《金融工程實訓》課程教學大綱

4/4《金融工程實訓》課程大綱課程名稱：金融工程實訓課程編號：00405228學分數(shù)：1學時：16先修課程：金融學、投資學、金融市場學、統(tǒng)計學、計量經(jīng)濟學、金融工程適用專業(yè)：經(jīng)濟與金融開課學院：商學院一、課程性質(zhì)與課程目標（一）課程性質(zhì) 本課程是經(jīng)濟與金融專業(yè)主要專業(yè)實踐課程之一，是在金融工程學及相關理論課程之后開設的專業(yè)實踐課程。經(jīng)濟與金融專業(yè)學生不僅要掌握基礎理論知識，還需要具有相關操作運用與分析能力。金融工程實訓課程教學是培養(yǎng)學生金融工具的應用、實際操作和分析能力的重要環(huán)節(jié)。（二）課程目標本課程目標旨在通過實踐教學，鞏固學生所學的理論知識，加深對金融工具及金融工程技術的直觀認識，培養(yǎng)辨析和運用金融工程方法解決實際問題的能力，提升學生綜合應用能力，適應金融業(yè)對知識、能力和素養(yǎng)的要求。課程目標1：知識目標。通過課程學習，使學生正確認識課程的性質(zhì)、任務及其研究對象，全面了解金融衍生工具市場的體系、結構，對金融衍生工具有一個總體的把握；牢固掌握金融衍生工具的基本概念，深刻理解金融衍生工具的基本理論，掌握金融衍生工具的基本原理和學科方法，了解金融衍生工具的發(fā)展前沿。課程目標2：能力目標。培養(yǎng)學生理論分析能力，使學生學會理論聯(lián)系實際，提高運用所學理論知識、原理和方法分析金融衍生品市場問題和具體案例的能力，培養(yǎng)學生基本金融工程分析問題解決問題的能力。課程目標3：素質(zhì)目標。培養(yǎng)學生掌握從金融衍生品市場業(yè)務、實踐中探索金融工程創(chuàng)新與金融工具分析的思維方法。二、本課程與其他課程的聯(lián)系與分工本課程是經(jīng)濟學（經(jīng)濟與金融）專業(yè)本科高年級課程，是與《金融工程》理論課程相匹配的實訓課程。在教學中會應用《金融學》、《投資學》、《金融市場學》等金融課程相關知識，重點應用《金融工程》理論知識與《金融市場實訓》的實踐技能，綜合運用《統(tǒng)計學》、《計量經(jīng)濟學》方法對金融工程問題進行定量化的分析。三、本課程開設的實驗項目編號實驗項目名稱學時類型要求支撐的課程目標1金融衍生工具市場與數(shù)據(jù)分析基礎4綜合性必做基礎知識與技能培訓2期貨、遠期定價與策略實訓4綜合性必做分析能力與思維方法培訓3互換定價與策略實訓2綜合性必做分析能力與思維方法培訓4期權定價與策略實訓4綜合性必做分析能力與思維方法培訓5期末考查 2綜合性必做注：1.類型：指驗證性、綜合性、設計性等；2.要求：指必做、選做。實驗1：金融衍生工具市場與數(shù)據(jù)分析基礎了解國內(nèi)外主要金融衍生工具市場；掌握金融衍生工具市場數(shù)據(jù)采集方法，熟悉主要數(shù)據(jù)的差異，掌握基礎數(shù)據(jù)處理方法。實驗2：期貨、遠期定價與策略實訓了解市場上主要的期貨與遠期產(chǎn)品；掌握期貨、遠期定價與策略，能夠運用基本理論方法對實際資產(chǎn)進行定價分析，并通過研究構建對策或投資策略。實驗3：互換定價與策略實訓了解市場主要互換產(chǎn)品；掌握互換定價原理，能夠運用互換原理分析互換策略。實驗4：期權定價與策略實訓了解市場主要期權產(chǎn)品；掌握基本期權定價原理，運用期權理論方法對相關資產(chǎn)進行定價，并通過分析構建合理的期權策略。