，它它可以分分為（BB）兩類類。 A風險等等級限額額和行業(yè)業(yè)限額 B授信集集中度限限額和總總體組合合限額 C行業(yè)限限額和集集團限額額 D行業(yè)限限額和產(chǎn)產(chǎn)品限額額 433、有關關集團客客戶的信信用風險險，下列列說法錯錯誤的是是（D）。 A、內內部關聯(lián)聯(lián)交易頻頻繁B、連連環(huán)擔保保十分普普遍

20、C、系系統(tǒng)性風風險較高高D、風風險監(jiān)控控難度較較小 444、重視視定量分分析與定定性分析析相結合合的風險險預警方方法是（CC）。 A、黑黑色預警警法B、藍藍色預警警法C、紅紅色預警警法D、橙橙色預警警法 解析析：藍色色預警法法側重于于定量分分析。 455、專家家判斷法法中的“5C方法不不考慮的的因素為為（D）。 A、債債務人資資本實力力B、貸貸款抵押押品 C、經(jīng)經(jīng)濟或行行業(yè)周期期形勢DD、信貸貸專家的的主觀性性 466、在對對貸款保保證人進進行分析析中，下下面不屬屬于考察察范圍的的是（BB）。 A、保保證人的的資格BB、保證證人的貸貸款規(guī)模模 C、保保證的法法律責任任D、保保證人的的財務實實力

21、 477、組合合貸款層層面的行行業(yè)風險險屬于（AA）。 A、系系統(tǒng)風險險B、非非系統(tǒng)風風險C、特特定風險險D、宏宏觀風險險 488、下面面關于非非預期損損失的說說法，錯錯誤的是是（C）。 A、非非預期損損失表示示資產(chǎn)損損失的波波動幅度度B、非非預期損損失真正正體現(xiàn)了了銀行的的風險所所在 C、非非預期損損失可通通過提取取準備金金的形式式加以規(guī)規(guī)避 D、從從計量角角度來看看，非預預期損失失是無法法確切計計算為某某一個具具體數(shù)值值的 499、采用用VaRR方法來來計算非非預期損損失時，需需首先確確定（AA）。 A、信信貸資產(chǎn)產(chǎn)組合潛潛在損失失的分布布B、信信貸資產(chǎn)產(chǎn)組合價價值的分分布 C、不不同信貸

22、貸資產(chǎn)組組合的風風險特征征D、信信貸資產(chǎn)產(chǎn)組合的的組成成成分 500、“5C方方法屬于于（B）評評級方法法。 A、信信用評分分法B、專專家判斷斷法C、模模型法DD、部分分基于模模型法 511、在針針對單個個客戶進進行限額額管理時時，關鍵鍵需要計計算客戶戶的（AA）。 A、最最高債務務承受能能力B、最最低債務務承受能能力 C、平平均債務務承受能能力D、以以上均不不對 522、可防防止信貸貸風險過過于集中中于某一一行業(yè)的的限額管管理類別別是（BB）。 A、單單一客戶戶風險限限額B、組組合風險險限額CC、集團團客戶風風險限額額D、以以上均不不對 533、假設設某商業(yè)業(yè)銀行當當前賬戶戶中有11年期、利

23、利率為55%的22億元人人民幣的的定期存存款，目目前1年年期無風風險的美美元和人人民幣貸貸款的收收益率分分別為110%和和8%，該該銀行將將1億元元人民幣幣用于人人民幣貸貸款，而而另外11億元人人民幣兌兌換成美美元后用用于美元元貸款，同同時假定定不存在在匯率風風險，則則該銀行行以上交交易的利利差為（BB）。 A、33% B、44% C、55% D、88% 解析析：1005085054 544、（DD）指的的是自期期權成交交之日起起，至到到期日之之前，期期權的買買方可在在此期間間內任意意時點，隨隨時要求求期權的的賣方按按照期權權的協(xié)議議內容，買買入或賣賣出特定定數(shù)量的的某種交交易標的的物。 A、

24、平平價期權權B、歐歐式期權權C、買買入期權權D、美美式期權權 555、假如如一家銀銀行的外外匯敞口口頭寸如如下，日日元多頭頭1500，馬克克多頭2200，英英鎊多頭頭2500，法郎郎空頭1120，美美元空頭頭2800。用短短邊法計計算的總總外匯敞敞口頭寸寸為（CC）。 A、2200 B、4400 C、6600 D、110000 解析析：1550220025006000 122022804000 566、假設設商業(yè)銀銀行當年年將1000個客客戶的信信用等級級評為BBB級，第第二年觀觀察這組組客戶，發(fā)發(fā)現(xiàn)有33個客戶戶違約，則則其（BB）為33%。 A違約概概率 B違約頻頻率 C不良債債項余額額在

