東北財(cái)經(jīng)大學(xué)22秋“金融學(xué)”《金融風(fēng)險(xiǎn)管理X》綜合作業(yè)考核（一）附答案

長(zhǎng)風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)，直掛云帆濟(jì)滄海。住在富人區(qū)的她東北財(cái)經(jīng)大學(xué)22秋“金融學(xué)”《金融風(fēng)險(xiǎn)管理X》綜合作業(yè)考核（一）附答案（圖片大小可自由調(diào)整）全文為Word可編輯，若為PDF皆為盜版，請(qǐng)謹(jǐn)慎購買！第1卷一.綜合考核(共10題)1.一股票資產(chǎn)組合1996年收益為-9%，1997年為23%，1998年為17%，整個(gè)期間的年收益率(幾何平均)是()。A.0.072B.0.094C.0.103D.以上都不對(duì)2.考慮兩個(gè)因素的經(jīng)濟(jì)中，一個(gè)充分分散化的資產(chǎn)組合A，無風(fēng)險(xiǎn)利率為6%。兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)分別為4%和3%。如果資產(chǎn)組合A對(duì)因素1的貝塔值為1.2，對(duì)因素2的貝塔值為0.8，它的期望收益率是()。A.0.07B.0.08C.0.092D.0.1323.對(duì)下列期權(quán)交易描述正確的有()。A.期權(quán)的賣方可能的虧損是有限的B.期權(quán)的買方可能的虧損是有限的C.期權(quán)買賣雙方的權(quán)利與義務(wù)是對(duì)稱的D.期權(quán)賣方最大的收益是權(quán)利金4.計(jì)算VaR的歷史模擬法存在的缺陷不包括()。A.風(fēng)險(xiǎn)包含時(shí)間的變化，單純依靠歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度量，將低估突發(fā)性的收益率波動(dòng)B.風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)短C.無法充分計(jì)量非線性j金融工具的風(fēng)險(xiǎn)D.以大量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，對(duì)數(shù)據(jù)的依賴性強(qiáng)5.在未來時(shí)間點(diǎn)，遠(yuǎn)期合約標(biāo)的資產(chǎn)將在交易中實(shí)現(xiàn)的固定價(jià)格一般不會(huì)改變。()A.正確B.錯(cuò)誤6.風(fēng)險(xiǎn)是指損失的大小。()A.正確B.錯(cuò)誤7.遠(yuǎn)期利率合約可以在到期日前進(jìn)行交易。()A.正確B.錯(cuò)誤8.關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的定義，下列說法正確的有()。A.風(fēng)險(xiǎn)是發(fā)生某一經(jīng)濟(jì)損失的不確定性B.風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)損失機(jī)會(huì)或損失的可能性C.風(fēng)險(xiǎn)是經(jīng)濟(jì)可能發(fā)生的損害和危險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)是一切損失的總和9.一般情況下，在下列投資中，風(fēng)險(xiǎn)最小的是()。A.投資政府債券B.購買企業(yè)債券C.購買股票D.投資開發(fā)項(xiàng)目10.期權(quán)買方只能在到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)叫做()。A.美式期權(quán)B.歐式期權(quán)C.認(rèn)購期權(quán)D.認(rèn)沽期權(quán)第1卷一.綜合考核1.參考答案：B2.參考答案：D3.參考答案：BD4.參考答案