四、考核與評定（一）實驗項目考核要求本課程考核總評成績由過程考核與期末考核構成，總成績?yōu)?00分（可以轉換為成績等級）。過程考核實訓報告由數(shù)據(jù)分析報告、衍生工具策略研究報告、《衍生工具策略研究報告》的分析報告構成。期末提交課程實訓報告。數(shù)據(jù)分析報告和期末課程實訓報告為個人報告。衍生工具策略研究報告及“衍生工具策略研究”分析報告為小組報告。（二）實驗課程成績評定（說明實驗課程成績評定方法，平時實驗與實驗課程考試/答辯成績的權重）考核形式考核要求考核權重備注實訓報告按照選題要求自主選題進行專題分析，并按照課程要求提交專題研究報告。本考核要求包括小組研究成果的課堂呈現(xiàn)與答辯。70%課程過程考核占總成績的40%。期末考核占總成績的30%。平時表現(xiàn)學習態(tài)度、課堂表現(xiàn)（進行預習、實訓操作）等10%考勤本項成績以考勤記錄與請假證明為準。10%平時作業(yè)按時完成并提交作業(yè)，最終成績認定取平時成績的平均值10%包括隨堂和課后作業(yè)注：1.考核形式包括實驗報告、平時表現(xiàn)（預習、操作）、實驗課程考試、答辯等；2.可根據(jù)專業(yè)課程實際情況進行適當調(diào)整或補充。五、教材及教學參考書的選用本課程無指定教材，教學內(nèi)容參考如下參考書與資源：（1）主要教學參考書[1]約翰?赫爾著,王勇,索吾林譯.期權、期貨及其他衍生產(chǎn)品(原書第9版)[M].北京：機械工業(yè)出版社,2014.11.[2]JohnC.Hull.FundamentalsofFuturesandOptionsMarkets（英文版第八版）[M].北京：機械工業(yè)出版社,2016.7.[3]約翰C.赫爾著，王勇、袁俊譯.期權與期貨市場基本原理（原書第8版）[M].北京：機械工業(yè)出版社,2016.3.金融教材譯叢。國際經(jīng)典教材。[4]約翰.馬歇爾.金融工程.清華大學出版社，1998.[5]博迪,凱恩,馬庫斯著,汪昌云,張永冀等譯.投資學（原書第9版）[M].北京：機械工業(yè)出版社,2012.8.[6]宋逢明.金融工程原理.清華大學出版社，1999.[7]羅伯特.C.默頓等.金融工程案例.東北財經(jīng)大學出版社，2001[8]鄭振龍，陳蓉.金融工程（第3版）.高等教育出版社，2012.[9]Fabozzi,Frank,J.,FrancoP.Modigliani,FrankJ.Jonesm，孔愛國等譯.金融市場與金融機構基礎（原書第4版）[M].北京：機械工業(yè)出版社，2010.[10]米什金,埃金斯.金融市場與機構(第6版)雙語版[M].北京：中國人民大學出版社,2012.[11]桑德斯（Saunders，A.）,科尼特（Cornett，M.M.）.金融市場與金融機構（第3版）雙語版[M].北京：人民郵電出版社，2008.[12]楊勝剛、姚小義主編.外匯理論與交易原理[M].北京：中國金融出版社，2002.[13]中國期貨業(yè)協(xié)會.期貨市場教程[M].北京：中國財政經(jīng)濟出版社，2013.（2）主要參考網(wǎng)站中國人民銀行/中國銀監(jiān)會/中國金融新聞網(wǎng)/財經(jīng)網(wǎng)/中國證券監(jiān)督委員會/鄭州商品交易所/大連商品交易所上海期貨交易所中國金融期貨交易所上海證券交易所/深圳證券交易所/華爾街日報HYPERLINK"/big5/ind