25、所有有債項余余額的占占比 D違約損損失率 577、通常常金融工工具的到到期日或或距下一一次重新新定價日日的時間間越長，并并且在到到期日之之前支付付的金額額越小，則則久期的的絕對值值越（BB）。 A、不不變 B、高高 C、低低 D、無無法判斷斷 588、按照照巴塞塞爾新資資本協(xié)議議，銀銀行的表表內外資資產(chǎn)可以以分為（BB）兩大大類。 A、銀銀行賬戶戶資產(chǎn)和和客戶賬賬戶資產(chǎn)產(chǎn)B、銀銀行賬戶戶資產(chǎn)和和交易賬賬戶資產(chǎn)產(chǎn) C、負負債賬戶戶資產(chǎn)和和資本賬賬戶資產(chǎn)產(chǎn)D、風風險資產(chǎn)產(chǎn)和無風風險資產(chǎn)產(chǎn) 599、關于于商業(yè)銀銀行資產(chǎn)產(chǎn)分類的的會計標標準和監(jiān)監(jiān)管標準準的以下下說法，不不正確的的（B）。 A、兩兩者所

26、要要達到的的目標不不同 B、隨隨著人們們對風險險日益關關注，兩兩者之間間存在的的差異將將慢慢消消失 C、資資產(chǎn)分類類的監(jiān)管管標準是是直接面面向風險險管理的的 D、資資產(chǎn)分類類的會計計標準有有強大的的會計核核算理論論和銀行行流程架架構、基基礎信息息支持 600、對資資產(chǎn)的價價值有：公允價價值、名名義價值值、市場場價值和和內在價價值四類類價值計計量指標標，在市市場風險險計量與與監(jiān)測的的過程中中，更具具有實質質意義的的是（CC）。 A、公公允價值值和名義義價值 B、名名義價值值和市場場價值 C、市市場價值值和公允允價值 D、內內在價值值和市場場價值 611、關于于久期缺缺口，以以下的敘敘述中正正確的

27、是是（C）。 A、久久期缺口口的數(shù)值值越小，銀銀行對利利率的變變化就越越不敏感感 B、當當久期缺缺口為正正值時，如如果市場場利率上上升，則則銀行最最終的市市場價值值將增加加 C、當當久期缺缺口為負負值時，如如果市場場利率下下降，則則銀行最最終的市市場價值值將減少少 D、久久期缺口口是負債債加權平平均久期期與資產(chǎn)產(chǎn)加權平平均久期期和資產(chǎn)產(chǎn)負債率率乘積的的差額 622、計算算VaRR值的基基本方法法有方差差-協(xié)方方差法、歷歷史模擬擬法和蒙蒙特卡洛洛模擬法法，這三三種方法法中需要要歷史數(shù)數(shù)據(jù)支持持的是（DD）。 A、歷歷史模擬擬法和方方差-協(xié)協(xié)方差法法 B、蒙蒙特卡洛洛模擬法法和方差差協(xié)方差差法 C

28、、歷歷史模擬擬法、蒙蒙特卡洛洛模擬法法 D、方方差-協(xié)協(xié)方差法法、歷史史模擬法法和蒙特特卡洛模模擬法 633、如果果期權的的執(zhí)行價價格優(yōu)于于標的資資產(chǎn)的即即期市場場價格，該該期權稱稱為（BB）。 A、平平價期權權B、價價內期權權C、價價外期權權D、買買方期權權 644、銀行行的表內內外資產(chǎn)產(chǎn)可以分分為銀行行賬戶和和交易賬賬戶兩大大類，關關于交易易賬戶的的以下說說法中，不不正確的的是（AA）。 A、計計入該賬賬戶的頭頭寸在交交易方面面要受到到條款限限制 B、銀銀行應對對該賬戶戶的頭寸寸進行準準確估值值 C、該該賬戶中中的項目目通常按按市場價價格計價價 D、銀銀行的存存貸款業(yè)業(yè)務不能能歸入該該賬戶

