商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理作業(yè)

《商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理》作業(yè)（第一次）1、一般認(rèn)為，現(xiàn)代商業(yè)銀行起源于歐洲，尤其是地中海沿岸國(guó)家，請(qǐng)對(duì)照我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展歷史，分析其原因？答：現(xiàn)代商業(yè)銀行的最初形式是資本主義商業(yè)銀行，它是資本主義生產(chǎn)方式的產(chǎn)物。隨著生產(chǎn)力的發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步，社會(huì)勞動(dòng)分工的擴(kuò)大，資本主義生產(chǎn)關(guān)系開始萌芽。一些手工場(chǎng)主同城市富商、銀行家一起形成新的階級(jí)—資產(chǎn)階級(jí)。由于封建主義銀行貸款具有高利貸的性質(zhì)，年利率平均在?0嚴(yán)重阻礙著社會(huì)閑置資本向產(chǎn)業(yè)資本的轉(zhuǎn)化。資本主義生產(chǎn)方式產(chǎn)生與發(fā)展一定段，新興的資產(chǎn)階級(jí)迫切需要建立和發(fā)展資本主義銀行。早期銀行的貸款對(duì)象主要是政府等一批特權(quán)階層而非工商業(yè)，新興的資產(chǎn)階級(jí)工商業(yè)無(wú)法得到足夠的信用支持，而資本主義生產(chǎn)方式產(chǎn)生與發(fā)展的一個(gè)重要前提是要有大量的為組織資本主義生產(chǎn)所必需的貨幣資本。因此，新興的資產(chǎn)階級(jí)迫切需要建立和發(fā)展資本主義銀行。隨著資本主義生產(chǎn)方式和社會(huì)化大生產(chǎn)的出現(xiàn)，客觀上要求按照資本主義經(jīng)營(yíng)原則組織與其相適應(yīng)的現(xiàn)代商業(yè)銀行。因此我們認(rèn)為，英格蘭銀行（169）是4歷史上第一家資本主義股份制商業(yè)銀行。對(duì)比當(dāng)時(shí)的中國(guó)政權(quán)，18世紀(jì)初（清政府，康熙），中國(guó)經(jīng)濟(jì)突出在兩個(gè)方面：第一，人口激增。由于生產(chǎn)技術(shù)低下，物質(zhì)生活不富裕，我們通過(guò)它所能養(yǎng)活的人口數(shù)量來(lái)反應(yīng)其經(jīng)濟(jì)能力。第二耕地面積擴(kuò)大，農(nóng)業(yè)種植面積擴(kuò)大。18世紀(jì)，中國(guó)商品經(jīng)濟(jì)發(fā)展及工商業(yè)繁榮也是史無(wú)前例的，突出表現(xiàn)在市鎮(zhèn)的大量出現(xiàn)。但是關(guān)鍵在于封建制度下，由于閉關(guān)鎖國(guó)，限制工商業(yè)，不重視科學(xué)技術(shù)，我國(guó)的現(xiàn)代商業(yè)銀行出現(xiàn)很晚。我國(guó)的近代銀行業(yè)是鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)之后興起的，清政府為了擺脫外國(guó)銀行對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的支配，189年7才成立了中國(guó)通商銀行，標(biāo)志我國(guó)現(xiàn)代銀行的產(chǎn)生。2、簡(jiǎn)述銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的歷程，并根據(jù)當(dāng)今經(jīng)濟(jì)及科技發(fā)展，分析未來(lái)銀行業(yè)務(wù)會(huì)有哪些發(fā)展趨勢(shì)？答：新中國(guó)成立后，我國(guó)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下，中國(guó)人民銀行大一統(tǒng)，不分專業(yè)系統(tǒng)，人民銀行業(yè)務(wù)為：存貸款，匯兌，宏觀調(diào)控。文革期間，人民銀行并入財(cái)政部，充當(dāng)政府的出納員，肩負(fù)了政治任務(wù)。改革開放以來(lái)，銀行體系重建，銀行專業(yè)化，農(nóng)行主管農(nóng)村金融，建行主管長(zhǎng)期投資和貸款，投資銀行主管國(guó)際金融和轉(zhuǎn)貸國(guó)內(nèi)企業(yè)，工行接辦信貸和儲(chǔ)蓄等。隨著改革開放進(jìn)展，86年鄧小平同志指導(dǎo)金融改革，各類銀行以央行為領(lǐng)導(dǎo)，分工協(xié)作，多種金融機(jī)構(gòu)并存。成立郵政儲(chǔ)蓄，城市信用社等金融機(jī)構(gòu)。隨著改革和發(fā)展，年入，我國(guó)取消人民幣業(yè)務(wù)客戶對(duì)象限制，信貸業(yè)務(wù)不斷發(fā)展。未來(lái)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)：《麥肯錫全球銀行業(yè)報(bào)告（201》6闡）述了新研究帶來(lái)的一系列關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)

