伍侃：程序化交易平臺與技術(shù)-20160116

程序化交易平臺與技術(shù)

——OpenQuant平臺及相關(guān)的開源項目簡介

主講：伍侃2016/01/16個人簡介伍侃wǔkǎn,不姓吳wú，不名凱kǎi銀河期貨技術(shù)支持部金融軟件支持高中時開始編程、09年時開始接觸金融相關(guān)開發(fā)OpenQuant系列軟件國內(nèi)技術(shù)支持QuantBox系列開源項目發(fā)起人開發(fā)者大綱OpenQuant2014程序化交易平臺簡介——FrameworkXAPI統(tǒng)一行情交易接口簡介——APIQuantBox下其它開源項目忠告適合自己才是最好的不要輕易造輪子，通常只是自己知識面窄一站式解決所有問題的平臺和語言極少，靈活組合才能事半功倍完全無人值守研發(fā)成本太高，暫停交易，報警人工處理更保險OpenQuant2014專業(yè)的程序化交易平臺優(yōu)點(1/10)C#語言，支持引入各種庫，如QL.Net(QuantLib)可與其它語言交互，如MATLAB、R、PythonPython:…/forum.php?mod=viewthread&tid=1190MATLAB:…/forum.php?mod=viewthread&tid=111優(yōu)點(2/10)事件機制，支持Tick行情，多合約多周期優(yōu)點(3/10)支持價差套利優(yōu)點(4/10)支持算法交易優(yōu)點(5/10)支持移倉換月優(yōu)點(6/10)支持內(nèi)外盤、期權(quán)、外匯，接口開放。支持FIX，可自行開發(fā)接入其它市場，如比特幣(REST/WebSocket/FIX)、黃金現(xiàn)貨(Kingstart/飛鼠)等。優(yōu)點(7/10)雖未開源近似開源優(yōu)點(8/10)支持自行開發(fā)界面，滿足個性化需求優(yōu)點(9/10)可編寫?yīng)毩⒊绦颍梢浦驳絃inux下優(yōu)點(10/10)目前國內(nèi)唯一比較適合做期權(quán)多合約程序化的公開平臺缺點(1/1)難，適合團隊，并且團隊中需要有編程能力強的人不提供歷史數(shù)據(jù)，需要自行解決只是交易平臺，分析統(tǒng)計功能偏弱，建議與其它工具結(jié)合使用國外平臺一般沒有開平與雙向持倉，需變通實現(xiàn)過于靈活，官方控制力不夠，盜版泛濫，導(dǎo)致技術(shù)支持欠缺，需自己鉆研只有英文版版本QuantDeveloper，有源碼泄漏,原生支持FIX，國內(nèi)有大型私募在使用OpenQuant3.x，可購買源碼，QD上封裝了一層導(dǎo)致功能變?nèi)酰袊鴧^(qū)已放棄支持OpenQuant2014，主推，比QD架構(gòu)更好，不公開源碼OQ2014架構(gòu)特點大部分對象由FIX字典改成普通對象使用總線架構(gòu)，策略不用考慮多線程問題引入賣方策略，編寫復(fù)雜策略可分而治之個人認(rèn)為是國內(nèi)公開的架構(gòu)最優(yōu)秀的交易平臺之一上海兩家廠商參考OQ3，深圳一家廠商參考OQ3也有網(wǎng)友參考OQ研究自己的Java版或C++版建議有能力造輪子，還不如直接用OQ或基于它做擴展僅是交易平臺，不是用來看行情的對有些人來說，了解一下是什么，然后繼續(xù)用回WH\TB\MC才是正確的途徑XAPI統(tǒng)一行情交易接口自認(rèn)為支持的接口和語言最多的封裝起因(1/3)OpenQuant由C#編寫，而CTP官方只發(fā)布C++版，所以必須編寫C++轉(zhuǎn)C#的封裝通用的接口C++->C->*，*可以是MATLAB\Python\Java\R\C#等各種語言能讓*接入，C向外暴露的接口一定要簡單。因為有些邏輯在別的語言中并不好實現(xiàn)。這是沒有使用最早版本海風(fēng)接口的主要原因起因(2/3)CTPC-CTP、CSharp-CTP、OpenQuant-CTPCTPZQC-CTPZQ、CSharp-CTPZQ、OpenQuant-CTPZQ飛創(chuàng)XSpeedC-XSpeed、CSharp-XSpeed、OpenQuant-XSpeed起因(3/3)飛馬Femas/恒生UFX/金仕達Kingstar…各種資產(chǎn)管理系統(tǒng)/風(fēng)控平臺…MATLAB接入方案也已實現(xiàn)CSharp-CTP為接CTPZQ還要再寫一套MATLAB的示例任何API在被接入后都要遵循新規(guī)范，如果把這種規(guī)范提前到C層是否就能簡化工作中證期貨率先實現(xiàn)了統(tǒng)一接口CTP/Femas/XSpeed不開源，無法實現(xiàn)股票交易，只有C#版結(jié)構(gòu)演進FIX協(xié)議vsAPI接口很少有人直接將協(xié)議的數(shù)據(jù)不做處理和計算直接輸出到界面中需要對協(xié)議有一定的了解，要查規(guī)范文檔才能正確使用API直接得到結(jié)構(gòu)體使用起來更方便如果系統(tǒng)原生就支FIX，那還是使用FIX接入要簡單使用方法(C#)使用方法(C++)使用方法(C)使用方法(MATLAB)使用方法(COM)代碼使用方法(COM)使用方法(COM)代碼使用方法(COM)股票接入方案個人股票行情源：網(wǎng)頁源新浪財經(jīng)、騰訊財經(jīng)；API源通視接口(XAPI已支持)交易接口：同花順通達信按鍵模擬；通達信接口直接調(diào)用(XAPI已支持)機構(gòu)交易恒生UFX(已經(jīng)有機構(gòu)開發(fā)了XAPI版)行情宏匯(已經(jīng)有機構(gòu)開發(fā)了XAPI版)版本https:///QuantBox/QuantBox_XAPI已經(jīng)停止更新，基本個人完成，不支持申購贖回分拆合并，不支持多賬號，封裝同步版接口難度大https:///QuantBox/XAPI2引入了一些網(wǎng)友共同設(shè)計與開發(fā)，解決了第1版的各項問題QuantBox其它開源項目交易系統(tǒng)周邊項目QuantBox其它開源項目QuantBox.DataQuantBox.DataReceiverQuantBox.Data一種專用于存儲分享傳輸?shù)男星閿?shù)據(jù)格式復(fù)制歷史數(shù)據(jù)時，文件太大不方便分享與CSV格式相比，普通行情壓縮比可達20:1至30:1，N檔行情甚至可達1000:12010年至今所有期貨一檔行情約4GB可惜目前只寫了C#版庫展示原理Map的Key-value結(jié)構(gòu)，當(dāng)value為0或null時可不寫硬盤自實現(xiàn)某種差分算法，力爭將絕大部分?jǐn)?shù)據(jù)變成0或變小GoogleProtocolBuffer7z中的PPMd壓縮算法壓縮算法比較QuantBox.DataReceiver有了統(tǒng)一接口與行情存儲格式后，開發(fā)7*24小時的行情接收器順理成章支持收期貨、股票、個股期權(quán)行情支持自動更新過濾要訂閱的合約收盤后自動歸檔