29、 655、關于于公允價價值、名名義價值值、市場場價值的的以下說說法，不不正確的的是（BB）。 A、國國際會計計準則委委員會將將公允價價值定義義為：“公允價價值為交交易雙方方在公平平交易中中可接受受的資產(chǎn)產(chǎn)或債權權價值” B、市市場價值值是指在在評估基基準日，通通過自愿愿交易資資產(chǎn)所獲獲得的資資產(chǎn)的預預期價值值 C、與與市場價價值相比比，公允允價值的的定義更更廣、更更概括 D、在在大多數(shù)數(shù)情況下下，市場場價值可可以代表表公允價價值 解析析：通過過公平交交易而不不是自愿愿交易。 666、核心心雇員流流失引發(fā)發(fā)的風險險屬于人人員因素素引起的的操作風風險，它它體現(xiàn)為為對關鍵鍵人員依依賴的風風險，下下列

30、哪一一項不是是這種風風險的表表現(xiàn)？（CC） A、缺缺乏足夠夠的后援援/替代代人員 B、相相關信息息缺乏共共享和文文檔記錄錄 C、雇雇員福利利支出增增加 D、缺缺乏崗位位輪換機機制 677、內部部流程引引起的操操作風險險包括財財務/會會計錯誤誤、文件件/合同同缺陷、產(chǎn)產(chǎn)品設計計缺陷、錯錯誤監(jiān)控控/報告告、結算算/支付付錯誤、交交易/定定價錯誤誤六個方方面。抵抵押權證證和房產(chǎn)產(chǎn)證丟失失引起的的操作風風險屬于于哪一方方面？（BB） A、財財務/會會計錯誤誤B、文文件合同同缺陷CC、錯誤誤監(jiān)控/報告DD、結算算支付錯錯誤 688、在影影響操作作風險的的因素中中，交易易/定價價錯誤是是指（DD） A、為

31、為預測到到市場的的變化，需需要重新新調整銀銀行產(chǎn)品品的價格格 B、與與市場上上同類金金融產(chǎn)品品的定價價有很大大差別 C、銀銀行員工工專業(yè)知知識相對對卻乏，無無法為產(chǎn)產(chǎn)品定價價 D、未未遵循操操作規(guī)定定，使交交易和定定價產(chǎn)生生了錯誤誤 699、巴塞塞爾委員員會對實實施高級級計量法法提出了了具體的的標準，對對于內部部數(shù)據(jù)，它它規(guī)定：無論用用于計量量還是用用于驗證證，商業(yè)業(yè)銀行必必須具備備（B）年年的內部部損失數(shù)數(shù)據(jù)。 A、至至少3年年B、至至少5年年C、至至多5年年D、至至多100年 700、一商商業(yè)銀行行的某筆筆違約貸貸款的違違約風險險暴露為為1000萬人民民幣，為為了追討討該貸款款，共花花費銀

32、行行5萬人人民幣，最最終回收收金額為為80萬萬人民幣幣，則該該筆貸款款的違約約損失率率為（DD）。 A5% B15% C20% D25% 解析析：1(8005)/1000=225% 711、操作作風險評評估的原原則之一一是自下下而上，也也就是說說，要全全面識別別和評估估經(jīng)營管管理中存存在的操操作風險險因素，必必須將風風險控制制的關口口前移，自自下而上上逐級開開展操作作風險的的識別與與評估。這這是因為為（C） A、下下級的業(yè)業(yè)務種類類少，相相對簡單單容易識識別，因因此需從從易到難難、自下下而上的的評估BB、自下下而上的的原則符符合下級級向上級級匯報的的規(guī)范 C、操操作風險險往往發(fā)發(fā)生于商商業(yè)銀行

33、行的基層層機構和和經(jīng)營管管理流程程的薄弱弱環(huán)節(jié) D、上上級的問問題通常常包含在在下級出出現(xiàn)的問問題中 722、操作作風險評評估方法法中，自自我評估估法從哪哪兩個角角度來評評估風險險的大小??？（CC） A、市市場風險險和操作作風險BB、風險險分布和和損失發(fā)發(fā)生的概概率 C、損損失金額額和發(fā)生生概率 D、信信用風險險和操作作風險 733、相比比較而言言，下列列哪項業(yè)業(yè)務是最最容易引引發(fā)操作作風險的的業(yè)務環(huán)環(huán)節(jié)？（AA） A、柜柜臺業(yè)務務B、法法人信貸貸業(yè)務CC、個人人信貸業(yè)業(yè)務D、資資金交易易業(yè)務 744、代理理業(yè)務是是商業(yè)銀銀行中間間業(yè)務的的一類，指指商業(yè)銀銀行接受受客戶委委托，代代為辦理理客戶

