現(xiàn)金資產(chǎn)業(yè)務

第四章現(xiàn)金資產(chǎn)管理銀行現(xiàn)金管理的目的銀行流動性需求銀行現(xiàn)金來源現(xiàn)金管理的具體內(nèi)容1長沙理工大學經(jīng)濟學院張筱峰一、銀行現(xiàn)金管理的目的

（一）現(xiàn)金管理目的

1.滿足客戶提存要求

2.滿足當局法定準備金規(guī)定

3.作為結(jié)算中心用以清償支票

4.向代理行支付現(xiàn)金以換取服務

2長沙理工大學經(jīng)濟學院張筱峰（二）現(xiàn)金管理的原則

1.總量適度

2.適時調(diào)節(jié)

3.安全保障

二、銀行流動性需求（Liquidityneeds)

（一）短期流動性需求

季節(jié)性因素影響著存款的變化和貸款需求的波動，季節(jié)性需求具有可預測性3長沙理工大學經(jīng)濟學院張筱峰資產(chǎn)負債準備金1710證券7500波動貸款2000其他貸款18000其他資產(chǎn)790往來帳戶10000波動存款2000其他存款15000拆借1000股東權(quán)益200030000300004F1大華銀行資產(chǎn)負債表（萬元）1995/12/31

4長沙理工大學經(jīng)濟學院張筱峰月份波動貸款其他貸款指數(shù)與預測值1月2月3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

200025002500

2500

2500

2200

2200

2700

2700

2700

2700

3000

96％1728094％16920100％18000

110％19800

104％18720

98％17640

94％16920

96％17280

102％18360

104％18720

102％18360

100％18000

4F2-1大華銀行季節(jié)性指數(shù)和月份存款預測值5長沙理工大學經(jīng)濟學院張筱峰往來帳戶指數(shù)與預測值波動存款其他存款102％10200106％10600101％10100

94％9400

92％9200

98％9800

104％10400

105％10500

104％10400

98％9800

96％9600

100％10000

200020001500

1500

1500

1000

1000

1000

1000

1500

1500

1500

151001520015300

15400

15500

15600

15700

15800

15900

16000

16100

16200

4F2-2大華銀行季節(jié)性指數(shù)和月份存款預測值6長沙理工大學經(jīng)濟學院張筱峰月份總貸款總存款預測現(xiàn)金需求1月2月3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

192801942020500

22300

21220

19840

19120

19980

21060

21420

21060

21000

273002780026900

26300

26200

26400

27100

27300

27300

27300

27200

27700

10201480

—600

—3000

—2000

—440

980

320

—760

—1120

—860

—300

4F3大華銀行按月份總存貸款變化（萬元）

7長沙理工大學經(jīng)濟學院張筱峰資產(chǎn)負債及股東權(quán)益準備金1635證券4575波動貸款2500其他貸款19800其他資產(chǎn)790往來帳戶9400波動存款1500其他存款15400拆借1000股東權(quán)益200029300293004F4大華銀行資產(chǎn)負債表（萬元）1996/4/30

8長沙理工大學經(jīng)濟學院張筱峰（二）長期流動性需求

由銀行所服務社區(qū)以及產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展所決定。流動資產(chǎn)

非流動資產(chǎn)波動負債穩(wěn)定負債流動差額預期存款增長預測貸款增長流動需求9長沙理工大學經(jīng)濟學院張筱峰（三）周期流動性需求

由經(jīng)濟周期波動所引發(fā)的周期流動性需求難以預測。

1、應用時間序列法較準確地估計周期性的現(xiàn)金需求

2、根據(jù)存貸款與相關(guān)宏觀經(jīng)濟指標的關(guān)系，預測存貸款及現(xiàn)金需求的變化

10長沙理工大學經(jīng)濟學院張筱峰（四）臨時流動性需求

臨時流動性需求難以預測，銀行必須準備現(xiàn)金

美國的零售銀行一般應持有相當于20%短期存款的現(xiàn)金，批發(fā)銀行應具備應付70%的信貸總額的能力11長沙理工大學經(jīng)濟學院張筱峰三、銀行的現(xiàn)金來源

（一）

傳統(tǒng)現(xiàn)金來源現(xiàn)金、存放于央行的準備金短期證券、商業(yè)票據(jù)、其他變現(xiàn)資產(chǎn)、回購協(xié)議從央行借款、同業(yè)借款、證券回購、大額存單、財政賬戶、發(fā)行債券、國際市場借款12長沙理工大學經(jīng)濟學院張筱峰（二）創(chuàng)新的現(xiàn)金來源

（三）影響現(xiàn)金來源的因素

1.不同流動性需求的影響

2.銀行管理哲學的影響

3.資金獲取成本的影響

4.銀行的宏觀經(jīng)濟預測

5.臨時流動性計劃

6.銀行外部環(huán)境的變化期權(quán)、期貨證券化貸款證券化資產(chǎn)

13長沙理工大學經(jīng)濟學院張筱峰四、現(xiàn)金管