計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：第一講 緒論

1計量經(jīng)濟(jì)學(xué)2一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)簡介1、名稱：Econometrics（R.Frish）EconomicsBiometricsEconometrics大陸翻譯為：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)或經(jīng)濟(jì)計量學(xué)

Frish在經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的過程中發(fā)現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)學(xué)中有一類問題需要用數(shù)學(xué)方法來進(jìn)探討，但是這種探討與經(jīng)濟(jì)學(xué)理論中用到的數(shù)學(xué)不同，這需要一個新的工具，這個新的工具既含經(jīng)濟(jì)學(xué)、又包含數(shù)學(xué)和統(tǒng)計學(xué)。2、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的產(chǎn)生與形成計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是經(jīng)濟(jì)理論、統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)三者的結(jié)合。（Frish，1933）4○產(chǎn)生于20世紀(jì)20年代末30年代初，主要標(biāo)志有1926年挪威經(jīng)濟(jì)學(xué)家R.Frish提出Econometrics;1930年成立世界計量經(jīng)濟(jì)學(xué)會;1933年創(chuàng)刊《Econometrica》;○20世紀(jì)40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴(kuò)張，形成經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué);○20世紀(jì)70年代的批評和反思;○20世紀(jì)70年代末以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展。53、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)特點應(yīng)用性強(qiáng)有思想比較抽象、有點難懂.61、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是西方發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)學(xué)類權(quán)威

課程。關(guān)于計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的名人名言薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次世界大戰(zhàn)后的經(jīng)濟(jì)學(xué)是計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時代”?？巳R因（R.Klein）：“計量經(jīng)濟(jì)學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟(jì)學(xué)科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟(jì)學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在西方7TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSA8來源：/courses/schedule/undergraduateNumberCourseInstructors……………………………….Econ116aIntroductoryMacroeconomics…………….……………………………….Econ131aEconometricsanddataanalysisΙ……………..……………………………….Yale經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)課表（部分）92、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)引領(lǐng)西方經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展潮流。62位獲獎?wù)咧?0位直接因為對計量經(jīng)濟(jì)學(xué)發(fā)展的貢獻(xiàn)而獲獎（到2008年）

1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger30位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟(jì)學(xué)。10三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)在中國1、20世紀(jì)80年代開始傳入我國。頤和園講習(xí)班（1980年夏天）：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的掃盲班/news/opinion/pyxr/20090605/751319.shtml教師：克萊因、鄒至莊（普林斯頓）、劉遵義（斯坦福）、蕭政（南加州大學(xué)）、粟慶雄（紐約城市大學(xué)）、安德森、安藤.112、1998年7月，教育部高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科教學(xué)指導(dǎo)委員會成立，在第一次會議上，討論并確定了高等學(xué)校經(jīng)濟(jì)學(xué)門類各專業(yè)的8門共同核心課程，其中包括《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》。12/structure/zh/bengkespy/kechengb_con_82225_1.htm課程序號課程代碼課程名稱課程類別名稱1350101171博弈論專業(yè)選修課0670105244概率論學(xué)科共同課0642100302國際經(jīng)濟(jì)合作專業(yè)選修課0637100297國際經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)方向課0186100096宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)科共同課0150107821宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)（中外）學(xué)科共同課1310108402計量經(jīng)濟(jì)學(xué)△專業(yè)核心課1325108402計量經(jīng)濟(jì)學(xué)△專業(yè)核心課0038100751金融衍生品數(shù)量分析專業(yè)選修課。。。。。。。。。。。。上海財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)本科生課表133、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的高速發(fā)展期（1998年后）在美國MIT、Connell、Yale、Chicargo、Colombia的華人學(xué)者們回流潮流中，推動了大陸計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展。14四、學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的作用1、掌握計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的人才深受社會歡迎2、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程有利于英文學(xué)習(xí)。15本學(xué)期學(xué)習(xí)的內(nèi)容：課本第１－4章、5、9章（節(jié)選）經(jīng)典計量經(jīng)濟(jì)學(xué)（20世紀(jì)70年代前）16學(xué)習(xí)內(nèi)容要求：計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的簡單運用;掌握經(jīng)典的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)基本原理;掌握計量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件（Eviews）的運用。17學(xué)習(xí)紀(jì)律要求：不遲到不無故早退不隨意走動不隨意講話不聽音樂不打電話不吃零食七不:18考核：平時(含期中）30%，期末70%答疑時間：周三中午13：00到13：30