34、指指定的經(jīng)經(jīng)濟事務務、提供供金融服服務并收收取一定定費用的的業(yè)務。其其主要操操作風險險點包括括人員因因素、外外部事件件、內部部流程、系系統(tǒng)缺陷陷。其中中，銷售售時進行行不恰當當?shù)膹V告告和不真真實宣傳傳，錯誤誤和誤導導銷售，屬屬于（CC）操作作風險點點. A、人人員因素素B、外外部事件件C、內內部流程程D、系系統(tǒng)缺陷陷 755、員工工人均培培訓數(shù)量量是眾多多操作風風險關鍵鍵指標的的一項，它它反映出出商業(yè)銀銀行在以以提高員員工工作作技能方方面所作作出的努努力。如如果商業(yè)業(yè)銀行總總培訓費費用增加加但人均均培訓費費用下降降，意味味著（AA） A、部部分員工工沒有受受到應有有的培訓訓B、多多數(shù)員工工受到

35、應應有的培培訓 C、員員工培訓訓效率上上升D、員員工培訓訓效率下下降 766、在操操作風險險關鍵指指標中，客客戶投訴訴占比屬屬于人員員風險指指標類，客客戶投訴訴反應了了商業(yè)銀銀行正確確處理包包括行政政事務在在內的能能力，同同時也體體現(xiàn)了客客戶對商商業(yè)銀行行服務的的滿意程程度?？涂蛻敉对V訴比的計計算公式式是（DD） A、已已解決的的客戶投投訴數(shù)量量/所有有客戶投投訴數(shù)量量 B、所所有服務務客戶投投訴數(shù)量量/所有有服務交交易數(shù)量量 C、每每項產(chǎn)品品已解決決的投訴訴數(shù)量/該項產(chǎn)產(chǎn)品的投投訴數(shù)量量 D、每每項產(chǎn)品品客戶投投訴數(shù)量量/該產(chǎn)產(chǎn)品交易易數(shù)量 777、以下下各指標標都可用用于衡量量商業(yè)銀銀行的

36、流流動性，其其中數(shù)值值越高說說明商業(yè)業(yè)銀行流流動性越越差的是是（C）。 A、現(xiàn)現(xiàn)金頭寸寸指標BB、核心心存款比比例 C、貸貸款總額額與核心心存款的的比率DD、流動動資產(chǎn)與與總資產(chǎn)產(chǎn)的比率率 788、商業(yè)業(yè)銀行的的貸款平平均額和和核心存存款平均均額間的的差異構構成了（CC） A、久久期缺口口B、現(xiàn)現(xiàn)金缺口口C、融融資缺口口D、信信貸缺口口 799、假設設某商業(yè)業(yè)銀行的的敏感負負債為330000億元，法法定儲備備率為88%，提提取流動動資金比比例為880%；脆弱資資金為225000億元，法法定儲備備率為55%，提提取流動動資金比比例為330%；核心存存款為440000億元，法法定儲備備率為33%，

37、提取取流動資資金比例例為155%，新新增貸款款為1220億元元，提取取流動資資金比例例為1000%。該該銀行的的流動性性需求為為（A） A、336222.5億億元B、3367.5億元元C、338700億元DD、37750億億元 解析析：0.830000（18）0.3325000（15）0.11540000（13）1200！336222.5 800、如果果商業(yè)銀銀行的流流動性需需求和流流動性來來源之間間出現(xiàn)了了不匹配配，流動動性需求求（A）流流動性來來源，或或者獲得得流動性性的成本本過高降降低了銀銀行的收收益，流流動性風風險就發(fā)發(fā)生了。 A、大大于B、小小于C、等等于D、以以上都不不對 多項項選

38、擇題題 二、多多項選擇擇題(在在每小題題列出的的五個備備選項中中有二個個至五個個是符合合題目要要求的，請請將其代代碼填寫寫在題后后的括號號內。錯錯選、多多選、少少選或未未選均無無分。330題，共共45分分。) 2、商商業(yè)銀行行在對客客戶信用用風險進進行分析析時，往往往會采采用專家家系統(tǒng)，以以下關于于這一系系統(tǒng)的說說法中，正正確的是是（ACCDE）。 A專家的的判斷往往往缺乏乏一致性性 B往往銀銀行規(guī)模模越小，專專家意見見越難以以達成一一致 C這一系系統(tǒng)缺乏乏系統(tǒng)的的理論支支持 D這一系系統(tǒng)更適適合對借借款人進進行是和和否的二二維決策策 E這一系系統(tǒng)難以以實現(xiàn)對對風險的的準確計計量 3、在在巴塞

