計量經(jīng)濟學(xué)-理論和應(yīng)用6-分布滯后課件

計量經(jīng)濟學(xué)

滯后變量模型在經(jīng)濟領(lǐng)域，一個變量對另一個變量往往有滯后影響，如收入對消費的影響、廣告對需求的影響、投資對GDP的影響等等。即某些經(jīng)濟變量不僅受到同期各種因素的影響，而且也受到過去某些時期的各種因素甚至自身的過去值的影響。滯后變量模型通常把這種過去時期的，具有滯后作用的變量叫做滯后變量（LaggedVariable），含有滯后變量的模型稱為滯后變量模型，又稱為動態(tài)模型。滯后效應(yīng)產(chǎn)生的原因心理原因技術(shù)制度滯后變量模型分布滯后模型0：短期(short-run)或即期乘數(shù)(impactmultiplier)，表示本期X變化一單位對Y平均值的影響程度。

i(i=1,2…,s)：動態(tài)乘數(shù)或延遲系數(shù)，表示各滯后期X的變動對Y平均值影響的大小。滯后變量模型稱為長期（long-run）或均衡乘數(shù)（totaldistributed-lagmultiplier），表示X變動一個單位，由于滯后效應(yīng)而形成的對Y平均值總影響的大小。

分布滯后模型分布滯后模型具有廣泛的應(yīng)用：主要內(nèi)容：（一）有限滯后模型（二）無限滯后模型（三）Granger檢驗有限滯后模型判斷滯后長度的基本方法就是反復(fù)嘗試，選擇在統(tǒng)計和經(jīng)濟方面最理想的一個長度。可按如下步驟進行：有限滯后模型上述方法有兩個主要問題：1、滯后長度越長，自由度越??；2、共線性問題會比較明顯。有限滯后模型解決方法經(jīng)驗加權(quán)法：對不同滯后期的變量加權(quán)求和遞減型矩形倒V型Almon多項式法滯后影響的變化模式可能有多種。有限滯后模型有限滯后模型有限滯后模型有限滯后模型采用Almon方法，可以有效的減少待估參數(shù)的個數(shù)，但共線性問題依然存在；根據(jù)Almon方法獲得的參數(shù)，可以很容易的推出所感興趣的參數(shù)；可以通過不斷嘗試的方法，判斷應(yīng)選擇幾次多項式。舉例：擬建立多項式分布滯后模型來考察基建投資與發(fā)電量的關(guān)系。

有限滯后模型

（13.62）（1.86）（0.15）（-0.67）

求得的分布滯后模型參數(shù)估計值為

經(jīng)過試算發(fā)現(xiàn)，在2階阿爾蒙多項式變換下，滯后期數(shù)取到第6期，估計結(jié)果的經(jīng)濟意義比較合理。2階阿爾蒙多項式估計結(jié)果如下：有限滯后模型無限滯后模型Koyck方法

Koyck假定滯后效應(yīng)是按如下幾何級數(shù)遞減的：無限滯后模型無限滯后模型在此種模式下，無限滯后模型可以寫為：無限滯后模型模型參數(shù)的解釋：所需要的時間達到其總變化量的發(fā)生變化后，表示在%YX50中位滯后：lnln2l-總效應(yīng)：10lb-Granger檢驗Granger檢驗

Granger檢驗經(jīng)常用來判斷兩個變量的因果關(guān)系，其基本思想是，如果X為Y的原因，則X的發(fā)生應(yīng)該在前，應(yīng)該可以通過X預(yù)測Y，所以Granger檢驗是通過檢驗可預(yù)測性來推斷因果關(guān)系Granger檢驗檢驗要求估計如下回歸Granger檢驗檢驗統(tǒng)計量()()）中待估參數(shù)的個數(shù)。為無約束回歸（為滯后項的個數(shù)，平方和；的滯后項的回歸的殘差的滯后項和為包括了平方和；的滯后項的回歸的殘差對為urkpYXRSSYYRSSkn/RSSp/RSSRSSFurrururr--=Granger檢驗檢驗結(jié)果有四種：Granger檢驗兩點注意：1、在檢驗之前，要先保證序列的平穩(wěn)性，或者具有協(xié)整關(guān)系；2、檢驗結(jié)果對滯后長度敏感。舉例：檢驗1978~2000年間中國當(dāng)年價GDP與居民消費CONS的因果關(guān)系。

Granger檢驗判斷：=5%，臨界值F0.05(2,17)=3.59拒絕“GDP不是CONS的格蘭杰原因”的假設(shè)，不拒絕“CO