或者14:30到15:30答疑地點：集英樓A101考核及答疑19參考書目-古扎拉蒂著，《計量經(jīng)濟(jì)學(xué)》第三版，林少宮譯，中國人民大學(xué)出版社，2003?！队嬃拷?jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)習(xí)指南與練習(xí)》，潘文卿、李子奈，高等教育出版社，2010.《計量經(jīng)濟(jì)分析方法與建模--Eviews應(yīng)用及實例》(第二版），高鐵梅等，清華大學(xué)出版社，2009年。20第一章緒論一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是什么？二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)能干什么？三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)如何解決問題？四、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)解決問題效果的評價？21一、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門經(jīng)濟(jì)學(xué)科。對象：經(jīng)濟(jì)問題方法：統(tǒng)計學(xué)和數(shù)學(xué)依據(jù)：經(jīng)濟(jì)學(xué)原理計量經(jīng)濟(jì)學(xué)：定量化的經(jīng)濟(jì)學(xué)或經(jīng)濟(jì)學(xué)的定量化,以一定的經(jīng)濟(jì)理論和實際統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依據(jù)，運用數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)方法和計算機(jī)技術(shù)，通過建立計量經(jīng)濟(jì)模型，定量分析經(jīng)濟(jì)變量之間的隨機(jī)因果關(guān)系。22學(xué)習(xí)計量經(jīng)濟(jì)學(xué)所需的基礎(chǔ)：經(jīng)濟(jì)學(xué)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)23二、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)的功能:計量經(jīng)濟(jì)學(xué)能干什么？結(jié)構(gòu)分析經(jīng)濟(jì)預(yù)測政策評價檢驗與發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)理論24功能之一、結(jié)構(gòu)分析結(jié)構(gòu)：經(jīng)濟(jì)變量之間的相互關(guān)系結(jié)構(gòu)分析：定量揭示經(jīng)濟(jì)變量之間的相互關(guān)系。結(jié)構(gòu)分析包含：彈性分析、乘數(shù)分析等。25功能之二、經(jīng)濟(jì)預(yù)測計量經(jīng)濟(jì)學(xué)尋找經(jīng)濟(jì)變量過去的變化規(guī)律，并據(jù)此規(guī)律對經(jīng)濟(jì)變量未來的值進(jìn)行預(yù)測。對經(jīng)濟(jì)增長率的預(yù)測。如對股票價格的預(yù)測、26功能之三、政策評價計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型具有“經(jīng)濟(jì)政策實驗室”功能。刺激汽車購買政策效果的評估。27功能之四、檢驗與發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)理論

計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型是檢驗經(jīng)濟(jì)理論的有效工具，在對經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的檢驗過程中推動經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的發(fā)展。如：消費理論的檢驗與發(fā)展28三、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)功能的實現(xiàn)：物理模型幾何模型建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，解計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型模型：29計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型：經(jīng)濟(jì)變量之間關(guān)系的數(shù)學(xué)表達(dá)式。模型求解：求出模型中的函數(shù)f。注意與函數(shù)的區(qū)別。30如:需求的計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型Y為對某種商品的需求量X1,…,Xk分別為價格、。。。、收入等影響需求量的各種因素。31（一）、建立計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型計量經(jīng)濟(jì)學(xué)研究問題的流程32⑴確定模型包含的變量基本概念：被解釋變量（應(yīng)變量）和解釋變量（自變量）確定解釋變量的依據(jù):被解釋變量（應(yīng)變量）解釋變量（自變量）隨機(jī)擾動項被解釋變量：由問題來確定。模型：１：經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和經(jīng)濟(jì)行為分析。２：用統(tǒng)計檢驗的方法確定。33確定解釋變量與被解釋變量時的注意1：現(xiàn)在和未來不能解釋過去。例：注意2：沒有特別說明，計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型中的變量視為隨機(jī)變量。34⑵