39、塞爾新資資本協(xié)議議中，規(guī)規(guī)定對信信用風險險計量方方法有三三種，分分別是(CDEE)。 A、基基本指標標法B、內內部模型型法C、標標準法DD、內部部評級初初級法EE、內部部評級高高級法 4、商商業(yè)銀行行風險管管理的主主要策略略中，可可以降低低系統(tǒng)風風險的風風險管理理策略是是(BCCDE)。 A、風風險分散散B、風風險對沖沖C、風風險轉移移D、風風險規(guī)避避E、風風險補償償 5、目目前RAAROCC等經(jīng)風風險調整整的業(yè)績績評估方方法在國國際先進進銀行中中廣泛應應用，其其原因是是與以往往的盈利利指標RROE、RROA相相比，RRAROOC(AABC) A、可可以全面面反映銀銀行經(jīng)營營長期的的穩(wěn)定性性和

40、健康康性 B、可可以在揭揭示盈利利性的同同時，反反映銀行行所承擔擔的風險險水平 C、RRAROOC=（收收益-預預期損失失）/經(jīng)經(jīng)濟資本本 D、使使銀行不不再注重重盈利性性 E、放放棄了股股東價值值最大化化的目標標 8、對對單一法法人客戶戶的財務務狀況進進行分析析時，企企業(yè)財務務比率分分析主要要（ABBDE）。 A、盈盈利能力力分析BB、杠桿桿比率分分析C、現(xiàn)現(xiàn)金流量量分析 D、效效率分析析E、流流動比率率分析 100、以下下關于信信用風險險組合模模型的說說法，正正確的有有（ACCDE）。 A、CCredditMMetrricss的本質質是一VVAR模模型 B、CCredditMMetrric

41、ss只能用用于計算算交易性性資產(chǎn)組組合VAAR C、CCredditPPorttfollioVVieww是一仿仿真模型型 D、CCredditPPorttfollioVVieww比較適適合投資資類型的的借款人人 E、CCredditRRiskk+模型型是一解解析模型型 解析析：CrrediitMeetriics創(chuàng)創(chuàng)新之處處就在于于解決了了計算非非交易性性資產(chǎn)組組合VAAR這一一難題。 122、商業(yè)業(yè)銀行內內部風險險管理指指引必須須在設立立授信權權限方面面作出職職責安排排和相關關規(guī)定，授授信權限限管理通通常遵循循的原則則包括（AABD）。 A、給給予每一一交易對對方的信信用須得得到一定定權力層層

42、次的批批準 B、交交易對手手風險限限額的確確定和單單一信用用暴露的的管理應應符合組組合的統(tǒng)統(tǒng)一指導導及信用用政策 C、債債項的每每一個重重要改變變（如主主要條款款、抵押押結構及及主要合合同）都都應備案案，但為為了提高高審批效效率，不不一定要要得到一一定權力力層次的的批準 D、根根據(jù)審批批人的資資歷、經(jīng)經(jīng)驗和崗崗位培訓訓，將信信用授權權分配給給審批人人并定期期進行考考核 E、集集團內機機構在進進行信用用決策時時應分別別視具體體情況，各各自采用用最適合合的標準準 133、企業(yè)業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營風風險主要要包括（AABCDD）。 A、總總體經(jīng)營營風險BB、產(chǎn)品品風險CC、生產(chǎn)產(chǎn)風險DD、銷售售風險EE、

43、行業(yè)業(yè)風險 解析析：教材材7475 144、以下下關于違違約的說說法中，正正確的是是（ACCE）。 A、違違約定義義是巴巴塞爾新新資本協(xié)協(xié)議內內部評級級法的最最重要定定義 B、目目前我國國商業(yè)銀銀行業(yè)內內存在統(tǒng)統(tǒng)一的違違約定義義 C、違違約的定定義是估估計違約約概率(PD)、違約約損失率率(LGGD)、違違約風險險暴露(EADD)等信信用風險險參數(shù)的的基礎 D、體體現(xiàn)了商商業(yè)銀行行以資本本為中心心的信用用風險管管理理念念 E、巴巴塞爾新新資本協(xié)協(xié)議給給出了其其定義 155、以下下各模型型屬于商商業(yè)銀行行信用評評分模型型的有（AABCEE）。 A、線線性概率率模型BB、Loogitt模型 C、線