在數(shù)字化時(shí)代，銀行正在失去其賴以生存的客戶關(guān)系，這也是銀行業(yè)近年來(lái)利潤(rùn)率持續(xù)下滑的重要原因之一未來(lái)銀行必須向金融科技和互聯(lián)網(wǎng)巨頭的核心競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)起挑戰(zhàn)，即以客戶需求為核心提供便捷、貼心的客戶體驗(yàn)1商業(yè)銀行必須將客戶放在核心，重新思考和制定清晰的全行數(shù)字化戰(zhàn)略，明確未來(lái)銀行在數(shù)字化變革中的獨(dú)特定位，是專注于某個(gè)細(xì)分業(yè)務(wù)領(lǐng)域還是成為生態(tài)系統(tǒng)的締造者，是向下游延伸觸角成為貼近客戶的社區(qū)銀行還是回歸上游成為專業(yè)的資金提供者。.商業(yè)銀行必須建立規(guī)?；臄?shù)字能力，建立能夠支撐未來(lái)銀行轉(zhuǎn)型的雙速I和大數(shù)據(jù)架構(gòu)，建立高效、低成本的運(yùn)營(yíng)體系，打造以機(jī)器學(xué)習(xí)為基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，構(gòu)建以大數(shù)據(jù)分析驅(qū)動(dòng)的營(yíng)銷流程，并把大數(shù)據(jù)應(yīng)用于決策支持。.銀行必須搭建能夠激發(fā)創(chuàng)新、支持創(chuàng)新和管理創(chuàng)新的組織架構(gòu)，建立敏捷組織，搭建創(chuàng)新車庫(kù)和實(shí)驗(yàn)室，設(shè)立創(chuàng)新基金投資初創(chuàng)公司，驅(qū)動(dòng)銀行全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型。最后，銀行必須搭建能夠激發(fā)創(chuàng)新、支持創(chuàng)新和管理創(chuàng)新的組織架構(gòu)，建立敏捷組織，搭建創(chuàng)新車庫(kù)和實(shí)驗(yàn)室，設(shè)立創(chuàng)新基金投資初創(chuàng)公司，驅(qū)動(dòng)銀行全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型。3、運(yùn)用近5年的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)，計(jì)算我國(guó)商業(yè)銀行（3班：中國(guó)建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、北京銀行）資本充足率及其變化，并做簡(jiǎn)單分析。答：《巴塞爾協(xié)議m》的最低資本要求包括：（1）核心一級(jí)資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率不低于4.5%，即核心資本比率=風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)*100%=~~核心一級(jí)資本——...一.*100%>4.5%信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求*12.5（2）一級(jí)資本不得低于風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的6%，即皿次*小夕核心一級(jí)資本+其他一級(jí)資本曲八的一級(jí)資本比率=風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)*100%=核心一級(jí)資本+其他一級(jí)資本*100%>6%=信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求*12.5—（3）總資本（一級(jí)資本+二級(jí)資本）與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率不低于8%，即總資本總風(fēng)險(xiǎn)資本比率=風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)*100%*100%>8%一級(jí)資本*100%>8%信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求*12.5

中國(guó)建投銀行ChinaConstructionBank〔除特別注明外，成人民幣百萬(wàn)元列岳）卻16年2D15隼*?(%)2014年2013號(hào)M1?年貴本充足指標(biāo)椽71短密本充足率*12.9813.13(。⑶L2,ll1075嘉適用一魏資本丸足軍,13.1513.32(0.L7)[2.1110.75不適用資本充足系“14.W15一對(duì)(0.45)14.8613.34嘉適用思叔矍時(shí)資產(chǎn)總額比年7.587.BS(0.30)7.4R6.99680rri浦發(fā)銀行VSPDBANKL資本結(jié)構(gòu)根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)耳商業(yè)銀行資本管理辦法《試行1》和關(guān)規(guī)定計(jì)算單位：人民市白.萬(wàn)元項(xiàng)目2015年12月31112011年12月打11本行木集團(tuán)本行本集團(tuán)資本總顫加8,9佻414,3翻321,660325,9741、核心一級(jí)資本284,578288,用021L0S5247,4732、其他一級(jí)資本29,92030,015l.i,C0015,0803、二級(jí)黃奉944提晚期昭5%63,421黃本扣除項(xiàng)4,053居54,1421嚴(yán)加h核心一級(jí)資本扣減項(xiàng)4,053，，…3,6425旗2、其他一級(jí)資本捫減項(xiàng)3、二級(jí)留木扣減項(xiàng)500500資本凈額404,W413,741317,MS324,906最低資本要求璃)8.00亂加孔口08.CC儲(chǔ)備資本和逆周期資本要求(%)2.502.5Q2.502.5C2015年年度2015年年度報(bào)告EFDHAMi浦發(fā)糧行附加,本嘉求信用風(fēng)險(xiǎn)加根資產(chǎn)3,1035,6713pOfi9p4332,606,2332,649,-92?