確定模型的數(shù)學(xué)形式（是線性模型，還是非線性模型？）

線性模型：f是關(guān)于解釋變量和隨機(jī)擾動項的一次函數(shù)，如非線性模型：f是關(guān)于解釋變量和隨機(jī)擾動項的非線性函數(shù)，如35（二）、解模型：通過樣本來估計模型中的未知函數(shù)或未知參數(shù).幾類常見的樣本數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)（cross-sectiondata)

時間序列數(shù)據(jù)（time-seriesdata)

面板數(shù)據(jù)(paneldata)1、收集數(shù)據(jù)：解釋變量與被解釋變量的取值，即統(tǒng)計上所謂的樣本(sample)。362、模型估計：運用統(tǒng)計和數(shù)學(xué)方法對模型中的未知函數(shù)（或未知參數(shù)）進(jìn)行估計。373、模型的檢驗⑴經(jīng)濟(jì)學(xué)意義的檢驗由經(jīng)濟(jì)學(xué)規(guī)律來決定，根據(jù)模型中參數(shù)的符號、大小、關(guān)系，對參數(shù)估計結(jié)果的可靠性進(jìn)行檢驗。例如：(食品需求量)=-2.0-0.5(人均收入)+4.5(食品價格)+0.8(其它商品價格)錯！為什么？38⑵統(tǒng)計檢驗由統(tǒng)計學(xué)理論決定，包括：擬合優(yōu)度檢驗(CoefficientofDetermination)方程顯著性檢驗(OverallSignificanceofRegression)變量顯著性檢驗(SignificanceofVariables)⑶計量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗由計量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論決定，包括：異方差性檢驗(Heteroskedasticity)序列相關(guān)性檢驗(SerialCorrelation)共線性檢驗(Multi-collinearity)39⑷*

模型預(yù)測檢驗由模型的應(yīng)用要求決定。包括：穩(wěn)定性檢驗：擴(kuò)大樣本重新估計預(yù)測性能檢驗：對樣本外一點進(jìn)行實際預(yù)測注意：通過了這些檢驗后，模型求解完成，方可應(yīng)用。40四、計量經(jīng)濟(jì)學(xué)功能的評價與決定計量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的要素。（1）：四大功能中，檢驗經(jīng)濟(jì)理論與結(jié)構(gòu)分析功能的可靠性強(qiáng)，而政策分析與經(jīng)濟(jì)預(yù)測功能的可靠性較弱。（2）：建立模型的理論、估計模型的方法與數(shù)據(jù)的質(zhì)量是決定模型能否成功建立的三要素。41相關(guān)關(guān)系與因果關(guān)系變量之間的關(guān)系相關(guān)關(guān)系：指兩變量之間的線性關(guān)系。因果關(guān)系：指兩變量之間引起與被引起的關(guān)系。42相關(guān)關(guān)系與因果關(guān)系的聯(lián)系與區(qū)別具有因果關(guān)系的變量一定具有相關(guān)關(guān)系；如：小孩的身高與小樹的身高。如：收入與消費具有相關(guān)關(guān)系的變量未必有因果關(guān)系。43變量間相關(guān)關(guān)系的研究：相關(guān)性分析相關(guān)系數(shù)的定義:

設(shè)D(X)>0,D(Y)>0,稱44相關(guān)性分析：通過樣