44、線性辨別別模型DD、死亡亡率模型型E、PProbbit模模型 解析析：死亡亡率模型型屬于法法人客戶戶信用評評級模型型。 166、以下下關于債債項評級級和客戶戶評級的的說法，正正確的有有（ABBE）。 A、它它們反映映了信用用風險水水平的兩兩個維度度 B、客客戶評級級主要針針對交易易主體 C、債債項評級級的水平平由債務務人的信信用水平平?jīng)Q定 D、一一個債務務人可以以有多個個客戶評評級 E、一一個債務務人的不不同債項項可以有有不同的的債項評評級 200、期貨貨是在交交易所里里進行交交易的標標準化的的遠期合合約，關關于期貨貨的以下下說法，正正確的有有（ABBCE）。 A、現(xiàn)現(xiàn)代期貨貨交易產(chǎn)產(chǎn)生于22

45、0世紀紀 B、當當前的金金融期貨貨合約主主要有利利率期貨貨、貨幣幣期貨、股股票指數(shù)數(shù)期貨三三大類 C、貨貨幣期貨貨可以用用來規(guī)避避匯率風風險 D、股股票指數(shù)數(shù)期貨在在交割時時即可以以交割構構成指數(shù)數(shù)的股票票，又可可以以現(xiàn)現(xiàn)金進行行結算 E、期期貨交易易有助于于發(fā)現(xiàn)公公平價格格 211、以下下關于缺缺口分析析的正確確陳述是是（ACC）。 A、當當某一時時段內的的負債大大于資產(chǎn)產(chǎn)時，就就產(chǎn)生了了負缺口口，即負負債敏感感型缺口口 B、當當某一時時段內的的負債大大于資產(chǎn)產(chǎn)時，就就產(chǎn)生了了負缺口口，即資資產(chǎn)敏感感型缺口口 C、當當某一時時段內的的資產(chǎn)大大于負債債時，就就產(chǎn)生了了正缺口口，即資資產(chǎn)敏感感型

46、缺口口 D、當當某一時時段內的的資產(chǎn)大大于負債債時，就就產(chǎn)生了了正缺口口，即負負債敏感感型缺口口 E、當當某一時時段內的的負債大大于資產(chǎn)產(chǎn)時，就就產(chǎn)生了了正缺口口，即負負債敏感感型缺口口 222、期權權價值由由內在價價值和時時間價值值兩部分分構成，在在以下期期權中，內內在價值值有可能能為正的的包括（BBDE）。 A、平平價期權權B、價價內期權權C、價價外期權權D、買買入期權權E、賣賣出期權權 解析析：價內內期權的的執(zhí)行價價格優(yōu)于于現(xiàn)在的的即期市市場價格格。平價價期權和和價外期期權的內內在價值值為零。 244、以下下關于缺缺口分析析的正確確陳述是是（BCCE）。 A、當當處于負負債敏感感型缺口口

47、時，市市場利率率上升導導致銀行行凈利息息收入上上升 B、當當處于負負債敏感感型缺口口時，市市場利率率上升導導致銀行行凈利息息收入下下降 C、當當處于資資產(chǎn)敏感感型缺口口時，市市場利率率下降導導致銀行行凈利息息收入下下降 D、當當處于資資產(chǎn)敏感感型缺口口時，市市場利率率下降導導致銀行行凈利息息收入上上升 E、當當處于資資產(chǎn)敏感感型缺口口時，市市場利率率上升導導致銀行行凈利息息收入上上升 255、以下下關于利利率互換換表述正正確的是是（DEE）。 A、假假設某機機構有浮浮動利息息支出，如如果預測測到利率率在未來來將上升升，那么么應進行行利率互互換，將將固定利利率調為為浮動利利率 B、假假設某機機構有浮浮動利息息支出，如如果預測測到利率率在未來來將下降降，那么么應進行行利率互互換，將將固定利利率調為為浮動利利率 C、假假設某機機構有浮浮動利息息支出，如如果預測測到利率率在未來來將上升升，那么么不用進進行利率率互換 D、假假設某機機構有浮浮動利息息支出，如如果預測測到利率率在未來來將下降降，那么么不用進進行利率率互換 E、利利率互換換并不能能消除市市場上利利率波動動所帶來來的風險險 277、市場場風險計計量是市市場風險險計量中中的核心心內容，與與其有關關的以下下說法，正正確的（