市場(chǎng)同隘加極資產(chǎn)34,9班35,25722,64622,€46操作風(fēng)臉加權(quán)資產(chǎn)幽3762電144194,116196,323同險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)合計(jì)3,310,015|367,834)2,822,3852?核心一級(jí)登木先足率閭8.4fi8.E68.52&61TK資本免足率尷1389.459.05^.13資本充足率《粉12.2312.2911.2511,33（-）資本結(jié)構(gòu)根據(jù)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》相關(guān)規(guī)定計(jì)算；單位:人民幣白萬(wàn)元項(xiàng)目2016年12月31口2015年12月乳日本集團(tuán)本行本集團(tuán)本行資本總額461,713463,634414,30640B,996其中：核心一級(jí)資本340,723334,904288,7S0284,578其他一毀貫本30J032丸92030,01829,920二縱資本她38298,71095,52894,498資本扣除項(xiàng)10rtm23J72而4,倒其中:核心一級(jí)資本扣減項(xiàng)10h03223,4725654h053其他一級(jí)資本扣減項(xiàng)一級(jí)資本扣減項(xiàng)2。16年隼度報(bào)告(Xl資本凈額151,631130,062413,74110^943最低資本要求(%)S.-00400&0040。儲(chǔ)備資本和逆周期資本要求(勁2.50口￡50工口。附加資本要求風(fēng)外加松資產(chǎn)3,878,7田3,782,1183,367,8343,310,015其中：信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)X542,9423,163,1712089,4333,035,-671市場(chǎng)同險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)IIJ7335,63535,257%，9負(fù)操作同臉加杖假產(chǎn)291,025279,249243,144239,376核心一級(jí)資本充足率(%)亂53S.23■8.56S.18一皴資本充足率(%)9309.029.459.居資本充足率(%)11.-6511.3712.2912.23使招官熱疔CHINAMEKCHANTS-UNE招商銀行股份有限公司CHINAMERCHANTSBANKCO.,LTD.招商銀行2016年度報(bào)告。殿）“資本充足率分析截至2。膻年12月31日，本集團(tuán)高級(jí)法下資本充足率】3一33%.一級(jí)資本充足率】】一54%,比權(quán)重法下分別高L33和L45個(gè)百分點(diǎn)。本年末隹本集團(tuán)ZIH6年屋月31日2015年口月31日上年末增減（%）（人此幣—萬(wàn)元，仃分比除外）高般法內(nèi)下資本充足率情況1一核心一級(jí)資本凈額388,762347,434]1.90工-一級(jí)資本建額38SJSO34Z444]1.90K塔本凈額449J16403,40911.334一風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（不考慮并行3,209,9803,009,2656.675一風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)（考慮并行期3,3639903mH,1525.01底線要求）后核心-級(jí)資本充足率11.54%10.83%上升升71個(gè)百分點(diǎn)7■一級(jí)資本充足率11.54%10.R3%上升口一71個(gè)百分點(diǎn)先資本充足率1333%12.57%上升口7個(gè)百分點(diǎn)2.13資本構(gòu)成及變化情況（單位：人民幣百萬(wàn)亓）項(xiàng)目2016年12月31日2015年12月31日2014年12月31日集團(tuán)口徑本行口徑集團(tuán)口徑本行口徑集團(tuán)口徑本行口徑1.貴本凈題184,757ISO,693156,522153,707116,19。113,8861.1核心一級(jí)資本125,114123rR10111,820LLL551地()5755淖65L2核心一級(jí)資本扣減項(xiàng)122r2772r2162,231L3核心一級(jí)資本凈額125,10212L533111,813109,33596,0509MML4其他一級(jí)資本17.90917,841山的91S7241.5其他?一級(jí)資本扣減項(xiàng)■L6一級(jí)資本凈頷113,011139,374116,692114,20796,05490,631L7二皴資本41,746■11,31939T83D3%60020,136電952LS二級(jí)資本扣減項(xiàng)2.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)先產(chǎn)L*儂lT405h1131,201^1501,175,909983,501969t5553.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)費(fèi)產(chǎn)9,5329r5324,897-lh897E,2944則4.操作風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)78t12S7S,91769,68769,016阻47759,1865.風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)費(fèi)產(chǎn)合計(jì)1.514,6881,493,5621,276,034